Statistisches zum Trading (Seite 47)

Antwort auf YellowDragon 17.02.12 09:57:19 Uhr

Nachbetrachtung: dieses Jahr ist wohl die Ausnahme die die Regel bestätigt.

Am 20.02.12 is in USA Presidents Day. Dafür gibt es eine Statistik von "Stock Trader's Almanac 2012":

Siehe auch hier:
Program Trading & Presidents' Day

Zitat von ORBP: moin moin

da kann ich mich berni nur anschließen *daumen hoch*

---------

hier mal nen kleiner beitrag zum thema setups

im unten angegebenen link findet man so mache anregung was maerkte betrifft und findet auch noch ein zwei tabellen mit statistiken

http://www.trading-naked.com/library/%5BTrading%5D-Stocks-&-…

Die Library ist der Hammer. Für mich v.a. die ORB-Kurzform von Toby Crabel und die Interview-Dokumente mit Linda Bradford-Raschke.
Danke für den Link!

Ein schönes Beispiel von eigen gemachte Statistik von AKor74:

Zitat von AKor74:

Zitat von Sdrasdwutje: 2005 zB hatten wir länger Zeit eine Handelsspanne von 50 PUNKTEN PRO WOCHE
daraus nachlassende Dynamik abzulesen würde ich als fatal bezeichnen

mmh, irgendeiner lücht


www.abakor.net/Unbenannt.png

niedrigeste Vola 1,21757% oder rund 53 Punkte bei rund 4400 Punkten, umgerechnet auf jetztige Stände immer noch 78 Punkte wert

2005 und Woche, mmh


In diesem Sinne, AKor

Antwort auf ORBP 23.01.12 12:19:53 Uhr

is was fuers wochenende oder so zeiten wie diese woche.... (wo traden eh nich so is asia-.technisch gesehen) werd mich mal reinknien....

superdanke orbp, da macht wo doch wieder etwas sinn....

vG

floku331

Antwort auf floku331 23.01.12 11:28:54 Uhr

gern geschehen ...

die dort vorgestellten setups early entry first hour stretch funktionieren heutzutage immer noch


bei dem system ist zu bedenken man braucht zehn und mehr maerkte, da es sehr zyklisch verlaeuft ... 2 monate wie ulle, danach 1,5 monate nur dreck, auch handel ich nur IDNRx oder xBNR

selbst handel ich meistens per firsthour als ersten entry und anschließend aufstocken per holy grail ... hg stammt von linda raschke ... den IDNRx ausbruch,sl setzung erfolgt per safe zone stp (elder)

xBNR sollte man eher nach David H. Weis handeln, hier spielt volumen keine geringe rolle ... vgl dazu auch wyckhoff (kann man unter tradingnacked library finden)

Antwort auf ORBP 23.01.12 10:42:51 Uhr

sehrschöner text....

...danke mal orbp

vG

floku331

moin moin

da kann ich mich berni nur anschließen *daumen hoch*

---------

hier mal nen kleiner beitrag zum thema setups

im unten angegebenen link findet man so mache anregung was maerkte betrifft und findet auch noch ein zwei tabellen mit statistiken

http://www.trading-naked.com/library/%5BTrading%5D-Stocks-&-…

Super-Thread!!!

Vor allem dass mit den Freitagsgewinnmitnahmen jede WOche zu lesen ist sehr schlecht für meinen Blutdruck am 20.01. erst wieder

Viele Grüße daher
Bernecker1977

Antwort auf slguru 21.01.12 23:31:19 Uhr

Ja, die Relevanz der Pivots ist schon beachtlich. Da Program-Trading ein Großteil der Umsätze ausmacht müßten die Programme die Pivots auch berücksichtigen und nicht nur menschlische Trader.
Hier noch ein Beispiel mit Gold der letzten 10 Tagen:

@ YellowDragon:
Super Idee,danke dafür!Und gleich mal ein paar "Daumen! verteilt!!

