Weltportfolio auf Basis des Shiller CAPE-Index? - 500 Beiträge pro Seite

[Soerenl]

Für die private Altersvorsorge (noch fast 35 Jahre) bis zur Rente habe ich bisher auf ein weltweites Portfolio, das über ETFs abgebildet wird, gesetzt. Dabei habe ich die jeweiligen Anteile der Regionen am Weltportfolio (Nordamerika, Westeuropa, Asien und Emergent Markets) nach dem Bruttoinlandsprodukt (GDP) prozentual gewichtet, ergänzt durch Rohstoff Futures und Immobilien. Dieser Ansatz beruht auf Gerd Kommer, der aus meiner Sicht die besten deutschen Bücher zu ETFs geschrieben hat. Zumindest finde ich seine Argumentation und den Aufbau des Weltportfolios sehr schlüssig!

Nun bin ich durch die Verleihung des Nobelpreises an Robert Shiller ein wenig nachdenklich geworden und würde mir gerne Möglichkeiten anschauen wie ich mein Index-Weltportfolio mit den jeweiligen CAPE-Indizies von Robert Shiller kombinieren kann, da es bei mir ja sehr langfristig angelegt sein soll. Ich würde gerne die prozentualen Gewichtungen der einzelnen Regionen anhand des CAPE-Index der jeweiligen Region anpassen. Je höher der CAPE-Wert, desto geringer sollte der Anteil am Weltportfolio sein, umso möglichst nicht „zu teuer“ einzukaufen.

Kennt Ihr vielleicht eine Internet-Seite/Buch, auf der ein Weltportfolio prozentual anhand des Shiller CAPE-Index jeweils aufgestellt/kombiniert wird? Idealerweise wird dort ein prozentualer Anteil der einzelnen Regionen (Europa, Nordamerika, Asien etc.) vorgeschlagen, so dass man das Rebalancing dementsprechend anpassen kann. Die Seiten können auch gerne auf Englisch sein.

Ich wäre Euch über „sachdienliche Hinweise“ zu einem Weltportfolio auf Basis des CAPE-Index sehr dankbar!

[volacola]

Cape ist meist leider nur fuer US aktien leicht oeffentlifh auffindbar. Im neuen Smart Investor 2/14 werden auch andere Maerkte berechnet. ich wuerde derzrit guenstige Maerkte nutzen um dort frisches geld anzusparen, die alten positionen aber nicht umgewichten (ist schliesslich im kern eine buy and hold strategy)

gruesse
vola