Commerzbank erhöht Spread auf 10 Cent - 500 Beiträge pro Seite

[Gebirge]

Die Commerzbank hat den Spread für EUR/CHF auf 10 Cent erhöht.

Vor kurzem noch 2-3 Cent, jetzt 10 Cent.

Man, man, man.

Von denen brauchste wirklich nichts mehr kaufen

[superdaytrader]

Stimmt ,und macht auch gar keinen vernünftigen Sinn,da die Volatilität sehr gering ist. Die solllten saich natürlich darüber im Klaren sein,dass die Anleger schon vergleichen ,und den mit dem niedrigsten Spread nehmen

[BledBernanke]

Wie beim Einkaufen auch, die Leute vergleichen eben! - Also sollen die ihren Staatsladen gleich zusperren!

[Promethium]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.085.278 von Gebirge am 14.09.11 12:37:37

Nun sogar schon 20 Cent Spread...
Schaut nach einen Akt der Willkür aus.

[superdaytrader]

Ruf doch mal an und frag was das soll. Vielleicht ist es ja auch nur ein Computerproblem

[Gebirge]

Anruf bei Hotline war es mal Mist.

Qualitätsmanagement fühlte sich nicht zuständig.
Gab mir Nummern von Telefonbanking
Telefonbanking war auch nicht zuständig.

Jetzt versuche ichs mal mit EMail

[superdaytrader]

Also die Hotline ist---- 069 136 47845

Normalerweise helfen sie dir da, wenn du da vorhin angerufen hast, würd ichs nochmal da versuchen und einen anderen rankriegen versuchen.
Manchmal geht da auch nur ein doofer Praktikant ran,der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat

[superdaytrader]

Ich denke ja am ehgesten denen ist ein Fehler unterlaufen und die wollten den Spread runtermachen, da kaum noch Bewegung im Franken ist, und haben sich im Verhältnis 1:10 verrechnet

[superdaytrader]

Ich hab jetzt die eigentliche Erklärung,warum die Commerzbank den Spread hoch gemacht hat.Werden die am Telefon natürlich nie zugeben. Die hatten nämlich einige exotische Produkte auf den Schweizer Franken falsch getaxt, da sie die Situation nicht eingeschätzt haben ,dass der Franken nicht unter 1,20 zum Euro fallen kann.
Dann hat die FTD einen Artikel drüber geschreiben(siehe hier)

ortfolio-waehrungswetten-fuer-unerschrockene/60104066.html" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/ortfolio-waehrungswetten-fuer-unerschrockene/60104066.html

oder nochmal hier,falls der Link nicht klappt:

ortfolio-waehrungswetten-fuer-unerschrockene/60104066.html" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/ortfolio-waehrungswetten-fuer-unerschrockene/60104066.html

Auf Seite 2 steht etwas über einen Inline-Schein mit wenigen Tagen Laufzeit und garantierter auszahlung von 10 Euro am Laufzeitende,der falsch getaxt istund den man sogar mit einem short absichern kann.
Nach dem Artikel haben massen Leute diesen Schein gekauft, und holen sich 30-40 Prozent sicheren Gewinn.
Das Geld versucht sich die Commerzbank jetzt bei anderen Produkten auf EUR/CHF zurückzuholen.
Das auch welche betroffen sind,die nichts damit zu tun haben,ist eben Schicksal

superdaytrader

[superdaytrader]

Was ist das denn nun für eine scheisse

Hier der Artikel nochmal unverlinkt

ortfolio-waehrungswetten-fuer-unerschrockene/60104066.html" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/ortfolio-waehrungswetten-fuer-unerschrockene/60104066.html

Der smiley ist einfach Doppelpunkt p ,ist leider so im Link

[Gebirge]

Hier die Antwort von der Commerzbank:

Sehr geehrter Herr XXX,

vielen Dank für Ihre E-Mail.

Bei dem Produkt mit der Wertpapierkennnummer XXXXXX handelt es sich um ein Classic Turbo-Zertifikate bezogen auf EUR/CHF.

Aufgrund der Intervention der Schweizer Notenbank und der damit verbundenen Unsicherheit, wie lange diese andauern wird und ob diese Erfolg haben wird, musste der Handel die Spreads vor allem der stark gehebelten Turbo Zertifikate deutlich ausweiten. Die Veröffentlichung des Eingreifens hat gezeigt, dass der Wechselkurs binnen Sekunden um mehr als 10% schwanken kann. Ebenso muss bei einer jederzeit möglichen Veröffentlichung der Beendigung des Eingreifens mit ebenso starken Marktbewegungen gerechnet werden. Diese Situation bedingt einfach größere Spreads als in normalen Marktphasen.

