Mein Wikifolio Quantitatives Trading - 500 Beiträge pro Seite

[mc-more-money]

Hallo,

ich möchte in dieser Diskussion mein Wikifolio Quantitatives Trading vorstellen. Die Kommunikation auf Wikifolio läuft leider über die Kommentare des Traders nur in einer Richtung. Hier möchte ich die Gelegenheit zur Diskussion geben: Interessenten oder Investoren können Fragen stellen und wir können uns über meine Strategie austauschen. Die Strategie sieht folgendermaßen aus:

Die Auswahl der Aktien für das Quantitative Trading Portfolio soll mittels statistischer Verfahren erfolgen. Wöchentlich sollen aus dem verfügbaren Anlageuniversum nach definierten Regeln automatisiert trendstarke Aktien selektiert werden, bei denen ein Kauf aus Risiko-Rendite-Gesichtspunkten attraktiv erscheint. Ein möglichst günstiger Einstiegszeitpunkt soll durch technische Signale und Indikatoren bestimmt werden. Die Aktien sollen so lange gehalten werden, bis der bestehende Aufwärtstrend beendet ist. Somit könnte sich eine mittel- bis langfristige Haltedauer ergeben.

Ein Hauptziel meiner Anlagestrategie soll die Begrenzung von Kursverlusten des Gesamtportfolios auf maximal 10% sein. Das Ziel soll durch die Absicherung mittels derivativen Instrumenten, sprich Put-Optionsscheinen sowie Zertifikaten und Hebelprodukten erreicht werden. In Ausnahmefällen können zur Ertragssteigerung auch Derivate auf steigende Kurse eingesetzt werden. Das Anlageunviversum soll vor allem aus europäischen und amerikanischen Blue Chips und Mid Caps bestehen. Als Beimischung können auch asiatische Werte gehandelt werden. Zur besseren Diversifikation des Portfolios können auch Anlagen in ETFs auf Aktien oder Anleihen der Regionen Europa, Nordamerika und Asien sowie ETFs auf Rohstoffe zum Einsatz kommen.

Per 19.02. hat das Wikifolio die folgenden Auszeichnungen erhalten:

- Guter Money Manager
- Kontinuierliches Wachstum
- Guter Kommunikator
- Regelmäßige Aktivität

Das Wikifolio ist über diesen Link auffindbar:
https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/quantitatives-trad…

Freue mich auf spannende Diskussionen!

[ra72]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.790.078 von mc-more-money am 19.02.16 19:27:50

Meine erste und einzige Frage an alle Wikifolio-Betreiber, die ein AUM von 0 EUR (oder sieben Euro neunzig ) haben, lautet immer gleich:
Warum sollten eigentlich andere Leute in dein Wikifolio investieren, wenn dus nicht mal selber tust?

[Datteljongleur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.791.020 von ra72 am 19.02.16 21:39:34

Da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln!!

[mc-more-money]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.791.020 von ra72 am 19.02.16 21:39:34

Die Frage, warum ich noch nicht selbst investiert habe, lässt sich sehr einfach beantworten: Zur Zeit fehlt mir einfach das Geld dafür, weil ich mein ganzes Investitionskapital in mein Haus investiert habe (Kauf, Renovierung und Heizungsreparatur).

Sie haben natürlich recht, dass ein Wikifolio mit eigener Investition mehr Vertrauen in die eigene Strategie zeigt. Allerdings sind aktuell nur ca. 8% aller Wikifolios Real-Money-Portfolien, d.h. der Portfolio-Manager hat eigenes Geld investiert.

Ich denke eine Investition in mein Wikifolio könnte dennoch lukrativ sein. Immerhin befindet es sich unter den TOP 10 aller investierbaren Wikifolios mit den Qualitätsmerkmalen "Guter Money Manager" und "guter Kommunikator" in Bezug auf die 6-Monats-Performance . Die liegt per 21.02. immerhin bei +10%. Der DAX hat im gleichen Zeitraum dagegen deutlich verloren.

Ich werde zukünftig regelmäßig hier über die Performance informieren und die Strategie näher vorstellen.

https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/quantitatives-trad…

[ra72]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.798.973 von mc-more-money am 21.02.16 15:03:44

Zitat von mc-more-money: Die Frage, warum ich noch nicht selbst investiert habe, lässt sich sehr einfach beantworten: Zur Zeit fehlt mir einfach das Geld dafür, weil ich mein ganzes Investitionskapital in mein Haus investiert habe (Kauf, Renovierung und Heizungsreparatur).

Sie haben natürlich recht, dass ein Wikifolio mit eigener Investition mehr Vertrauen in die eigene Strategie zeigt. Allerdings sind aktuell nur ca. 8% aller Wikifolios Real-Money-Portfolien, d.h. der Portfolio-Manager hat eigenes Geld investiert.

https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/quantitatives-trad…

Wenn der Inhaber eines Wikifolios sein Geld lieber in sein Eigenheim steckt, weil er dies für lukrativer und die bessere Anlagemöglichkeit hält, ist das leider auch nicht gerade die beste Werbung.

