Welche Fundamentaldaten zur Fondbewertung? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 20.08.05 02:55:10 von
neuester Beitrag 22.08.05 19:12:39 von
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Hallo,
es gibt unter www.fondsweb.de diverse Kennzahlen zur Fondsbewertung:
Kennzahlen :
Volatilität 1 Jahr: 11,84%
Volatilität 3 Jahre : 11,96%
Hoch 1 Jahr : 63,38
Tief 1 Jahr : 38,90
Sharpe Ratio : 4,89
Information Ratio : 15,07
Treynor Ratio : 69,00
Jensen`s Alpha : 0,79
Betafaktor : 0,80
längste Verlustperiode : 5 Monate
....nun suche ich einen Fond ,der in Börsenabschwüngen, nicht so extrem abstürzte , welche der oben genannten Kennzahlen geben hierdrauf Auskunft?
Zudem erstaunt es mich immer wieder , das oftmals die gleichen Fonds in den oberen Bewertungen wieder finden, hier sei z.B. der FPM Funds Stockpicker Germany , oder auch der Fidelity European Growth zu nennen, hingegen laufen die Deka-Fonds nahzu konsequent schlechter als der Markt ?....was meint Ihr?
Vielen Dank !!
Gruss
weatherman
es gibt unter www.fondsweb.de diverse Kennzahlen zur Fondsbewertung:
Kennzahlen :
Volatilität 1 Jahr: 11,84%
Volatilität 3 Jahre : 11,96%
Hoch 1 Jahr : 63,38
Tief 1 Jahr : 38,90
Sharpe Ratio : 4,89
Information Ratio : 15,07
Treynor Ratio : 69,00
Jensen`s Alpha : 0,79
Betafaktor : 0,80
längste Verlustperiode : 5 Monate
....nun suche ich einen Fond ,der in Börsenabschwüngen, nicht so extrem abstürzte , welche der oben genannten Kennzahlen geben hierdrauf Auskunft?
Zudem erstaunt es mich immer wieder , das oftmals die gleichen Fonds in den oberen Bewertungen wieder finden, hier sei z.B. der FPM Funds Stockpicker Germany , oder auch der Fidelity European Growth zu nennen, hingegen laufen die Deka-Fonds nahzu konsequent schlechter als der Markt ?....was meint Ihr?
Vielen Dank !!
Gruss
weatherman
[posting]17.622.741 von Weatherman am 20.08.05 02:55:10[/posting]Ein Klick auf dem Menüpunkt "Glossar" auf der Seite www.fondsweb.de, dann lesen, dann denken, dann verstehen und schon ist Dir geholfen.
Eine Einführung in Portfolio-Management würde den Rahmen hier sprengen. Also, wenn die Info`s nicht reichen, auf den Websites von Universitäten gibt es mehr.
Eine Einführung in Portfolio-Management würde den Rahmen hier sprengen. Also, wenn die Info`s nicht reichen, auf den Websites von Universitäten gibt es mehr.
Hi,
hier zwei wichtige Kenzahlen die du beachten solltest:
Beta
Beta misst die Sensibilität des Fonds im Bezug auf Marktbewegungen. Das Beta des Marktes ist per Definitionem 1,00. Ein Beta von 1,10 besagt, dass der Fonds in Haussemärkten 10% besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten hat, und 10% schlechter in Baissemärkten (angenommen alle anderen Faktoren bleiben konstant). Umgekehrt heißt ein Beta von 0,85, dass sich der Fonds in Haussephasen 15% schlechter als der Markt entwickelt und 15% besser während Baissephasen
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio wurde durch den Nobelpreisträger William Sharpe entwickelt. Sie berechnet die Rendite pro Risikoeinheit, indem sie die Zusatzrendite durch die Standardabweichung teilt. Je höher die Sharpe Ratio, um so besser die risikoangepasste Rendite eines Fonds.
Weitere Infos findest du unter http://www.morningstarfonds.de/
Viel Erfolg!
BF
hier zwei wichtige Kenzahlen die du beachten solltest:
Beta
Beta misst die Sensibilität des Fonds im Bezug auf Marktbewegungen. Das Beta des Marktes ist per Definitionem 1,00. Ein Beta von 1,10 besagt, dass der Fonds in Haussemärkten 10% besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten hat, und 10% schlechter in Baissemärkten (angenommen alle anderen Faktoren bleiben konstant). Umgekehrt heißt ein Beta von 0,85, dass sich der Fonds in Haussephasen 15% schlechter als der Markt entwickelt und 15% besser während Baissephasen
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio wurde durch den Nobelpreisträger William Sharpe entwickelt. Sie berechnet die Rendite pro Risikoeinheit, indem sie die Zusatzrendite durch die Standardabweichung teilt. Je höher die Sharpe Ratio, um so besser die risikoangepasste Rendite eines Fonds.
Weitere Infos findest du unter http://www.morningstarfonds.de/
Viel Erfolg!
