Restlaufzeit und Duration - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 02.06.06 12:10:28 von
neuester Beitrag 05.07.06 12:59:12 von
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Hi,
habe mir kürzlich einen Rentenfonds angesehen. Der hat eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6,2 Jahren.
Die Duration liegt aber nur bei 2,4 Jahren.
Wie passt das zusammen? Wenn der Fonds eine Duration von sagen wir 5,5 oder 6,0 Jahren hätte, würde ich hier nicht nachfragen. Aber wie schafft man es, aus einer Restlaufzeit von 6,2 Jahren auf eine Duration von 2,4 Jahren zu kommen?
Kann man die Duration nur duch Termingeschäfte reduzieren oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Der Fonds hat übrigens rund 50% Floater im Portfolio. Kann die Berechnung der Duration bei Floatern hier für die große Differenz zwischen Duration und RLZ die Ursache sein?
habe mir kürzlich einen Rentenfonds angesehen. Der hat eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6,2 Jahren.
Die Duration liegt aber nur bei 2,4 Jahren.
Wie passt das zusammen? Wenn der Fonds eine Duration von sagen wir 5,5 oder 6,0 Jahren hätte, würde ich hier nicht nachfragen. Aber wie schafft man es, aus einer Restlaufzeit von 6,2 Jahren auf eine Duration von 2,4 Jahren zu kommen?
Kann man die Duration nur duch Termingeschäfte reduzieren oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Der Fonds hat übrigens rund 50% Floater im Portfolio. Kann die Berechnung der Duration bei Floatern hier für die große Differenz zwischen Duration und RLZ die Ursache sein?
Hallo,
die durchschnittliche Restlaufzeit und Duration können wirklich so weit auseinanderfallen.
Gerade bei Floatern, die zwar eine lange Laufzeit haben, aber die Zinsanpassung i.d.R halbjährlich oder quartalsweise erfolgt.
Die Duration ist ja eine Kennzahl zur Beurteilung des Zinsänderungsrisikos.
Bei Floatern werden die Zinsen in regelmäßigen Abständen angepasst und somit ist das Zinsänderungsrisiko geringer als bei Anleihen, die während ihrer Laufzeit einen festen Zinssatz haben.
Gruß,
MBroker
die durchschnittliche Restlaufzeit und Duration können wirklich so weit auseinanderfallen.
Gerade bei Floatern, die zwar eine lange Laufzeit haben, aber die Zinsanpassung i.d.R halbjährlich oder quartalsweise erfolgt.
Die Duration ist ja eine Kennzahl zur Beurteilung des Zinsänderungsrisikos.
Bei Floatern werden die Zinsen in regelmäßigen Abständen angepasst und somit ist das Zinsänderungsrisiko geringer als bei Anleihen, die während ihrer Laufzeit einen festen Zinssatz haben.
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