Wir hoffen, Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und stehen für weitere Fragen gerne telefonisch oder per Email zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Commerzbank-Derivateteam
Commerzbank AG
Corporates & Markets
Equity Markets & Commodities
Postanschrift: 60261 Frankfurt am Main



Hat der Händler hier erkannt, dass er in einer Marktwirtschaft und nicht in einer Planwirtschaft arbeitet?

Frechheit

[superdaytrader]

@ Gebirge, das ist nur der vorgeschobene grund, den wahren Grund hab ich dir in meinem Vorherigen Posting erklärt.

superdaytrader

[superdaytrader]

Hier nochmal der genaue entscheidende Text der FTD
Eine interessante Sondersituation können sich findige Anleger beim Währungspaar Euro/Schweizer Franken zunutze machen. Die Schweizer Nationalbank hat angekündigt, den Wechselkurs nicht unter 1,20 Franken je Euro fallen zu lassen, um die Aufwertung zu stoppen und die heimische Wirtschaft zu stützen. Unter dieser Maßgabe kommen Inline-Optionsscheine ins Spiel, bei denen die untere Barriere knapp unter 1,20 Franken je Euro liegt. Denn durch die Ankündigung der Notenbank ist diese Marke nicht in Gefahr.
Bei einem Papier von der Commerzbank können Anleger den Maximalertrag von 10 Euro je Papier erzielen, wenn der Kurs bis 28. September innerhalb der Bandbreite 1,19 bis 1,25 Franken je Euro bleibt. Das entspricht auf Basis des aktuellen Briefkurses von 7,06 Euro einer Rendite von etwas mehr als 40 Prozent - in nur elf Handelstagen wohlgemerkt. Sollte eine der Barrieren verletzt werden, verfällt das Papier wertlos.
Wegen der anhaltenden Schuldenkrise dürfte der Euro kurzfristig wohl kaum in Richtung der oberen Barriere von 1,25 Franken je Euro klettern. Dennoch kann man sich mit dem gleichzeitigen Kauf von Turbo-Long-Zertifikaten gegen das Risiko eines Barrierebruchs absichern, zum Beispiel mit einem Papier der Commerzbank, bei der die Knock-out-Schwelle mit 1,19 Franken je Euro nahe der von der Notenbank gesetzten Untergrenze liegt.

Um beispielsweise 100 der genannten Inline-Optionsscheine, die beim Kauf zu 7,06 Euro ein Totalverlustrisiko von 706 Euro mit sich bringen, komplett abzusichern, sind rund 190 Turbos zum aktuellen Kurs von 0,99 Euro nötig. Sollte der Basiswert wider Erwarten auf 1,25 Franken je Euro steigen, der Inliner also ausgeknockt werden, steigt auf der anderen Seite der Turbo um circa 375 Prozent auf etwa 4,71 Euro. Der Gewinn von 3,72 Euro je Turbo oder insgesamt 707 Euro gleicht die Verluste des Inliners somit aus.
Im Idealfall steigt der Euro leicht: Dann nehmen Anleger aus dem Inliner den vollen Gewinn mit, und auch der Turbo gewinnt an Wert.


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Viele haben das genau so gemacht wie in der FTD und den falsch getaxten Inline-Schein mit einem Hebelprodukt long der Commerzbank abgesichert(also von derselben Bank,wie dämlich)

Deshalb ist der Spread bei der Commerzbank jetzt 20 cent. Wenn es wegen der Schwankungen des franken wäre, hätten ja alle anderen Emittenten auch den Spread hochgemacht

[Gebirge]

WKN?

[Gebirge]

Den Schein der da beschrieben wird, hat 30 Cent Spread und steht aktuell bei 9,48 im Brief

[superdaytrader]

Genau,jetzt ist er richtig getaxt, gestern war ers nicht,und hier siehst du, zumindest an den Umsätzen von Stuttgart, dass sich vor dem 15.September kein Schwein je für den Schein interessiert hat:

https://www.boerse-stuttgart.de/de/factsheet/exotischeproduk…

Und wie du dir ja denken kannst, im Direkthandel wird 1000 mal so viel umgesetzt wie in Stuttgart

[superdaytrader]

Noch interessanter finde ich dass CK45V4 inzwischen 10 Euro kostet und CK45V5 nur 9,48, obwohl CK45V4 viel wahrscheinlicher ausgenockt wird

[Gebirge]

Mittlerweile stellt die COBA keine Briefkurse mehr.

Auf meine Frage nach dem Wert der Scheine wurde mir gesagt, dass die COBA den Märzfuture zugrunde legt.
Obwohl dies im Verkaufsprospekt so nicht drin steht.

Klar, erst Spread erhöhen, dann keine Briefkurse mehr und dann behaupten man würde nicht den Wechselkurs zugrunde legen, sondern den Märzfuture von EUR/CHF.

Irgendwie kann ich dies alles nicht nachvollziehen.
Mir kommt das Ganze sehr dubios vor.