Umsetzung einer Roulette-Strategie als wikifolio - 500 Beiträge pro Seite

[thco]

Hallo zusammen,

mir geht diese todsichere Roulette-Strategie durch den Kopf und ich überlege, wie man diese an der Börse umsetzen kann. Hierzu benötige ich eure Hilfe.

Die Regel beim Roulette ist wie folgt:
Setzt man 1 Chip auf rot und rot kommt, dann erhält man 1 Chip als Gewinn (100% Gewinn). Kommt schwarz, ist der Chip weg (100% Verlust).

Dazu gibt es die folgende Strategie:
Man setzt 1 Chip auf rot.
Kommt schwarz, ist der Einsatz verloren. Man verdoppelt in der nächsten Runde den Einsatz auf rot.
Kommt rot, nimmt man den Einsatz + Gewinn und die Strategie ist beendet. Das Gesamtergebnis ist ein absoluter Gewinn von 1 Chip.

Einsatz auf rot          	gezogene Farbe      Verlust    Gesamtbilanz

1				schwarz			-1		-1

2				schwarz			-2		-3

4				schwarz			-4		-7

8				schwarz			-8		-15

16				rot			+16		+1 

Sobald also rot gezogen wird, endet die Strategie und zwar immer mit einem Gesamtgewinn von 1 Chip.


Diese Strategie könnte man wie folgt auf die Börse übertragen:
Als Wertpapier wird ein Turbo-OS Call auf den DAX mit Knock-out verwendet. Die Knock-out-Schwelle soll 100 Punkte unter dem DAX liegen. Damit kostet der Turbo genau 1 EUR Einsatz (analog 1 Chip auf rot). Geht der DAX 100 Punkte runter, wird der Turbo ausgeknockt, d.h. Totalverlust (analog schwarz beim Roulette). Dann wird der Einsatz verdoppelt und in einen neuen Turbo investiert, dessen Schwelle wieder 100 Punkte unter dem DAX liegt. Geht der DAX 100 Punkte nach oben (analog rot beim Roulette), wird der Turbo zum Kurs von 2 EUR verkauft (100% Gewinn). Die Gesamtbilanz ist immer ein Gewinn von 1 EUR.

Also ein 100-Punkte-Move nach unten entspricht immer der Farbe schwarz. Ein 100-Punkte-Move nach oben entspricht immer der Farbe rot.

Die Roulette-Strategie hat einen gravierenden Nachteil. Es kann durchaus sein, dass die Farbe Schwarz 10 oder 15 mal hintereinander kommt. Damit steht der Kapitalbedarf in keinem vernünftigen Verhältnis zum Gesamtgewinn mehr.

Dieser Nachteil besteht meiner Meinung nach nicht beim DAX. Wenn beim Roulette 5 mal hintereinander schwarz kam, ist die Wahrscheinlichkeit für rot immer noch 50% und nicht mehr. Wenn der DAX 500 Punkte ohne Rebound runter geht, halte ich die Wahrscheinlichkeit für einen 100-Punkte-Move nach oben für deutlich größer als 50%. Damit ist der Kapitalbedarf deutlich geringer als bei der Roulette-Strategie.

Diese Betrachtung geht davon aus, dass der Trader vollkommen dumm, blind und ohne Timing agiert, d.h. den Markt nicht beobachtet (technisch/fundamental, Nachrichten, Indikatoren).

Ein guter Trader könnte durch gutes Timing diese Strategie noch weiter verbessern: Der Kauf wird immer dann ausgeführt, wenn der Trader aufgrund seiner Erkenntnisse der Meinung ist, dass ein 100-Punkte-Move nach oben wahrscheinlicher ist als ein 100-Punkte-Move nach unten.

Und hier brauche ich Eure Hilfe: Ich selbst bin nicht so dicht am DAX dran, um seine Richtung vorherzusagen. Aber hier im Forum gibt es doch bestimmt viele, die den DAX (und alles drum herum) intensiver monitoren und ein entsprechendes Timing haben? Wer hat Lust, diese Strategie in einem wikifolio umzusetzen? Ich würde das gerne beobachten.

Vielen Dank und viele Grüße
thco

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.881 von thco am 06.09.15 00:11:48

Und was ist, wenn die 0 gezogen wird?

