DAX-Handelssystem (End-of-Day) - 500 Beiträge pro Seite

[cemey]

Guten Morgen!

Ich möchte Euch einladen, an den Signalen meines Handelssystems mit teilzuhaben.

- da es ein End-of-Day-System ist, genügt ein Posting pro Tag
- die Regeln zur Anwendung bzw. Backtests usw. findet Ihr unter www.traders-place.de
- den aktuellen DAX-Tageschart könnt Ihr dort auch finden
- das System soll u.a. zur Kommunikation anregen

Anbei das letzte Signal:
Die Short-Position wurde ebenfalls sofort ausgestoppt. (6.567) Seitdem sind wir wieder Long mit einem Stopp bei 6.495 und einem Einstiegskurs bei 6.567 (15.03.2007).

Ich freue mich über Anregungen und konstruktive Kritik.

Viel Erfolg!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[mrbody]

Ich finde Handelssystem wirklich sehr spannend, aber ich gebe dir mal den Tip:

"Weiterentwicklung" wie auf deiner HP beschrieben bringt nix ausser ein verfälschtes Ergbniss...

Diese "Optimierungen" sind nur Anpassungen an die Vergangenheit.

Ich trade zur Zeit nach 2 Systemen die beide so in Ihrer Form seit 2,4 Jahren ohne Veränderungen laufen.

[Fruehrentner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.444.771 von mrbody am 23.03.07 08:39:08

@mrbody

du hast boardmail.

[jettschuff]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.444.771 von mrbody am 23.03.07 08:39:08

Kannst du etwas über deine 2 Systeme schreiben? Gerne auch per BM.
Sind das von dir selbst entw. Systeme, oder kommerzielle Systeme, mit denen jeder Traden kann?

Wenn du Infos schreiben könntest, wäre nett.

[mrbody]

Habt beide ne BM!

[trendtoni]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.444.210 von cemey am 23.03.07 07:21:21

" Ich freue mich über Anregungen und konstruktive Kritik."

- dazu müsste man erst einmal wissen , wie das System aufgebaut ist - Anregungen und konstruktive Kritik für eine Black Box sind irgendwie destruktiv -

- viel Erfolg mit dem System -

[trendtoni]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.444.998 von mrbody am 23.03.07 08:55:09

-hi mr. body , würde mich auch interessieren -

-thx und viel Erfolg -

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.445.048 von trendtoni am 23.03.07 08:58:20

Du sagst es. Und was auf der Homepage steht ist auch nicht viel mehr. Nur das es eben weiterentwickelt wird...

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.445.066 von trendtoni am 23.03.07 08:59:45

Bekommst auch gleich BM!

[Mr-Rippes]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.445.091 von mrbody am 23.03.07 09:00:50

Könntest Du mir auch bitte Info's zu Deinen Handelssystemen schicken.
Stehe ziemlich am Anfang und bin auf der Suche nach etwas Gutem

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.445.249 von Mr-Rippes am 23.03.07 09:09:15

BM

[maclos]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.445.091 von mrbody am 23.03.07 09:00:50

Ich hätte auch interesse an deinem Handelssystem und einer Diskussion.

Vielen Dank schon mal für Infos!

[duesen]

@mrbody
Das von Dir angesprochene System würde mich auch sehr
interessieren.
Könntest Du mir bitte die Info auch per BM zukommen
lassen.

Danke schonmal
-
duesen

[calue]

vielleicht sollte mrbody gleich eine beschreibung hier einstellen, sonst lebt der thread nur von ...schicke dir BM und du hast BM <g>

eine weiterentwicklung kann doch durchaus etwas positives sein und muss nicht zwangsläufig zur überoptimierung oder curve fitting führen.
mit das wichtigste beim trading ist eigentlich nur das backtesting und dann nochmal das backtesting. denn nur das backtesting gibt einem das vertrauen zu handeln. hiermit definiert man wahrscheinlichkeiten und die gilt es dann zu traden. und backtesting bedeutet dann auch weiterentwicklung.
woher kann man sonst wissen ob ein setup profitabel ist? <g>

gruss calue

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.444.210 von cemey am 23.03.07 07:21:21

@cemey,

nun diese Angaben habe ich nun auf Deiner Site gefunden:

...
Performance-Messung für DAX Index vom 05.02.2007


von: 25.07.1988
bis: 10.06.2003

ohne MoneyManagement-Stop Loss
long und short Positionen, kein Hebel

Ergebnis: 11.328,90 Punkte

Anzahl der Trades: 863
Gewinner: 463
Verlierer: 400

größter Gewinn: 998,69
größter Verlust: -283,12

...

