TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 302)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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@meckelfelder:
was ist deine Aussage?
=> TSI/RSL hat in der Vergangenheit funktioniert ( ist ja psoitiv)
=> derAktionaer hat sich werbewirksam ein Datum gesucht und es dann "vermarktet" (ist ja negativ)
=> du machst jetzt deine eigene RSL/TSI Strategie für dich. ( heißt ja dann das es doch gut ist)
unter Umständen ist dein Ansatz mit 100% short und x tage bestehendem Signal nur vordergründig kongruent mit dem Aktionaer und jetzt hast du Schwächen entdeckt bei deiner persönlichen Berechnung und überträgst diese auf den Backtest vom Aktionaer....Also ich finde das klingt reichlich unseriös.... Vieleicht ist der tägliche Ansatz zu kurzweilig.... es gibt doch eine Übersicht der jeweiligen Jahresperfomance die die TSI und TSI Premium Strategie erziehlt haben. Ich poste die gleich mal.
was ist deine Aussage?
=> TSI/RSL hat in der Vergangenheit funktioniert ( ist ja psoitiv)
=> derAktionaer hat sich werbewirksam ein Datum gesucht und es dann "vermarktet" (ist ja negativ)
=> du machst jetzt deine eigene RSL/TSI Strategie für dich. ( heißt ja dann das es doch gut ist)
unter Umständen ist dein Ansatz mit 100% short und x tage bestehendem Signal nur vordergründig kongruent mit dem Aktionaer und jetzt hast du Schwächen entdeckt bei deiner persönlichen Berechnung und überträgst diese auf den Backtest vom Aktionaer....Also ich finde das klingt reichlich unseriös.... Vieleicht ist der tägliche Ansatz zu kurzweilig.... es gibt doch eine Übersicht der jeweiligen Jahresperfomance die die TSI und TSI Premium Strategie erziehlt haben. Ich poste die gleich mal.
Habe noch mal die historischen Werte neu berechnet. Die Herausforderung besteht darin, dass die historischen Kurse für ShortDAX, ShortDAX X2, LevDAX sowie die ETFs nicht vorliegen. Ich habe aber versucht, die Rechenlogiken für die Indizes und die ETFs zu verstehen und auf die Vergangenheit anzuwenden. Ich glaube, dass es mir in der aktuellen Version ganz gut gelungen ist.
Auf die Renditen hat das aber kaum Auswirkungen - die Werte müssen schon vorher recht plausibel gewesen sein.
Was aber wirklich auffällt:
Es kommt sehr darauf an, was man als Beginndatum einsetzt. Setzt einfach mal den Beginn auf 03.03.1999. Da kommt dann eine Wahnsinnsrendite raus.
Und so kann ich mir im Backtesting fast jede mögliche Rendite generieren, in dem ich einfach den Beginn so lege, dass ein toller Wert herauskommt. Der Aktionär hat für seine Rendite von 20% p.a. den 01.01.1995 als Beginn festgesetzt. Ich will es mal so ausdrücken - es hätte weitaus schlechtere Beginndatümer gegeben...
Ich habe mit 10.000 EUR Anlagesumme und Beginn 10.06.1991 mit 0,95/1,05, 13 Tage bei der Hebenvariante im September 2011 fast 400.000 € gehabt. Kein Jahr weiter hat man seine fast 400.000 € mehr als halbiert. Jetzt sind es wieder fast 300.000 €. Da braucht man dann schon sehr gute Nerven.
Ich glaube, dass System ist eigentlich ganz gut. Aber es ist auch sehr volatil und man braucht manchmal einen sehr langen Atem. Bei dem System wäre man 8 Jahre nach Beginn bei einer Rendite von 0,00% p.a. gelandet bzw. die Rendite wäre sogar negativ gewesen.
Wenn ich das alles bedenke, scheint mir das TSI-System doch ein toller Marketinggag vom Aktionär zu sein. Und flatex kann sich über zu wenig Kunden sicher nicht beklagen. Und wenn ich bei Google mal Aktionär und Flatex eingebe, erkenne ich gewisse Verbindungen.
Heißt für mich im Fazit, dass ich das doppelt gehebelte System wohl anstelle der TSI-Aktien machen werde. Aber ich bin mir bewusst, dass es für eine geile Rendite (20%+X) keine Zwangsläufigkeit gibt und ich echt gute Nerven brauche.
Auf die Renditen hat das aber kaum Auswirkungen - die Werte müssen schon vorher recht plausibel gewesen sein.
