Long auf den V-DAX Future zum absichern des Depots geeignet ? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 11.06.06 21:02:41 von
neuester Beitrag 25.10.06 10:34:16 von
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Anstatt in Börsenzeiten wie momentan immer auf den Dax zu shorten könnte man ja theoretisch long auf den Vdax gehen, da sich Dax und Vdax ja im Prinzip negativ korrelieren.
Könnte mir evtl. jemand kurz ausrechnen wieviele solcher Vdax Future ich benötige im ein Depot mit z.B. 500 000 € abzusichern?
Könnte mir evtl. jemand kurz ausrechnen wieviele solcher Vdax Future ich benötige im ein Depot mit z.B. 500 000 € abzusichern?
vdax und dax "gleich"?
das glaube ich nicht wenn der dax manchmal 2% absackt geht der vdax manchmal 8% hoch!!
das glaube ich nicht wenn der dax manchmal 2% absackt geht der vdax manchmal 8% hoch!!
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.060.467 von Maderix am 11.06.06 21:02:41beliebig ungeeignet
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.060.630 von Sebastian1988 am 11.06.06 21:12:50öhm... ?
negativ korrelieren bedeutet imo Dax runter = Volatilität rauf, was defintitv der Fall ist deshalb
Dax runter --> VDax Future hoch, weshalb sollte dies ungeeignet sein um sich in fallenden Märkten abzusichern ?
Man muss doch nur mal beide Charts betrachten...
negativ korrelieren bedeutet imo Dax runter = Volatilität rauf, was defintitv der Fall ist deshalb
Dax runter --> VDax Future hoch, weshalb sollte dies ungeeignet sein um sich in fallenden Märkten abzusichern ?
Man muss doch nur mal beide Charts betrachten...
Erstens bietet die Eurex keine VDAX Futures mehr an und zweitens ist die Korrelation nicht 1:1..
Ich wollte Ewigkeiten Zertifikate auf den VIX (S&P Vola Index)kaufen, kannst aber auch vergessen da dein ganzer möglicher Gewinn bei einem Vola Anstieg durch das Rollen in den nächsten Future aufgefressen wird..
Wenn du DAX Titel hedgen willst machs doch über den herkömmlichen Weg
Gruß von und nach Ulm ;o)
Ich wollte Ewigkeiten Zertifikate auf den VIX (S&P Vola Index)kaufen, kannst aber auch vergessen da dein ganzer möglicher Gewinn bei einem Vola Anstieg durch das Rollen in den nächsten Future aufgefressen wird..
Wenn du DAX Titel hedgen willst machs doch über den herkömmlichen Weg
Gruß von und nach Ulm ;o)
ich habe mal zwei grundsätzliche fragen zum v-dax (wollte deswegen keinen neuen thread eröffnen):
1. gibt es hier bei w:o (oder woanders) die möglichkeit, sich den v-dax als chart anzeigen zu lassen?
habe mich schon umgesehen, konnte aber nichts finden.
eine wkn, wie die 846900 für den dax, wäre auch sehr hilfreich.
2. stellt die deutsche börse diesen als realpush-index zur verfügung (z.b. als anzeige in onvista)?
konnte selbst auf der db-seite nichts dazu finden...
viele grüße
1. gibt es hier bei w:o (oder woanders) die möglichkeit, sich den v-dax als chart anzeigen zu lassen?
habe mich schon umgesehen, konnte aber nichts finden.
eine wkn, wie die 846900 für den dax, wäre auch sehr hilfreich.
2. stellt die deutsche börse diesen als realpush-index zur verfügung (z.b. als anzeige in onvista)?
konnte selbst auf der db-seite nichts dazu finden...
viele grüße
Antwort auf Beitrag Nr.: 24.724.589 von Matschie am 19.10.06 17:08:09Den VDAX-New (der den VDAX abgelöst hat) kann man sich auf der Seite der Deutschen Börse anschauen (http://deutsche-boerse.com), wenn man rechts unter Kurssuche VDAX eingibt. Seine WKN ist A0DMX9.
Er wird dort mit 15 min Verzögerung angezeigt.
Die negative Korrelation zwischen DAX und VDAX-New gibt es. Für den VSTOXX (den entsprechenden Index für den EuroSTOXX50) ist sie so, dass wenn der EuroSTOXX 1% steigt, der VSTOXX durchschnittlich 2.6% fällt und umgekehrt (berechnet mit Daten von 2000-2005). Beim VDAX wird die Realtion ähnlich sein.
Es gibt an der Eurex Futures auf den VDAX-New und auch auf den VSTOXX. Ein Futures entspricht einem Kontraktgegenwert von Indexstand * 1000 EUR. Das hieße: Ein DAX-Portfolio von 500.000 EUR ließe sich durch 1.9 Futures (also gerundet 2)absichern, denn wenn das Portfolio um 1% fällt (also 5.000 EUR), so gewinnt man mit den Futures in etwa 1.9*1000*2.6 EUR dazu.
Inwieweit die Rollkosten diesen Hedge unattraktiv machen, weiß ich momentan nicht
Er wird dort mit 15 min Verzögerung angezeigt.
Die negative Korrelation zwischen DAX und VDAX-New gibt es. Für den VSTOXX (den entsprechenden Index für den EuroSTOXX50) ist sie so, dass wenn der EuroSTOXX 1% steigt, der VSTOXX durchschnittlich 2.6% fällt und umgekehrt (berechnet mit Daten von 2000-2005). Beim VDAX wird die Realtion ähnlich sein.
Es gibt an der Eurex Futures auf den VDAX-New und auch auf den VSTOXX. Ein Futures entspricht einem Kontraktgegenwert von Indexstand * 1000 EUR. Das hieße: Ein DAX-Portfolio von 500.000 EUR ließe sich durch 1.9 Futures (also gerundet 2)absichern, denn wenn das Portfolio um 1% fällt (also 5.000 EUR), so gewinnt man mit den Futures in etwa 1.9*1000*2.6 EUR dazu.
Inwieweit die Rollkosten diesen Hedge unattraktiv machen, weiß ich momentan nicht
Antwort auf Beitrag Nr.: 24.838.647 von huesral am 25.10.06 10:25:57vielen dank
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