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Statistisches zum Trading (Seite 53)



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Immer wieder gerne gesehen(gelesen deine Statistiken.
Vielen Dank
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.146.791 von YellowDragon am 30.07.13 23:33:15Schon... aber in den letzten Jahren ging es am Fed-day um eine noch Ultra lockere Geldpolitik bzw. Bestätigung. Heute könnte ein Richtungswechsel signalisiert werden.
Typischer Intradayverlauf von DAX am 1. Handelstag im August:
Durchschnittlicher Intradayverlauf von DAX am NFP-Tag im August:
Hier mein Beitrag zur Diskussion zur R915 von @Siegbaum.
Der Backtest ist mit Prorealtime(IG) gemacht.
Sourcecode zum Nachvollziehen und Ausprobieren:
DEFPARAM CumulateOrders=False
REM Entry
ShortExtension = (Highest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]>=15)
LongExtension = (Lowest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]<=-15)
c1 = ShortExtension and (Time=081000)//GMT time!
c2 = LongExtension and (Time=081000)//GMT time!
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF c2 THEN
SellShort 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
REM Exit
IF LONGONMARKET and Close >= TradePrice + TP THEN
Sell 1 Shares AT MARKET
ENDIF
IF ShortONMARKET and Close <= TradePrice - TP THEN
ExitShort 1 Shares AT MARKET
ENDIF
TP = 10
SET STOP pLOSS 10

Die Einstiegsbedingung "Extension" kann hier bestimmt auch anders formuliert werden.
Ergebnisse für SL=10, TP=10:



Ergebnisse für SL=50, TP=10 (man sieht die höhere Trefferquote und Verluste):
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.211.457 von YellowDragon am 08.08.13 20:06:27Cool, mit source-Text... was Du immer auf die Beine stellst! :cool:

Irgendwie kommt das aber mit Siggi's 70-80% noch nicht so hin... :confused:
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.211.457 von YellowDragon am 08.08.13 20:06:27Erstaunlich wenig Verluste :laugh:.
Sell in August and come back in October:



Über 1000 DAX-Punkte als nur Buy und Hold. Auch seit QE1 vom 2008 stimmt es.
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