Um das Backtesting nachzuvollziehen (bzw. den Profitabilitätsindex abzuleiten), fehlen halt noch ein paar entscheidende Angaben:

1. durchschnittl. Gewinn je Gewinn-Trade
2. durchschnittl. Verlust je Verlust-Trade

Weitere Frage: wird das System EOD gehandelt und wenn ja auf welchen Zeitpunkt beziehen sich Trades (ohne die ausgestoppten natürlich): Dax-Close um 17:36 Uhr ?

ciao,
zentrader

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.444.771 von mrbody am 23.03.07 08:39:08

@mrbody:

danke für deine beiträge ... (ist wirklich ernst gemeint)

da ich das System kommerzialisieren möchte, gebe ich keine Auskunft zu den konkreten Systemregeln ... ich arbeite aber schon geraume Zeit an einem dazugehörigen MoneyManagement-System.

also Stufe 1:
-> System mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit (erledigt)
-> Überprüfung des Systems in verschiedenen Marktphasen (erledigt)
-> Rollierende Berechnung um Unabhängigkeit vom Einstiegszeitpunkt zu erzielen (erledigt)

Stufe 2:
-> neben den systemseitigen Signal-Stopp-Losses Einführung von MoneyManagement-Stopp-Losses (hier teste ich derzeit noch verschiedene Varianten)

Stufe 3:
-> robustes Handelssystem auf den DAX das soweit getestet und perfektioniert wurde, daß man es auch Kommerzialisieren kann

Anregungen und Kritik hätte ich gerne zu meiner dargestellten Methodik und weniger zu den berechneten Handelsregeln ... Hinweise: wie von DIR, daß man Systeme nicht abändern sollte -> darauf bin ich "scharf", auch wenn ich vermutlich schon viele solcher Hinweise beherzigt habe (but nobody is perfect)

Viele Grüße und viel Erfolg!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.454.704 von calue am 23.03.07 15:56:06

@calue:

danke für deinen beitrag ... ich stimme dir zu

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.457.392 von zentrader am 23.03.07 17:51:55

@zentrader:

danke für deinen beitrag! genau diese art von dikussion suche ich...

Die durchschnittlichen ergebnisse habe ich nur für die getesteten 12-, 24- und 36-Monatszeiträume veröffentlicht. Korrekt! Schau Dir das doch bitte mal an ...

du findest die Tests auf der Seite mit den Ausführungen zum Handelssystem unter den Links für "Backtesting 12-Monate-rollierend" usw.

Ich werde aber auch mal die ergebnisse für die einzelnen Trades zusammentragen und nicht nur Min und MAX sondern auch den Durchschnitt auswerten.

EOD-System: Ich habe immer auf den offiziellen Schlußkurs getestet; d.h. eine zeitlang eben bis 20:00 Uhr und dann nach der Umstellung von Xetra eben wieder auf 17:30 Uhr ...

... bin auf Deine weiteren Anmerkungen gespannt!

Gruß,

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[cemey]

Handelssystem:

... der DAX-Chart mit den Long/Short-Einfärbungen gemäß Systemregel ist wieder up-to-date ...

grün: Long
rot: Short

noch kein neues Signal!

Kommentierung:
Die Short-Position wurde ebenfalls sofort ausgestoppt. (6.567) Seitdem sind wir wieder Long mit einem Stopp bei 6.495 und einem Einstiegskurs bei 6.567 (15.03.2007).

Ein schönes Wochenende!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.472.422 von cemey am 24.03.07 11:58:31

@cemey,

"...also Stufe 1:
-> System mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit (erledigt)..."

M.E. ist der Punkt eben nicht entscheidend. Die Trefferwahrscheinlichkeit (das sog. Trade Ratio) alleine sagt nichts aus - nur in Kombination mit den durchschnittlich damit zu erzielenden Gewinnen bzw. Verlusten je Trade (dem sog. Payoff Ratio). Aber diese Werte wolltest Du ja noch ermitteln - dann sieht man etwas klarer, weil erst dann der Profit-Faktor oder Profitabilitätsindex des Systems errechenbar ist...

"...also Stufe 1:
-> Überprüfung des Systems in verschiedenen Marktphasen (erledigt)
..."

Für die Dir zur Verfügung stehenden historischen Daten mag dies zutreffen. Du solltest Dir aber ernsthaft Gedanken machen, das System auch mit zusätzlichen synthetischen Daten, die per Datensimulation ("data scrambling") erstellt wurden zu testen, um etwaige Überoptimierungen ("curve fitting") in Deinem Regelwerk zu entlarven. Märkte und Marktbedingungen ändern sich...

"...also Stufe 1:
-> Rollierende Berechnung um Unabhängigkeit vom Einstiegszeitpunkt zu erzielen (erledigt)..."

Dies halte ich für weniger aussagekräftig. Wichtiger wäre es, Deine Systemtestergebnisse einer "Monte Carlo Simulation"-basiereten Systemsimulation zu unterziehen, um unter den bekannten Marktbedingungen Deines Tests bereits erkennbare mögliche Schwankungen von Profiten und Drawdowns sichtbar zu machen. Immer daran denken: bereits die erste auf den Backtest folgende Periode (nämlich die erste reale Handelsperiode) kann den Worst Case beinhalten...

Only my two cents.

Viel Erfolg!

ciao,
zentrader

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.475.361 von zentrader am 24.03.07 18:44:28

@zentrader:

... gestern hab' ich mich dem basketball hingegeben

super sieg für die bamberger!

meine hausaufgaben mache ich aber noch ... bis dahin ...

