Welche Hedge-Fonds haben von der Aktien-Talfahrt profitiert? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 12.06.06 08:57:09 von
neuester Beitrag 26.06.06 12:30:28 von
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Welche haben zuletzt gewonnen, während es an den Aktien-Börsen kräftig nahc unten ging?
Alle HF mit Short-Bias haben profitiert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.070.452 von anleger16 am 12.06.06 09:56:42Das wag ich zu bezweifeln. 
Hi!
Also der Estlander Global XL gehört auf jeden Fall nicht zu den Gewinnern.
Stand aktuell bei 825.-€ je Anteilssschein das dürfte mal grob geschätzt so ein minus von 12% sein!
Da ist man dann schon ein wenig enttäuscht.
Gruss
Kaligalama
Also der Estlander Global XL gehört auf jeden Fall nicht zu den Gewinnern.
Stand aktuell bei 825.-€ je Anteilssschein das dürfte mal grob geschätzt so ein minus von 12% sein!
Da ist man dann schon ein wenig enttäuscht.
Gruss
Kaligalama
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.072.895 von ErstesRobbenbaby am 12.06.06 12:15:09an erstes robbenbaby
*3
..dann erkläre mir warum die hf mit short-bias im akt.bereich vom kursrückgang nicht profitiert haben sollen?????
*3
..dann erkläre mir warum die hf mit short-bias im akt.bereich vom kursrückgang nicht profitiert haben sollen?????
Trading Spotlight
Barclay Hedge Fund Indices May ROR† Number of funds reporting† YTDthrough May†
Barclay Hedge Fund Index -1.62% 983 6.28%
SUB INDICES
Convertible Arbitrage Index 1.17% 41 6.28%
Distressed Securities Index 0.94% 27 7.95%
Emerging Markets Index -3.62% 115 9.98%
Equity Long Bias Index -2.81% 126 7.12%
Equity Long/Short Index -2.27% 216 4.66%
Equity Market Neutral Index -0.34% 23 3.20%
Equity Short Bias Index 4.99% 11 0.26%
European Equities Index -3.35% 71 5.55%
Event Driven Index -0.07% 41 8.50%
Fixed Income Arbitrage Index 0.61% 35 3.53%
Fund of Funds Index -1.86% 406 4.71%
Global Macro Index -1.75% 38 5.70%
Healthcare & Biotechnology Index -1.37% 13 4.76%
Merger Arbitrage Index 0.62% 15 7.83%
Multi Strategy Index 0.59% 48 7.31%
Pacific Rim Equities Index -3.16% 57 -0.74%
Technology Index -4.09% 25 3.27%
†Estimated performance for May 2006, number of funds included and YTD calculated with reported data as of June-8-2006
Barclay Hedge Fund Index -1.62% 983 6.28%
SUB INDICES
Convertible Arbitrage Index 1.17% 41 6.28%
Distressed Securities Index 0.94% 27 7.95%
Emerging Markets Index -3.62% 115 9.98%
Equity Long Bias Index -2.81% 126 7.12%
Equity Long/Short Index -2.27% 216 4.66%
Equity Market Neutral Index -0.34% 23 3.20%
Equity Short Bias Index 4.99% 11 0.26%
European Equities Index -3.35% 71 5.55%
Event Driven Index -0.07% 41 8.50%
Fixed Income Arbitrage Index 0.61% 35 3.53%
Fund of Funds Index -1.86% 406 4.71%
Global Macro Index -1.75% 38 5.70%
Healthcare & Biotechnology Index -1.37% 13 4.76%
Merger Arbitrage Index 0.62% 15 7.83%
Multi Strategy Index 0.59% 48 7.31%
Pacific Rim Equities Index -3.16% 57 -0.74%
Technology Index -4.09% 25 3.27%
†Estimated performance for May 2006, number of funds included and YTD calculated with reported data as of June-8-2006
Industry Return Estimates for May 2006
While it is early to make concrete analysis, hedge fund and fund of hedge fund return estimates are proving to be very wide-ranging on both sides of the spectrum.
With 7.3% of AAC's 2,182 funds of hedge funds thus far reporting return estimates for May and 5.1% of hedge funds reporting, the trend is clearly for varied returns with a slight tendency towards the negative side.
54% of the funds of funds reporting May estimates to AAC's proprietary Fund of Hedge Fund Database are expecting a loss for the month, while 46% are estimating a positive return. The average of the estimates received is for a loss of .57%.*
Single-manager hedge fund returns are expecting a much more volatile May than the diversified funds of funds. Though the largest estimated fund of fund loss for May is over 8%, only 4 percent of the funds have thus far estimated a loss over five points.
However on the single-manager side, over 12 percent of the funds are estimating losses greater than 6% and half of those are expecting losses around 10% or more.
While the estimated losses in some cases are extreme for May, the greatest losses seem to be affecting the most volatile funds, most of whom had performed very strongly in the first four bullish months of the year and are therefore merely facing some profit trimming.
For example, the worst-performing Fund of Fund according to May estimates - a 3X-leveraged, European-based long/short equity fund - will be far from negative territory for the year should the May estimate be correct. Instead, it will merely see its year-to-date return drop from an unearthly 36.11% to a still-impressive 24.84%.
*We should note here that many of the worst-performing funds may be late to report performance numbers to AAC's and other industry databases or may cease reporting, therefore possibly skewing industry performance averages slightly towards the positive side.
