Statistisches zum Trading (Seite 33)

eröffnet am 21.01.12 21:17:51 von
neuester Beitrag 22.06.20 20:50:40 von


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30.01.13 19:56:26
Beitrag Nr. 321 ()
Hm, für den Fall komme ich auf einen Profitfaktor von 13,3

und zwar via:
Trade Ratio (TR): 16/6 = 2,66 (Einheit: Tage)
Payoff Ratio (PR): 766/153 = 5,00 (Einheit: Punkte)
Profitfaktor: TR x PR = 13,33

Die Berechnung habe ich mir in folgendem Link abgeschaut:
http://www.tradesignalonline.com/de/lexicon/view.aspx?id=MH+…
und da nehmen die ja die Absolutzahlen, nicht die Prozente

Mache ich da einen Denkfehler?

Die Berechnungen oben bezogen sich übrigens auf alle Tage im Gesamtzeitraum 1991-2013.
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30.01.13 20:19:39
Beitrag Nr. 322 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.084.071 von Pietcong am 30.01.13 19:56:26Wir haben beide kleine Fehler gemacht.:laugh:
Ich kenne die Formel so:
PF=Anzahl Gewinntrades*Durchschnitts-Gewinn/Anzahl Verlusttrades*Durchschnitts-Verlust
Fast gleichwertig wie im Link PF = Gesamtgewinn/Gesamtverlust.
Ich hätte Durchschnittspunkte nehmen sollen. Du hättest nur PF= 766/153 = 5,00 Schreiben müssen.
Zur Rechtfertigung mit den Prozenten: ich rechne normalerweise keine Mittelwert in Absolutpunkten, weil 1 Punkt bei DAX 1000 viel mehr ist als bei DAX 7800.
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30.01.13 22:19:28
Beitrag Nr. 323 ()

alles klar. Vielleicht sollten wir zukünftig die Basis wegen der Vergleichbarkeit dranschreiben, da der PF selbst ja wegen den Kürzereien bei der Berechnung dimensionslos ist.

Die %-Rechtfertigung ist für den langfristigen Vergleich absolut nachvollziehbar, habe ich ja oben in den Rechnungen deswegen auch so gehalten. Gibt aber vermutlich auch Situationen, wo die Absolutwerte besser passen. Ist jedoch Schnuppe, wenn die Basis angegeben wird.
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31.01.13 15:05:34
Beitrag Nr. 324 ()
Noch mal zwei Ergebnisse zum 1. Febuar, dann lasse ich's gut sein mit den Fingerübungen für diesen einen Tag:

Frage 1: Ist ein Plustag am 1. Februar signifikant wahrscheinlicher als an anderen Tagen (1991-2012, also bitte im Hinterkopf behalten, dass hier 22 Beobachtungen mit über 5000 verglichen werden)?

Intraday: an der Grenze zu signifikant (chi2-Test, Pr=0,05)
TC-VTC: sehr signifikant (Fishers Exact-Test, Pr= 0,007, chi2 geht hier nicht, da eine Zelle weniger als 5 Fälle hat)

Aber: Einfluß des Merkmals "1.Feb." auf Plus/Minus, also die Stärke der Korrelation, ist sehr gering (Cramer's V 0,03 für Intraday und 0,04 für TC-VTC). Klartext: der Umstand, dass es der 1. Feb. Ist, sagt alleine eher nichts.

Frage 2: Ist ein Plustag am 1. Februar signifikant wahrscheinlicher als an anderen "Turn of the Month" (TOM)-Tagen von 1991-2012? Intraday waren 59,6% der TOM-Tage – ohne TOM-Feb. – positiv, VTC-TC waren's sogar 60,9%. Dagegen waren TOM-Februare intraday zu 72,7% und VTC-TC zu 81,8% positiv.

Intraday: nicht signifikant (chi2 test, Pr = 0,23)
TC-VTC: an der Grenze zur Signifikanz (chi2 test, Pr = 0,053)

Einfluß des Merkmals "1.Feb." auch in diesen Vergleichen ziemlich schlapp (Cramer's V intraday 0,07, VTC-TC 0,12).

