Stoll und Whaley entwickelte Erweiterung des Black-Scholes-Modells - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 06.04.11 22:04:08 von
neuester Beitrag 14.04.11 18:39:00 von
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Hallo zusammen,
ich bin gerade ein bisschen am rumrechnen und habe mal eine Frage zu der mit Google nach schon fast verzweifelten Anfragen keine Antwort geben will.
Ich bin auf der Suche nach einer Berechnung des Deltas für amerikanische Optionen.
Bei europäischen ist das ja relativ einfach.
Ich nehme einfach den Teil aus der B&S-Formel
N(d1) wobei d1= (ln(S0/B)+(rs+(vola²/2))*t)/(vola*wurzel(t))
Dann den Wert in der Gaußschen Summenfunktion suchen und schon hab ich Delta.
Jetzt habe ich schon erfahren, dass ich um die B&S-Formel für amerikanische OS nehmen kann ich die weiterentwickelte Form von Stoll und Whaley nehmen muss. Aber leider finde ich die nirgends im Netz.
Kann mir einer sagen, wie ich das Delta einer amerikanischen Option in Excel berechnen kann!?
Das wäre super!
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
LG
JB
ich bin gerade ein bisschen am rumrechnen und habe mal eine Frage zu der mit Google nach schon fast verzweifelten Anfragen keine Antwort geben will.
Ich bin auf der Suche nach einer Berechnung des Deltas für amerikanische Optionen.
Bei europäischen ist das ja relativ einfach.
Ich nehme einfach den Teil aus der B&S-Formel
N(d1) wobei d1= (ln(S0/B)+(rs+(vola²/2))*t)/(vola*wurzel(t))
Dann den Wert in der Gaußschen Summenfunktion suchen und schon hab ich Delta.
Jetzt habe ich schon erfahren, dass ich um die B&S-Formel für amerikanische OS nehmen kann ich die weiterentwickelte Form von Stoll und Whaley nehmen muss. Aber leider finde ich die nirgends im Netz.
Kann mir einer sagen, wie ich das Delta einer amerikanischen Option in Excel berechnen kann!?
Das wäre super!
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
LG
JB
Hmm hat hier keiner ne Idee?
Ich habe mittlerweile die Formel für amerikanische Optionen gefunden. Aber nirgends steht, wie ich zum Delta eine amerikanischen Option komme
Ich habe mittlerweile die Formel für amerikanische Optionen gefunden. Aber nirgends steht, wie ich zum Delta eine amerikanischen Option komme
das ist mir zu hoch.
aber eine andere frage, ist es wirklich wichtig, dass zu wissen ?
zuviel mathematik und statistik schadet.
aber eine andere frage, ist es wirklich wichtig, dass zu wissen ?
zuviel mathematik und statistik schadet.
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