Statistisches zum Trading (Seite 31)

eröffnet am 21.01.12 21:17:51 von
neuester Beitrag 22.06.20 20:50:40 von


Beitrag schreiben

Begriffe und/oder Benutzer

 

Avatar
25.01.13 16:54:16
Beitrag Nr. 301 ()
DOW zum Monatswechsel Februar:


Avatar
26.01.13 11:57:28
Beitrag Nr. 302 ()
Der 01.02.2013 ist auch NFP-Tag, der historisch auch sehr bullisch ist:
Avatar
27.01.13 20:17:42
Beitrag Nr. 303 ()
Bei so viel schicker deskriptiver Statistik und dem dezenten "Susi Sauger"-Hinweis von YD hier noch was Zusätzliches zum Dax am 1. Februar. Ich habe allerdings nur daily OHLC-Daten seit Anfang 1991.

Der Text in Klammern ist für die Statistik-Fexe und-Fexinen hier, die gerne wissen möchten,wie ich zu Aussagen gekommen bin. Mängel in der wissenschaftlichen Exaktheit der Aussagen bitte ich zu entschuldigen - die Exaktheit wurde auf dem Altar der Allgemeinverständlichkeit geopfert. Für fachliche Kritik bin ich aber jederzeit dankbar.

Also
- ca. 73% der 1.Februare seit 1991 lieferten ein positives Tagesergebnis
- statistisch gesehen kann aber die Hypothese, dass pos. oder neg. Tagesergebnis zufällig sind, mit befriedigender Signifikanz noch nicht verworfen werden (Binominal Test, Wahrscheinlichkeit alpha-Fehler 5,25 %, ist also nahe dran, aber halt noch nicht ganz)
- Die gleitenden Durchschnitte (GD) auf 3 und 5 Jahres Basis deuten auf eine steigende Tendenzdes durchschnittlichen Tagesgewinns am 1. Februar hin (Linear(GD3) und (GD5) in der Graphik zeigen den Trend nach einfacher linearer Regression an, Tagesgewinn in % = f(Zeit))



YD: wenn so ein Zeug aus konfirmatorischer Statistik und EDA dem Thread deiner Meinung nach eher nicht hilft, dann sag' Bescheid und ich behalte den Kram für mich. Ich komme aus einem anderen Fachbereich, Börse und Märkte sind für mich noch ein neues Spielfeld und ich bin mir nicht sicher, ob meine statistischen Auswertungen für andere (zumindest ein wenig) interessant u./o. hilfreich sind. Ich selbst habe da noch keine konsistenten Handelsansätze darauf aufgebaut, sondern verwende es nur als allgemeinen Hintergrund beim Pläne schmieden.

... und wenn jetzt alle am 1.Feb. long gehen, gehe ich short, wenn ich die Philosophien zur Marktfunktion im TTC richtig verstanden habe ... :laugh:

lg, P.
1 Antwort
Avatar
27.01.13 22:46:30
Beitrag Nr. 304 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.070.448 von Pietcong am 27.01.13 20:17:42Herzlich willkommen! Ich finde Deinen Beitrag sehr interessant und sehr wissenschaftlich dazu!
Ich vermute Du hast auch die Daten von Yahoo? Dann müßten wir aber dieselben Ergebnisse haben. Bei mir 18+ zu 4- (siehe Beitrag #298) entspricht 81,8% Plustagen. Hier haben wir eine Diskrepanz.
Auch wenn von mir nicht streng wissenschaftlich begründet werden kann möchte ich als Trader doch meinen daß die Effizienzmarkthypothese und Randomwalk für die Börse nicht gelten.
Gerade "Turn of the Month" ist schon solange bekannt und trotzdem nicht abgenutzt.
Zum Schlußkurs vom 01.02 Shortgehen ist nach der Statistik nicht verkehrt. ;)
Avatar
28.01.13 02:21:07
Beitrag Nr. 305 ()
Erst mal Danke für die freundliche Begrüßung!

Kurz zu unserem Hauptproblem, sprich Daten: Xetra-OHLC-Daten bis 17.08.2012 hat mir freundlicher Weise ein User in einem anderen (inzwischen geschlossenen) Forum zugeschickt, ab danach stammen sie aus eigener Annotation bzw. seit Neuestem von Teletrader. Ich hab' gerade alle noch mal alle Feb-1 von 1991-2012 mit Yahoo "per Hand" abgeglichen, waren ja nur 22 Tage - Ergebnis: 16 gute, 6 miese. Die Negativ-Jahre sind nach meinen und Yahoo's Datensätzen 1994, 1996, 1999, 2001, 2002 und 2009.

