Xanthos QDEF - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 04.11.05 10:16:46 von
neuester Beitrag 04.11.05 19:30:09 von
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Kennt jemand diesen Xanthos-Fonds ? Habe kürzlich in irgendeinem Artikel eine ausdrückliche Empfehlung dieses Fonds gelesen (weiss leider nicht mehr wo):
Xanthos Asset Management Limited : News: XANTHOS QDEF Monatsbericht, +4.29% zuwachs in Euro alleine in 09/05
Anbei finden Sie die September Zahlen von der Xanthos QDEF Fonds WKNR: A0BKYU, ISIN: IE0032093324 und Bloomberg: QUDIVEQ ID
Der Fonds hat seit der Auflegung in Januar 2003 jetzt die 60% überschritten und hat in keinem 12 Monats periode ein Verlust erwirtschaftet.
Unter UCITS/OGAW in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen und über die folgende Fondsplattformen und Häuser zu beziehen:
Augsburger Aktien Bank (AAB), Berenberg Bank, Credit Suisse, Direkt Anlage Bank (DAB), DWS Partnerworld, Ebase, FondsDepotBank, FondsService Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Oppenheim, Volksbank Bodensee, UBS + + + +.
Xanthos Asset Management Limited : News: XANTHOS QDEF Monatsbericht, +4.29% zuwachs in Euro alleine in 09/05
Anbei finden Sie die September Zahlen von der Xanthos QDEF Fonds WKNR: A0BKYU, ISIN: IE0032093324 und Bloomberg: QUDIVEQ ID
Der Fonds hat seit der Auflegung in Januar 2003 jetzt die 60% überschritten und hat in keinem 12 Monats periode ein Verlust erwirtschaftet.
Unter UCITS/OGAW in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen und über die folgende Fondsplattformen und Häuser zu beziehen:
Augsburger Aktien Bank (AAB), Berenberg Bank, Credit Suisse, Direkt Anlage Bank (DAB), DWS Partnerworld, Ebase, FondsDepotBank, FondsService Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Oppenheim, Volksbank Bodensee, UBS + + + +.
BERICHT DES INVESTMENT MANAGERS ZUR PERFORMANCE
DES QUANTITATIVE DIVERSIFIED FUND IM SEPTEMBER 2005
Der Wert der Anteile des Quantitative Diversified Equities Fonds (“der Fonds”) ist im
Monat September um 4.29% auf NAV 1601.81. gestiegen. Der Fonds ist ein
Subfonds eines irischen UCITS 1 (OGAW), dessen Anteile an der irischen Börse
kotiert sind. Seit Beginn des Jahres 2005 haben die Fondsanteile 10.70% an Wert
zugelegt. Seit Jahresbeginn ist der S&P 500 Index lediglich um 1.39% gestiegen.
Im September 2005 wurde das Vermögen des Fonds primär in Komponenten des
Standard & Poors 500 Index investiert. Das Fondsportfolio besteht aus mehr als 60
Indexkomponenten, die über alle im Index enthaltenen Marktsegmente verteilt sind.
Kauf- und Verkaufs-entscheidungen werden ausschließlich von technischen
Handelssystemen des Investment Managers generiert.
Der Amerikanische Labor Day, der als inoffizielles Ende des Sommers an der
Amerikanischen Börse gilt, hat wenig zur Besserung der Stimmung von Investoren
am amerikanischen Finanzmarkt begeitragen. Indesssen nahmen Investoren weiterhin
eine abwartende Haltung ein, bis die Auswirkungen von Hurrikan Katrina und den
steigenden Ölpreisen klarer würden. Die Aktienpreise litten unter den hohen
Ölpreisen, welche sich wie die Auswirkungen der Hurrikans negativ auf die
Unternehmensgewinne auswirken könnten. Enttäuschende Einzelhandelumsatzzahlen,
die ihren niedrigsten Stand in fast vier Jahren verzeichneten, verursachten weitere
Verluste auf den Aktienmärkten im September.
Die Wall Street hat sich seit Beginn dieses Jahr weitaus schlechter entwickelt, als die
anderen globalen Aktienmärkte. Der Grund dafür liegt unter anderem am erstarkten
US Dollar sowie der restriktiven Geldpolitik der Amerikanischen Notenbank. Im
gleichen Zeitraum verzeichneten die Europäischen Börsen neue Höchstwerte.
Der Euro hat im September nach dem Ausgang der Deutschen Bundestagswahl
Kurseinbußen hinnehmen müssen. Die aus der Wahl resultierende Unsicherheit über
die politische Situation Deutschlands gilt als weiterer Dämpfer für Reformen und
Produktivität in Europas größter Volkswirtschafft. Der US Dollar profitierte von
einem weiteren Anstieg des US Leitzinssatzes im September.
Zur breiteren Streuung des Investitionsrisikos beziehungsweise zur Dämpfung der mit
Aktienportfolios verbundenen Volatilität, nützt der Investment Manager die im
gesetzlichen Rahmen vorgesehenen Möglichkeiten, einen Teil des Fondsermögens in
Investmentgesellschaften zu veranlagen, deren Gegenstand der Handel mit Futureskontrakten
auf Währungen, Zinsen, Aktienindices und Rohstoffe ist. Dadurch nutzt
der Fonds die Expertise und lange Erfahrung des Investment Managers in diesem
Bereich sowie die gegenläufige Korrelation zwischen Aktien und Futures. Zwischen
6.04% und 9.35% des Fondsvermögens waren im September 2005 in den
Investmentgesellschaften veranlagt.
