Statistisches zum Trading (Seite 69)

eröffnet am 21.01.12 21:17:51 von
neuester Beitrag 22.06.20 20:50:40 von


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15.01.14 14:27:26
Beitrag Nr. 681 ()
Vorgestern kam auch eine Doku über die US Firma Black Rock.. Die mächtigste Bude weltweit. Beteiligt an fast allen fetten Unternehmen.

Hier ist die Doku zu sehen:.. http://www.ardmediathek.de/das-erste/reportage-dokumentation…

Das ist die Gruppe die immer gewinnt. Sie kreieren Produkte (auch Fonds) die Investoren gehen das Risiko ein.. Ich kann man noch daran erinnern wie CortalConsors einen Fond aufgelegt hat... Ergebniss: 99% Verlust.

Sorry wollte ich noch einbringen... jetzt aber weiter zu Statistik!
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24.01.14 20:05:46
Beitrag Nr. 682 ()
Hi bomike!

Ich muss ehrlich sagen, dass ich dich nach deinen ersten Beiträgen ja für einen Schnacker gehalten habe.
Aber jetzt habe ich gesehen, dass wirklich was dahintersteckt.

Deine Beiträge zeugen wirklich von großer Sachkompetenz und deshalb bin ich an dieser Stelle auch bereit, mal etwas über mich preiszugeben:

Ich beschäftige mich seit Oktober 2009 mit dem Trading, zuerst eher Swing- und Positions-Trading, später Daytrading.
Seit April 2011 mache ich fast nur noch Daytrading.

Was ich schrieb (dass ich seit Mai 2011 keinen Monat mehr mit Verlust hatte), stimmt, aber ich denke, das rührt genau von den psychologischen Aspekten her, die du angesprochen hast.

Ich muss sagen, dass ich im Kopf nicht wirklich so ticke wie die meisten anderen Menschen.
Ich gebe auch offen zu: Ich habe eine Selbstwertproblematik.
Das bedeutet nicht, dass ich depressiv bin und denke, dass ich nichts wert bin, es ist nur so, dass ich auf viele Dinge anders reagiere und mit gewissen Sachen anders umgehe als "normale" Menschen.
Das ist nun mal so.

Was im Leben manchmal hinderlich ist, hat sich im Trading als Glückstreffer erwiesen:
Gewinne berühren mich emotional kaum, Verluste mittlerweile auch nicht mehr wirklich, aber doch stärker als Gewinne.
Das hat mich dazu gebracht, immer mehr Setups zu entwickeln, backzutesten, umzusetzen, aber nie den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Nach einem Tag, nach dem andere Trader sich für die "Könige des Tradings" halten würden, schalte ich den PC aus und denke kaum noch drüber nach. Ich habe noch nie einen Gewinn gefeiert.
Verluste treffen mich stärker, die Angst vor dem eigenen Versagen, das für mich darin besteht, Schwäche zu zeigen und von meinen Parametern abzuweichen, ist stark genug bei mir, dass ich keine dummen Entscheidungen treffe.

Nun, das klappt nun seit gut 3 Jahren.
Keine Ahnung, wie es sich weiterentwickelt, ich habe schon ein wenig Angst, dass irgendwann der Rutsch des Kontos nach unten folgt, aber ich hoffe, dass ich vernünftig genug bin, das rechtzeitig zu erkennen und dann die Reißleine zu ziehen.
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24.01.14 20:18:02
Beitrag Nr. 683 ()
DAX nach einem Tag mit ca. 2,5% G/V:
3 Antworten
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24.01.14 22:19:35
Beitrag Nr. 684 ()
Läuft bei euch die ProRealtime-Software seit ein paar Minuten auch nicht mehr? So ein Mist!
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25.01.14 13:06:59
Beitrag Nr. 685 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.301.939 von YellowDragon am 24.01.14 20:18:02Detailiertere Statisk für DAX nach einem Freitag mit ca. 2,5% G/V:


2 Antworten
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25.01.14 13:12:44
Beitrag Nr. 686 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.304.615 von YellowDragon am 25.01.14 13:06:59DOW nach einem Freitag mit ca. 2% G/V:


1 Antwort
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25.01.14 15:10:14
Beitrag Nr. 687 ()
Interessant das beim Dax hoch geht und bein Dow runter nach so einem tag
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02.02.14 01:34:17
Beitrag Nr. 688 ()
Hier die aktualisierte Zusammenfassung zur Entwicklung der Korrelationen zwischen den DB-Indikationen zu DAX, US-Indizes, Gold und Brent sowie zu €/$ auf 5min-Close Basis während der US-Handelszeiten 15:30-22:10 h. Die Zahlen zu den einzelnen Tagen sind im jeweiligen Tages-Trading-Chancen-Thread (TTC) zu finden, meistens so gegen spät abends. Der Tagesbeitrag vom 30.01.2014 ist z.B. hier zu finden:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1190889-791-800/t…
Von dort aus gibt es dann einen Link zum Vortages-Ergebnis (usw.).

Und dann noch der Link zur letzten Monatszusammenfassung:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-581-590/s….
Die Markierung von Punkten mit Datenproblemen (meist verkürzte Datenreihen) habe ich jetzt weggelassen. Die sind ja bereits in den TTC-Beiträgen erwähnt.

Erst mal der Blick auf die Korrelationen zwischen Dax und US-Indizes:



Interpretation:
1) Der S&P ist der Index unter den YM-Indizes, dessen Intradayverlauf dem Dax am ähnlichsten ist. DJIA und NQ weichen meist deutlicher ab
2) Der Verlauf aller YM-Indizes haben durchschnittlich eine hohe positive Intraday-Korrelation zum DAX, aber es gibt einige (wenige) Tage mit deutlichen Abweichungen.

Mal ein kurzer, erster Blick auf die mögliche Relevanz dieser zweiten Interpretation, also die Frage: was könnte das Auftreten einer solchen Divergenz in den Korrelationen andeuten? Ich berücksichtige dazu nur den S&P als durchschnittlich am höchsten korrelierten YM-Index und habe den dem Dax-Verlauf gegenübergestellt (Parkett Dax, Xetra-Indikation, sieht aber bei Berücksichtigung des X-Dax bis 22 h auch nicht anders aus):



Was auffällt ist, dass Korrelationen, die unter dem mittleren Korrelations-Wert lagen, am Folgetag zu einem Anpassungsprozess geführt haben. In der derzeitigen Marktsituation war das dann immer eine Down-Bewegung des Dax über den folgenden Handelstag.

Für die Statistik-Fexe: Der arithm. Mittelwert für die Korrelation DAX - S&P liegt bei ca 0.75, der Median bei 0.77. Das deutet auf eine eingipflige, leicht rechtsschiefe Verteilung hin (aber was will das bei nur 34 Beobachtungen schon heißen). Ich habe in der Grafik jetzt den Mittelwert genommen, macht aber bei der geringen Abweichung zum Median keinen Unterschied in der Aussage.

Die Korrelationen zwischen Dax, Gold, Brent €/$ haben ihren Zickzackkurs fortgesetzt.



So auffallend wie bei den Korrelationen zwischen den Indizes ist da leider nichts, irgendwie findet man für jede Annahme immer gleich eine Reihe Gegenbeispiele. Da möchte ich mich mit Interpretationen oder weiteren Rechnungen noch in keine Richtung aus dem Fenster lehnen. Mal sehen, was der nächste Monat bringt.
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02.02.14 12:59:41
!
Dieser Beitrag wurde von MadMod moderiert. Grund: auf eigenen Wunsch des Users
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02.02.14 13:28:21
Beitrag Nr. 690 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.361.031 von YellowDragon am 02.02.14 12:59:41Die Januar-Regel für DAX lautet zumindest für Jahresperformance:
Im Zwiefel immer Long.
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