While it is early to make concrete analysis, hedge fund and fund of hedge fund return estimates are proving to be very wide-ranging on both sides of the spectrum.
With 7.3% of AAC's 2,182 funds of hedge funds thus far reporting return estimates for May and 5.1% of hedge funds reporting, the trend is clearly for varied returns with a slight tendency towards the negative side.
54% of the funds of funds reporting May estimates to AAC's proprietary Fund of Hedge Fund Database are expecting a loss for the month, while 46% are estimating a positive return. The average of the estimates received is for a loss of .57%.*
Single-manager hedge fund returns are expecting a much more volatile May than the diversified funds of funds. Though the largest estimated fund of fund loss for May is over 8%, only 4 percent of the funds have thus far estimated a loss over five points.
However on the single-manager side, over 12 percent of the funds are estimating losses greater than 6% and half of those are expecting losses around 10% or more.
While the estimated losses in some cases are extreme for May, the greatest losses seem to be affecting the most volatile funds, most of whom had performed very strongly in the first four bullish months of the year and are therefore merely facing some profit trimming.
For example, the worst-performing Fund of Fund according to May estimates - a 3X-leveraged, European-based long/short equity fund - will be far from negative territory for the year should the May estimate be correct. Instead, it will merely see its year-to-date return drop from an unearthly 36.11% to a still-impressive 24.84%.
*We should note here that many of the worst-performing funds may be late to report performance numbers to AAC's and other industry databases or may cease reporting, therefore possibly skewing industry performance averages slightly towards the positive side.
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.079.002 von hedgelife am 12.06.06 19:39:13Short bias ist ja ganz schön, aber wer sagt denn, dass die richtigen Aktien geshortet wurden. Evtl. haben die Longpositionen auch mehr verloren als die Shortpositionen. Ferner ist es eine Frage wie hoch der Bias ist. Alle HF werden wohl kaum bei diesen Punkten richtig gelegen haben. Im Durchschnitt mögen die Shortbias-HF ja profitiert haben, sicherlich aber bestimmt nicht alle und davon war die Rede.
Robbe
Robbe
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.080.411 von ErstesRobbenbaby am 12.06.06 21:12:18@ ErstesRobbenbaby:
Das ist ungefähr das gleiche wenn ich sage "Der MSCI Wold ist um 15 gestiegen" und dann behaupte einige internationale Aktienfonds konnten davon nicht profitieren weil sie nicht die richtigen Aktien long gegangen sind. Relativ unwahrscheinlich.
Wer seit (Mitte) Mai "Bias Short" war der hat heute ein dickes Plus, egal in welcher Assetklasse.
Das ist ungefähr das gleiche wenn ich sage "Der MSCI Wold ist um 15 gestiegen" und dann behaupte einige internationale Aktienfonds konnten davon nicht profitieren weil sie nicht die richtigen Aktien long gegangen sind. Relativ unwahrscheinlich.
Wer seit (Mitte) Mai "Bias Short" war der hat heute ein dickes Plus, egal in welcher Assetklasse.
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.108.147 von makloda am 14.06.06 13:48:32@ makloda
Dein Vergleich hinkt. Ich glaube Du weißt nicht so recht was short bias bedeutet.
Schau mal hier und nochmal nachdenken:
http://www.riskglossary.com/link/directional_strategy.htm
Dein Vergleich hinkt. Ich glaube Du weißt nicht so recht was short bias bedeutet.
Schau mal hier und nochmal nachdenken:
http://www.riskglossary.com/link/directional_strategy.htm
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.072.895 von ErstesRobbenbaby am 12.06.06 12:15:0916.06.2006
Verluste von 1,3 Prozent im Mai beim Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index
(...)
Umgekehrt hätten die Manager des Sektors Dedicated Short Bias von der Marktentwicklung profitiert, wodurch der Bereich mit einem Plus von 5,39 Prozent am stärksten performt habe.
(...)
www.fondsprofessionell.at
Verluste von 1,3 Prozent im Mai beim Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index
(...)
Umgekehrt hätten die Manager des Sektors Dedicated Short Bias von der Marktentwicklung profitiert, wodurch der Bereich mit einem Plus von 5,39 Prozent am stärksten performt habe.
(...)
www.fondsprofessionell.at
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.205.383 von anleger16 am 21.06.06 14:55:25Und?
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.069.606 von Geistig_Verwirter am 12.06.06 08:57:0921.06.06
Der BDF Aeneas Futures FUND konnte im Mai entgegen der Entwicklung der CTA-Branche um 1,88 Prozent zulegen. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt 17,95 Prozent. Der CSFB Managed Futures Index lag hingegen per Ende Mai bei 4,25 Prozent, der Barclay CTA Index bei 4,12 Prozent.
www.fondsprofessionell.at
Der BDF Aeneas Futures FUND konnte im Mai entgegen der Entwicklung der CTA-Branche um 1,88 Prozent zulegen. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt 17,95 Prozent. Der CSFB Managed Futures Index lag hingegen per Ende Mai bei 4,25 Prozent, der Barclay CTA Index bei 4,12 Prozent.
www.fondsprofessionell.at
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.069.606 von Geistig_Verwirter am 12.06.06 08:57:09Qbasis Dynamic Zertifikat (ISIN: AT0000A00L32)
Mai +9.13%
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