Matthias Bohn
www.traders-place.de

PS: Wenn der Markt heute weiter an Momentum verliert, könnte wir kurz vor einem neuen Signal in meinem Handelsystem stehen ...

[cemey]

!!!ACHTUNG !!! ACHTUNG !!!

Neues Signal durch mein Handelsystem:

Die Long-Position sollte heute zur Eröffnung geschlossen werden. (Einstieg war 6.567 am 15.03.07)
Der neue Stopp-Kurs liegt bei 6.904. Einstiegskurs bei ....


Viel Erfolg beim Traden!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[trendtoni]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.511.004 von cemey am 27.03.07 08:05:33

" Die Long-Position sollte heute zur Eröffnung geschlossen werden "

- hattest Du nicht geschrieben, dass es ein EOD System ist -

- und noch was " sollte " ist Konjunktiv - kann sich das System nicht entscheiden ? -

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.512.138 von trendtoni am 27.03.07 09:26:19

@trendtoni:

hallo trendtoni!

natürlich ist es ein eod-system. also zur erläuterung -> mit dem gestrigen close wurde neues signal generiert (also eod) -> d.h. mit der heutigen eröffnung die longs schließen und short eröffnen (mit dem neuen stopp).

und natürlich konjunktiv: ich will euch doch nicht bevormunden und es soll ja sogar threads geben, die kommunizieren, daß sie in die eigenen regeln nochmal eingreifen (nach welchen regeln auch immer) und gegebenenfalls abändern ... schau dir bitte den chart unter www.traders-place.de unter dax-daily an ... dort kannst du anhand der farben sehr gut sehen, ob das system long (grün) oder short (rot) war ...

viele grüße!

matthias bohn
www.traders-place.de

[cemey]

Guten Morgen!

Die Long-Position sollte zur Eröffnung (27.03.2007) geschlossen werden.
(Einstieg war 6.567 am 15.03.07, Gewinn: 271 Punkte)
Der neue Stopp-Kurs liegt bei 6.904. Einstiegkurs für die neue Short-Position bei 6.838.

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[piper2005]

hallo,

hast du dich da nicht mit dem datum verhauen?
sollte das nicht "die long-position sollte zur eröffnung (28.03.2007) geschlossen werden" heissen?

piper

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.538.998 von piper2005 am 28.03.07 11:40:30

@Cemey,

also wenn Du nur die Signale zum Close berücksichtigst, aber beim Open handelst, hast Du natürlich ein gravierendes methodisches Problem und zwar folgendes:

die von der dt.Börse veröffentlichten Open-Kurse für den DAX-Index (die auch alle anderen Anbieter wie Yahoo, Onvista etc. übernehmen) sind oft nicht real handelbar. Jeglicher Backtest auf dieser Basis taugt leider nur für den "magic cylinder" (Papierkorb) ...

Du solltest Deine Backtests für den DAX Index daher auf dem Close-Kurs aufsetzen (der ganz gut mir üblichen Instrumenten für jeden handelbar ist) oder eventuell den Backtest auf den DAX Future mit den dort verfügbaren DAX Future Tickdaten machen. Dazu musst Dir halt aus den Tickdaten für den gewünschten Zeitraum (z.B. 09.00 Uhr bis 17.36 Uhr) handelbare EOD-Daten ableiten. Ein kostenloses Tool für diese Tickdaten-Transformation kannst Du von meiner Website aus dem Support-Bereich laden: http://www.zentrader.de/

Denk mal drüber nach!

ciao,
zentrader

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.538.998 von piper2005 am 28.03.07 11:40:30

@piper:

mit dem Schlußkurs vom 26.03. ist das System auf Short gesprungen; d.h. zur Eröffnung des 27.03. (also gestern) hat man Long schließen und Short eröffnen können ...

ich gebe zu, ist mitunter etwas verwirrend ...

Viele Grüße!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[piper2005]

@cemey

soweit ok, du schreibst bei eröffnung schliessen der longposition und eröffnen einer shortposition bei einen dax kurs von 6838
der eröffnungskurs war doch am 27.03 bei ca 6870 oder bringe ich da was durcheinander?

gruß
piper

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.540.561 von piper2005 am 28.03.07 12:53:50

@piper,

das ist ja genau das methodische Problem Cemeys (siehe mein Beitrag in #27)...

Er verwendet "theoretische" (nicht real handelbare) Open-Kurse. Der Open am 27.3. war definitiv nicht unter 6870 handelbar (zumindest nicht für "normal-sterbliche"), die Börse weisst jedoch ein "offizielles" historisches Open von 6838 aus.

In diesem o.g. Fall hat er ja davon sogar profitiert, da er long war, aber generell kann man so natürlich über die gesamte Laufzeit keine korrekten Backtests ausweisen!!!

Da muss er sich wohl noch etwas mit der Materie auseinandersetzen...

ciao,
zentrader

[piper2005]

@zentrader

danke für deine erklärung, jetzt verstehe ich natürlich die abweichung.
ist aber für reales traden kaum durchführbar. hoffe cemey arbeitet daran denn das system an solches finde ich nicht schlecht.
werde es auf jeden fall weiter verfolgen.

gruß
piper

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.542.568 von zentrader am 28.03.07 14:42:02

Guten Morgen!

