TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 335)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
Beiträge: 3.431
ID: 1.184.227
ID: 1.184.227
Aufrufe heute: 3
Gesamt: 693.052
Gesamt: 693.052
Aktive User: 0
Top-Diskussionen
| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |
|---|---|---|
| vor 1 Stunde | 10627 | |
| vor 58 Minuten | 7345 | |
| vor 53 Minuten | 4260 | |
| vor 54 Minuten | 3861 | |
| vor 1 Stunde | 3452 | |
| vor 1 Stunde | 3449 | |
| heute 18:22 | 2640 | |
| vor 1 Stunde | 2626 |
Meistdiskutierte Wertpapiere
| Platz | vorher | Wertpapier | Kurs | Perf. % | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 18.050,00 | +0,19 | 241 | |||
| 2. | 34. | 1,3800 | -1,43 | 93 | |||
| 3. | 2. | 9,3175 | -3,84 | 83 | |||
| 4. | 3. | 160,24 | +5,85 | 77 | |||
| 5. | 4. | 0,1920 | -1,79 | 73 | |||
| 6. | 14. | 6,9910 | +4,02 | 53 | |||
| 7. | 13. | 414,18 | +1,31 | 45 | |||
| 8. | 6. | 0,0262 | +24,17 | 38 |
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Feedback
Moin,
Das freut mich das ich unbewusst helfen könnt.
Das freut mich das ich unbewusst helfen könnt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.639.335 von meckelfelder am 16.10.13 17:20:18Zum Thema "Der Aktionär" und "K+S" antworte ich mir mal selber:
Der Aktionär rechnet wohl doch nicht falsch. Um einen gemittelten Prozentwert von 0,03% zu bekommen, müsste K+S in den vergangenen 6 Wochen an genau einem Tag auf dem vorletzten Platz gelegen haben.
Da hat K+S es vermutlich an genau einem Tag mal geschafft, eine bessere RSL zu haben, als Südzucker oder PSI. Ist in meinen Tabellen allerdings nicht der Fall gewesen, aber ich weiß ja auch nicht mit Sicherheit, welche Schlusskurse der Aktionär verwendet. Wenn ich Xetra (17:30 Uhr) nutze und der Aktionär Tradegate (22:00 Uhr), kann das einen Unterschied machen.
Meine Vermutung, dass der Aktionär das mit den Rängen bei Aufnahme von Neuemissionen in die Indizes falsch macht, ist also wohl nicht zutreffend und K+S wird vermutlich am 17.10.2013 wieder bei 0,03% liegen.
Der Aktionär rechnet wohl doch nicht falsch. Um einen gemittelten Prozentwert von 0,03% zu bekommen, müsste K+S in den vergangenen 6 Wochen an genau einem Tag auf dem vorletzten Platz gelegen haben.
Da hat K+S es vermutlich an genau einem Tag mal geschafft, eine bessere RSL zu haben, als Südzucker oder PSI. Ist in meinen Tabellen allerdings nicht der Fall gewesen, aber ich weiß ja auch nicht mit Sicherheit, welche Schlusskurse der Aktionär verwendet. Wenn ich Xetra (17:30 Uhr) nutze und der Aktionär Tradegate (22:00 Uhr), kann das einen Unterschied machen.
Meine Vermutung, dass der Aktionär das mit den Rängen bei Aufnahme von Neuemissionen in die Indizes falsch macht, ist also wohl nicht zutreffend und K+S wird vermutlich am 17.10.2013 wieder bei 0,03% liegen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.639.491 von andreas220779 am 16.10.13 17:38:07@Andreas:
Danke schön für die Blumen. :-)
Man muss immer aufpassen, ob man über TSI oder RSL redet.
Eine Aktie kann mit einer RSL <100% durchaus einen TSI von 100% bekommen, wenn die anderen Aktien noch schlechter sind.
Beim TSI geht es ganz entscheidend darum, was die anderen Aktien im Korb so anstellen.
Dieses TSI2.0 hat m.E. zwei Komponenten:
a) Du suchst dir aus einem vorgegebenen Korb die Schmuckstücke raus.
b) Du bist nicht dabei bzw. short, wenn der Markt in der Keller rauscht.