Sicherheitshalber habe ich auch noch mal mit der Statistik hier in W:O verglichen, und siehe da, dort ist '99 positiv. Allerdings weichen die W:O Daten vor 1999 dann immer weiter ab. Na ja, ich komme aus der Empirie und das riecht ja nun fast schon zu vertraut: abweichende Datensätze, was stimmt nun? Können wir uns auf Yahoo verlassen? Und wenn ja: wo kämen dann deine abweichenden Annotationen her? Checkst du evtl. bitte noch mal gegen? Sorry, dass ich hier gleich so ein Problem aufwirbele. Am liebsten würde ich ja sagen "ich war's nicht" aber das wäre eines evtl. angehenden Traders irgendwie nicht würdig, oder?

Die Effizienzmarkthypothese widerlege ich übrigens einfach in dem Moment, in dem ich in den Markt gehe, und damit ist ja dann auch der Random Walk gleich mit erledigt. *kleiner Scherz*

Nach Popper (also ich mein jetzt den Wissenschaftsphilosophen, gell, aber den beachten wir Schlamper aus den empirischen Sozialwissenschaften ja sowieso nicht wirklich) sollte wissenschaftliches Arbeiten zwar versuchen, Hypothesen zu falsifizieren. Dann kommen jedoch immer gleich wieder diese "Ja, aber..."-Typen und versauen einem die Party. Also habe ich mich persönlich klammheimlich in Richtung explorative Datenanalyse abgemacht (EDA, also Tukey und Konsorten, aber die haben in Wirklichkeit auch viel bloß von Unbekannteren abgeschrieben) - da braucht man erst mal keine Hypothesen :laugh:

gute Nacht, ist eh' deutlich später als geplant geworden, aber Datenprobleme sind eins der wenigen Sachen, die mir selbst in meinem zarten Alter noch den Schlaf rauben können.

lg, P.
1 Antwort
Avatar
28.01.13 02:32:14
Beitrag Nr. 306 ()
ups, gerade gesehen, dass es hier keine Editier-Funktion gibt. Deshalb noch ein Nachsatz, soll keine Beitragsschinderei sein, ich werd' fürderhin drauf achten.

Also: als Feb-1 habe ich immer den ersten Handelstag im jeweiligen Februar genommen, der also auch schon mal auf den 2.2 bzw. 3.2 fiel. Liegt da evtl. mein Fehler?

und im Vor-beitrag bitte 1 x "alle" als gestrichen betrachten
Avatar
28.01.13 08:10:52
Beitrag Nr. 307 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.070.908 von Pietcong am 28.01.13 02:21:07Ich meine mit Plustag daß der Tagesclose>Vortagsclose (Performance). Du hast vermutlich Close-Open (Tageskerze) gerechnet? Dann kann man es erklären.
Da ich nur Gratisdaten habe muß man schon die Auswertungen mit gewisser Skepsis betrachten. Ich bin froh daß Du nun das nachprüft. Ich habe vor ca. 2 Jahren mal die Yahoo-Daten mit commdirect, consors und Prorealtime verglichen und einige Ungleichheit gefunden. Ich habe dann diese v.a. nach Prorealtime korrigiert.
Die Datenlage bei FDAX ist noch schlimmer. Hast Du FDAX-Daten?
Avatar
28.01.13 10:03:50
Beitrag Nr. 308 ()
Hallo Pietcong / YellowDragon!

Mit welchen Daten arbeitet ihr denn? 1min oder 1day oder ...? Ich ziehe mir aktuell 1-min Daten von IB und würde die gerne gegen eine zweite Datenbasis prüfen.
Habe mein Problem auch hier beschrieben:
http://letthemachinestrade.blogspot.de/2012/12/zeigt-her-eur…

Wie stellt ihr Eure Datenqualität (laufend und auch über einen längeren Zeitraum) sicher?
Avatar
28.01.13 15:11:32
Beitrag Nr. 309 ()
@YD: ah, alles klar, bei C > VT-C haben wir den gleichen Wert, 18+ und 4-. Bei der Betrachtung ist dann auch die Signifikanz deutlich gegeben, d.h. die Annahme, dass der 1. Handelstag im Februar mit gleicher Wahrscheinlichkeit höher oder tiefer als der Vortag schließt, kann verworfen werden (Binominal Test, Wahrscheinlichkeit alpha-Fehler: 0,2%). Kleiner Scherz: Also nichts wie rein in die Longies,wenn's nichts wird, holen wir das über die nächsten 20 Jahre mit sehr großer Sicherheit wieder raus ...

