Verlauf des Performance-Charts zu Ishares DJ STOXX 600 (DE)? - 500 Beiträge pro Seite

[pyramus]

Hallo zusammen,

weiß jemand, wo man den Chart von ETF DE0002635307 mitsamt Ausschüttungen abrufen kann?
Ruft man die Kurve unter Cortal ab und wählt dort ausdrücklich "Performance-Chart" erhält man eine Kurve, die sich nicht von der Kurve ohne Häkchen bei Performance-Chart unterscheidet (mit Ausnahme einer roten Markierung für die Zeitpunkte, zu denen Ausschüttungen stattgefunden haben).




Ich möchte die Kurve von DE0002635307 aber gerne mit SXXR.DJX vergleichen. Das sollte das Underlying zum ishares ETF sein, wenn ich nicht irre. Würde mich interessieren, wie groß der Tracking Error nach 5 Jahren ist.

Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?

Viele Grüße

pyramus

[4711en]

http://etf.onvista.de/charts/performance.html?ID_INSTRUMENT=…

[4711en]

[pyramus]

Hallo 4711,

klasse. Ich hatte bisher den Schalter bei Onvista zum Umschalten zwischen Kurs und Performance-Chart gar nicht registriert.

Trotzdem komme ich mit dem Ergebnis nicht so ganz klar. Gebe ich als Benchmark nämlich nicht SXXR.DJX - der das Underlying zu DE0002635307 abbilden sollte - ein, sondern SXXP.DJX, der für das Kurspendant steht, dann liegen die Charts immer noch übereinander:

http://etf.onvista.de/charts/performance.html?ID_INSTRUMENT=…



Gebe ich dagegen bei Comdirect sowohl den ishares, den SXXR.DJX, SXXP.DJX ein, dann verlaufen die Kurven alle ersichtlich etwas anders:

https://isht.comdirect.de/html/detail/main.html?toDelete=4&a…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
https://isht.comdirect.de/html/detail/main.html?toDelete=4&a…



Schwarz = DJS 600 Index (Price) (EUR) = SXXP.DJX
Blau = SXXR.DJX (=Performance-Index)
grün = DE0002635307
gelb = Dax

Danach hätte der Dax die deutlich beste Performance vorzuweisen, der ETF läge sogar etwas besser als sein Underlying und - wenig überraschend: am schlechtesten schneidet der Kurs-Index ab.

Also scheint der bei Comdirekt gezeigte Chart zu DE0002635307 bereits die Performance-Kurve abzubilden. (Läßt sich die Kurs-Kurve auch darstellen?)

Das bedeutet aber wiederum, dass der Stoxx 600 sehr viel schlechter gelaufen ist als der Dax. Das überrascht angesichts des aktuellen neuerlichen Einbruchs angesichts der hohe Vola im Dax. Kann das stimmen? Und woran liegt es?

[4711en]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.950.852 von pyramus am 16.02.10 14:19:30

"Das bedeutet aber wiederum, dass der Stoxx 600 sehr viel schlechter gelaufen ist als der Dax . Das überrascht angesichts des aktuellen neuerlichen Einbruchs angesichts der hohe Vola im Dax . Kann das stimmen? Und woran liegt es?"

zum einen läuft der Dax nicht immer wie Gesamteuropa, zum anderen sind im Dax Dividenden miteingerechnet, DJSTOXX600 ist dagegen ein Kursindex, man muss, um Europa mit Deutschland zu vergleichen, also den MSCI Europe incl. Dividenden heranziehen:



Demnach hat der Dax in den letzten 5 Jahren besser performt als Gesamteuropa. In den letzten 10 Jahren ist es umgekehrt:

[pyramus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.951.286 von 4711en am 16.02.10 15:04:06

Hallo 4711,

\"..., zum anderen sind im Dax Dividenden miteingerechnet, DJSTOXX600 ist dagegen ein Kursindex, man muss, um Europa mit Deutschland zu vergleichen, also den MSCI Europe incl. Dividenden heranziehen:\"

Genau das verstehe ich nicht.

Denn der DJStoxx600 existiert ja sowohl in einer Kurs- als auch einer Performanceversion (wie fast alle Indizes). SXXR.DJX aka EU0009658210 ist die Performance-Version, SXXP.DJX aka EU0009658202 ist die Kursvariante.

Wenn man also wie oben Dax mit SXXR.DJX vergleicht, dann stellt man in beiden Fällen Performance-Indizes einander gegenüber. Das GAP zwischen den Kurven in diesem Fall sollte also an einer Underperformance und nicht fehlenden Dividendenausschüttungen liegen.

Da der ETF, um den es mir geht, sogar erstaunlicherweise oberhalb des Charts für die Performancevariante des DJSTOXX600, SXXR.DJX, liegt, müßten in diesem auch bereits die Ausschüttungen berücksichtigt sein. Sei es, weil entweder dem ETF bereits die Performance-Version unterliegt, oder weil Comdirekt den auf einem Kursindex beruhenden ETF die Ausschüttung zugerechnet hat.

Viele Grüße

pyramus