Wobei b) noch der deutlich wichtigere Punkt ist.
Wenn du dir die Grafik im aktuellen Aktionär auf Seite 39 ansiehst:
Ende 2007 ausgestiegen und erst im 2. Quartal 2009 wieder eingestiegen. Wobei man in 2008 beinahe wieder ein- aber dann wohl schnell wieder ausgestiegen wäre. Aber das sind natürlich Phasen, wohl das TSI-Modell den Markt deutlichst hinter sich gelassen hat.
Danke schön für die Blumen. :-)
Man muss immer aufpassen, ob man über TSI oder RSL redet.
Eine Aktie kann mit einer RSL <100% durchaus einen TSI von 100% bekommen, wenn die anderen Aktien noch schlechter sind.
Beim TSI geht es ganz entscheidend darum, was die anderen Aktien im Korb so anstellen.
Dieses TSI2.0 hat m.E. zwei Komponenten:
a) Du suchst dir aus einem vorgegebenen Korb die Schmuckstücke raus.
b) Du bist nicht dabei bzw. short, wenn der Markt in der Keller rauscht.
Wobei b) noch der deutlich wichtigere Punkt ist.
Wenn du dir die Grafik im aktuellen Aktionär auf Seite 39 ansiehst:
Ende 2007 ausgestiegen und erst im 2. Quartal 2009 wieder eingestiegen. Wobei man in 2008 beinahe wieder ein- aber dann wohl schnell wieder ausgestiegen wäre. Aber das sind natürlich Phasen, wohl das TSI-Modell den Markt deutlichst hinter sich gelassen hat.
Hmm interessant
@ meckel dein excel sheet scheint mir eine der besten sachen die hier in dem Thread publik geworden ist. *thumbs up*
aber mit dem Extrembeispiel hab ich so meine Probleme. Heißt nicht ein hocher RSL Wert das die Aktie höcher steht als ihre letzten 130/129 Kurse im Durchschnitt? Wäre es dann nicht auch möglich( und ich glaube so ist es) das ein Titel im TSI Rang abrutscht wenn er über Wochen in einer Seitwärtsbewegung steckt? Bestenfalls nach einer kleinen Korrektur?
Oder gar wenn sich das Wachstum des Kurses nur spürbar verlangsamt wie in einer Exponentialfunktion mit sinkender Steigung?
@ meckel dein excel sheet scheint mir eine der besten sachen die hier in dem Thread publik geworden ist. *thumbs up*
aber mit dem Extrembeispiel hab ich so meine Probleme. Heißt nicht ein hocher RSL Wert das die Aktie höcher steht als ihre letzten 130/129 Kurse im Durchschnitt? Wäre es dann nicht auch möglich( und ich glaube so ist es) das ein Titel im TSI Rang abrutscht wenn er über Wochen in einer Seitwärtsbewegung steckt? Bestenfalls nach einer kleinen Korrektur?
Oder gar wenn sich das Wachstum des Kurses nur spürbar verlangsamt wie in einer Exponentialfunktion mit sinkender Steigung?
Der Aktionär rechnet aber auch nicht korrekt. K+S ist in der letzten Liste auf Platz 108 "gestiegen" und von 0,00% per 03.10.2013 auf 0,03% per 10.10.2013 gestiegen.
Sieht so aus, als gäbe der Aktionär nur für Platz 110 0%. Und wenn es wegen Neuemissionen nur für 108 Aktien eine RSL gibt, wird für die schlechteste Aktie nicht 0% vergeben sondern ein Wert um und bei 2%.
Ich finde diese Rechenweise aber nicht korrekt.
Mal sehen, auf welchen Prozentwert K+S sich in der Liste per 17.10.2013 "verbessert"...
Sieht so aus, als gäbe der Aktionär nur für Platz 110 0%. Und wenn es wegen Neuemissionen nur für 108 Aktien eine RSL gibt, wird für die schlechteste Aktie nicht 0% vergeben sondern ein Wert um und bei 2%.
Ich finde diese Rechenweise aber nicht korrekt.