Das Thema Opening macht mir schon geraume Zeit Kopfzerbrechen. Ich frage mich, welchen Tod ich sterben muß und stelle immer wieder fest, daß es von Zeit zu Zeit größere Diskrepanzen zwischen handelbarem Ist und ausgewiesenem Kurs kommt. So auch diese Woche geschehen. Das hat mich in der Performance 32 Punkte im Gewinn für die Long-Position gekostet und weitere 32 Punkte durch das Festhalten eines zu niedrigen Einstiegskurses für die Short-Position ... Shit happens.

Es passiert aber Gott sei dank nicht jeden Tag. Gestern z.B. war offizielles Open bei 6830. In der ersten Minute fluktuierte der DAX zwischen 6830 und 6826 um dann 09:01 bei 6829 zu stehen ...

Die Vorschläge von Zentrader finde ich gut.
a) Ich verfüge über keine intraday-Tickdaten (weder vom DAX noch vom DAX-Future).
b) Bis auf den Close am Folgetag zu warten, wäre natürlich möglich, würde aber der Grundüberlegung meines Systems (fortlaufende Positionierung - Long/Short, Absicherung und Richtungswechsel durch Stopps) zuwider laufen.

Neben dem o.g. Punkt müßte ich, wenn ich auch dies alles mit aller Konsequenz verfolge, ebenso die zu handelnden Wertpapiere vorgeben (Future, mini-Shorts, Optionen, Optionsscheine, ETF'S, DAX-Zertis), müßte Spreads berücksichtigen, time-lags der einzelnen Emittenten usw. usw.

Ich bedanke mich für die anregende Diskussion. Gefälllt mir ;-)

Viele Grüße!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[Cadion]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.554.014 von cemey am 29.03.07 07:30:22

Die Differenzen liegen m. E. daran, dass nicht alle Aktien gleich um neun Uhr gehandelt werden. Wenn zwischen Kassa und X-DAX/Future erhebliche Differenzen liegen, dauert es ein paar Minuten, bis der Kassa-DAX-Kurs und der Future-Kurs wieder im Gleichgewicht liegen. Das bedeutet, dass der Kassa-Kurs gegenüber dem ersten berechneten Kurs stark nach oben oder unten gezogen wird. Zu dem ersten berechneten Kurs kann man aber Zertifikate o. ä., die ja mit Futures gehedgt werden, nicht handeln. Deshalb funktionieren Systeme, die auf dem Open-Kurs des Kassa-Dax beruhen, in der Regel nicht.

Sonst könnte man einfach zum Open kaufen, wenn der Open-Kurs über dem Close-Kurs liegt, bzw. verkaufen, wenn er darunter liegt, und hätte einen wahnsinnig hohen Prozentsatz an Gewinnern.

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.554.394 von Cadion am 29.03.07 08:24:49

@cadion:
die Problematik beim Kassa-Open ist klar ... ob deshalb die Systeme nicht funktionieren, bzw. ob mein System deshalb nicht funktioniert, hab' ich bisher nicht überprüft.

Hat jemand vielleicht eine Auswertung gefahren, in wieviel Prozent der Fälle es erhebliche Abweichungen zwischen DAX-Open und handelbarem Open gegeben hat?

@zentrader:
Kannst Du vielleicht über Deine vorgeschlagenen Future-Daten einen solchen Vergleich ziehen?

@cadion:
Deinen Hinweis mit den "hohen Prozentsatz an Gewinnern" versteh' ich nicht. Um einen Gewinn zu haben müßte ich doch zum Vortagesclose einsteigen ohne zu wissen, wird der Open höher oder tiefer sein ... und zwar egal welcher Open-Kurs (kassa oder handelbarer Eröffnungskurs) ...

Viele Grüße!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[trendtoni]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.555.828 von cemey am 29.03.07 09:54:34

- die erste Frage , die Du Dir stellen solltest -

- Mit welchem Produkt willst Du die Siganle handeln ? -

- und das schon mal vorab ,egal welches Produkt Du wählst , Du wirst nie die Performance erzielen , die das System errechnet , weil Du überhaupt nicht in der Lage bist den DAX als Open zu handeln -

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.555.828 von cemey am 29.03.07 09:54:34

@cemey,

wie Cadion schon sagte, funktionieren solche Systeme real meist nicht bzw. garantiert nicht so wie im Backtest (da dieser ja auf nicht handelbaren Open-Kursen) beruht.

Den Abgleich mit dem Future habe ich in der Vergangenheit mal genau aus diesem Grund und mit dem bekannten Ergebnis durchgeführt...

