DAX-0,40 % EUR/USD-0,05 % Gold+0,27 % Öl (Brent)+0,99 %

DAX – Derivate -Trading, Kurz-/Langfriststrategieansätze und aktuelle Markteinschätzungen (Seite 12106)



Begriffe und/oder Benutzer

 

Hallo,

sollte doch noch jemand ab und zu hier reinschauen, hätte ich mal eine Frage an die Experten:

Ich hab mich mit einem DB-Schein mit zugegebenermaßen viel zu kurzer Restlaufzeit in die Nesseln gesetzt (XM5F54) - und dort heut das erste Mal am eigenen Leib erfahren dürfen, wie die Magic auf Bankenseite mit der Impliziten Volatilität läuft - Dax sprint heute munter von 10550 auf 10700 und der Schein kratzt kurz an der 0.17 €, um dann binnen Minuten auf 0.11 € zu fallen. Ich hab das quasi in Echtzeit beobachtet und dachte, ich steh im Wald, da der DAX problemlos weiter nach oben kletterte. (Hatte den Schein am Freitag zu 0.20 € gekauft)

Ich weiß, dass man gegen dieses Gebaren machtlos ist, da alles mit der IV argumentiert werden kann, bin dennoch sehr gefrustet, zumal ich die Preisbildung der OS bei der DB in den vergangenen Monaten als halbwegs fair empfand...

Meine eigentliche Frage lautet: Welcher Emitent ist erfahrungsgemäß bei der Preisbildung am fairsten/nachvollziehbar? Oder macht es keinen Unterschied?

Mir ist bewusst, dass ein Schein so weit aus dem Geld, mit derart kurzer Restlaufzeit (und entsprechendem Theta) mit sehr großen Risiken behaftet ist - dass Underlying und OS-Preis aber SO auseinandergehen können, war mir offensichtlich nicht klar. Sehr schmerzhaftes Lehrgeld, was noch doppelt weh tut, da die ursprünglich erwartete Entwicklung des DAX mehr oder weniger auch noch genau so eingetreten ist wie erwartet und ich nichts davon habe...
1 Antwort
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.323.694 von PeteRock am 17.12.15 10:05:09Da hast Du Dir ja einen Granatenschein rausgesucht!

Aber die Fehler hast Du ja selber richtig benannt und hoffe dass das Lehrgeld auf Dauer nicht umsonst war für Dich.

Zu Deiner Frage:

Egal, welcher Emi: in Deinem Szenario hast Du immer dieses Problem. Das ist der Vorteil einer Put Strategie mit OS gegenüber einer Call mit OS. Die Longseite ist mit OS immer schwieriger zu traden. Als Basis für die impl. Vola immer auf den VDAX schauen!

Was Du machen kannst um solches zu vermeiden:

Call OS kaufen, die bereits ganz, ganz weit im Geld sind. Weit ist natürlich relativ: in Deinem Fall mit Basis 9900

Beispiel:

XM5F44

http://www.onvista.de/optionsscheine/snapshot.html?ID_INSTRU…

Selber Emi, selbe Laufzeit.......vollkommen andere Performance!

Wenn du Kurzläufer handelst, dann NUR (!) Scheine, die im Geld sind. Mittelfirstige am Geld und Langläufer kannst Du außerhalb landen. So als grobe Orientierung.

Viel Glück.





Zitat von PeteRockHallo,

sollte doch noch jemand ab und zu hier reinschauen, hätte ich mal eine Frage an die Experten:

Ich hab mich mit einem DB-Schein mit zugegebenermaßen viel zu kurzer Restlaufzeit in die Nesseln gesetzt (XM5F54) - und dort heut das erste Mal am eigenen Leib erfahren dürfen, wie die Magic auf Bankenseite mit der Impliziten Volatilität läuft - Dax sprint heute munter von 10550 auf 10700 und der Schein kratzt kurz an der 0.17 €, um dann binnen Minuten auf 0.11 € zu fallen. Ich hab das quasi in Echtzeit beobachtet und dachte, ich steh im Wald, da der DAX problemlos weiter nach oben kletterte. (Hatte den Schein am Freitag zu 0.20 € gekauft)

Ich weiß, dass man gegen dieses Gebaren machtlos ist, da alles mit der IV argumentiert werden kann, bin dennoch sehr gefrustet, zumal ich die Preisbildung der OS bei der DB in den vergangenen Monaten als halbwegs fair empfand...