Mal sehen, auf welchen Prozentwert K+S sich in der Liste per 17.10.2013 "verbessert"...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.638.793 von stamfie am 16.10.13 16:23:45@stamfie:
Mein Held!!! Du hast soeben einen Rechenfehler in meinem Excel-Tool aufgedeckt. Ich habe eben nachgesehen, seit wann K+S eigentlich den von mir erwarteten Tages-TSI von 0% hat. Wie ich festgestellt habe - nie. Dann habe ich gesucht, welche Aktie eine noch schlechtere RSL hatte als K+S: keine. Mein Tool hat zwar für den besten Rang korrekterweise 100% berechnet. Aber nicht für den schlechtesten Wert 0% sondern knapp 1%. Und damit waren sämtliche linearen Zwischenwerte auch nicht ganz korrekt. Ich habe das jetzt bereinigt. Die korrekte Datei ist jetzt in der Dropbox eingestellt.
Aber um auf deine eigentliche Frage zu kommen:
K+S hat seit mehr als 30 Tagen einen täglichen TSI von 0%.
Diese Aktie müsste jetzt mindestens 27 Tage einen Tages-TSI von 100% haben, um im 6-Wochen-Mittel die 90% und damit das Kaufsignal zu erreichen. Und du hast natürlich Recht - die Party ist dann bereits in vollem Gang. Du siehst also fast 6 Wochen unbeteiligt zu, wie der Kurs durch die Decke rauscht. Und bei Nordex siehst du drei Wochen und einen Tag untätig zu, wie die Aktie ein Blutbad erlebt. Erst dann kann der 6-Wochen-Schnitt unter 50% rauschen (Verkaufssignal).
Das sind so Extrembeispiele, die du aushalten musst. Aber dafür hast du ja nicht nur EINE Aktie im Depot sondern bis zu 15 Aktien. Und K+S und Nordex waren jetzt Extrembeispiele.
Mein Held!!! Du hast soeben einen Rechenfehler in meinem Excel-Tool aufgedeckt. Ich habe eben nachgesehen, seit wann K+S eigentlich den von mir erwarteten Tages-TSI von 0% hat. Wie ich festgestellt habe - nie. Dann habe ich gesucht, welche Aktie eine noch schlechtere RSL hatte als K+S: keine. Mein Tool hat zwar für den besten Rang korrekterweise 100% berechnet. Aber nicht für den schlechtesten Wert 0% sondern knapp 1%. Und damit waren sämtliche linearen Zwischenwerte auch nicht ganz korrekt. Ich habe das jetzt bereinigt. Die korrekte Datei ist jetzt in der Dropbox eingestellt.
Aber um auf deine eigentliche Frage zu kommen:
K+S hat seit mehr als 30 Tagen einen täglichen TSI von 0%.
Diese Aktie müsste jetzt mindestens 27 Tage einen Tages-TSI von 100% haben, um im 6-Wochen-Mittel die 90% und damit das Kaufsignal zu erreichen. Und du hast natürlich Recht - die Party ist dann bereits in vollem Gang. Du siehst also fast 6 Wochen unbeteiligt zu, wie der Kurs durch die Decke rauscht. Und bei Nordex siehst du drei Wochen und einen Tag untätig zu, wie die Aktie ein Blutbad erlebt. Erst dann kann der 6-Wochen-Schnitt unter 50% rauschen (Verkaufssignal).
Das sind so Extrembeispiele, die du aushalten musst. Aber dafür hast du ja nicht nur EINE Aktie im Depot sondern bis zu 15 Aktien. Und K+S und Nordex waren jetzt Extrembeispiele.
Was mich ja mal interessieren würde:
Nehmen wir jetzt mal K+S. Die stehen momentan als Schlusslicht ganz unten. Wenn deren Wert jetzt über Wochen steigt, weil die neue Kaliminen gefunden haben oder warum auch immer, dann partizipiert man doch erst recht spät von der Kurserholung. Oder wird in der 100 Aktienliste jede Woche neu gewichtet, und wenn eine Aktie durch die Decke geht, dann bekommt man das recht schnell mit?
Andere Richtung, ich denke, dass z.B. Apple bis Mitte letzten Jahres ganz vorne mitgespielt hätte. Wie schnell hätte man den Abstieg mitbekommen? Ich Steig bei 500 ein und dann geht's nur noch abwärts und ich Steig bei 50% aus Hab aber schon 20% Verlust realisiert? Aktuell wäre das ja bei Nordex so überlegen.
Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Vg
Nehmen wir jetzt mal K+S. Die stehen momentan als Schlusslicht ganz unten. Wenn deren Wert jetzt über Wochen steigt, weil die neue Kaliminen gefunden haben oder warum auch immer, dann partizipiert man doch erst recht spät von der Kurserholung. Oder wird in der 100 Aktienliste jede Woche neu gewichtet, und wenn eine Aktie durch die Decke geht, dann bekommt man das recht schnell mit?
Andere Richtung, ich denke, dass z.B. Apple bis Mitte letzten Jahres ganz vorne mitgespielt hätte. Wie schnell hätte man den Abstieg mitbekommen? Ich Steig bei 500 ein und dann geht's nur noch abwärts und ich Steig bei 50% aus Hab aber schon 20% Verlust realisiert? Aktuell wäre das ja bei Nordex so überlegen.
Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Vg
Der Aktionär hat eine Druckauflage von 33000 inkl. Online only Abos. Es investieren wohl ca. 1/3 in der jeweiligen Woche. Wieviele TSI oder gar TSI Premium folgen kann ich nicht sagen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.637.801 von elmago am 16.10.13 14:27:32@Elmago:
Die Deutschen sind ja nicht gerade ein Volk von Aktionären. Ich glaube nicht, dass durch die Signale vom Aktionär nennenswert die Kurse beeinflusst werden.
Aber mach dir mal den Spaß, am Freitagmorgen, wenn vom Aktionär für das TSI-Depot Trades durchgeführt werden, die Umsätze bei z.B. Tradegate anzusehen. Erstaunlich oft sind da bestimmte krumme Stückzahlen zu sehen...
Also gibt schon einige Leute, die da mitspielen.
Die Deutschen sind ja nicht gerade ein Volk von Aktionären. Ich glaube nicht, dass durch die Signale vom Aktionär nennenswert die Kurse beeinflusst werden.
Aber mach dir mal den Spaß, am Freitagmorgen, wenn vom Aktionär für das TSI-Depot Trades durchgeführt werden, die Umsätze bei z.B. Tradegate anzusehen. Erstaunlich oft sind da bestimmte krumme Stückzahlen zu sehen...
Also gibt schon einige Leute, die da mitspielen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.637.621 von stamfie am 16.10.13 14:07:01@stamfie:
Die Indizes habe ich in meine Watchlist mit den DAX-Werten aufgenommen. Sorry, hätte ich vielleicht mal schreiben sollen. Den "db x-trackers Short DAX" (ISIN LU0292106241) für Ampel = rot übrigens auch. Verarbeite ich aber derzeit nicht in der Datei.
Ich kaufe nach Dividende. Der Aktionär übrigens nicht. Der kauft nach Split. Aber bei Jenoptik wird es vermutlich nur dazu führen, dass du einen oder zwei Tage später kaufst. Ich habe es hier am Beispiel von ProSiebenSat1 dargestellt. ICH will nicht einsehen, dass die RSL durch eine sehr große Dividende in den Keller rauscht. Aber vielleicht kann man anhand der Markttechnik nachweisen, dass Aktien nach hohen (Sonder-)Dividenden eher schwächer laufen. Dann wäre die Methode vom Aktionär besser.
Die Indizes habe ich in meine Watchlist mit den DAX-Werten aufgenommen. Sorry, hätte ich vielleicht mal schreiben sollen. Den "db x-trackers Short DAX" (ISIN LU0292106241) für Ampel = rot übrigens auch. Verarbeite ich aber derzeit nicht in der Datei.
Ich kaufe nach Dividende. Der Aktionär übrigens nicht. Der kauft nach Split. Aber bei Jenoptik wird es vermutlich nur dazu führen, dass du einen oder zwei Tage später kaufst. Ich habe es hier am Beispiel von ProSiebenSat1 dargestellt. ICH will nicht einsehen, dass die RSL durch eine sehr große Dividende in den Keller rauscht. Aber vielleicht kann man anhand der Markttechnik nachweisen, dass Aktien nach hohen (Sonder-)Dividenden eher schwächer laufen. Dann wäre die Methode vom Aktionär besser.
Durchsuchen