Klartext des bisherigen statistischen Geschwurbels: also nur deshalb in einen Bullen einsteigen weil's der 1. Februar ist macht nur dann Sinn, wenn man über die nächsten Jahre jeweils am 1. Februar genau diesen zu handeln gedenkt – dann hat man eine gute Chance, langfristig Profit zu machen. Und in dem Fall wäre es dann besser, sich den Bullen am Xetra-Vortagesschluss um 17:30 rum statt erst zur Eröffnung am TOM-Februar anzulachen.

Ob speziell der Februar 2013 eine signifikante Chance hat, zu den Gewinnern gehören, lässt sich aus diesen Ergebnissen nicht ableiten.
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31.01.13 19:40:42
Beitrag Nr. 325 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.087.714 von Pietcong am 31.01.13 15:05:34Wenn man alle Monatsersten gegen alle anderen Tagen (Frage 3) testet sollte es für TOM-Tage auch gut aussehen.:)

Meiner Meinung nach kann man als Trader höheres Signifikanzniveau akzeptieren.;)
Der TOM-Effekt gehört sowieso zu den seltenen Ausnahmen.
Die meisten bekannten Chartformationen und Indikatoren bestehen statistische Tests nicht.

also nur deshalb in einen Bullen einsteigen weil's der 1. Februar ist macht nur dann Sinn, wenn man über die nächsten Jahre jeweils am 1. Februar genau diesen zu handeln gedenkt – dann hat man eine gute Chance, langfristig Profit zu machen.

Kennst Du Setups mit besserem Erwartungwert als TOM? Wobei Finanzmärkte sich ständig wandelt. Eine Garantie für die Zukunt gibt es nirgends.
Fakt ist auch daß man mit dem TOM Geld verdienen konnte. Ich hatte zumindest den Jareswechsel ein paar mal erfolgreich getradet.
Ein Trader sollte natürlich auch andere Faktoren wie Chartsituation und fundamentales Umfeld beachten.
Trading beinhaltet auch mehr als nur Ein- und Ausstieg.
Risk- und Moneymanagement sind auch sehr wichtig. Manche behaupten sogar daß man nur mittels cleveren RM/MM mit Zufallseinstiegen gewinnen könnte. (Hast Du lust die These zu widerlegen?) Dabei hätte man einen negativen Erwartungsert wegen Spread und Gebühren.
Zentral ist auch die Rolle der Traderpsyche.
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31.01.13 19:56:25
Beitrag Nr. 326 ()
Für Monatstrader. Das Verhalten des DAX im Februar nach einem Januar im Plus oder Minus:
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01.02.13 00:19:07
Beitrag Nr. 327 ()
Zitat von YellowDragon: Wenn man alle Monatsersten gegen alle anderen Tagen (Frage 3) testet sollte es für TOM-Tage auch gut aussehen.:)


Da hast Du recht. Das Überwiegen positiver Tage am TOM gegenüber allen anderen Tagen ist seit 1991 bis heute (d.h. 1.2.2013 nicht mitgerechnet) tatsächlich sehr signifikant (chi2 test, Intraday: Pr 0,003, VC-VTC: Pr=0,001). Allerdings mag die Korrelation, d.h. Einfluß des Mermals "TOM" aufs Resultat immer noch nicht so recht mitspielen ( Cramer's V in beiden Fällen ca. 0,04).

Zitat von YellowDragon: Meiner Meinung nach kann man als Trader höheres Signifikanzniveau akzeptieren.;)

Sie Stats-Fuzzis nennen das wohl ein niedrigeres, aber ich weiß, was du meinst und sehe das genauso relaxt. Statistik muß man zwar korrekt rechnen, aber dann die Ergebnisse mit etwas Erfahrungshintergrund fach- und kontextspezifisch interpretieren. Statistische Tests können fachliche Hypothesen unterstützen oder in Frage stellen, aber nichts "beweisen" oder "widerlegen". Das ist sozusagen eine fest eingebaute Eigenschaft von den Dingern.

Zitat von YellowDragon: Der TOM-Effekt gehört sowieso zu den seltenen Ausnahmen.
Die meisten bekannten Chartformationen und Indikatoren bestehen statistische Tests nicht.

Deshalb fummele ich ja gerade mit den (Pipifax-Grundlagen-)Tests rum. Wurde sicher alles schon mal irgendwo berechnet, aber find das mal alles. Und wenn du's gefunden hast, ist es meist outdated. Was ich hier reinstelle, sind halt Fingerübungen, die evtl andere so als Hintergrund-Info auch interessieren - soll ja Leute geben, die ihren Beruf lieben :-)

Zitat von YellowDragon: Manche behaupten sogar daß man nur mittels cleveren RM/MM mit Zufallseinstiegen gewinnen könnte. (Hast Du lust die These zu widerlegen?) Dabei hätte man einen negativen Erwartungsert wegen Spread und Gebühren.