BF
Ich gehe meist nach "max. Verlust" 1 Jahr und 3 Jahre (soweit vorhanden) bei Onvista. Daneben ist, wie schon gesagt, die Sharpe-Ratio interessant und am einfachsten ist es, man schaut sich einen ausreichend langfristigen Chart an, insb. aus den Baissejahren 2001/2002 (soweit der Fonds da schon aufgegelegt war). Da sieht man am besten, wie sich der Fonds da aus der Affäre ziehen konnte (mit einem Referenzindex vergleichen, bei Onvista automatisch).
Hi Leute,
beim max. Verlustzeitraum gilt natürlich zu beachten was am Markt geschehen ist. War dieser lange Zeit in einer Baisse-Phase, waren das wohl auch alle Fonds dieser Branche/Region. Da kann sich kaum einer entziehen. Außer der Fond agiert länderübergreifend. So z.B. der Pacific Fund von JPMF dem die jahrelange Baisse in Japan nicht geschadet hat weil er einfach wo anders in Asien investiert war.
#4 Muss ich mich anschließen in Sachen Performanceliste. Dabei solltest du aber NIE den Fond kaufen der im Vorjahr der beste war!!! Vielmehr gilt es die Topfonds über die letzten 3, 5 und 10 Jahre herauszufiltern. Also diejenigen die stets unter den besten 20 ihrer Kategorie waren. Auch die Bewertung der Ratingagenturen hilft dabei. Wird ein Fond von ihnen hoch eingeschätzt ist das zumindest ein Garant für Qualität, aber noch nicht für eine gute Performance. Die Besten der Besten wurden vor einiger Zeit in einem FocusMoney Artikel vorgestellt.
Grüße
BF
beim max. Verlustzeitraum gilt natürlich zu beachten was am Markt geschehen ist. War dieser lange Zeit in einer Baisse-Phase, waren das wohl auch alle Fonds dieser Branche/Region. Da kann sich kaum einer entziehen. Außer der Fond agiert länderübergreifend. So z.B. der Pacific Fund von JPMF dem die jahrelange Baisse in Japan nicht geschadet hat weil er einfach wo anders in Asien investiert war.
#4 Muss ich mich anschließen in Sachen Performanceliste. Dabei solltest du aber NIE den Fond kaufen der im Vorjahr der beste war!!! Vielmehr gilt es die Topfonds über die letzten 3, 5 und 10 Jahre herauszufiltern. Also diejenigen die stets unter den besten 20 ihrer Kategorie waren. Auch die Bewertung der Ratingagenturen hilft dabei. Wird ein Fond von ihnen hoch eingeschätzt ist das zumindest ein Garant für Qualität, aber noch nicht für eine gute Performance. Die Besten der Besten wurden vor einiger Zeit in einem FocusMoney Artikel vorgestellt.
Grüße
BF
Vielen Dank!
.....mit dem Glossar ist das so eine Sache, u.a nicht gerade verständlich beschrieben.
Hätte ja gut angehen können, dass es Kennzahlen gibt, s.o.,die besonders gewichtig sind.
Gruss WM
.....mit dem Glossar ist das so eine Sache, u.a nicht gerade verständlich beschrieben.
Hätte ja gut angehen können, dass es Kennzahlen gibt, s.o.,die besonders gewichtig sind.
Gruss WM
Daß Deka-Aktienfonds seit Jahren jeweils schlecht abschneiden ist doch eine allgemein bekannte Tatsache oder was sollte die Frage?
back to the beginning ...
#1:....nun suche ich einen Fond ,der in Börsenabschwüngen, nicht so extrem abstürzte , welche der oben genannten Kennzahlen geben hierdrauf Auskunft?
Wenn Du bei z. B. finanztreff.de beim Fondsportrait auf Gesamtportrai klickt, öffnen sich die Kennzahlen. Mittig findest Du dann neben dem beta-Faktor die positive und die negative Regression. Ist positiv größer 1und negativ kleiner 1, dann macht der Manger einen guten Job. Überproportionaler gewinn bei steigenden, unterproportionaler Verlust bei sinkenden Märkten. Immerhin auf 3 Jahre, also hinreichend lang. Dann noch den guten Fonds gesucht, (z.B. Acatis Aktien Global), und der risikobewußte und gut informierte Fondssparer ist zufrieden.
Grüße an alle vom
Superbeagle
#1:....nun suche ich einen Fond ,der in Börsenabschwüngen, nicht so extrem abstürzte , welche der oben genannten Kennzahlen geben hierdrauf Auskunft?
Wenn Du bei z. B. finanztreff.de beim Fondsportrait auf Gesamtportrai klickt, öffnen sich die Kennzahlen. Mittig findest Du dann neben dem beta-Faktor die positive und die negative Regression. Ist positiv größer 1und negativ kleiner 1, dann macht der Manger einen guten Job. Überproportionaler gewinn bei steigenden, unterproportionaler Verlust bei sinkenden Märkten. Immerhin auf 3 Jahre, also hinreichend lang. Dann noch den guten Fonds gesucht, (z.B. Acatis Aktien Global), und der risikobewußte und gut informierte Fondssparer ist zufrieden.
Grüße an alle vom
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