wikifolio.com - Feedback/Kritik/Anregungen (Seite 315)

[ra72]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.217.641 von mc-more-money am 18.04.16 21:17:56

Zitat von mc-more-money: Berechnung der Punkte in der wikifolio Rangliste

Ich würde daher empfehlen die Berechnung der Punkte nochmal zu überdenken. Welche Meinungen gibt es sonst noch zur Berechnung der Punkte?

Das wurde hier schon mehrfach kritisiert, lies gerne mal ab Seite 21 ff.
Selbstverständlich sagen weder eine hohe Handelsaktivität noch ein hohes AUM etwas über die Qualität eines Wikis aus.
Punkt 1 kann man gut an einem gewissen Herrn Schlippe erkennen.
Und Punkt 2 an gewissen "Medien-Wikis".

Sieht wohl eigentlich auch jeder so, außer den Herrschaften von Wikifolio selbst.
Diese haben in #221 wenigstens schon die "Weiterentwicklung" der Rangliste zugesagt.
Das war im November 2015.
Kann also schätzungsweise noch bis 2020 dauern, bis sich da wirklich was tut.

[pLotScH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.223.149 von hugohebel am 19.04.16 13:07:26

Zitat von hugohebel: Hallo? Historische Drawdowns ignorieren weil es dem Trader nicht mehr in den Kram passt Klaro....

Klar kann man das Ranking auch soweit verfälschen das jeder mittelmäßige Trader wenn er zufällig im steigenden Markt mal investiert ist plötzlich ganz oben steht. Aber das entscheidende ist nie die Rendite allein! Es ist immer das Risiko mit der diese erkauft worden ist. Und wenn jemand schonmal 30% verjubelt hat, kommt das vlt. 2-3 Jahre dann nicht mehr vor, aber im nächsten crash ist der dann wieder vorne mit dabei, weil er kein funktionierendes Moneymanagement hat.

Warum soll man die Statistiken für all die Schönwettertrader da künstlich verfälschen?

Wikifolio ist ja als Unternehmen langfristig aufgestellt (hoffe ich zumindest). Davon ausgehend, dass ein wikifolio auch mal 30 Jahre alt werden kann, kann es ja durchaus sein, dass durch Lerneffekte der Trader 10-20-30 % Verlust nicht mehr oder nur in bestimmten Marktphasen vorkommen. Deshalb auch der Vorschlag, das mit kürzeren Zeiträumen zu kombinieren. So würde berücksichtigt, dass es evtl. mal einen hohen max. Verlust gab, aber auch, dass das in den letzten x Jahren z.B. nicht vorkam. Wenn doch - doppelte Abwertung, wenn nicht - Aufwertung.

[hugohebel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.222.819 von pLotScH am 19.04.16 12:33:13

Hallo? Historische Drawdowns ignorieren weil es dem Trader nicht mehr in den Kram passt Klaro....

Klar kann man das Ranking auch soweit verfälschen das jeder mittelmäßige Trader wenn er zufällig im steigenden Markt mal investiert ist plötzlich ganz oben steht. Aber das entscheidende ist nie die Rendite allein! Es ist immer das Risiko mit der diese erkauft worden ist. Und wenn jemand schonmal 30% verjubelt hat, kommt das vlt. 2-3 Jahre dann nicht mehr vor, aber im nächsten crash ist der dann wieder vorne mit dabei, weil er kein funktionierendes Moneymanagement hat.

Warum soll man die Statistiken für all die Schönwettertrader da künstlich verfälschen?

Zitat von pLotScH: Social Trading = Herdentrieb, so einfach ist das. Denn was alle gut finden, muss gut sein. Dem Laienanleger werden Begriffe wie "Sharpe Ratio" wahrscheinlich nicht mal bekannt sein, da lässt sich also viel schlechter mit werben als wenn in einem wikifolio 5.000.000 € investiert sind.

Max. Verlust (bisher): Finde ich auch überarbeitungsfähig (bisher = zu großer Zeitraum).
Wenn nun ein wikifolio am Anfang mal 30 % verliert, die nächsten X Jahre aber nur noch geringe (zwischen-) Verluste aufweist und vielmehr kontinuierlich pro Jahr + X% macht, kann man dem Trader doch die ersten -30% nicht mehr vorwerfen (die haben ja keinen Nachteil für Anleger, die "jetzt" einsteigen wollen). Es sollte in die Rangliste meiner Meinung nach so etwas wie ein "maximaler Verlust (letzter Monat/letztes Jahr/letzte x Jahre) einfließen, damit die Punkte eher Status Quo entsprechen (wie bei dem Kapital, da wird ja auch nicht das höchste genommen, das jemals angelegt war) - evtl. auch in Kombination.