Du kannst das aber selbst live verfolgen, wenn Du z.B. ein kostenloses Demokonto bei ABN AMRO marketindex eröffnest und da mal die um 09.00 Uhr handelbaren Open-Kurse des sog. mi x-DAX-Produkts (welches sich zwischen 09.00 Uhr und 17:36 Uhr ziemlich genau am DAX Index orientiert) mit den von der dt.Börse veröffentlichten DAX Open Kursen (z.B. auf Yahoo, Onvista etc.) vergleichst. Da geht es auch gar nicht allein um die Häufigkeit, sondern eben auch um die absoluten Abweichungen an solchen Tagen. Denn die sind es, die Dir Deinen Backtest verfälschen und Dich im realen Trading eines solchen Systems dann (meist) "killen"...

ciao,
zentrader

[trendtoni]

- das ist der Knackpunkt, DAX opening Kurse sind imaginäre Kurse , die es de facto überhaupt nicht gibt -


Cemey:
- warum das System nicht auf eine Aktie um stellen ? -

- und wenns schon der DAX sein muss, dann eventuell über ETFs , die haben einen Xetra Schluss und einen Xetra Opening Kurs -

[mrbody]

Ich möchte mich dazu nochmal kurz mitteilen.

Ich habe dmals mal ein System entwicklet welches genau den Mist mit SK und Open hatte. Es funktioniert definitiv nicht!

Warum?

Weil genau bei SK und Open das Problem liegt. Wenn man immer Long zum Open gehen könnte, was ja bekanntlich nicht geht, müsste man nur wenn Open>SK ist Long gehen und würde viel Geld machen... Komplett ohne weitere Systematik! Daher wird das hier gehandelte System nicht funktionieren!

Warum ist das so:

Ab und zu ist der Openkurs wenn höher SK der nicht handelbre Tiefstkurs des Tages. Das alleine würde schon dein System zerschlagen.

Systeme die glatt laufen sollen, sollten einfach den Wechsel der Posi zu einem Zeitpunkt vornehmen wie z.b. SK. So kann man wenigstens davon aus gehen das es laufen könnte...

[mrbody]

Nachtrag:

Ändere mal einfach ein paar Einstellungen in deinem System wie:

Indikatoren, Zeitreihe, Uhrzeit der Berechnung.

Ein gutes System sollte dann immernoch "verdienen"...

Ich glaube das würde bei Deinem nicht der Fall sein.

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.555.828 von cemey am 29.03.07 09:54:34

Zu Deiner Frage ob es oft Abweichungen gibt:

Ja eigentlich schon, aber das Hauptproblem ist nicht wie oft, sondern wenn->Wieviele Punkte. Und dieses Missverhältnis ist kraß.

Übrigens sollte man wenn man ein System "vermarkten" will wenigstens solche Sachen vorher beleuchtet haben...

[cemey]

@mrbody:

... deshalb ja dieser thread

und ich freue mich ja, wenn ihr euere erfahrung mit einbringt und mich so vor folgenschweren fehlern bewahrt

@zentrader:
deine fragen habe ich nicht vergessen ... ich habe ein paar zahlen für dich zusammengetragen und wüßte gerne lieber per mail oder hier posten?

@trendtoni:
ich laß es mal über eine aktie laufen ...

bis dann!

matthias bohn
www.traders-place.de

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.560.352 von cemey am 29.03.07 13:36:01

Hallo cemey,

mein Gedanke is ja nur das du sogar Geld verdienen willst (denke mal mit Abo) aber noch keine Hausaufgaben gemacht hast. (ist nicht böse gemeint)

Ich habe erstmal 2 Jahre Grundarbeit geleistet um irgenwann ne Reihe Systeme zu entwickeln, wovon heute ca. 70% profitabel laufen, und das nach mehreren Jahren Echtbetrieb... Und dann war ich sogar so fair zu meinen Kunden Ihnen den kompletten Systemcode zu verkaufen...Nicht eine Blackbox...Und glaube mir, für Dein Gefühl ist das auch viel besser, denn dann sehen Deine Kunden nicht einen "Zauber"kasten sondern das Prinzip und wissen so das das System auch falsch liegen kann...

Trotzdem wünsche ich Dir viel Glück bei Deinem System, denn Systeme sind im Gegensatz zu der oftmals gehörten Meinung für Trader die keine "Ausnahme-Trader" sind die einzige Möglichkeit nicht Pleite zu gehen und evtl sogar gut zu verdienen...

[calue]

wobei wir wieder beim backtesting wären...mach dein backtesting und du kannst die slippage errechnen und dann mit angeben.
ist ein gebräuchlicher wert und wird bei amerikanischen systemen gerne mit angegeben.

such dir einen datenfeed der den citi dax mit anzeigt. vergleiche ihn mit dem xetra dax zum open und du wirst sicher ein paar erkenntnisse daraus ziehen könnnen.

jeder denkt immer es ist so einfach ein mechanisches system zu traden. ein system beweisst sich nur im realtime betrieb.
alles andere ist papertrading und ohne aussagekraft.
versuch mal ein signal zu traden, gegen das sich dein bauch ungemein stemmt und der allgeimen markt ebenso in die andere richtung geht.

gruss calue

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.565.643 von calue am 29.03.07 17:04:36

So ist es. Daher habe ich meine Systeme nach meinen "Gedanken" Gebaut ohne bekannte Indikatoren die in die Zukunft schauen wollen...

Und siehe da, ich halte die Signale durch...

[cemey]

Guten Morgen!

