Warum fehlen hier eigentlich Listed Options als Anlageform im Forum Derivate??? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 05.12.10 16:11:37 von
neuester Beitrag 26.02.11 16:10:34 von
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Hi,
was meint Ihr dazu, warum diese Anlageklasse fehlt??
Liegt es vielleicht daran, dass man sie bei geschickter / risikobewusster Anlagestrategie nicht soviel rein- und raustraden muss, um gute Gewinne zu erzielen und somit Banken bzw. Broker denken, nicht soviel damit zu verdienen, gleichzeitig aber trotzdem ein aufwendiges Risikomanagement betreiben zu müssen??
Gruß,
GammaShort / Georg Tank
was meint Ihr dazu, warum diese Anlageklasse fehlt??
Liegt es vielleicht daran, dass man sie bei geschickter / risikobewusster Anlagestrategie nicht soviel rein- und raustraden muss, um gute Gewinne zu erzielen und somit Banken bzw. Broker denken, nicht soviel damit zu verdienen, gleichzeitig aber trotzdem ein aufwendiges Risikomanagement betreiben zu müssen??
Gruß,
GammaShort / Georg Tank
!
Dieser Beitrag wurde moderiert. Grund: Spammposting
warum-fehlen-hier-eigentlich-listed-options-als-anlageform
Hallo Gammashort,
du meinst sicher börsennotierte Optionen und bist als Stillhalter aktiv?
Hallo Gammashort,
du meinst sicher börsennotierte Optionen und bist als Stillhalter aktiv?
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.649.563 von fxwinkel am 05.12.10 19:53:04Rischtisch Was machst Du so?
!
Dieser Beitrag wurde moderiert. Grund: Spammposting
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.656.638 von GammaShort am 06.12.10 19:36:52ein Buch für alle angehenden Optionshändler erscheint demnächst
http://www.amazon.de/Optionsstrategien-f%C3%BCr-die-Praxis-r…
http://www.amazon.de/Optionsstrategien-f%C3%BCr-die-Praxis-r…
Hallo Georg,
ich schreibe schon seit vielen Jahren DAX-Optionen an der EUREX.
Mit Erfahrung und Disziplin lassen sich so sehr gute Erträge einfahren.
Meine diesjährige Performence liegt Stand Heute bei 64,76% des eingesetzten Marginkapitals.
Und das ohne hektisches rein-raus.
Hast Du eine Strategie beim Schreiben?
Gruß
amico
ich schreibe schon seit vielen Jahren DAX-Optionen an der EUREX.
Mit Erfahrung und Disziplin lassen sich so sehr gute Erträge einfahren.
Meine diesjährige Performence liegt Stand Heute bei 64,76% des eingesetzten Marginkapitals.
Und das ohne hektisches rein-raus.
Hast Du eine Strategie beim Schreiben?
Gruß
amico
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.659.307 von Amico am 07.12.10 08:21:47hallo amico,
64% ...hut ab, handelst du ausschliesslich in dax optionen deine stillhalterstrategie und welche spreads handelst du (strangles, verticals, condors or only naked)?
Gruß
fxwinkel
64% ...hut ab, handelst du ausschliesslich in dax optionen deine stillhalterstrategie und welche spreads handelst du (strangles, verticals, condors or only naked)?
Gruß
fxwinkel
Hi fxwinkel,
only naked. Und zwar immer nur 4-5 Wochen Restlaufzeit. Beide Seiten, PUT und CALL gleichzeitig. Abstand jeweils 500 Punkte zum DAX mit 50% Margin. Wenn ein starker Move kommt, halt ich, bis die Optionen ins Geld, laufen mit FDAX dagegen. Erst dann wird zurückgekauft. Fast immer bringt der FDAX dann noch zusätzlichen Ertrag.
Mit dieser Strategie ist dieses Jahr noch kein Monat mit Verlust beendet worden. Sogar der Absturz im Mai dieses Jahr hat noch eine Minirendite eingefahren.
Gruß
amico
only naked. Und zwar immer nur 4-5 Wochen Restlaufzeit. Beide Seiten, PUT und CALL gleichzeitig. Abstand jeweils 500 Punkte zum DAX mit 50% Margin. Wenn ein starker Move kommt, halt ich, bis die Optionen ins Geld, laufen mit FDAX dagegen. Erst dann wird zurückgekauft. Fast immer bringt der FDAX dann noch zusätzlichen Ertrag.
