Hedging der EMI bei KO-Scheinen von Aktien - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 01.08.14 15:59:00 von
neuester Beitrag 04.08.14 15:20:12 von
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Hier nur ein Beispiel
ich habe um 13:50 2000 Gagfah Calls gekauft DE000TD12G20
01.08.2014 13:50:25 0,66 2.000
20 Sekunden Später dann der EMI Hedge auf Xetra mit dem Kauf von 1800 Gagfah Aktien
13:51:10 12,94 1.800 305.341
ich habe um 13:50 2000 Gagfah Calls gekauft DE000TD12G20
01.08.2014 13:50:25 0,66 2.000
20 Sekunden Später dann der EMI Hedge auf Xetra mit dem Kauf von 1800 Gagfah Aktien
13:51:10 12,94 1.800 305.341
Ja, das ist lange bekannt, daß sich Emittenten über die Eurex absichern.
Und jetzt?
Und jetzt?
hayman12,
woher weißt du, daß T+B 20 Sekunden später die 1800 Gagfah auf Xetra gekauft hat? Erscheint mir auch nicht sehr sinnvoll. T+B nimmt von dir 2000 mal ca 60 Cent = € 1.200,- ein und bindet Kapital von 1800 mal ca € 13,- = € 23.400,- ? Bei Kauf kurz vorm k.o. des Derivats müßte T+B ja gewaltige Stückzahlen der Aktie kaufen.
woher weißt du, daß T+B 20 Sekunden später die 1800 Gagfah auf Xetra gekauft hat? Erscheint mir auch nicht sehr sinnvoll. T+B nimmt von dir 2000 mal ca 60 Cent = € 1.200,- ein und bindet Kapital von 1800 mal ca € 13,- = € 23.400,- ? Bei Kauf kurz vorm k.o. des Derivats müßte T+B ja gewaltige Stückzahlen der Aktie kaufen.
das stimmt schon so, der unterschied dazwischen nennt man hebeleffekt.. deswegen kauft der kunde ja das produkt.
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