Was aber wirklich auffällt:
Es kommt sehr darauf an, was man als Beginndatum einsetzt. Setzt einfach mal den Beginn auf 03.03.1999. Da kommt dann eine Wahnsinnsrendite raus.
Und so kann ich mir im Backtesting fast jede mögliche Rendite generieren, in dem ich einfach den Beginn so lege, dass ein toller Wert herauskommt. Der Aktionär hat für seine Rendite von 20% p.a. den 01.01.1995 als Beginn festgesetzt. Ich will es mal so ausdrücken - es hätte weitaus schlechtere Beginndatümer gegeben...
Ich habe mit 10.000 EUR Anlagesumme und Beginn 10.06.1991 mit 0,95/1,05, 13 Tage bei der Hebenvariante im September 2011 fast 400.000 € gehabt. Kein Jahr weiter hat man seine fast 400.000 € mehr als halbiert. Jetzt sind es wieder fast 300.000 €. Da braucht man dann schon sehr gute Nerven.
Ich glaube, dass System ist eigentlich ganz gut. Aber es ist auch sehr volatil und man braucht manchmal einen sehr langen Atem. Bei dem System wäre man 8 Jahre nach Beginn bei einer Rendite von 0,00% p.a. gelandet bzw. die Rendite wäre sogar negativ gewesen.
Wenn ich das alles bedenke, scheint mir das TSI-System doch ein toller Marketinggag vom Aktionär zu sein. Und flatex kann sich über zu wenig Kunden sicher nicht beklagen. Und wenn ich bei Google mal Aktionär und Flatex eingebe, erkenne ich gewisse Verbindungen.
Heißt für mich im Fazit, dass ich das doppelt gehebelte System wohl anstelle der TSI-Aktien machen werde. Aber ich bin mir bewusst, dass es für eine geile Rendite (20%+X) keine Zwangsläufigkeit gibt und ich echt gute Nerven brauche.
hallo an alle Excel-Verliebten ;-) ( ist positiv gemeint) Ich weiß grad garnicht ob das noch der Thread ist den ich eröffnet habe. Ich finde ihr müsst aufpassen, dass das hier alles nicht so speziell wird und Neulinge komplett überfordert den thread wieder schließen.
Ich mach dann mal ein kleines Update um etwas mehr Praxis statt Theorie in die Waagschale zu werfen ;-)
Die letzte Woche war gekennzeichnet durch einige Konsolidierungen ---aber ich denke diese sind ganz normal bei einem Trendfolgemodell---
So und für alle diejenigen die lieber schauen als lesen noch die Grafiken.
MfG Andreas
Ich mach dann mal ein kleines Update um etwas mehr Praxis statt Theorie in die Waagschale zu werfen ;-)
Die letzte Woche war gekennzeichnet durch einige Konsolidierungen ---aber ich denke diese sind ganz normal bei einem Trendfolgemodell---
So und für alle diejenigen die lieber schauen als lesen noch die Grafiken.
MfG Andreas
Interessant finde ich auch, dass wenn man von 1,05/0,95 auf 1,02/0,98 wechselt von knapp 280.000€ im LevDax auf 10.000€ abschmiert. Kleine Änderung gewaltige Wirkung. Wahnsinn. Mein Optimum liegt zur Zeit 1,05/0,95 12 Tage.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.872.412 von meckelfelder am 19.11.13 19:52:24interessante Ergebnisse, auch schön zu sehen wie sich über den langen Zeitraum der zinseszins bemerkbar macht. Ist schon ein großer Unterschied ob ich 15 oder 20% p.a. schaffe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.872.412 von meckelfelder am 19.11.13 19:52:24*daumenhochstreck 
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm
In dieser neuen Version gibt es einige Änderungen.
Das Blatt "HDAX" heißt jetzt "Simulationen".
Im Bereich "U1:U4" können nun 4 Simulationsparameter eingegeben werden:
* unteres Limit, also ab welcher RSL in jedem Fall "Short" angezeigt ist
* oberes Limit, also ab welcher RSL in jedem Fall "Long" angezeigt ist
* Tage, als nach wieviel Tagen einer RSL >=1 bzw. < 1 hintereiander "Long" oder "Short" angezeigt ist
* Berechnungsbeginn der Performancerechnung (frühestens 29.05.1991)
Mit dem Klick auf "V1" kann nach Änderung der Simulationsparameter eine Neuberechnung gestartet werden.