Mit dieser Strategie ist dieses Jahr noch kein Monat mit Verlust beendet worden. Sogar der Absturz im Mai dieses Jahr hat noch eine Minirendite eingefahren.
Gruß
amico
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.665.507 von Amico am 07.12.10 18:06:49>>only naked. Und zwar immer nur 4-5 Wochen Restlaufzeit. Beide Seiten, PUT und CALL gleichzeitig.<<
Lässt beide Seiten verfallen oder kaufst zurück wenn die Prämie auf einen geringen Betrag abgeschmolzen ist?
>>Abstand jeweils 500 Punkte zum DAX mit 50% Margin. Wenn ein starker Move kommt, halt ich, bis die Optionen ins Geld, laufen mit FDAX dagegen. Erst dann wird zurückgekauft. Fast immer bringt der FDAX dann noch zusätzlichen Ertrag.<<
Erfahrungsgemäß haben die Optionen bei der RLZ eine geringe Prämie die die Bewegung eines DAX Fut. nicht ausgleichen (O-Dax= 5€/P und FDAX= 25€/P) , handelst du eine Size die auf den Move des Futures angepasst ist. Bei einem 1 DAX Fut. ..... wenn es mal rauscht z.B. 200 FDAX Punkte runter, dann sind das 5k€ ! Steht das Risk (eingenommene Prämie) im Einklang mit der Bewegung des Hedge (FDAX)? Ich vermute mal das du nicht in andere Strikes rollst da du ja den Fut als Hedge dazu nimmst. Das habe ich bisher so noch nicht gemacht, hatte dann beide Seiten gerollt (Rückauf der alten und in neue mit niedrigen Delta gewechselt) und gleichzeitig die Size verdoppelt.
>>Mit dieser Strategie ist dieses Jahr noch kein Monat mit Verlust beendet worden. Sogar der Absturz im Mai dieses Jahr hat noch eine Minirendite eingefahren.<<
Der 6.5.2010 hat mir zwar einen vorschnellen Gewinn in den ES-Optionen beschert, aber seit dem habe ich keine Opties mehr aktiv gehandelt. Deswegen würden mich deine Erfahrungen mit dem hedgen interessieren. hast BM von mir!
Lässt beide Seiten verfallen oder kaufst zurück wenn die Prämie auf einen geringen Betrag abgeschmolzen ist?
>>Abstand jeweils 500 Punkte zum DAX mit 50% Margin. Wenn ein starker Move kommt, halt ich, bis die Optionen ins Geld, laufen mit FDAX dagegen. Erst dann wird zurückgekauft. Fast immer bringt der FDAX dann noch zusätzlichen Ertrag.<<
Erfahrungsgemäß haben die Optionen bei der RLZ eine geringe Prämie die die Bewegung eines DAX Fut. nicht ausgleichen (O-Dax= 5€/P und FDAX= 25€/P) , handelst du eine Size die auf den Move des Futures angepasst ist. Bei einem 1 DAX Fut. ..... wenn es mal rauscht z.B. 200 FDAX Punkte runter, dann sind das 5k€ ! Steht das Risk (eingenommene Prämie) im Einklang mit der Bewegung des Hedge (FDAX)? Ich vermute mal das du nicht in andere Strikes rollst da du ja den Fut als Hedge dazu nimmst. Das habe ich bisher so noch nicht gemacht, hatte dann beide Seiten gerollt (Rückauf der alten und in neue mit niedrigen Delta gewechselt) und gleichzeitig die Size verdoppelt.
>>Mit dieser Strategie ist dieses Jahr noch kein Monat mit Verlust beendet worden. Sogar der Absturz im Mai dieses Jahr hat noch eine Minirendite eingefahren.<<
Der 6.5.2010 hat mir zwar einen vorschnellen Gewinn in den ES-Optionen beschert, aber seit dem habe ich keine Opties mehr aktiv gehandelt. Deswegen würden mich deine Erfahrungen mit dem hedgen interessieren. hast BM von mir!