Zum einen motiviert es, das so etwas nicht mehr vorkommt (wenn das mal so war) und die Rangliste wird etwas flexibler. Schließlich bekommen auch sehr gute wikifolios, die ein mal -30% hatten, IMMER den Faktor 0,5 eingerechnet, obwohl der vielleicht schon lange nicht mehr aktuell ist.

[DrWatch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.217.641 von mc-more-money am 18.04.16 21:17:56

Zur berechtigten Kritik an der Punkteberechnung kann ich nur auf meine Beiträge Nummer 398, 400 und 404 verweisen. Es ist natürlich für Wikifolio schön, dass durch die derzeitige Punkteberechnung solche Wikis automatisch oben stehen, in die viel investiert wurde. Das ist vermutlich so gewollt, weil das Funktionieren des Geschäftsmodells dargestellt werden soll. Anderenfalls würden sich potentielle Anleger wundern, dass das Folgekapital so niedrig ist und sie hätten Zweifel, ob sie selbst auch investieren sollen.
Zum angesprochenen Sharpe-Ratio:
Diese Kennzahl wird vermutlich derzeit falsch berechnet bzw. verzerrt dargestellt. Ich lasse mich diesbezüglich aber gerne eines Besseren belehren.
Alles in allem bin ich mit der derzeitigen Art der Punkteberechnung total unzufrieden.

[pLotScH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.217.641 von mc-more-money am 18.04.16 21:17:56

Social Trading = Herdentrieb, so einfach ist das. Denn was alle gut finden, muss gut sein. Dem Laienanleger werden Begriffe wie "Sharpe Ratio" wahrscheinlich nicht mal bekannt sein, da lässt sich also viel schlechter mit werben als wenn in einem wikifolio 5.000.000 € investiert sind.

Max. Verlust (bisher): Finde ich auch überarbeitungsfähig (bisher = zu großer Zeitraum).
Wenn nun ein wikifolio am Anfang mal 30 % verliert, die nächsten X Jahre aber nur noch geringe (zwischen-) Verluste aufweist und vielmehr kontinuierlich pro Jahr + X% macht, kann man dem Trader doch die ersten -30% nicht mehr vorwerfen (die haben ja keinen Nachteil für Anleger, die "jetzt" einsteigen wollen). Es sollte in die Rangliste meiner Meinung nach so etwas wie ein "maximaler Verlust (letzter Monat/letztes Jahr/letzte x Jahre) einfließen, damit die Punkte eher Status Quo entsprechen (wie bei dem Kapital, da wird ja auch nicht das höchste genommen, das jemals angelegt war) - evtl. auch in Kombination.

Zum einen motiviert es, das so etwas nicht mehr vorkommt (wenn das mal so war) und die Rangliste wird etwas flexibler. Schließlich bekommen auch sehr gute wikifolios, die ein mal -30% hatten, IMMER den Faktor 0,5 eingerechnet, obwohl der vielleicht schon lange nicht mehr aktuell ist.

[JoffreyBaratheon]

Die Berechnung der Punktzahl ist sicher nicht optimal, aber da jetzt den Faktor "investiertes Kapital" rauszugreifen, halte ich für falsch. Ebenso könnte man den Faktor "Ein-Monatsperformance" kritisieren, der viel zu stark in die Berechnung der Punktzahl einfliesst und somit "Zockern" Vorteile im Ranking einräumt.

[mc-more-money]

Berechnung der Punkte in der wikifolio Rangliste

Ich möchte an dieser Stelle gerne mal auf die Berechnung der Punkte in der wikifolio Rangliste eingehen. Als Anleger würde man vermuten, dass wikifolios die für den Anleger das beste Rendite-Risiko-Verhältnis bieten, die meisten Punkte in der wikifolio Rangliste erhalten.

Die Rendite wird in Form der "durchschnittlichen monatlichen Rendite" und der „Performance 1 Monat“ berücksichtigt. Das Risiko geht dagegen nur in Form des „maximalen Verlustes (bisher)“ in die Berechnung ein.

Die Sharpe-Ratio, also die Rendite einer Anlage in Abhängigkeit vom Risiko, wird zwar angegeben, geht aber nicht in die Berechnung der Punkte ein.

Vielmehr wird das investierte Kapital mit 2,5 mit am höchsten gewichtet: von 0,25 bis 2,5. Bei mind. 10.000 EUR wird ein Faktor von eins vergeben und bei mind. 100.000 EUR wird der Faktor 2,5 vergeben. Auch die Anzahl der Vormerkungen geht mit einem Faktor von max. 1,5 in die Berechnung ein. Was heißt das nun konkret für ein wikifolio?

Nehmen wir ein wikifolio, in dem zur Zeit weniger als 10.000 EUR investiert sind, so dass ich davon ausgehe, dass der Faktor aus dem investierten Kapital unter 1 liegen muss. Ich gehe hier von 0,5 aus.

