Seltsame Backtest-Ergebnisse - 500 Beiträge pro Seite

[nordlicht100]

Bei vielen Backtests in der letzten Zeit ist mir ein Phänomen untergekommen, das ich mir nicht so recht erklären kann.
Ich entwickle ein System, optimiere in EINEM Timeframe ein paar Variablen, wende es auf andere Timeframes an und es klappt. Bei diesen anderen Timeframes optimiere ich NICHT die Variablen.
Gewinne in den Standard-Timeframes 30, 60, 120, 180, 240, teils hoch, teils weniger hoch, aber Gewinn.

Dann schaue ich mal in einem nicht so üblichen Timeframe wie 45min nach und siehe da:
Ein massiver Einbruch im Backtest-Ergebnis, i.d.R. Riesen-Verluste.

Wohlgemerkt, die Indikatorenwerte und ATR-basierten Targets und Stopps werden nicht für jeden Timeframe einzeln optimiert, sie sind in jedem Timeframe gleich.

Kann mir mal jemand erklären, wie das angehen kann?

Vor allem verstehe ich nicht, wie im 30- und 60-Timeframe deutliche Gewinne abfallen und genau dazwischen, beim 45er, gehts extrem nach unten.

[Makumba]

vllt weil 30/60/120....symetrische und untereinander abhängige Zahlen sind, also von der 30er. Und 45 eher nicht. Erwischt die Indis und özis in der Mitte der Entwicklung oder so.

[YellowDragon]

Das ist der Markt! Wir kennen doch die verschiedenen Reversalzeiten wie 9:30, 12:00, 16:00, 20:00, 21:00 etc. Wohl weil die Mehrzahl der Marktteilnehmer/Algos nicht die krummen TF nehmen.

[achmuc]

Dann hat dein Modell einen Bug und es funzt einfach nicht....
Sorry...zurück an den Schreibtisch!

[achmuc]

Hau die Timeframe-Optimierung wieder raus.
Auch wenn es im entsprechendem Timeframe vermeintlich bessere Ergebnisse liefert...

Liegt vllcht am BIAS, das man das Zeug so hin friemelt, dass es vermeintlich im entspr. Timeframe optimale Ergebnisse liefert?!