Suche Tool für Portfoliostrukturierung - 500 Beiträge pro Seite

[techdt]

Hallo,

ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Tool für meine längerfristigen Positionen, hauptsächlich Aktien.

Ich möchte komfortabel meine Positionen verwalten und auswerten können, und benötige die üblichen Performancemaße wie Sharpe und Treynor. Grafische Auswertungen und Benchmarking sind ebenfalls ein Muss.

Zusätzlich (und hier wird es schwierig) soll das Tool mir auch direkte Hinweise auf Risiken und Empfehlungen für Umdisponierungen geben, z. B. wenn sich die Höhe meiner Investition in eine Branche nicht mit meinem gewünschten Risiko verträgt. Im Idealfall würde ich dann noch Hilfestellungen beim Stockpicking erwarten.

Klasse wäre natürlich, wenn das Tool zusätzlich Hinweise gibt, wie das Portfolio mit weiteren Instrumenten (Forex, Anleihen, Futures, Fonds) abgerundet werden könnte - ich gebe zu, spätestens das ist wirklich viel verlangt.

Ich wäre bereit für ein solches Tool eine monatliche Gebühr zu entrichten (zumal wenn weitgehend werbefrei), eventuell käme auch eine Desktopapplikation in Betracht.

Ich danke im Voraus für jeden Hinweis auf Tools, die zumindest in Teilen meinem hier skizzierten nachweihnachtlichen Wunschzettel entsprechen.

Viele Grüße
TechDT

[walker333]

Ich kann Dir leider nicht helfen, aber was soll das bringen?

Wer konnte durch Portfoliostrukturierung (also vor allem Streuung, keine Klumpenrisiken) in 2008 ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielen?

Ist dieser amerikanische Professor mit Nobelpreis für Portfoliotherie etwa durch seine Anlagen reich geworden?

[techdt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.286.192 von walker333 am 31.12.08 13:11:23

2009 würde das Tool mir vielleicht empfehlen zu deinvestieren oder ein paar Puts zu kaufen... Ich rede über ein Tool das mich über Jahrzehnte und nicht über Monate begleitet, für Investments, die etwas (aber nicht viel) spekulativer als Bundesobligationsscheine sind. (Am besten wäre es natürlich, wenn ich den Chance / Risiko Korridor des Portfolios individuell festlegen kann.)

Ich möchte also einen Teil meines Geldes langfristig und solide strukturiert anlegen, vorwiegend in volkswirtschaftlich sinnvolle Instrumente (vor allem also Anleihen und Aktien). Ich dachte, dafür gibt es bestimmt bessere und individuellere Möglichkeiten als die Beratung oder die Investition in Fonds. Ich persönlich verfüge über solides Grundwissen in Sachen Wertpapieranalyse - fühle mich aber nicht im Stande, ein "akademisches" Portfolio mit bestimmten Sicherheitskriterien zusammenzustellen und langfristig zu verwalten. Leider misstraue ich Anlageberatern aller Art notorisch - schon die Erstgespräche sind mir unlieb. Ich vertraue lieber Algorithmen (in unabhängiger Hand) und dachte, so etwas müsste es im Web eigentlich geben.

Wenn ich das Management mit einem Excel Spreadsheet und ein paar Hilfsprogrammen bewaffnet selber mache, dann werde ich stets das ungute Gefühl haben, an einem Informationsdefizit zu leiden. Außerdem scheint mir das angesichts von Werken wie "Wertpapier-Management" (Steiner / Bruns) zu aufwändig.

[ProfDrBunsenbrenner]

[Corgar]

in meinem depot bei der comdirect gibts sowas (ähnliches)
inwiefern dus dir selber noch konfigurieren kannst, müsstest dich mal bei denen erkundigen....
das was du dir vorstellst wirst du wohl nie zu 100 prozent bekommen. da muss man schon mit dem vorlieb nehmen was es derzeit so gibt oder sein portfolio professionell managen lassen
lg

[mao_1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.285.760 von techdt am 31.12.08 11:35:15

Schau dir mal SmartFolio 3 an (http://www.smartfolio.com/). Ist das Beste was ich in dem Bereich kenne und bietet viele anspruchsvolle Funktionen zur Portfolioanalyse und -optimierung.

Gruss
Mao

[techdt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.288.064 von Corgar am 01.01.09 10:19:46

Danke für den Tipp! Ich werde mir das einmal ansehen, allerdings stehe ich jeder Anlageempfehlung aus Bankenhand skeptisch gegenüber, seitdem mir mein Commerzbank Kundenberater Mitte der 90er Fokker Aktien empfohlen hat.

[techdt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.288.284 von mao_1 am 01.01.09 13:00:54

Vielen Dank, das sieht sehr gut aus - leider eine Desktop Lösung. Ich habe den Trial noch nicht downgeloaded, werde das aber noch tun. Der dort zum Download stehende "Theoretical Background" ist beeindruckend, zwar auf dem ersten Blick keine rocket science, aber state of the art risk-management. Bin gespannt auf die Bedienbarkeit, und wie das Ding im Vergleich zu Market-Maker / Taipan abschneidet.