Tja, da haben wir erst mal wieder das o.e. grundsätzliche Problem: solide "beweisen" oder "widerlegen" lassen sich Hypothesen mit statistischen Tests nicht. Für eine entgültige Entscheidung braucht's einen mathematischen u./o. fachlogischen Beweis (aufgrund dessen dann die Hypothese keine mehr ist, sondern eine Tatsache oder eben eine falsche Behauptung).

An unserem Beispiel: Deine Häufigkeitsverteilungen machen aus der Hypothese, dass TOMs bisher häufiger positiv als negativ sind, eine Tatsache. Meine Testergebnisse beurteilen nur, mit welcher Wahrscheinlichkeit das ein sich fortsetzendes Muster sein könnte.

Zu der speziellen These oben gibt's auch noch ein mathematisch-statistisches Problem: wenn du, z.B. auf Basis Daily, Zufallseinstiege randomisierst und die Randomisiererei so à la Monte-Carlo-Simulation oft genug laufen lässt (weil was sagt schon der Profitfaktor als Resultat, wenn du's nur für einen zufällig gewählten Einstieg laufen lässt) , landest du - nach dem Gesetzt der großen Zahlen - immer beim Tagesmittelkurs als "zufälligem durchschnittlichen Tageseinstieg". Damit hast du dann zwar kein Problem im Backtest, aber für die Zukunft ist das kein anwendbares Set-Up, denn den Tagesmittelkurs kennst du ja erst, wenn der Tag rum ist.

Aber selbst beim Backtest setzt du ja den randomisierten Einstieg gegen ein "cleveres" (also nicht-randomisiertes) RM, sprich SL & TP, und MM, sprich Positionsgröße. Problem: Definiere mal "clever" ...

Ups, langes Posting (Dozenten-Gen ist mal wieder mit mir durchgegangen, dabei hatte ich dem schlecht bezahlten Sack abgeschworen :rolleyes: ), aber den noch:

Ich habe mir heute um 21:58 h eine kleine Position von 500 Bullen-ko's ins Sandkasten-Depot gelegt. Also der Chart gab's meines Erachtens mit halbwegs akzeptablem CRV zwar auch her, aber hauptsächlich ist es der Start meiner ganz persönlichen TOM-Februar-Versuchsreihe. Möge sie noch viele Jahre laufen ...

und vielen Dank auch für Deine anderen Tipps zum Trading
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01.02.13 00:31:02
Beitrag Nr. 328 ()
noch die deskriptiven Verhältnisse zu den TOMs, hatte ich oben vergessen:

Intraday waren 1991-2013 60,7% der TOMs positiv gegenüber 51,4% bei allen anderen Tagen. TC-VTC stehen sich entsprechend 62,7% und 52,7% gegenüber.
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01.02.13 12:58:55
Beitrag Nr. 329 ()
weil der Kurs gerade in dem Bereich ist, eine weitere Häufigkeitsangabe zum Gap:

intraday wurde an 8 der 16 positiven TOM-Februare seit '91 das Vortagsschluss-Tagesanfangs-Gap im Tagesverlauf geschlossen, also fifty-fifty sozusagen.

Bei den 6 negativen TOM-Februaren waren es 5 Schließungen.

Hilft nicht wirklich bei Entscheidungen, ist aber vielleicht interessant
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01.02.13 15:06:53
Beitrag Nr. 330 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.090.301 von Pietcong am 01.02.13 00:19:07Mit Cramer's V werden wir wohl nichts besseres für saisonale Effekte bekommen weil der Aktienmarkt Long-Bias hat.
Selbst bei 100% Trefferquote (22:0) für Feb.-TOM wäre Cramer's V gerade mal 0,06!
Dagegen kann das Gap-Setup aus Beitrag #212 gute Werte aufweisen. Ist ja auch (börsen-)logisch oder?:laugh:
	+Gap	-Gap
Close+ 2204 738
Close- 856 1742 Cramer's V = 0,4

Kannst Du das bestätigen?
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