Habe heute den Profitfaktor nachgeliefert (Berechnung bis einschließlich des letzten Long-Trades vom 27.03. ...

zu finden unter www.traders-place.de rubrik "handelssystem"


weitere backtests in verbindung mit euren anregungen heb' ich mir für's wochenende auf ...

viele grüße!

matthias bohn
www.traders-place.de

ps: gestern sind wir knapp am signal-stopp des systems vorbeigeschrammt ... also, immer noch short, bis der stopp ausgelöst werden sollte ...

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.576.481 von cemey am 30.03.07 08:04:53

Und? Hat das Backtesting meine These zur Funktion Deines Systems bestätigt?

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.618.090 von mrbody am 02.04.07 10:07:37

Das Schweigen kann ich wohl als "ja" werten.

Statt nicht mehr zu schreiben, solltest Du einfach nochmal anfangen und eisern an einem Neuem System arbeiten...

[calue]

gib ihm etwas zeit mrbody...du hast auch 2jahre gehabt für dein grundsystem *g

kennst du doch auch bestimmt....
nach der ersten euphorie und der ersten excel tabelle, mit der man sich reich gerechnet hat, kommt die ernüchterung.
und dann entscheidet es sich...mach ich weiter und lasse mich auf eine menge arbeit ein oder suche ich mir etwas anderes.

oder man macht ein sogenanntes "eyeballing" sytem und verkauft es *g..das bringt zumindeste ein zeitlang ein sicheres einkommen.

gruss
calue

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.633.496 von calue am 03.04.07 09:20:51

KLar gebe ich Ihm Zeit. Will Ihn ja sogar ermutigen!

Würde mich freuen mal wieder was von neuen Ideen zu lesen...(evtl. auch erstmal ohne den Gedanken Abos zu verteilen... )

[cemey]

hallo zusammen!

... das sind ja ein paar nette kommentare ...

also, ich bin derzeit verstärkt bei meinen hausaufgaben. ein paar probleme habe ich noch mit der technik ... ich habe nämlich das system selbst und die auswertungen in delphi programmiert, da ich nur mit der programmiersprache selbst größtmögliche freiheiten in den einstellungen habe ... per stand jetzt funktioniert es auch auf close-basis ... einzig die trefferquote ist mit nahezu 50-50 ein "flipcoin" ... ihr habt also recht, da muß ich noch dran arbeiten ...

zweitens habe ich es auf aktien getestet -> mein erster kandidat war ibm -> ist nicht so gut gelaufen ... ich werde aber noch ein paar werte drüber laufen lassen und mir auch die phasen wo es besonders gut / besonders schlecht gelaufen ist, genau ansehen ...

... ja, das ist ziemlich viel homework ... und einen job hab' ich ja auch noch nebenbei ... ich bleib' aber dran ...

viele grüße!

matthias bohn
www.traders-place.de

ps: über ostern bin ich aber erstmal weg ...

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.652.437 von cemey am 04.04.07 09:33:13

Dann viel Glück Matthias!

[cemey]

Guten Morgen!

Bin wieder zurück ...

Wir sind noch Long (seit 6904 am 30.03.)! Heute Abend könnte aber ein neues Verkaufsignal folgen... also aufgepaßt!

Viel Erfolg!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[cemey]

Der Einstiegkurs für die Long-Position vom 30.03.07 liegt bei 6.904.
Der Stopp-Kurs wurde auf 6.885 festgelegt.
Also, wie gestern bereits avisiert ... heute zu den ersten handelbaren Kursen aussteigen ... Sollte ein netter Profit werden ...

Viel Erfolg!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[cemey]

Anbei mein Kommentar zum Freitagsverlauf ...

Da die ersten Kurse oberhalb des angegebenen Stopps bei 7152 lagen, sind wir immer noch Long (seit 30.03.07 Long mit Einstieg 6.904).
Der Stopp-Kurs wurde aber auf nun 7.150 festgelegt.
Damit keine Verwirrung entsteht, bitte nochmal die am Freitagmorgen veröffentlichte Empfehlung nachlesen ...

Wenn Ihr Euch den Intraday-Chart anseht, werdet Ihr sehr gut erkennen, was ich meine ...

bzw. einfach nochmal den Link auf meiner Homepage anklicken. Dort habe ich den "Expertenkommentar" am Freitag Morgen zur Handlungsempfehlung veröffentlicht. Dort war exakt nachzulesen, daß unbedingt der Stopp zu beachten sei ...

Viel Erfolg weiterhin!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.823.368 von cemey am 15.04.07 11:40:46

posting #53 liest sich aber eindeutig nach einem ausstieg!

[trendtoni]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.823.455 von Cole_T am 15.04.07 12:01:01

#53 von cemey 13.04.07 06:26:00 Beitrag Nr.: 28.787.604
Also, wie gestern bereits avisiert ... heute zu den ersten handelbaren Kursen aussteigen ... Sollte ein netter Profit werden ...

- an einem Ausstieg gibt es wohl keine Zweifel -
- muss er halt wieder rein , wenn der Ausstieg seiner Perfomance nicht gut bekommt -

[maclos]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.823.368 von cemey am 15.04.07 11:40:46

im Nachhinein ist man doch immer schlauer

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.823.723 von trendtoni am 15.04.07 13:20:36

darum gehts nicht. falls es auf der homepage so gesagt wurde, sollte
man es auch hier genauso eindeutig kommunizieren.

