Backtest brauchbar? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 29.11.12 08:30:13 von
neuester Beitrag 03.12.12 07:51:28 von
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Hallo,
ich habe ein kleines Handelssystem mit Indikatoren "entwickelt" für den DAX auf 1h Basis. Mit festen klaren Regeln. Es gibt nicht entweder oder es gibt nur long,short oder flat
Jetzt habe ich einen Backtest vom 1.02.2010 - heute gemacht. Ist dieser Backtest relevant? Wie verhält sich das mit den backtest's? Brauchbar?
in fast 3 Jahren war ja eigentlich alles drinn. Seitwärtsbewegung, auf und ab's.
Freue mich das mir wer helfen kann
ich habe ein kleines Handelssystem mit Indikatoren "entwickelt" für den DAX auf 1h Basis. Mit festen klaren Regeln. Es gibt nicht entweder oder es gibt nur long,short oder flat
Jetzt habe ich einen Backtest vom 1.02.2010 - heute gemacht. Ist dieser Backtest relevant? Wie verhält sich das mit den backtest's? Brauchbar?
in fast 3 Jahren war ja eigentlich alles drinn. Seitwärtsbewegung, auf und ab's.
Freue mich das mir wer helfen kann
Was ist der Maximalverlust, den du bei einem einzelnen Trade tolerierst?
Ich hab auch sowas gemacht, aber mir hat es nicht gefallen, weil ich mit weiten Stopps arbeiten musste um sichere Ergebnisse zu erzielen.
Gibts bei dir jeden Monat einen Gewinn?
Was meinst du genau mit relevant?
Ich hab auch sowas gemacht, aber mir hat es nicht gefallen, weil ich mit weiten Stopps arbeiten musste um sichere Ergebnisse zu erzielen.
Gibts bei dir jeden Monat einen Gewinn?
Was meinst du genau mit relevant?
Maximalverlust: 120 Punkte
Das Handlessystem funktioniert ohne Stopps, bzw. SL liegt immer bei 500 Punkten (am Anfang). Allerdings schließe ich Positionen, wenn die Indikatoren mir das sagen undabhängig davon ob +/-.
Zwei Monate hatte ich mit -70 und -90 Punkten (u.a. da wo es -120 Punkte gab). Positionsgröße wird immer nach Gesamtwert angelegt, ich kann 3 mal die 500 Punkte verlieren, dann hab ich immer noch ein Versuch mit den letzten 500 Punkten. Sprich 2000 Punkte Verlust und das Konto wäre schrott, ich hätte aber ab dem 1.02.2010 NIE meine Position verloren, also die -500, vorher hätten die Indikatoren einen Stopp gesagt.
Gesamtverlust an einem stück (mehrere Trades auch + trades dazwischen) wären -600 Punkte gewesen, die sind mir noch ein Dorn im Auge und die trades werde ich noch mal analysieren und ggf. anpassen (es war ein Seitwärtstrend aber meine Indikatoren haben diese so nicht erkannt...mit trendfolge Indikatoren in einem Seitwrtstrend handelt es sich schlecht).
relevant: Bringt so ein backtest etwas? Kehren diese "Muster" wieder? Im Grunde gehts eh immer entweder hoch, runter oder seitwärts. Das ich nicht sagen kann, mein backtest hat in 2 jahren x Punkte plus gemacht, also werden es die nächsten 2 jahre auch plus werden, ist mir klar, aber ist es eine relativ sichere Sache, dass das System auch in der Zukunft funktioniert? (ggf. könnte man auch noch einen backtest der letzten 5 jahre machen)
Die Indikatoren rechnen ja alle mit dem Chart.
Danke für die Hilfe
Das Handlessystem funktioniert ohne Stopps, bzw. SL liegt immer bei 500 Punkten (am Anfang). Allerdings schließe ich Positionen, wenn die Indikatoren mir das sagen undabhängig davon ob +/-.
Zwei Monate hatte ich mit -70 und -90 Punkten (u.a. da wo es -120 Punkte gab). Positionsgröße wird immer nach Gesamtwert angelegt, ich kann 3 mal die 500 Punkte verlieren, dann hab ich immer noch ein Versuch mit den letzten 500 Punkten. Sprich 2000 Punkte Verlust und das Konto wäre schrott, ich hätte aber ab dem 1.02.2010 NIE meine Position verloren, also die -500, vorher hätten die Indikatoren einen Stopp gesagt.
Gesamtverlust an einem stück (mehrere Trades auch + trades dazwischen) wären -600 Punkte gewesen, die sind mir noch ein Dorn im Auge und die trades werde ich noch mal analysieren und ggf. anpassen (es war ein Seitwärtstrend aber meine Indikatoren haben diese so nicht erkannt...mit trendfolge Indikatoren in einem Seitwrtstrend handelt es sich schlecht).
relevant: Bringt so ein backtest etwas? Kehren diese "Muster" wieder? Im Grunde gehts eh immer entweder hoch, runter oder seitwärts. Das ich nicht sagen kann, mein backtest hat in 2 jahren x Punkte plus gemacht, also werden es die nächsten 2 jahre auch plus werden, ist mir klar, aber ist es eine relativ sichere Sache, dass das System auch in der Zukunft funktioniert? (ggf. könnte man auch noch einen backtest der letzten 5 jahre machen)
Die Indikatoren rechnen ja alle mit dem Chart.
