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Statistisches zum Trading (Seite 39)


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Ich dachte heute haben wir NFP, weil 1. Freitag im Monat. Nun habe ich nachgelesen.
Aus wikipedia:
The Bureau of Labor Statistics releases preliminary data on the third Friday after the conclusion of the reference week, i.e., the week which includes the 12th of the month, at 8:30 a.m. Eastern Time;[1] typically this date occurs on the first Friday of the month.
Ich muß die Berechnungen korrigieren. Alle bisherigen Ergebnisse bzgl. NFP gelten auf jeden Fall für den 1. Freitag im Monat.
Ich habe die NFP-Daten der Bureau of Labor Statistics mit den 1. Freitagen im Monat verglichen.
15% der Daten sind unterschiedlich!
Ab jetzt werden nur die echten NFP-Daten benutzt.
Für DAX um März-NFP:

Für DOW um März-NFP:
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.217.767 von YellowDragon am 05.03.13 20:35:57Wie berechnest Du sowas? Wenn Du backtestest, ist doch im Datenbestand nicht markiert, wo damals mal ATHs gebildet wurden? :confused:

Aber Hut ab, auf alle Fälle! :)
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.217.816 von Lord_Feric am 05.03.13 20:49:34Du denkst vielleicht zu kompliziert? ATH ist bloß immer das temporäre Maximum einer Kursreihe.
Pseudo-code:
for anfang to ende
if ATH<=Close then ATH=Close
next
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.217.816 von Lord_Feric am 05.03.13 20:49:34DAX nach einem Tag mit ca. 2,32% G/V:
Zitat von YellowDragon: Du denkst vielleicht zu kompliziert? ATH ist bloß immer das temporäre Maximum einer Kursreihe.
Pseudo-code:
for anfang to ende
if ATH<=Close then ATH=Close
next


OK, verstehe... und jedesmal wenn ATH(gestern)<>ATH(heute) ist, macht das Programm einen Auswertungstrade. ;)
Typischer Intradday-Verlauf für DAX am März-NFP-Tag (aus Daten ab 2007):
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.227.041 von YellowDragon am 07.03.13 18:45:50Und für DOW:
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