[Kaffeesatzleser64]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.881 von thco am 06.09.15 00:11:48

Eine Frage. Kennst du folgende Begriffe:

- Statistik ?
- Stochastik ?
- Wahrscheinlichkeitstheorie ?
- Erwartungswert ?

Irgendwann ist dein Konto platt und du kannst nicht mehr verdoppeln. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.

https://de.wikipedia.org/wiki/Martingal

[JuliaPapa]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.881 von thco am 06.09.15 00:11:48

Als erstes würde ich mich fragen: Wenn die Idee so toll ist - warum ist da vor mir noch niemals jemand drauf gekommen? Ich kenne Dich nicht, und vielleicht tue ich Dir Unrecht, aber ich vermute mal, dass es an der Börse viele Menschen gibt, die deutlich besser sind als Du (und übrigens auch als ich).

In der Theorie mag sich ja vieles von dem, was Du schreibst, toll anhören. In der Praxis fallen z.B. bei allen Geschäften Gebühren an. Wenn Du erfolgreich bist, auch noch Steuern. Also geht Deine einfache 1 zu 1-Übertragung vom Roulette auf die Börse in dieser Form nicht auf.

Du schreibst: "Diese Betrachtung geht davon aus, dass der Trader vollkommen dumm, blind und ohne Timing agiert, d.h. den Markt nicht beobachtet (technisch/fundamental, Nachrichten, Indikatoren)." Das ist unrealistisch, denn wir haben es hier immer noch mit Menschen zu tun. Und die sind nun mal menschlich mit Emotionen und allem.

Und zu guter Letzt sei gesagt, daß man den Markt nicht timen kann. Das kann niemand. Klar mag man mal mit Glück richtig liegen, aber dauerhaft kann niemand Marktbewegungen vorhersagen. Denn wenn es so wäre, müßte doch damit irgendjemand auf der ganzen, weiten Welt langfristig viel Geld verdient haben. Kennst Du so jemanden? Ich nicht.

[tradepunk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.881 von thco am 06.09.15 00:11:48

todsichere Roulette-Strategie GIBT ES NICHT!

Ich ergänze Kaffeesatzlesers Liste mal:

- Gesetz der Unendlichkeit der Permanenz
- Gesetz des Ausgleichs, bzw. vice versa:
- Gesetz des Ecarts

Wenn Dich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen willst, fang mal mit "Roulette - Das Spiel, die Regeln, die Chancen" v. Volker Wiebe an! Kleiner Auszug daraus:
https://books.google.de/books?id=1skuBQAAQBAJ&pg=PA68&lpg=PA…

Wen Dich dann Wahrscheinlichkeitstheorien ausführlicher interessieren, mache mit "Das Ziegenproblem" weiter! Und wenn Dir das zu "trocken" ist, empfehle ich das zwar oberflächlichere aber dafür unterhaltsamere "Freakonomics" von Levitt/Dubner!

Und wenn Du dann immer noch glaubst, Naturgesetze schlagen zu können, das ganze gar auf Börse übertragen zu können, lies noch "Die Getreidebörse" von Frank Norris aus dem Jahr 1902 (bekommst fürn paar Cent bei div. Online-Antiquariaten aus alten DDR-Verlagsbeständen!)! Das dachten vor Dir nämlich auch schon andere Leute zu viiiel früheren Zeiten!

VG, tp

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.565.881 von thco am 06.09.15 00:11:48

Die Bank gewinnt immer, dass gilt in jedem Kasino.

Also wieso willst du auf diese Art und Weise das wikifolio schrotten? Sicher probieren kann man es aber gleich mit K.O. Schwelle 100 Punkte und dann noch mit doppelten Einsatz (das klingt nicht nach Risikomanagement).

Ggf. solltest du einen ETF auf den Dax nehmen (gibt es ja auch gehebelt mit Faktor 2 und 3) und das K.O. Risiko besteht nicht mehr und du kannst täglich deine "rot"-Strategie verfolgen.

[Borealis]

@ thco
Du solltest deine "todsicher Strategie" mal in einem Online-Casino im Testmodus ohne realen Einsatz ausprobieren.
Du wirst dich wundern, wie oft du dabei mit langen gegen deinen Einsatz gerichteten Serien, die haufiger auftreten, als es nach der Wahrscheinlichkeit zu erwarten wäre (ein Schelm, der dabei böses denkt), und deine Fähigkeit zum nochmaligen Verdoppeln erschöfpen, aufs Kreuz gelegt wirst.