Es ist das Ziel des Fonds, besser als traditionelle Aktienportfolios abzuschneiden und
die Volatilität des Produkts trotz der höheren Ertragschancen gering zu halten.
Disziplinierte Risikokontrolle auf Portfolio- und Einzeltitelebene sind darauf
ausgerichtet, die positiven Ertragserwartungen in beiden Anlageklassen bestmöglich
auszunützen. Dazu benötigt der Investmentmanager nachhaltige Preisbewegungen. In
Perioden, die von solchen Entwicklungen geprägt sind, wie in diesem Monat, zeigt
sich, dass die Methodik des Investmentmanagers effektiv war, was sich wiederum
anhand der Performance der Aktien sehen lässt.
DES QUANTITATIVE DIVERSIFIED FUND IM SEPTEMBER 2005
Der Wert der Anteile des Quantitative Diversified Equities Fonds (“der Fonds”) ist im
Monat September um 4.29% auf NAV 1601.81. gestiegen. Der Fonds ist ein
Subfonds eines irischen UCITS 1 (OGAW), dessen Anteile an der irischen Börse
kotiert sind. Seit Beginn des Jahres 2005 haben die Fondsanteile 10.70% an Wert
zugelegt. Seit Jahresbeginn ist der S&P 500 Index lediglich um 1.39% gestiegen.
Im September 2005 wurde das Vermögen des Fonds primär in Komponenten des
Standard & Poors 500 Index investiert. Das Fondsportfolio besteht aus mehr als 60
Indexkomponenten, die über alle im Index enthaltenen Marktsegmente verteilt sind.
Kauf- und Verkaufs-entscheidungen werden ausschließlich von technischen
Handelssystemen des Investment Managers generiert.
Der Amerikanische Labor Day, der als inoffizielles Ende des Sommers an der
Amerikanischen Börse gilt, hat wenig zur Besserung der Stimmung von Investoren
am amerikanischen Finanzmarkt begeitragen. Indesssen nahmen Investoren weiterhin
eine abwartende Haltung ein, bis die Auswirkungen von Hurrikan Katrina und den
steigenden Ölpreisen klarer würden. Die Aktienpreise litten unter den hohen
Ölpreisen, welche sich wie die Auswirkungen der Hurrikans negativ auf die
Unternehmensgewinne auswirken könnten. Enttäuschende Einzelhandelumsatzzahlen,
die ihren niedrigsten Stand in fast vier Jahren verzeichneten, verursachten weitere
Verluste auf den Aktienmärkten im September.
Die Wall Street hat sich seit Beginn dieses Jahr weitaus schlechter entwickelt, als die
anderen globalen Aktienmärkte. Der Grund dafür liegt unter anderem am erstarkten
US Dollar sowie der restriktiven Geldpolitik der Amerikanischen Notenbank. Im
gleichen Zeitraum verzeichneten die Europäischen Börsen neue Höchstwerte.
Der Euro hat im September nach dem Ausgang der Deutschen Bundestagswahl
Kurseinbußen hinnehmen müssen. Die aus der Wahl resultierende Unsicherheit über
die politische Situation Deutschlands gilt als weiterer Dämpfer für Reformen und
Produktivität in Europas größter Volkswirtschafft. Der US Dollar profitierte von
einem weiteren Anstieg des US Leitzinssatzes im September.
Zur breiteren Streuung des Investitionsrisikos beziehungsweise zur Dämpfung der mit
Aktienportfolios verbundenen Volatilität, nützt der Investment Manager die im
gesetzlichen Rahmen vorgesehenen Möglichkeiten, einen Teil des Fondsermögens in
Investmentgesellschaften zu veranlagen, deren Gegenstand der Handel mit Futureskontrakten
auf Währungen, Zinsen, Aktienindices und Rohstoffe ist. Dadurch nutzt
der Fonds die Expertise und lange Erfahrung des Investment Managers in diesem
Bereich sowie die gegenläufige Korrelation zwischen Aktien und Futures. Zwischen
6.04% und 9.35% des Fondsvermögens waren im September 2005 in den
Investmentgesellschaften veranlagt.
Es ist das Ziel des Fonds, besser als traditionelle Aktienportfolios abzuschneiden und
die Volatilität des Produkts trotz der höheren Ertragschancen gering zu halten.
Disziplinierte Risikokontrolle auf Portfolio- und Einzeltitelebene sind darauf
ausgerichtet, die positiven Ertragserwartungen in beiden Anlageklassen bestmöglich
auszunützen. Dazu benötigt der Investmentmanager nachhaltige Preisbewegungen. In
Perioden, die von solchen Entwicklungen geprägt sind, wie in diesem Monat, zeigt
sich, dass die Methodik des Investmentmanagers effektiv war, was sich wiederum
anhand der Performance der Aktien sehen lässt.
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