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Hallo, Jungs ! Vielleicht sollte man mal klarstellen, daß hier von Äpfeln und Birnen erzählt wird: Innsbruck handelt standardisierte Optionen auf AMD-Kontrakte zu festgelegten Verfallsterminen an einer Terminbörse, Kursfeststellung nur nach Angebot und Nachfrage ! GFJ handelt z.Z. Optionsscheine eines Emittenten, der realtime eigene Quotes stellt (hoffentlich zum fair value nach Black/Scholes). Das ist kein Terminbörsengeschäft und in Amerika nicht erlaubt. Die Verfügbarkeit von langlaufenden Optionen out of the money ist meist sehr dürftig, dagegen sind OS auch mit 1 Jahr oder mehr Restlaufzeit bei einem guten Emittenten jederzeit flüssig, wenn auch nur zu dessen Briefkurs. Zu Comdirekt: Vergiß es ! Auch wenn Du termingeschäftsfähig für OS bist, gilt dies für keine echte Terminbörse, dies muß separat unterschrieben werden. Bei Consors gibt es die Möglichkeit, über die angeschlossene Webstreet Optionen und Futures in N.Y. zu kaufen und zu verkaufen, je nach genehmigter Risikoklasse. Comdirekt Fehlanzeige ! Viel wichtiger als die Betrachtung des zusammenpassenden Basispreises und des Preises ist jedoch die Kontraktgröße, die uns sicher Innsbruck sagen kann (ist sie 50 Aktien oder wieviel ?). Über die wird klar, warum Optionen einen viel höheren Hebel (im Guten wie im Schlechten) haben als Optionsscheine: Wenn man mit einem gleich teuren Werkzeug A 10 Aktien bewegt und mit B 50, dann ist der Hebel 5 mal so hoch. Aber diese Daten muß man als allererstes wissen, wenn man damit kalkulieren will ! Daher meine Bitte: Angabe der Kontraktgröße ! Grüße, Krahmix |
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| aus der Diskussion: | AMD Callkäufe zum Bärenkurs |
| Autor (Datum des Eintrages): | Krahmix (26.05.00 14:24:45) |
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