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.666.712 von fxwinkel am 07.12.10 20:11:15Habt ihr schon neue Ideen für die nächsten Strangles im Dax?
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.734.283 von fxwinkel am 19.12.10 11:23:42Für Short Strangles im Dax ist die Vola viel zu niedrig. Sowas macht man, wenn die Vola im Bereich 30 oder höher notiert. Interessant ist VO3 als Einzelwert im Dax. Dort ist enorme Vola und ein Short-Strangle im kurzen Bereich sieht sehr lohnenswert aus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.734.910 von Fleischwunde am 19.12.10 16:17:00@ fxwinkel, jeden halbwegs vernünftigen Rückgang des DAX nutzen, um eine neue PUT-Position zu eröffnen, analog Call
aktuell: DAX 6,000 Februar (etwas zu früh aufgemacht), nach dem hundert Punkte Rückgang vom Montag noch den 5,800er öffnen können heute noch dazu den 7,700er Call gemacht
@ Fleischwunde: Ich halt mich mal an einen kürzlich erhaltenen Tip, zumindestens keine ungedeckten Short Calls mehr auf Einzelaktien, das VW-Szenario ist jederzeit vorstellbar. Und es bleibt auch immer zu beachten, bei Aktienunderlyings genügt heutzutage eine gute oder schlechte Meldung um den Wert 10 oder mehr Prozent in die eine oder andere Richtung zu bewegen, da ist Index einfach schonender für die Nerven
Auf Vola warte ich nicht mehr, es wird immer Auf und Ab's dabei geben, tendenziell sollte die Vola aber eher steigen, bei immer leichter zu verunsichernden Menschen durch immer sinnlosere Beeinflussung durch die Medien u.a.m.
aktuell: DAX 6,000 Februar (etwas zu früh aufgemacht), nach dem hundert Punkte Rückgang vom Montag noch den 5,800er öffnen können heute noch dazu den 7,700er Call gemacht
@ Fleischwunde: Ich halt mich mal an einen kürzlich erhaltenen Tip, zumindestens keine ungedeckten Short Calls mehr auf Einzelaktien, das VW-Szenario ist jederzeit vorstellbar. Und es bleibt auch immer zu beachten, bei Aktienunderlyings genügt heutzutage eine gute oder schlechte Meldung um den Wert 10 oder mehr Prozent in die eine oder andere Richtung zu bewegen, da ist Index einfach schonender für die Nerven
Auf Vola warte ich nicht mehr, es wird immer Auf und Ab's dabei geben, tendenziell sollte die Vola aber eher steigen, bei immer leichter zu verunsichernden Menschen durch immer sinnlosere Beeinflussung durch die Medien u.a.m.
Zitat von fxwinkel: ein Buch für alle angehenden Optionshändler erscheint demnächst
http://www.amazon.de/Optionsstrategien-f%C3%BCr-die-Praxis-r…
Denkst du das Buch wär gut für Einsteiger wie mich, die sich mit Optionen noch fast gar nicht auskennen?
Oder kannst du mir da andere empfehlen die besser geeignet sind?
Zitat von ChelseaSmile: Oder kannst du mir da andere empfehlen die besser geeignet sind?Das habe ich http://www.amazon.de/Optionsstrategien-f%C3%BCr-jede-Marktph…
Dann kann ich dir noch den Optionskurs der Eurex empfehlen, kriegste umsonst auf diversen
Messen.
@Gammaschort: Mit der Vola hat Fleischwunde schon recht, es ist derzeit sehr wenig IV vorhanden, das trifft aber auf alle Indizes zu. Aber auch damit muss ein Stillhalter leben,
d.h. es gibt in solchen Phasen halt weniger Prämie auf das eingesetzte Kapital .
Ich werde mir die Dax Optionen nächste Woche mal genauer anschauen, werde die Eurexdaten abonnieren, dann kann ich dir hoffentlich auch was zur Margin sagen.
Mein Wunschszenario wäre eine Korrektur um vielleicht 300-500 Punkte im Dax, das sollte die Vola zum steigen bringen.
!
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endlich mal wieder Vola, hab 6600 Puts März verkauft. Die Prämie lohnt sich diesmal ;-)
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