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Statistisches zum Trading (Seite 12)



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Es gab historisch 7 Fälle wo DAX am NFP-Tag mehr als 3% verlor:

Es war für die Tage und Wochen danach eher positiv! Zinssenkungs od. QE-Fantasie?
toller schrääd..
..bisher liegt die statistik verdammt oft richtig.
bin mal gespannt...ob es auch diesmal zutrifft.
immerhin haben wir auch noch ne besonderheit..-3,4% und bruch der sma200

wäre vlt mal ne idee für die zukunft.
....wie verhält sich der dax, wenn er mehr als 150pkte unter sma200 schließt...(retest oder abverkauf????)

@yd sehr beeindruckend..tolle arbeit.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.244.722 von Prof_Ithai am 03.06.12 22:30:41Es gab in den letzten 20 Jahren nur ganz wenige Fälle mit DAX-Schluss >2,5% G/V:
DAX wird ab 2000 auch an Fronleichnam gehandelt. Hier die Statistik, also 50/50:
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.884.153 von YellowDragon am 11.03.12 16:19:11Zum Hexensabatt speziell im Juni, ist also nicht so bullish:
Jeder erfahre Trader hat es schon erlebt: die Tage der FED-meetings sind meistens positiv für die Aktienmärkte. Hier eine ältere Arbeit aus 2000:
Federal Open Market Committee meetings and stock market perf…
Zitat vom Abstract:
This paper examines an interesting calendar effect—a relationship between contemporaneous stock market returns and Federal Open Market Committee (FOMC) meeting dates. Examining S&P 500 stock market returns between 1960 and 2000, the study finds that there is a positive and significant calendar effect associated with FOMC meeting dates. The data reveal that while FOMC meeting dates only accounted for 4.42% of the trading days, FOMC meeting date returns accounted for over 13% of the cumulative returns over the time period. Using a dummy variable for FOMC meeting dates, regression results find that the FOMC meeting dates have a significantly positive effect on overall market returns.
Der Monats-und Quatalswechel zum Juli in der Statistik für DAX seit 1991:


Und wenn der Monatserste ein Montag war (Beitrag Nr.69) :
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-61-70/sta…

Allerdings waren seit 10 Jahren dieser Tag nicht mehr so positiv:
Der US-Feiertag Independence Day (04. Juli) in der Statistik für DAX seit 1991:

Also wie so oft wenn USA nicht dabei sind dann ist der DAX meistens positiv.
In US-Märkte selbst nach "Stock Trader's Almanac 2012":
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