[thco]

Hallo zusammen,

vielen Dank für das bisherigen Feedback.

Hier ein paar Antworten und Erklärungen:

Gewisse mathematische Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitstheorie kenne ich. Habe studiert inkl. Mathematik. Das Ziegenproblem kenne ich auch und wechselt am Ende immer das Tor. Danke für die Literaturhinweise.

Ich möchte die Roulette-Strategie nicht in der Praxis ausführen, denn da funktioniert sie nicht. Es gibt weitere Regeln wie z.B. Tischlimite oder auch Trinkgeld für die Croupiers, die die Anwendung dieser Strategie verhindern.

Aber wie beschrieben funktioniert die Strategie in der Theorie, mit dem Haken, dass man im worst case unendlich viel Kapital einsetzen muss. Damit steht der Gewinn in keinem vernünftigen Verhältnis zum Kapitalbedarf.

Genau dieses Problem habe ich beim DAX nicht. Während ich beim Roulette 10 mal hintereinander schwarz haben kann, wird der DAX nicht 10 mal hintereinander um 100 Punkte - d.h. um 1000 Punkte am Stück - ohne technische Erholung (Rebound) fallen. Deshalb brauche ich beim DAX deutlich weniger Kapital als beim Roulette.

Gibt es einen Day-Trader, der das mal testen möchte. Gerne auch Mail direkt an mich.

Viele Grüße
thco

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.567.810 von thco am 06.09.15 16:09:33

Zitat von thco: Gibt es einen Day-Trader, der das mal testen möchte.

Ist das dein ernst, das du jemanden dazu aufforderst das zu testen?

Es gibt Backtest oder nimmt den Chart von Dax und zähle nach.

Achso, wann hast du denn vor die Position aufzulösen wenn der Dax in deine Richtung läuft? (um 9:10 oder irgendwo, wo es dir passt? - man muss ja klare Regeln festhalten)

PS: nimm ein ETF oder eine höhere K.O. Schwelle bzgl. Risiko-Minimierung - kannst ja gerne diese Diskussion als Informationsgrundlage weiternutzten. Ich bin gespannt

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.567.810 von thco am 06.09.15 16:09:33

Und da sind sie wieder die Sprüche:
Das haben schon ganz andere versucht!
Sowas hilft nun wirklich keinem weiter!

Wenn Du sowas vorhast, kommst Du nicht umhin,
die Rot / Schwarz - Theorie mit einem bestimmten
Wert, wie z.B. die von Dir genannten 100 zu
verknüpfen.

Falls Du programmieren kannst, solltest Du es
natürlich besser backtesten.
Dabei können sich möglicherweise auch 20, 25, 50
oder ganz andere Werte als geeignet erweisen.

Viel Glück!

[thco]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.568.347 von Chris_M am 06.09.15 18:31:00

Zitat von Chris_M:

Zitat von thco: Gibt es einen Day-Trader, der das mal testen möchte.

Ist das dein ernst, das du jemanden dazu aufforderst das zu testen?

Achso, wann hast du denn vor die Position aufzulösen wenn der Dax in deine Richtung läuft? (um 9:10 oder irgendwo, wo es dir passt? - man muss ja klare Regeln festhalten)

Hier die Regel:
Wenn du der Meinung ist, dass der DAX eher 100 Punkte steigt statt 100 Punkte zu fallen, dann
kaufe 1 Turbo OS auf den DAX, dessen Kurs bei 1 EUR liegt. Der Abstand zur Knockout-Schwelle sollte dann knapp 100 Punkte sein (nicht genau 100 wg. Spread und Aufgeld). Hast du Recht und der DAX steigt um 100 Punkte, dann verkaufe den Turbo zum Kurs von 2 EUR (1 EUR Gewinn). Hast du nicht Recht, wird der Turbo ausgeknockt (1 EUR Verlust).
Fange wieder vorne an, aber mit der doppelten Anzahl Turbos, d.h. wenn du der Meinung bist ... kaufe 2 Turbos auf den DAX mit Kurs 1 EUR ... Hast Du Recht ... verkaufe die 2 Turbos zu 2 EUR. Kapitaleinsatz insgesamt 3 EUR, Verkaufserlös 4 EUR, Gesamtgewinn 1 EUR.
Hast du nicht Recht, fange wieder von vorne an, aber mit der doppelten Anzahl Turbos ... Wenn Du der Meinung bist ... kaufe 4 Turbos zum Preis von 1 EUR ...

