TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 49)

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.327.157 von elmago am 15.02.17 15:39:22

Da waren leider die Parameter etwas durcheinander, hier die Korrektur:

https://www.dropbox.com/s/clhcvm70ogpevzi/ETF_Simulation%20s…

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.323.810 von eisbaer2930 am 15.02.17 10:22:48

Du kannst Dir gerne meine Version runterladen

https://www.dropbox.com/s/sp5dqf080kzfwkh/ETF_Simulation%20s…

[eisbaer2930]

Hallo Leute,

ich wollte heute mal wieder eine aktuelle Version der Datei downloaden, nur funktioniert der von mir gespeicherte link bei mir nicht mehr. Gibt es einen neuen link, oder ist die Datei bei Dropbox nicht mehr verfügbar?

Viele Grüße und einen schönen Tag

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.222.769 von Olywood am 02.02.17 13:44:27

Gibt es den optimalen Einstieg?

Immerhin liegst Du nicht in den Miesen.
Die meisten Trendfolgestrategien haben während der letzten 2 Jahre vergleichsweise bescheidene Resultate eingefahren, weil eben die Börsen keine klare Richtung hatten.
Unser lieber DAX war zwar sehr volatil, lag aber vor 2 Jahren nur etwa 10% tiefer als heute.

Apropos Einstieg: es wurde hier ja gelegentlich über günstige Einstiegspunkte diskutiert.
Langfristig ist es ziemlich egal, wann man einsteigt, aber über die 15 Monate gesehen, seit Du investiert bist, war Dein Einstieg nicht optimal.
Eiegntlich ist es ganz banal: Weil unsere Strategie langfristig schöne Gewinne einfährt, muss man "nur" einen mittelprächtigen Drawdown abwarten, um dann einzusteigen. Das habe ich versucht, zu visualisieren und dafür den Zeitraum 1987 - 2016 ausgewählt. Wegen des exponentiellen Anstiegs des gehebelten Investments habe ich die 30 Jahre in 6 Perioden à 5 Jahre unterteilt und nur jeweils den Monatsersten in den Chart einbezogen.
Als Daumenregel könnte man sagen: Wenn der Drawdown (dargestellt durch die hellroten Zapfen) größer als 25% ist, wird der Mut des Einstiegs bald mit schönen Gewinnen belohnt
Allerdings treten diese besonderen Einladungen nur selten auf. Ins Auge stechen:

- Frühjahr 1988
- Frühjahr 2001
- Jan./Feb. 2009 und
- Juli 2016

[Olywood]

Mal wieder ein kleines Update:

Ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch.
Seit 31.10.2014 bin ich jetzt schon dabei und mit 1,18% leicht im plus. Dieses Jahr stehe ich bei +2,974 % und mein aktueller Trade bei +20,60 %. Das letzte Jahr habe ich mit -0,261 % abgeschlossen. So weit so gut.




Ich hoffe für das laufende Jahr ein Wachstum der Investition da dank der USA und des sich verändernden Welthandels starke Bewegung in die Börse kommt.

Oli

[contango-hh]

Ich nutze für die Umsetzung der Strategie CFDs, das hat für mich den Vorteil, dass ich die Kapitalertragssteuer, die normalerweise von der Bank einbehalten wird, erst mit der Steuererklärung zahlen muss. Ich kann meine Steuerzahlung also stunden. Genauso verhält es sich bei einem Verlustvortrag umgekehrt. Mein Broker behält keine Steuer ein, ich bekomme nur eine Steuerbescheinigung im Frühjahr fürs Vorjahr. Deutsche CFD-Broker behalten jedoch die Steuer ein, soweit ich weiß. Außerdem könnte man theoretisch 24h am Tag den Dax handeln. Problem sind natürlich die Haltekosten bei längeren Investitionsdauern.
Ich weiß auch, dass sehr viele absolut nichts von CFDs halten und ich möchte auch ganz sicher nicht für CFDs oder irgendeinen Broker Werbung machen. Da dieser Aspekt mit der Steuerstundung und den Halndelszeiten aber m. E. noch nicht zur Sprache kam, wollte ich einmal darauf hinweisen.