[mrbody]

[cemey]

Guten Morgen zusammen!

richtig: immer noch Long! und zwar seit dem 30.03. bei 6904 ...

[cemey]

Guten Morgen zusammen!



richtig: immer noch Long! und zwar seit dem 30.03. bei 6904 ...



habe ich mir doch gedacht, dass mein Kommentar vom Freitag zur Verwirrung führt:



a) ich habe eingesehen, dass Openings nicht handelbar sind

b) Wer am Freitag vor Börsenbeginn meinen Kommentar auf der Homepage gelesen hat, hat die Longs nicht verkauft, da wir oberhalb des veröffentlichten Stopps eröffnet haben ...

http://www.traders-place.de/data/daxdaily070412.pdf



andererseits: wer verkauft hat, wäre lt. meinen Anwendungsregeln trotzdem wieder in den Markt gegangen -> Auslösung eines Stopps schließt nämlich immer die aktuelle Position und lässt eine Gegenposition eröffnen ... Wie auch immer! Ich bin jedenfalls LONG mit einem Buchgewinn von derzeit über 400 Punkten





Viel Erfolg!



Matthias Bohn

www.traders-place.de

[cemey]

Guten Morgen zusammen!



richtig: immer noch Long! und zwar seit dem 30.03. bei 6904 ...



habe ich mir doch gedacht, dass mein Kommentar vom Freitag zur Verwirrung führt:



a) ich habe eingesehen, dass Openings nicht handelbar sind

b) Wer am Freitag vor Börsenbeginn meinen Kommentar auf der Homepage gelesen hat, hat die Longs nicht verkauft, da wir oberhalb des veröffentlichten Stopps eröffnet haben ...

http://www.traders-place.de/data/daxdaily070412.pdf



andererseits: wer verkauft hat, wäre lt. meinen Anwendungsregeln trotzdem wieder in den Markt gegangen -> Auslösung eines Stopps schließt nämlich immer die aktuelle Position und lässt eine Gegenposition eröffnen ... Wie auch immer! Ich bin jedenfalls LONG mit einem Buchgewinn von derzeit über 400 Punkten





Viel Erfolg!



Matthias Bohn

www.traders-place.de

[cemey]

Hallo zusammen!



richtig: immer noch Long! und zwar seit dem 30.03. bei 6904 ...



habe ich mir doch gedacht, dass mein Kommentar vom Freitag zur Verwirrung führt:



a) ich habe eingesehen, dass Openings nicht handelbar sind

b) Wer am Freitag vor Börsenbeginn meinen Kommentar auf der Homepage gelesen hat, hat die Longs nicht verkauft, da wir oberhalb des veröffentlichten Stopps eröffnet haben ...

http://www.traders-place.de/data/daxdaily070412.pdf



andererseits: wer verkauft hat, wäre lt. meinen Anwendungsregeln trotzdem wieder in den Markt gegangen -> Auslösung eines Stopps schließt nämlich immer die aktuelle Position und lässt eine Gegenposition eröffnen ... Wie auch immer! Ich bin jedenfalls LONG mit einem Buchgewinn von derzeit knapp 400 Punkten





Viel Erfolg!



Matthias Bohn

www.traders-place.de

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.886.214 von cemey am 18.04.07 20:10:52

wer hier gelesen hat, hat halt pech gehabt...

[cemey]

hoffentlich funktioniert das heute mit den postings besser ...

@cole_t: ich hatte einen screenshot meines systems auf der website publiziert ... leider nicht hier. sorry. also bitte auch immer mal rüber schauen ...

viele grüße!

matthias bohn
www.traders-place.de

[cemey]

scheint zu funktionieren ...

guten morgen zusammen!

per gestrigem schlußkurs -> neues verkaufssignal.

Die Empfehlung für den heutigen Tag bzw. den Beginn der Börsensitzung:
Es ist Zeit short zu gehen!!!
Sie sollten den nächsten Eröffnungskurs zum Einstieg in den Markt benutzen. Beachten Sie aber unbedingt die stopp loss-Marke! Achtung!!! der stop loss - Kurs für die aktuelle Position liegt bei 7.341.
(seit 30.03.07 sind wir Long mit einem Einstieg bei 6.904).

... heute eine eins-zu-eins-kopie meines kommentars von der homepage.

viel erfolg!

matthias bohn
www.traders-place.de

[trendtoni]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.891.013 von cemey am 19.04.07 07:04:42

"per gestrigem schlußkurs -> neues verkaufssignal."

" a) ich habe eingesehen, dass Openings nicht handelbar sind "


- welcher Kurs wird jetzt für den Long Ausstieg und den Short Einstieg hergenommen ? -

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.891.013 von cemey am 19.04.07 07:04:42

Sorry cemey,

aber hier werde ich nicht mehr lesen. Zu viele Fragen bleiben offen. So wie TrendToni schon schreibt...