Danke für die Hilfe
Zitat von Fabse09: Die Indikatoren rechnen ja alle mit dem Chart.
Danke für die Hilfe
Ja sowas in der Art, aber mit etwas engerem Stopp, hatte ich auch, ich denke schon dass es klappt wenn man nicht manuell dann eingreift, aber es ist ein wildes auf und ab am Konto.
Außerdem war es mir zu wenig lukrativ, weil ich immer nur auf eine Verfünf- bis Verzehnfachung im Jahr kam (immer gleicher Einsatz und mehrere Jahre gestestet).
Aber es kann durchaus sein, dass der Dax so oder so übers Jahr heute nicht mehr hergibt.
Trotzdem bin ich auf enge SL mit kurzen Trades umgestiegen, weil ich dann Verluste zwischendurch nicht so stark ausgleichen muss.
Danke für deine Hilfe.
Problem ist nur, wenn man am Tag genug andere Sachen zu tun hat, kann man leider nicht viel traden...deswegen die Idee mit dem Handelssystem auf 1h Basis, da muss man nur einmal für 5Minuten pro Stunde draufschauen und gut.
Noch überarbeiten und dann gehts vielleicht mal los...
Problem ist nur, wenn man am Tag genug andere Sachen zu tun hat, kann man leider nicht viel traden...deswegen die Idee mit dem Handelssystem auf 1h Basis, da muss man nur einmal für 5Minuten pro Stunde draufschauen und gut.
Noch überarbeiten und dann gehts vielleicht mal los...
Da sich die Märkte schnell ändern, bringen ausgedehnte Perioden des Backtestings sehr wenig. Die Realität ist, was jetzt passiert ist nicht das, was vor Monaten oder Jahren passierte.
Empfehlung:
Märkte beobachten und nur das handeln, was aktuell zu sehen ist. Das ist mit einer vernünftigen Tradeauswahl bestimmt viel erfolgreicher.
Empfehlung:
Märkte beobachten und nur das handeln, was aktuell zu sehen ist. Das ist mit einer vernünftigen Tradeauswahl bestimmt viel erfolgreicher.
In Seitwärtsbewegungen nicht handeln.
So früh wie irgendwie möglich einen Trendkanal für den noch jungen Trend konstruieren (Tageschart). Danach nur die Bewegung handeln, wenn sich die Notierungen nach einer Konsolidierung von der unteren Kanallinie wieder aufwärts bewegen. Ziel ist die obere Kanallinie.
Man wird feststellen, dass die besten Trades nur 2-3 Tages-Kursbalken dauern. Danach konsolidieren die Notierungen wieder. Es kommt auch mal vor, dass der Subtrend 5 Tages-Kursbalken dauert. Die chancenreichen Trades sind jeweils die Bewegungen zwischen den Konsolidierungen. Das funktioniert auch ohne Indikatoren oder Backtests mit Daten übermehrere Jahre.
So früh wie irgendwie möglich einen Trendkanal für den noch jungen Trend konstruieren (Tageschart). Danach nur die Bewegung handeln, wenn sich die Notierungen nach einer Konsolidierung von der unteren Kanallinie wieder aufwärts bewegen. Ziel ist die obere Kanallinie.
Man wird feststellen, dass die besten Trades nur 2-3 Tages-Kursbalken dauern. Danach konsolidieren die Notierungen wieder. Es kommt auch mal vor, dass der Subtrend 5 Tages-Kursbalken dauert. Die chancenreichen Trades sind jeweils die Bewegungen zwischen den Konsolidierungen. Das funktioniert auch ohne Indikatoren oder Backtests mit Daten übermehrere Jahre.
Zitat von womitglied: In Seitwärtsbewegungen nicht handeln.
So früh wie irgendwie möglich einen Trendkanal für den noch jungen Trend konstruieren (Tageschart). Danach nur die Bewegung handeln, wenn sich die Notierungen nach einer Konsolidierung von der unteren Kanallinie wieder aufwärts bewegen. Ziel ist die obere Kanallinie.
Man wird feststellen, dass die besten Trades nur 2-3 Tages-Kursbalken dauern. Danach konsolidieren die Notierungen wieder. Es kommt auch mal vor, dass der Subtrend 5 Tages-Kursbalken dauert. Die chancenreichen Trades sind jeweils die Bewegungen zwischen den Konsolidierungen. Das funktioniert auch ohne Indikatoren oder Backtests mit Daten übermehrere Jahre.
Z.B. so ...
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