Alles klar?
thco

[thco]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.568.533 von trenuk01 am 06.09.15 19:24:43

Zitat von trenuk01: Falls Du programmieren kannst, solltest Du es
natürlich besser backtesten.
Dabei können sich möglicherweise auch 20, 25, 50
oder ganz andere Werte als geeignet erweisen.

Hast Du oder jemand anders DAX-Daten für einen Backtest? Alle Kurse oder Minuten-Intervalle?
Und historische Kurse von L+S Turbos?
Gibt es Tools für den Test solcher Strategien?

thco

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.569.049 von thco am 06.09.15 21:54:39

Ich habe dich und dein System schon beim ersten mal verstanden, aber danke für die Widerholung.

Abgesehen davon werden Verluste durch ein K.O. nicht in den Verlustrechnungstopf gebucht, wodurch beim real trading ein Steuerlicher nachteil entsteht.

So nun zu deinem System, denn nur die Regel "rot" / "schwarz" ist ja gut und schön nur "wann" du den Einstieg/Ausstieg machst hast noch nicht geschrieben. Willst du täglich um 9:00 einen Trade eröffnen (ggf. mit Take Profit) oder eröffnest du den Trade beliebig nach Lust und Laune? Dein System sollte schon homogen sein und nicht willkürlich.

Wie gesagt, freue ich mich, wenn du die täglichen Trades aufführst.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.569.097 von thco am 06.09.15 22:02:35

Zitat von thco:

Zitat von trenuk01: Falls Du programmieren kannst, solltest Du es
natürlich besser backtesten.
Dabei können sich möglicherweise auch 20, 25, 50
oder ganz andere Werte als geeignet erweisen.

Hast Du oder jemand anders DAX-Daten für einen Backtest? Alle Kurse oder Minuten-Intervalle?
Und historische Kurse von L+S Turbos?
Gibt es Tools für den Test solcher Strategien?

thco

Die historischen Daten kannst du auf den Link ganz genau entnehmen (und als csv downloaden)

https://www.comdirect.de/inf/indizes/detail/chart.html?SEARC…

Backtesttools gibt es viele - mal google nutzen - oder mit VBA in Excel programmieren

[QuandtInvest]

Die Strategie sollte funktionieren. Schau dir einfach mal an, wie weit der Dax maxmial gefallen ist ohne eine Erholung von 100 Pips zu machen und berechne auf dieser Grundlage den Puffer, den du dafür brauchst um profitabel zu sein. Die Strategie funktioniert, ob sie allerdings effizient, im Sinne von einer hohen Rendite ist, glaube ich weniger. Mit hinreichend Erfahrung und situativen Anpassungen der Positionsgröße an die Volatilität des Index und den charttechnischen Chancen, kann die Renditentwicklung signifikant gesteigert werden. Ich für meinen Teil finde dynamische Strategien etwas besser, die situationsbezogen sind und sich nicht auf starre 100 Punkte beziehen (so wie deine Strategie designed ist). Man schränkt sich durch solche klaren Vorgaben natürlich etwas ein, das geht auf Kosten der Performance. Ich bin aber überzeugt, dass die Strategie grundsätzlich profitabel ist, wenn man eben die Positionsgröße bzw. den Puffer auf den bisher größten Drawdown des Index bezieht und vielleicht noch etwas Luft lässt. Die Renditeerwartung, auf das Gesamtkapital bezogen, das für die Strategie notwendig ist, ist halt nicht allzu hoch, schätze ich.

[thco]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.569.103 von Chris_M am 06.09.15 22:03:43

Zitat von Chris_M: Abgesehen davon werden Verluste durch ein K.O. nicht in den Verlustrechnungstopf gebucht, wodurch beim real trading ein Steuerlicher nachteil entsteht.

