Historische Swapsatz-Zinskurven benötigt - 500 Beiträge pro Seite

[jhesse]

Hallo,

ich möchte für mehrere vergangene Zeitpunkte die Zukunftserwartungen für Swapsätze (immer 2 und 10 Jahre) ermitteln, die zum jeweiligen Zeitpunkt herrschten (Termin-Swapsätze).

Beispiel:

Mit welchen Swapsätzen (2- bzw. 10-Jahreslaufzeit) wurde am 01.03.2006 für die folgenden zehn Jahre auf quartalsbasis gerechnet? Welcher Forwardzins für 2-(bzw. 10-) Jahreslaufzeiten wurde also für den 01.06.06, den 01.09.06, 01.12.06 usw. usw. (bis 1.12.2016) kalkuliert/kontrahiert?

Hintergrund:

Ich möchte ehemalige (aber auch den aktuellen) (theoretische) Marktwerte für ein Derivat (Zins-Spread-Swap) berechnen, bei dem Zahlungen von der Zinsdifferenz zwischen 10- und 2-Jahres-Swapsatz abhängen.
Methode (Vorschlag):
Da sich die zu einem bestimmten Zeitpunkt gültigen Terminzinssätze aus am gleichen Zeitpunkt bestehenden (Kassa-)Zinsstruktur mathematisch ableiten lassen (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Terminzins) würde es meines Erachtens genügen, für die gewünschten Zeitpunkte (für die nämlich die damaligen Marktwerte des Derivats bestimmt werden sollen) die jeweiligen Zinsstruktur“kurven“ (aber Tabellenform) heranzuziehen. Die müssten, wie ich es sehe, allerdings zwei Bedingungen erfüllen:
1) Sie müssten (Kassa-)Zinssätze für wirklich viele Laufzeiten ausweisen (z. B. nicht nur für volle Jahre). Denn um z. B. aus der am 01.03.06 (Bewertungszeitpunkt) gegebenen Zinsstruktur den 10-Jahres-Termin-Swapsatz auf den 01.12.2007 zu berechnen, benötigt man die Zinssätze (gültig am 01.03.06) für Laufzeiten von 1,75 Jahren (Termin-Vorlaufzeit) sowie 11,75 Jahren (Termin-Vorlaufzeit zzgl. 10 Jahre).
So lassen sich zwar z. B. auf www.dexia.de im Bereich News/Märkte&Analysen/Marktdaten/Zinskurve Zinskurven für vergangene Zeitpunkte abrufen („Referenz: Swapsatz“), jedoch hinsichtlich der Laufzeiten nicht ausreichend (wie vorgenannt) aufgelöst.
2) Das angesprochene Derivat bezieht sich auf die Zinsdifferenz zwischen den „EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rates“ (gem. Reuters-Seite ISDAFIX2) Laufzeiten von 10 bzw. 2 Jahren.
Ich habe gut aufgelöste (siehe Bedingung 1) Tabellen auf der EZB-Website gefunden (http://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html), aber eben für Zinssätze für Staatsanleihen. Die Differenzen zwischen diesen und den gesuchten Swap-Sätzen sind nicht konstant.

Fragen:

Wer kann mir helfen, indem er/sie
- mir die gesuchten Werte zur Verfügung stellt
- mir sagt, wo ich solche finden kann
- mir (schlechterenfalls aufzeigt, dass ich auf dem falschen Dampfer bin)
- mir sagt, in welchem Forum die Frage evtl. besser aufgehoben ist.

Ich brauche die Dinge natürlich möglichst bis gestern ;o)
Bei wirklich sachdienlichen Hinweisen/Diensten/Auskünften, bin ich durchaus bereit, einen angemessenen Obulus zu zahlen (bitte dann vorher kurz abstimmen).


Besten Dank schon mal!

Jens

[Latinl]

Hallo,

es scheint hier eine Diplomarbeit o.ä. zu handeln ?

Bloomberg könnte helfen