Folgende Simulationen werden jetzt durchgeführt:
Spalte Q - LongDAX-ETF und ShortDAX-ETF
Spalte R - LevDAX-ETF (also doppelt Long) und ShortX2DAX-ETF
Spalte S - fiktiver LongHDAX-ETF und ShortDAX-ETF
Die in Q4:S4 genannten Renditen machen mir jetzt einen recht plausiblen Eindruck - die werde ich aber noch überprüfen.
Es gibt jetzt für DAX und HDAX jeweils eigene Ampelblätter.
Folgende ISIN werden zusätzlich in einer der Watchlisten benötigt:
* DE000A0C4B34
* DE000A0SNAK2
* LU0274211480
* LU0411075376
Ich hoffe, dass ist jetzt mal wieder eine brauchbare Version.
In dieser neuen Version gibt es einige Änderungen.
Das Blatt "HDAX" heißt jetzt "Simulationen".
Im Bereich "U1:U4" können nun 4 Simulationsparameter eingegeben werden:
* unteres Limit, also ab welcher RSL in jedem Fall "Short" angezeigt ist
* oberes Limit, also ab welcher RSL in jedem Fall "Long" angezeigt ist
* Tage, als nach wieviel Tagen einer RSL >=1 bzw. < 1 hintereiander "Long" oder "Short" angezeigt ist
* Berechnungsbeginn der Performancerechnung (frühestens 29.05.1991)
Mit dem Klick auf "V1" kann nach Änderung der Simulationsparameter eine Neuberechnung gestartet werden.
Folgende Simulationen werden jetzt durchgeführt:
Spalte Q - LongDAX-ETF und ShortDAX-ETF
Spalte R - LevDAX-ETF (also doppelt Long) und ShortX2DAX-ETF
Spalte S - fiktiver LongHDAX-ETF und ShortDAX-ETF
Die in Q4:S4 genannten Renditen machen mir jetzt einen recht plausiblen Eindruck - die werde ich aber noch überprüfen.
Es gibt jetzt für DAX und HDAX jeweils eigene Ampelblätter.
Folgende ISIN werden zusätzlich in einer der Watchlisten benötigt:
* DE000A0C4B34
* DE000A0SNAK2
* LU0274211480
* LU0411075376
Ich hoffe, dass ist jetzt mal wieder eine brauchbare Version.
Hallo meckelfelder,
hab mir auch mal deine Berechnung angeschaut und bin echt beeindruckt. Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommst du die täglichen Kurse von finanzrteff und die historischen Kusre sind von Ariva? Bei Ariva kann man immer nur einen Wert herunterladen oder? Und nach jeder Dividendenzahlung müssen die Kurse auch wieder neu gezogen werden? Das artet dann ja schon glatt in Arbeit aus. Lässt sich der Download von Ariva automatisieren? (Datenverbindung...)
Ansonsten aber echt feines Ding...
Gruß
Andreas
hab mir auch mal deine Berechnung angeschaut und bin echt beeindruckt. Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommst du die täglichen Kurse von finanzrteff und die historischen Kusre sind von Ariva? Bei Ariva kann man immer nur einen Wert herunterladen oder? Und nach jeder Dividendenzahlung müssen die Kurse auch wieder neu gezogen werden? Das artet dann ja schon glatt in Arbeit aus. Lässt sich der Download von Ariva automatisieren? (Datenverbindung...)
Ansonsten aber echt feines Ding...
Gruß
Andreas
Vergesst bitte die Simulationsrechnung. Da ist wohl ein grober Rechenfehler drin (hatte ich mir auch schon gedacht).
Aktuell komme ich bei meiner Variante (0,95 - 1,05 - 9 Tage) nur noch auf eine Rendite von knapp 11% p.a.
Offenbar bringt die Variante mit den 2X Hebeln im Vergleich zu den 1X Hebeln keinen Vorteil. Und interessanterweise lief die TSI-Nummer in der Zeit seit 2000 ganz gut und in der Zeit von 1990 bis 2000 relativ schlecht. Aber da werde ich gelegentlich etwas genauere Simulationen anstellen.
Aktuell komme ich bei meiner Variante (0,95 - 1,05 - 9 Tage) nur noch auf eine Rendite von knapp 11% p.a.
Offenbar bringt die Variante mit den 2X Hebeln im Vergleich zu den 1X Hebeln keinen Vorteil. Und interessanterweise lief die TSI-Nummer in der Zeit seit 2000 ganz gut und in der Zeit von 1990 bis 2000 relativ schlecht. Aber da werde ich gelegentlich etwas genauere Simulationen anstellen.
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