Zu den Daten (und damit auch gleich @hfg): Ist bei mir alles andere als professionell, läuft nur so nebenher zwischen den Real-Life-Aufträgen und die meiste Zeit geht dann für das hochinteressante Feld der Charttechnik drauf ("...traces and patterns ...", da jauchzt des EDAlers Herz). Aber im einzelnen:

Quellen: Die Kostenlosen hat YD bereits genannt. Daneben habe ich Xetra-Daily-OLHC bei Consors seit Jan. 2010 mitgeschrieben. Seit Ende Okt 2012 habe ich 5-min OHLC-Vol-Daten von Teletrader via Flatex, deren Trader 2.0 eine abgespeckte Version des Teletraders ist (kostet für Kunden 10 €/Mon., ein verschmerzbares Hobby, soll aber jetzt beileibe keine Werbung sein). Alles andere kostet etwas mehr Geld. @hfg: bietet IG übrigens Xetra-Daten oder nur den eigenen Index?

F-Dax: habe ich bislang nicht gesammelt. Meine Frage wäre: was sammelt man denn da am besten? Da sind ja immer mehrere Kurse je nach Laufzeit der Kontrakte aktuell. Durchschnittskurs? Ihr merkt, dass ich vom Level Dax-Kontrakte traden noch ein - ahem - bisschen - ahem - scheue. Langsam ernährt sich usw. usf.. Haben hätte ich die OHLC-Kurse der laufenden 3 Kontraktarten seit 1 Monat, wenn ich jetzt anfangen würde (mal abgesehen von den AGB des Anbieters, die ich mir diesbezüglich noch mal genau durchlesen müsste).

Timeframe: ich sammele und speichere z.Zt. 5min/1h/daily. Grund: reicht für statistische Spielerei, Excel passt auch noch, SQL-DBs wären für mich z. Zt. noch zuviel Zeitaufwand, da's eine stand-alone-task im sonstigen Geschäftsbereich wäre. Wird vielleicht mal eine "Investition", wenn sich dieser Nebentätigkeitsbereich hinreichend profitabel erweist. 5min/1h habe ich aber erst seit 22.10.2012 (und da gilt dann auch wieder die AGB-Anmerkung von oben)

Datenkontrolle: tscha, bislang wenig, da hat mich der Austausch mit YD von heute nacht/morgen schon sehr glücklich gemacht. Es gibt keine statistischen Ansätze (also z.B. Stichprobenpläne), die bei einer 1Mal-Erhebung Daten-Übertragungsfehler 100%ig ausschließen können. Zwischen den 50ern und 90ern des letzten Jahrhunderts gab's v.a. in den USA (Energiebehörde & Unis) eine Menge Forschung dazu. Jetzt sollte man meinen, dass sich das mit dem ganzen Rechner-Gedöns und Vernetzung in den letzten 25 Jahren zumindest in Märkten wie den Börsen geändert hätte, aber wir sehen ja, es hat nicht. Da gibt es wohl eine recht eigene Logik, v.a. wenn's um Geld geht. Info ist halt Geld, ist so, ich lebe auch davon (wenn auch nicht in Bezug auf Börse), da kannst du nur mit den Schultern zucken.

Es macht auch nicht unbedingt Sinn, gegenseitig Datensätze zu vergleichen. Weil: was stimmt denn, wenn eine Abweichung gefunden wird? Deine, meine oder noch mal was anderes? Mein Vorschlag: weiter machen wie bisher, je mehr Leute ihre Datensätze analysieren, desto eher finden wir Diskrepanzen in den Ergebnissen - und in solchen Fällen vergleicht man dann die speziellen Daten. Also so, wie das gerade mit YD und mir gelaufen ist. Oder um ein Schlagwort für die Googelei zum Thema zu erleichtern: multivariate outlier detection (... und dann bloß nicht auf irgend welche vorgefertigten Software-Lösungen verlassen ... oder gar den ganzen Mist auf Assistenten und Hilfskräfte verlagern .. )

lg, P.
1 Antwort
Avatar
28.01.13 20:21:06
Beitrag Nr. 310 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.072.750 von Pietcong am 28.01.13 15:11:32Dann ist alles OK!:)
Bei Yahoo gibt es definitiv Fehler wie der folgende:
Wenn an deutschen Börsenfeiertagen in US gehandelt wird gibt es trotzdem Kursdaten für DAX.
@Pietcong und @hfg, Ihr habt BM.
 Durchsuchen


Beitrag zu dieser Diskussion schreiben

Statistisches zum Trading