Es sieht hier alles nach hätte wenn und aber ohne echt klare Regeln aus.

Deine Perfom. Messung wird auch nicht klar kommuniziert...

Da bleib ich mal lieber bei meinen Systemen...

Is nicht böse gemeint, also weiter viel Glück.

[cemey]

Guten Morgen!

anbei Kommentar von meiner website:

Die Empfehlung für den heutigen Tag bzw. den Beginn der Börsensitzung:
Aktuell sind wir Short. (Einstieg 19.04.2007 bei 7.205)
Die Long-Position von 30.03. wurde somit gestern zur Handelseröffnung bei 7.205 geschlossen.
Gewinn somit 300 Punkte!!!
Der neue Stopp-Kurs liegt bei 7.341!

Viel Erfolg heute!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[cemey]

@mrbody:
... finde ich schade ... hattest du dir eigentlich mal die anwendungsregeln angefordert?

@trendtoni:
... für das paper-trading werde ich weiterhin das opening - mangels besserer alternativen - als einstieg bzw. ausstieg nutzen ... zum zeitpunkt meines gestrigen postings war mir dieser noch nicht bekannt -> deshalb keine kommentierung zu diesem zeitpunkt ... der für jeden ausschlaggebende einstieg- bzw. ausstieg kann aber differieren ... gestern morgen vor börsenbeginn hattest du also lediglich den verkauf der long-position und den kauf einer neuen short-position vorbereiten sollen ... "abschuß" der orders ein paar minuten nach börsenbeginn (um die potentielle verletzung des stopps abzuwarten - vgl. letzten freitag) ... bei filling der short-order -> stopp nachschieben ... that's it.

gruß

matthias bohn
www.traders-place.de

[trendtoni]

"paper-trading "

"das opening - mangels besserer alternativen "

"der für jeden ausschlaggebende einstieg- bzw. ausstieg kann aber differieren "

- mal ehrlich wen willste damit hinterm Ofen locken - das ist nicht mal Anfänger Niveau -

-Grüße und viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung -

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.911.035 von trendtoni am 20.04.07 08:10:16

Genau das meinte ich! Sein Regeln hin oder her! Dieses System ist so nicht handelbar!

Punkt!

[cemey]

Hallo zusammen!

anbei die Kommentierung zum Handelsystem von meiner Web-Site:

Autsch! Das hat weh getan ...
Nach einem satten Gewinn von 300 Punkten sind wir gestern mit einem Minus von 136 Punkten ausgestoppt worden.
(Einstieg "Short" am 19.04. bei 7.205 mit einem Stopp bei 7.341)
Also gut, wieder Long mit einem Einstieg bei 7.341 und einem Stopp bei 7.253.

Viel Erfolg!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[cemey]

Guten Morgen!

So wirklich dynamisch sieht das ja nicht aus ... weiterhin Long mit Stopp bei 7253.



Viel Erfolg!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[cemey]

Guten Morgen!

per gestern wurde der Stopp bei 7253 ausgelöst ...

Long wurde somit mit einem Minus von 88 Punkten geschlossen. Die Position wurde entsprechend gedreht (lt. Anwendungsregel kann man hier auch auf die Verletzung der Grenze auf Schlußkursbasis warten). Also neu sind wir Short mit einem Einstieg bei 7253. Stopp ist wieder bei 7.342 ...

Viele Grüße!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[cemey]

Guten Morgen!

Anbei mein Kommentar:

I'm a little bit confused. Die Berechnungsregeln für die Signale stehen so seit 2003 in unveränderter Form. Ich habe aber während der gesamten Zeit, in der ich mich nun schon mit dem System beschäftige noch nie eine derartige Situation erleben können. Per 24.04. liefert das System in Verbindung mit den Anwendungsregeln erstmals ein zweigeteiltes Vorgehen. Wir wurden aus der Long-Position intraday ausgestoppt. In der Anwendungsregel empfehle ich in so einer Situation, die Position zu verlassen und sofort oder spätestens bei einer Verletzung auf Schlußkursbasis die Gegenposition zu eröffnen.

Nun wurden alle, die intraday die Position gedreht hatten, wieder ausgestoppt. Der Ausstieg bescherte einen neuerlichen Verlust von 89 Punkten. Wir sind also wieder Long mit einem Einstieg bei 7.342 und einem Stopp bei 7.253 (wird so vom System berechnet).

Alle, die die Position nicht gedreht hatten, denen ist somit der Verlust auf der Short-Seite erspart geblieben. Hatten Sie aber wieder ein eindeutiges Signal zum Einstieg? -> Ich meine "Nein"! -> Der einzige Anhaltspunkt für den Wiedereinstieg war die Verletzung der gestern von mir publizierten Stopp-Marke bei 7.342 ...

Viel Erfolg!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

[mrbody]

Das du nicht aufhörst verstehe ich nicht.

Dein System ist nicht haltbar! Überhaupt nicht. Wirklich! Selbst jemand ohne große Erfahrung mit solchen Sachen würde das sehen. In letzter Zeit sind die Kurse Morgens nie handelbare Kurse gewesen...

Warum auch noch andere da mit reinziehen?