[mister mr.]

Kurz mal den andere Frage:
Zur Zeit bin ich bei Flatex. Allerdings nervt mich da u.a., dass ich da mein Depot so bescheiden auswerten kann. Das sieht bei Consors viel schöner aus und ist auch viel funktionaler. Welche Broker/Banken nutzt ihr denn so für den ETF-Handel? Preislich wird's da ja nicht so signifikante Unterschiede geben, oder?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.040.213 von mister mr. am 09.01.17 12:57:36

Genauso sehe ich das

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.037.429 von McSmoove am 09.01.17 01:24:43

Zitat von McSmoove: Ein Gedanke der mich immer wieder treibt ist die ausgeprägte Volatilität der Strategie zu traden.
Gesetz dem Fall Ihre langfristige Rendite ist positiv muss sich jede negativ Abweichung erholen.

Das heißt in einem relativ begrenzen Zeitraum von 3-5 Jahren erwarte ich aktuell eine positive Rendite (ich weiß nicht mehr wer es war aber, irgend jemand hatte dazu auch mal nen schönen Post geliefert - Elmago warst du das nicht?) - wenn die Strategie gerade bei - 25% ist werd ich bei einer Erholung auf den Ausgangswert eine Tradingposition mit 33,3% Rendite halten.

Unter Anwendung des Highwatermark-Prinzips nutze ich diese Erkenntnis bislang für meine Nachkäufe. Es gab im Verlauf des letzten Jahres mehrere solcher "guten" Möglichkeiten (Chinakrise im Februar, Brexit im Juni) und sie zu nutzen zahlt sich zügig aus auch wenn der Zielwert +-Null noch nicht erreicht wurde. Ich hab bei -27% der Strategie im März gut 32% des Depotswerts Nachgekauft und dadurch das letzte Jahr einen deutlich geringeren Verlust erlitten. Zum Jahresabschluss hatten die Nachgekauften 32% der Anteile eine zusätzliche Rendite von 15% geliefert. Bei einem der Highwatermark entsprechendem Zielwert erwarte ich fast 37% Rendite innerhalb von spätestens 5 Jahren, dieses Zeitfenster kann aber auch erheblich kürzer Ausfallen - es lebe die Volatilität.

Hmm, das ist m.M. nach alles nicht so trivial.

1. Muss man das Kapital zum Nachkaufen haben
2. wenn es vorhanden ist und es bildet sich ein schöner Trend, gehen Rendite verloren, weils eben nicht investiert ist

Ich habe eine monatl. Sparrate. Die wird bei Wechsel oder, wenn eine bestimmte Summe erreicht ist investiert. Wenn die Position im Minus ist, kann ich Glück haben. Ich verbillige und der Kurs kommt danach zurück. Oder eben nicht.

Wenn ich Cash halte und der Kurs fällt weiter, ist der DD nicht so hoch. Und ich verbillige meine Position. Größtes Problem: Wer weiß schon, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist? Bei -10,-25,-50%.
Umgedreht hieße das ja, dass man auch mal Teilgewinne mitnimmt.
Irgendwann sind wir mal zu der Erkenntnis gelangt, dass es egal ist, wann man investiert. Entscheidend sind Geduld und (Durchhalte-)Vermögen.

[Nagelknipser]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.036.598 von dax_joe1976 am 08.01.17 20:35:14

@dax_joe @contango

Ihr sprecht gute Punkte an, insbesondere was die Verklomplizierung und die "gute Performance im Backtest" betrifft. Ich erinnere mich beim Durcharbeiten des Threads an manchen Stellen genau diese Gedanken zu manchen Vorschlägen hatte und nun muss ich selbst eingestehen, schuldig dieser Vergehen zu sein