LESEZEICHEN!!!

anbei eine Übersicht zu den Pivotwerten auf Tagesbasis von diesem Jahr. Es ist der jeweils nächste Pivotpunkt (PP, R1, S1, R2, etc.) zum Hoch oder Tief aufegführt inkl. der Abweichung zum tatsächlichen Höchst- oder Tiefstkurs.

                                   Abweichung Hoch                 Abweichung Tief         

Tag     Tief    Hoch    Schluss                 Pivot   Abw.                    Pivot   Abw.

 2      5900,18 6075,52 6075,52         R3      6005,87 69,65           R1      5925,23 25,05

 3      6108,62 6179,03 6166,57         R2      6192,41 13,38           R1      6133,96 25,347

 4      6088,06 6163,48 6111,55         PP      6151,40 12,07           S2      6080,99 7,063

 5      6040,94 6130,1  6095,99         PP      6121,03   9,07          S2      6045,61 4,67

 6      6012,64 6152,56 6057,92         R1      6137,08 15,48           S2      5999,85 12,79

 9      5987,75 6076,59 6017,23         PP      6074,37  2,216          S1      5996,18 8,437

10      6069,36 6191,29 6162,98         R3      6155,47 35,82           R1      6066,63 2,73

11      6106,03 6181,61 6152,34         R1      6213,06 31,45           S1      6091,13 14,9

12      6148,85 6256,95 6179,21         R3      6262,87  5,92           PP      6146,66 2,19

13      6063,95 6245,38 6143,08         R1      6241,15  4,22           S2      6086,90 22,953

16      6104,11 6232,21 6220,01         R1      6237,65  5,44           PP      6150,80 46,694

17      6270,97 6343,04 6332,93         R2      6313,54 29,49           R1      6266,77 4,194

18      6280,52 6399,43 6354,57         R2      6387,71 11,71           S1      6288,25 7,734

19      6333,7  6420,35 6416,26         R1      6409,16 11,19           PP      6344,84 11,14

20      6371,69 6431,26 6404,39         R1      6446,50 15,24           S1      6359,85 11,833

Antwort auf YellowDragon 21.01.12 23:08:11 Uhr

gern geschehen und ehrlich gemeint.....

....diesen liebe ich besonders aus deinen wie immer excellent rech.sources:

"because nothing in trading is more important than preparedness"

schoenes WE und

vG

floku331

Antwort auf floku331 21.01.12 23:04:12 Uhr

Danke dafür!

Antwort auf Lord_Feric 21.01.12 22:16:31 Uhr

Dafür habe ich Excel genommen.
Die üblichen Backtests mache ich gerne mit ProRealtime.
Ganz spezielle Sachen werden mit Programmiersprachen wie Pascal gemacht.

hi yd,

zwei daumen (fuer jeden einen) mehr gingen leider nich.....
...gute idee, prima sache und viel erfolg mit dem schräd

vG

floku331

Gute Idee, vielleicht können wir hier ein paar "Edges" finden

Welche Software benutzt Du, um Deine Auswertungen - wie die Sache mit den Dax-Gaps - zu machen?

Hier steht warum Pivotpunkte oft funktionieren:
Using Pivot Points In Forex Trading

Mein 1. Beitrag Listet Gaps im DAX und FDAX. Die EOD-Daten kann man von Yahoo und Comdirect beziehen.