Aktuell hat das wikifolio 500 Punkte. Wenn ich alle anderen Faktoren gleich lasse und nur annehme, dass mind. 100.000 EUR investiertes Kapital vorhanden sind, dann ändert sich die Punktzahl wie folgt:

Aktuell 500 Punkte bei angenommenem Faktor 0,5 aus investiertem Kapital:

500 : 0,5 x 2,5 = 2.500

Die Punktzahl verfünffacht sich also nur durch mehr investiertes Kapital. Wenn ich von einem aktuellen Faktor von 0,25 ausgehe, dann verzehnfacht sich die Punktzahl sogar:

500 : 0,25 x 2,5 = 5.000

Für den Anleger besteht meiner Meinung nach kein Vorteil darin, wenn er in wikifolios anlegt, in die bereits mehr Kapital investiert wurde. Es ist deshalb nicht unbedingt nachvollziehbar, warum wikifolios mit mehr investiertem Kapital mehr Punkte erhalten sollten. Durch die hohe Gewichtung des Kriteriums „investiertes Kapital“ gibt es große Unterschiede in der Punktzahl nur aufgrund dieses Kriteriums.

Ich wurde bereits von potenziellen Anlegern gefragt, warum mein wikifolio deutlich weniger Punkte hat als andere wikifolios, obwohl meine Performance deutlich besser war als die der anderen wikifolios. Der Unterschied bestand vor allem in dem bereits investierten Kapital und der Anzahl der Vormerkungen. Dem Anleger wird durch die hohe Punktzahl suggeriert, dass es lukativer sei, in ein wikifolio mit hoher Punktzahl zu investieren. Dadurch werden meiner Meinung nach, etablierte wikifolios gegenüber jüngeren wikifolios bevorzugt.

Ich würde daher empfehlen die Berechnung der Punkte nochmal zu überdenken. Welche Meinungen gibt es sonst noch zur Berechnung der Punkte?

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.191.427 von trenuk01 am 14.04.16 18:31:58

Zitat von trenuk01: Eine heutige Limitorder auf Allianz von Zahlenfreund von 17.29 Uhr
blieb mehrere Minuten unausgeführt. Hätte sich Zahlenfreund nicht
kurz nach 18 Uhr neugierig noch einmal eingeloggt und die Order
per Hand (Quote) ausgeführt, wie wäre es wohl ausgegangen?

Die Nichtausführung lag an einer fehlerhaften Limit - Eingabe.
Entschuldigung für die irrtümliche Kritik!

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.100.888 von trenuk01 am 01.04.16 16:01:55

Zitat von trenuk01: ...
Die am Ausfalltag 29.3. von mir gestellten Fragen sind auch auf Facebook nicht beantwortet.
Dort lese ich lediglich von einem "Fehleranfang" am Nachmittag und einem "Fehlerende"
am Abend. Technisch begründet.

Was heißt hier in diesem Fall "technischer Fehler"? Warum gibt es keine Redundanz,
keine Sicherheitsvorkehrungen gegen solche gravierenden, lang anhaltenden Ausfälle?
Es geht hier um Geld! Was wäre wohl an einem Börsenkorrekturtag geschehen?

Hier nochmal meine Fragen vom 29.3. in gekürzter Fassung zur Erinnerung:

(I) Warum gibt es nach so langer Zeit von w. noch immer solche Totalausfälle?
(II) Warum gibt es noch immer keinen automatischen Wiederanlauf oder
wenigstens eine Notfallprocedure, um das System schnell wieder in Gang
zu setzen?
(III) Warum informiert man nicht auch mal auf der Internetseite über Probleme?

...

So hatte ich es am 1.4. gefragt.
Fragen, deren Antworten ganz und garnicht uninteressant sind!

Eine heutige Limitorder auf Allianz von Zahlenfreund von 17.29 Uhr
blieb mehrere Minuten unausgeführt. Hätte sich Zahlenfreund nicht
kurz nach 18 Uhr neugierig noch einmal eingeloggt und die Order
per Hand (Quote) ausgeführt, wie wäre es wohl ausgegangen?

[wikifolio [IR/PR]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.156.987 von lightwalker am 10.04.16 16:47:28

Zitat von lightwalker: Hallo @wikifolio

als eine kleine Ergänzung für die Wikifolio-Traderplattform:

Eine Notizfunktion zu den Assets die dem Trader ermöglicht eigene Kommentare, Erinnerungen oder Notizen zu einem bestimmten Wertpapier zu erstellen - welche nicht öffentlich sind. Damit wird es bequemerweise möglich, bestimmte Kursziele die manuell getrackt werden sollen zu hinterlegen. O.a. man notiert sich ein bestimmtes Ereignis zu welchem man eine bestimmte Aktion ausführen möchte.

Besten Dank,
lightwalker

Hallo lightwalker,

vielen Dank für diesen Input. Wir werden den Vorschlag evaluieren und gegebenenfalls umsetzen.

Liebe Grüße
Das wikifolio.com Team