| DAX18.088,22-0,41 % | Gold2.317,17+0,04 % | Öl (Brent)88,22-0,20 % | Dow Jones38.451,35-0,10 % | US Tech 10017.523,94+0,35 % | EUR/USD1,0697+0,01 % |  |
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07.06.23 · Der Aktionär TV  |
Kursziele zu USD/CAD
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Realtimekurs für Wahrscheinlichkeit
| Letzter Kurs | 1,3706 CAD |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 00:33:53 |
| Geldkurs | 1,3703CAD |
| Briefkurs | 1,3708CAD |
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TTMzero stellt ein Tool zur Verfügung, mit dem CFD-Trader für mehr als 400 Underlyings in RealTime die Wahrscheinlichkeiten ermitteln können, mit denen markante Kursschwellen erreicht werden.
Methodik - Wie werden Wahrscheinlichkeiten berechnet?
Die Berechnung basiert auf einem Standard-Verfahren aus dem Derivate-Pricing. Um den Preis eines Derivats mit einer Kurs-Barriere korrekt zu bestimmen, ist die Kenntnis der Wahrscheinlichkeit, mit der die Barriere gebrochen wird, essentiell. Zur Ermittlung der Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeit wird der Kursverlauf des Underlyings in mehr als 50.000 Szenarien simuliert. Je mehr simulierte Kursverläufe die jeweilige Schwelle im Betrachtungszeitraum durchbrechen, desto höher ist die ausgewiesene Wahrscheinlichkeit.
Einer der wichtigsten Einflussfaktoren ist die implizite Volatilität. Sie reflektiert die von Marktteilnehmern erwartete Schwankungsbreite des Basiswertes. Grundsätzlich gilt: Sinkende implizierte Volatilitäten reduzieren die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Kursschwellen zu erreichen. Vice versa.