1. Gaps>=2% beim DAX:

Datum Gap(Punkte) Gap(%)
12.09.2001 -410,60 -8,79
29.10.2008 -363,19 -7,53
19.08.1991 -112,10 -6,78
10.10.2008 -292,47 -5,98
28.10.1997 -201,90 -5,22
16.10.2008 -185,73 -3,82
27.10.2008 -152,22 -3,54
24.10.2008 -156,91 -3,47
03.10.2011 -190,09 -3,45
01.11.2011 -206,80 -3,37
06.10.2008 -190,96 -3,29
22.09.2011 -175,38 -3,23
05.08.1998 -177,14 -3,08
22.01.2008 -198,80 -2,93
15.03.2011 -197,64 -2,88
01.04.1997 -93,00 -2,71
25.05.2010 -146,09 -2,52
06.12.1996 -71,70 -2,46
12.09.2011 -126,34 -2,43
03.04.1997 -79,70 -2,41
20.12.1990 -35,10 -2,41
28.08.1998 -120,82 -2,39
05.09.2011 -128,43 -2,32
19.09.2011 -126,19 -2,26
12.12.2008 -107,15 -2,25
01.09.1998 -106,54 -2,20
21.07.2011 -158,34 -2,19
12.01.1998 -92,70 -2,19
03.11.2011 -130,27 -2,18
07.02.1994 -46,40 -2,17
05.11.1993 -42,70 -2,07
14.01.1991 -27,80 -2,01
26.02.1991 -32,10 -2,00

03.12.1990 28,90 2,01
05.10.1993 39,20 2,04
14.09.1998 96,97 2,05
10.08.2011 123,60 2,09
08.07.1993 36,10 2,10
19.09.2008 123,52 2,11
19.05.1993 34,40 2,11
10.10.1994 41,80 2,13
05.02.1993 34,10 2,13
13.10.2008 97,71 2,15
24.09.1998 101,69 2,16
22.09.1998 95,65 2,16
08.09.2008 134,90 2,20
18.01.1999 110,43 2,23
09.10.1998 88,94 2,28
20.10.2008 110,43 2,31
12.10.1998 94,83 2,38
05.10.2011 124,72 2,39
14.01.1999 119,62 2,43
02.09.1998 121,49 2,54
06.03.1991 39,20 2,54
16.10.1998 112,42 2,56
15.10.1998 110,82 2,57
07.09.2011 138,55 2,67
22.08.1991 42,00 2,67
11.08.2011 157,79 2,81
04.05.1998 143,97 2,82
17.10.2008 135,17 2,92
27.09.2011 157,33 2,94
14.09.1992 49,80 3,26
17.11.1997 121,20 3,30
27.10.2011 206,68 3,44
22.07.2011 245,46 3,48
08.12.2008 167,40 3,82
03.01.2012 225,76 3,83
29.10.1997 151,90 4,17
17.01.1991 57,60 4,35
12.03.1999 216,44 4,55


2. Gaps>=2% beim DAX future:

Datum Gap(Punkte) Gap(%)
28.10.1997 -300,00 -7,74
26.06.2002 -234,00 -5,53
13.03.2001 -296,00 -4,72
24.10.2008 -205,00 -4,55
12.01.1998 -171,50 -4,02
15.09.2008 -229,50 -3,68
09.08.2011 -214,50 -3,60
31.03.2003 -91,00 -3,55
04.04.2001 -203,25 -3,55
01.04.1997 -119,00 -3,48
17.04.2000 -245,00 -3,39
15.03.2011 -213,50 -3,11
07.05.2010 -183,50 -3,09
03.10.2002 -88,00 -3,00
28.08.1998 -149,00 -2,96
22.09.2011 -155,50 -2,86
12.12.2008 -135,00 -2,86
18.11.2008 -133,50 -2,85
27.10.2008 -122,50 -2,84
08.08.2011 -176,00 -2,81
17.08.1998 -154,00 -2,81
03.11.2011 -165,50 -2,77
16.10.2008 -130,00 -2,77
14.08.2002 -102,00 -2,76
05.08.1998 -154,50 -2,69
30.10.1997 -102,00 -2,67
22.09.2000 -174,00 -2,58
19.07.2002 -103,00 -2,50
21.09.1998 -115,00 -2,47
10.11.2011 -143,50 -2,46
05.01.2000 -163,00 -2,46
25.05.2010 -142,00 -2,45
05.10.1998 -98,00 -2,44
05.08.2011 -155,50 -2,42
28.01.2008 -162,00 -2,39
08.10.2001 -107,50 -2,38
17.03.2003 -56,50 -2,36
06.02.2003 -63,50 -2,31
27.10.1997 -92,00 -2,30
30.09.1998 -105,00 -2,27
10.10.2008 -106,50 -2,26
18.10.2001 -105,00 -2,25
29.10.2008 -111,00 -2,24
02.01.1997 -64,50 -2,22
11.09.1998 -104,00 -2,19
10.10.2002 -57,00 -2,17
24.09.1999 -114,50 -2,15
12.09.2001 -90,50 -2,12
03.10.2011 -115,00 -2,10
01.09.1998 -101,00 -2,09
07.06.2002 -96,50 -2,08
17.11.2003 -78,50 -2,07
01.11.2011 -127,00 -2,06
12.09.2011 -106,50 -2,05
25.09.1998 -95,00 -2,04
21.09.2001 -77,00 -2,01
18.09.2002 -65,50 -2,00

