VDAX new...Was ist nun das? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 15.11.05 09:57:17 von
neuester Beitrag 16.11.05 21:56:39 von
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Ich lese seit gestern auf NTVs Seite 203 den vdax new...
Was ist denn da nun der Unterschied zum normalen VDAX?
Sind da neu in Dax aufgenommene Aktien mit in der Berechnung oder was stellt dieser Index dar???
Danke wenn es jmd. weiss...
Was ist denn da nun der Unterschied zum normalen VDAX?
Sind da neu in Dax aufgenommene Aktien mit in der Berechnung oder was stellt dieser Index dar???
Danke wenn es jmd. weiss...
VDAX ist die implizite Volatilität von ODAX 
.
Hat nix mit Aktien zu tun, sondern nur mit Optionen.
.Hat nix mit Aktien zu tun, sondern nur mit Optionen.
Dankeschön 
gern geschehen
Hier werden sie geholfen
Hier werden sie geholfen
Trading Spotlight
[posting]18.820.206 von mueppel am 15.11.05 09:57:17[/posting]Hat schon mit Aktien zu tun ..
Die implizite Vola berechnet sich aus der Differenz des Theoretischen Preises und des tatsächblich am Markt zustandekommenden Preises und ermittelt somit die Volatilitätserwartung des Marktes (trifft besser als historische Vola). Der VDAX und der VDAX-NEW unterscheiden sich offenbar hauptsächlich durch das Vola-Zeitfenster. Der VDAX-NEW prognostiziert die 30 Tage-Vola, der VDAX die 45-Tage Vola. Beide berechnen sich aus der impliziten Volatilität von DAX-Optionskontrakten an der Eurex.
( voll geil kluggescheissert .. ;-) )
Die implizite Vola berechnet sich aus der Differenz des Theoretischen Preises und des tatsächblich am Markt zustandekommenden Preises und ermittelt somit die Volatilitätserwartung des Marktes (trifft besser als historische Vola). Der VDAX und der VDAX-NEW unterscheiden sich offenbar hauptsächlich durch das Vola-Zeitfenster. Der VDAX-NEW prognostiziert die 30 Tage-Vola, der VDAX die 45-Tage Vola. Beide berechnen sich aus der impliziten Volatilität von DAX-Optionskontrakten an der Eurex.
( voll geil kluggescheissert .. ;-) )
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