DAX - Pivot-Berechnungsgrundlage - 500 Beiträge pro Seite

[SunAdorer]

Hallo Leute!

Ich habe folgendes Problem: Die Tagespivots für den F-DAX können auf zweierlei Weise berechnet werden, was ein wenig verwirrend klingen mag. Die Sache ist, dass überall (Reuters, IB, Deutsche Börse... usw.) einen Settlement Kurs für den F-DAX angeben (heute z.B. 5181,5). Auf Basis dessen wird dann auch die Differenz zum Vortag berechnet und ausschließlich hierauf bezogen.
Jedoch ist dies nicht der Close des F-DAX (gestern 5158,5).

Derivatecheck z.B. zieht diesen Kurs zur Berechnung heran (nochmal zur Erinnerung: Pivot=(H+L+C)/3 usw.). Chartprogramme ziehen den tatsächlichen Close heran (Settlement), welcher von der Börse berechnet und angegeben wird. Hierdurch ergeben sich völlig unterschiedliche Pivots.

Wie macht ihr es? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht oder ist es völlig klar es so - oder so zu machen?

Ich tendiere zu der Settlement-Variante, da dies der tatsächliche (gesetzte) Close ist, zu welchem auch die Vortagesdifferenz errechnet wird. Diese haben auch immer funktioniert (bzgl. Abprall, Widerstand usw.). Ich bin nur kürzlich auf diese Problematik aufmerksam geworden und habe gesehen, dass z.B. derivatecheck es sozusagen "falsch" macht.

Über eine kurzen Beitrag derer, die sich damit beschäftigt haben, würde ich mich sehr freuen!

Danke!
SunAdorer

[halier]

@SunAdorer

Derivatecheck macht es auch mit der Settlement Variante, gucke dir die letzten Tage an

Heute haben sie einen falschen Kurs genommen - ist weder "Close" (5159 - letzt. gehandelter Umsatz) noch der Settlement Kurs (5161,5) von gestern.

[AndreasBernstein [VIP]]

Gibt eben jede Menge Varianten um das auszurechnen:

a) PivotPoint =
(high + low + close 20Uhr) / 3

b) PivotPoint =
(high + low + close 20Uhr + open heute) / 4

c) PivotPoint =
(high + low + open heute) / 3

d) e) bis 22Uhr close ohne Settlement
f) g) bis 22Uhr inclusive Settlement
...


Muss sich jeder eine aussuchen und probieren ob der Markt sie auch spielt,
denn mit den Pivots das funktioniert ja (wie das meiste in Charttechnik) nur weil es viele genauso machen (selbsterfüllende Prophezeiung)


Gruß Bernie

[SunAdorer]

Hey Bernie,
damit hast du noch einiges aus deiner Mail mitbeantwortet. Danke!

Es gibt noch eine Variante - nehmen Pit-Trader (USA) für gewöhnlich: PivotPoint = (high + low + open*2) / 4


Ansonsten würde ich schon die althergebrache Variante vorziehen (deine Variante f : PP=H+L+C[22h, Settlement]).

Gruß & Danke!
~SA

[sclabbo]

Hi Sun,

spiele doch mal alle Varianten über mehrere Tage und Wochen durch.
Dann nimmste die Variante die am besten passt (so hab ich es gemacht )

Grüße sclabbo

[SunAdorer]

Hey Holger!
Schön mal wieder was von dir zu hören

Welche Variante bevorzugst du beim DAX?

Gruß, ~SA

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]19.104.338 von sclabbo am 30.11.05 13:26:27[/posting]jaaaaaaa er lebt noch...





Grüß Dich - wo treibste Dich denn rum und wie gehts ???

[sclabbo]

@ sun, bernie

warum soll ich nicht mehr leben
mir gehts gut

ich bin tagsüber meist bei joerg im chat
oder bei tradersecke im forum.

kommt doch mal wieder vorbei

Grüße
Holger