Meine eigentliche Frage lautet: Welcher Emitent ist erfahrungsgemäß bei der Preisbildung am fairsten/nachvollziehbar? Oder macht es keinen Unterschied?

Mir ist bewusst, dass ein Schein so weit aus dem Geld, mit derart kurzer Restlaufzeit (und entsprechendem Theta) mit sehr großen Risiken behaftet ist - dass Underlying und OS-Preis aber SO auseinandergehen können, war mir offensichtlich nicht klar. Sehr schmerzhaftes Lehrgeld, was noch doppelt weh tut, da die ursprünglich erwartete Entwicklung des DAX mehr oder weniger auch noch genau so eingetreten ist wie erwartet und ich nichts davon habe...
Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde es beherzigen!

VG
1 Antwort
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.323.853 von PeteRock am 17.12.15 10:21:33
Zitat von PeteRockVielen Dank für die schnelle Antwort, werde es beherzigen!

VG


Immer auf den inneren Wert achten!

Weil: an der Volaschraube drehen ALLE Emis sehr gerne. Da gibt es fast keine Ausnahme! Zusätzlich hast Du ja noch ein Wochentheta, das sich gewaschen hat. Da kann man fast nur verlieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 21.508.010 von LEGEND2000 am 10.05.06 16:46:04
SHORT over Night!
Vorsichtiger Positionsaufbau!

War zu ruhig hier ohne mich!
:)
Antwort auf Beitrag Nr.: 21.508.010 von LEGEND2000 am 10.05.06 16:46:04
Guten Morgen
Ein freundliches Hallo in einen Thread der mehrfach versucht wurde von anderen zu neuem Leben zu bewegen.

Nach mehreren Jahren schwerer Krankheiten und eines aktuellen Blutkrebsleidens das zum Glück
dedingt heilbar ist, werde ich hier des öfteren was zum Threadthema posten.

Der Streit der letzten 12 Jahre zwischen den Fundis die jede Musteranalyse als Unsinn abgetan haben, sollte nach den auf der neuen Webseite aufzezeigten Depotergebnisse als entschieden angesehen werden.

Es geht ja nicht um das Recht haben wollen, aber ein gepflegter respektierlicher Umangston unter jetzt schon etwas älteren Tradern sollte sich doch bewerkstelligen lassen.

Meine Kunden bekommen ja kostenlos ein eigenes zeitnahes Forum geliefert.

Zum Markt:
Die einfachen Zeiten in denen man blind > 11.800 SHORT gehen konnte und < 8800 einfach nur die "Netze" schloss sind aktuell vorbei.

Es gilt jetzt das Augenmerk auf bestimmte Situationsmuster zu werfen die ein eindeutiges Reaktionsmuster zur Folge haben.

1. Gravitation der KO-Schwellen
2. Gravitation der RLP-Schwellen
3. Gravitation der offenen GAPs
4. Die Dynamikwellen im DAX im historrische Kontext.

Es bietet sich also aktuell an wenn es im DAX etwas ruhiger zu geht sich auf Märkte zu bewegen die für Vola, Dynamik und klare Muster verantwortlich sind.

- Oel
- Gold
- völlig unterbewerte Aktien wie DB vor 2 Wochen
- Das Börsenradar muss also etwas breiter gelegt werden um mit CFD seine Marge zu tätigen.

Mit freundlichen Grüßen
LEGEND-2000
:)
5 Antworten
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.755.242 von LEGEND-2016 am 16.02.16 09:01:52
SHORT
SO 148 TP

SI war 221 Pkt.

+ 73 Pkt.
:D
4 Antworten
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.757.282 von LEGEND-2016 am 16.02.16 12:20:19
LONG
Ziel 9265 erreicht!

Luft wäre bis 9385 im SKF!
3 Antworten
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.765.538 von LEGEND-2016 am 17.02.16 10:54:01
DAX Prognose
Das Zielfenster 9500 kommt......

R 335/365 noch aktiv!

VVZS gilt weiterhin!

R 9510/585 sollte dann greifen!
:)
2 Antworten
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.769.396 von LEGEND-2016 am 17.02.16 16:50:28
DAX Prognose
Nach 2 X UP läuft der der DAX bei 9465/485 wie erwartet in ein EM--- hinein!

Das CRV für LONG/Long-Netze nimmt > 9435 stetig ab!

Bestehende Long-Posis seit JT sollten weit per SL gesichert bzw. zu 80% realisiert geworden sein!
>9385!

;)
1 Antwort
 Filter


Beitrag zu dieser Diskussion schreiben