So nun zu deinem System, denn nur die Regel "rot" / "schwarz" ist ja gut und schön nur "wann" du den Einstieg/Ausstieg machst hast noch nicht geschrieben. Willst du täglich um 9:00 einen Trade eröffnen (ggf. mit Take Profit) oder eröffnest du den Trade beliebig nach Lust und Laune? Dein System sollte schon homogen sein und nicht willkürlich.

Der steuerliche Aspekt ist interessant. Wie wird das bei einem wikifolio gehandelt?


Ich bin vom Markt viel zu weit entfernt, dass ich eine Meinung dazu hätte, ob der DAX jetzt 100 Punkte rauf oder runter geht. Meine Käufe würden vom Zeitpunkt also eher zufällig/willkürlich erfolgen.

Ich suche aber einen Trader, der den Markt analysiert und eine Meinung dazu hat, in welche Richtung sich der DAX bewegt. Dieser Trader sollte dann erheblich besser abschneiden als z.B. ich.

Bis Du der passende Trader dafür?

thco

[thco]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.569.115 von Chris_M am 06.09.15 22:08:12

Zitat von Chris_M:

Zitat von thco: ...

Hast Du oder jemand anders DAX-Daten für einen Backtest? Alle Kurse oder Minuten-Intervalle?
Und historische Kurse von L+S Turbos?
Gibt es Tools für den Test solcher Strategien?

thco

Die historischen Daten kannst du auf den Link ganz genau entnehmen (und als csv downloaden)

https://www.comdirect.de/inf/indizes/detail/chart.html?SEARC…

Backtesttools gibt es viele - mal google nutzen - oder mit VBA in Excel programmieren

Hier gibt es aber leider nur 10 Tage ... Das ist ein bisschen wenig ...

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.569.232 von thco am 06.09.15 22:35:24

ich bin kein Daytrader, aber schau mal auf der rechten Seite von http://www.wallstreet-online.de/community "Tages Traiding Chancen" oder "Charttechnik ..." ggf. kannst du dort einen Tagesausblick bekommen. Auch auf http://go.guidants.com/ gibt es einen Tagesausblick und Mittagsausblick (in Bezug auf den Dax)

Historische Daten aber nur "Eröffnungskurs", "Tageshoch", "Tagestief" und "Schlusskurs" findest du auch auf http://www.ariva.de/dax-index/historische_kurse

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.569.232 von thco am 06.09.15 22:35:24

Es sind inzwischen etwas mehr als 10 Tage.
Falls Du Dich entschließt zu programmieren,
kannst Du ja in dieser Zeit weiter Daten sammeln.

[HerrKoerper]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.567.810 von thco am 06.09.15 16:09:33

Zitat von thco: Hallo zusammen,

vielen Dank für das bisherigen Feedback.

Hier ein paar Antworten und Erklärungen:

Gewisse mathematische Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitstheorie kenne ich. Habe studiert inkl. Mathematik. Das Ziegenproblem kenne ich auch und wechselt am Ende immer das Tor. Danke für die Literaturhinweise.

Ich möchte die Roulette-Strategie nicht in der Praxis ausführen, denn da funktioniert sie nicht. Es gibt weitere Regeln wie z.B. Tischlimite oder auch Trinkgeld für die Croupiers, die die Anwendung dieser Strategie verhindern.

Aber wie beschrieben funktioniert die Strategie in der Theorie, mit dem Haken, dass man im worst case unendlich viel Kapital einsetzen muss. Damit steht der Gewinn in keinem vernünftigen Verhältnis zum Kapitalbedarf.

Genau dieses Problem habe ich beim DAX nicht. Während ich beim Roulette 10 mal hintereinander schwarz haben kann, wird der DAX nicht 10 mal hintereinander um 100 Punkte - d.h. um 1000 Punkte am Stück - ohne technische Erholung (Rebound) fallen. Deshalb brauche ich beim DAX deutlich weniger Kapital als beim Roulette.

Gibt es einen Day-Trader, der das mal testen möchte. Gerne auch Mail direkt an mich.

Viele Grüße
thco

Kann ich auch gern öffentlich schreiben: Keiner bei Verstand.

Der mögliche Gewinn steht in keinem Verhältnis zum möglichen Verlust. Wozu also? diese Strategie führt ins Nichts.

WENN man schon Martingale spielen will, dann gibt es ohne große Überlegungen bessere Ansätze, die wenigstens die Chance haben über Jahre zu funktionieren.