09.11.2011 119,50 2,00
28.09.2001 84,00 2,00
24.10.1997 79,50 2,00
20.09.2001 81,00 2,01
27.12.2007 162,77 2,04
20.12.1996 58,00 2,05
15.12.2003 79,50 2,06
02.12.1998 99,00 2,08
01.03.2011 150,50 2,10
02.10.2002 63,00 2,18
07.04.1997 71,00 2,18
02.10.1998 91,50 2,21
23.03.2001 120,00 2,22
23.10.2002 71,00 2,25
07.09.2011 117,50 2,26
10.05.2010 130,00 2,27
13.03.2003 50,00 2,27
12.07.2002 95,50 2,28
03.01.2000 161,00 2,29
27.09.2011 125,50 2,34
23.07.1997 101,50 2,34
08.12.2008 106,50 2,35
15.09.1997 89,00 2,35
14.03.2003 56,50 2,41
30.10.2008 117,00 2,44
15.08.2002 88,50 2,45
16.04.2003 70,00 2,46
17.03.2000 188,50 2,48
04.11.2002 79,50 2,50
17.10.2002 79,00 2,61
02.04.2003 66,00 2,69
24.09.2001 106,50 2,77
16.07.2002 111,00 2,80
02.09.1998 138,00 2,84
11.08.2011 161,50 2,88
22.09.1998 129,00 2,89
25.09.1995 65,50 2,95
21.11.2008 121,00 2,97
27.10.2011 183,50 3,05
12.10.1998 131,00 3,27
07.09.1998 159,00 3,27
17.11.1997 121,00 3,29
23.12.2002 97,50 3,30
18.09.1998 153,00 3,31
14.09.1998 157,50 3,31
09.10.1998 132,00 3,41
17.09.2002 118,00 3,56
08.08.2002 123,00 3,56
07.11.2001 182,00 3,96
07.04.2003 107,00 4,03
16.10.1998 179,00 4,06
25.03.2008 275,32 4,35
29.10.1997 173,00 4,72
12.03.1999 245,50 5,12
28.10.2008 217,50 5,13
14.10.2008 731,50 15,78

Man liest ja oft Aussagen oder Weisheiten wie z.B.: "Sell in May and go away" oder "Am Freitag wird Gewinne mitgenommen". Auch in den Foren werden verschiedene Behauptungen aufgestellt. Ich frage mich dann kann man dieses oder jenes statistisch belegen?

Während die 1. Aussage als statistisch sinnvoll bewiesen wurde ist die 2. ohne objektive Grundlage.

Wer sich ernsthaft mit Trading beschäftigt und zum Gewinner zählen will der sollte meiner Meinung nach nur statistisch als günstig belegte Setups, Chartmuster und Handelsmethoden benutzen.

Es gibt Bücher, Webseiten und Blogs zum Threadthema:

"Encyclopedia of Chart Patterns"
http://thepatternsite.com/index.html

"Stock Trader's Almanac 2012"
http://www.stocktradersalmanac.com

http://www.tradingtheodds.com/

http://quantifiableedges.blogspot.com/

Nach dem Motto "Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast" werde ich hier auch eigne Beiträge zum Thema einstellen.

Natürlich sind Beiträge von anderen Usern hier willkommen.