Im Übrigen kann ich vielleicht noch gerade verstehen, wenn man nicht 5.000 EUR in sein Wikifolio stecken kann/möchte. Aber als Alternative dann gar nichts, 0 EUR? Nicht mal 1000? Sorry, das ist für mich ein K.O.-Kriterium, da kann das Wiki mit noch so vielen Auszeichnungen dekoriert sein. Nichts für ungut.

[mc-more-money]

Monatliches Update für Februar

Hallo zusammen,

heute möchte ich mein erstes monatliches Update vorstellen. Im Rahmen dieses regelmäßigen Updates möchte ich die wichtigen Ereignisse beleuchten, die im abgelaufenen Monat im Wikifolio passiert sind.

Zunächst zu den Performancedaten (alle Daten per 01.03.):

Zeitraum Wikifolio vs. DAX
1 Monat + 5,0 % - 0,4 %
3 Monate + 3,0 % -13,7 %
6 Monate + 8,8 % - 7,8 %

Die Performance ist im Vergleich zum DAX sehr erfreulich. Allein in den vergangenen 3 Monaten konnte eine Outperformance von 16,7% erzielt werden, auf Sicht von 6 Monaten sind es ebenfalls ca. 17%.

Die Portfoliowerte mit den größten Kursgewinnen sind aktuell:
Adva Optical + 11,0 %
ETF Eurostoxx50 + 9,9 %
Ströer Media + 8,1 %

Aktuell ist das Portfolio nahezu vollständig investiert, der Cashbestand beträgt nur noch 3%.

Inzwischen war es mir glücklicherweise möglich, ein wenig eigenes Geld in das Zertifikat zu investieren. Der Betrag ist jedoch leider nicht ausreichend, um das Wikifolio als Real Money Moneyolio zu führen.

Zur Zeit ist das Wikifolio zu rund 30% in ETFs investiert, was der aktuellen Marktlage geschuldet ist. Es war das Ziel innerhalb kurzer Zeit möglichst diversifiziert in den Markt zu kommen. Zur Zeit läuft meiner Ansicht nach eine Erholungsrally. Es bleibt abzuwarten, ob dies wirklich schon der Boden war oder ob es nochmal zu stärkeren Einbrüchen kommen wird.

Wenn sich die Marktlage beruhigt, wird der ETF-Anteil in Einzelwerte umgeschichtet. Zunächst bleibt aber die Begrenzung von Verlusten oberstes Ziel. Bei Kursrücksetzern werden die erzielten Gewinne möglichst realisiert und Verluste begrenzt.

Viele Grüße
McM

[mc-more-money]

Ein Jahr Wikifolio Quantitatives Trading

Seit nun einem Jahr gibt es mein Wikifolio "Quantitatives Trading". In diesem einen Jahr ist viel passiert. Der DAX befand sich im März 2015 in einem starken Aufwärtstrend, befeuert durch die geldpolitischen Maßnahmen der EZB. Bereits im April 2015 erreichte der DAX jedoch sein bisheriges Allzeithoch bei rund 12.400 Punkten. Seitdem geht es im DAX hauptsächlich abwärts. Von seinem Hoch hat er bis heute rund 20% verloren.

Die Performance des Wikifolios sieht glücklicherweise deutlich besser aus:
Wiki 1 Jahr + 13,0% DAX -16,7%
Wiki 6 Monate + 7,8% DAX -7,0%
Wiki 3 Monate + 4,0% DAX -8,1%

Die Positionen mit den größten Kursgewinnen sind aktuell:
Adva Optical +20,9 %
ETF Eurostoxx50 + 12,9 %
ETF DAX + 8,0 %

Der Anteil in den ETFs wird zu Gunsten von Investitionen in Einzelaktien in nächster Zeit verkleinert werden, sobald eine klarere Richtung am Gesamtmarkt zu erkennen ist. Da der DAX noch immer im übergeordneten Abwärtstrend steckt, werden die ETF Positionen aus Gründen der Flexibilität weiter gehalten. Sollte sich der kurzfristige Aufwärtstrend nicht fortsetzen, kann aus den ETFs schnell ausgestiegen werden. Dennoch ist das Portfolio so recht gut diversifiziert.

Zur Zeit hat das Wikifolio diese Auszeichnungen vorzuweisen:
Guter Money Manager
Kontinuierliches Wachstum
Aktiv Diversifiziert
Guter Kommunikator

Zu den Auszeichnungen ist anzumerken, dass zur Zeit nur 16 investierbare Wikifolios über die Auszeichnungen Guter Money Manager und Kontinuierliches Wachstum verfügen. Bezogen auf die 6-Monats-Performance befindet sich das Wikifolio unter den TOP 10.

https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/quantitatives-trad…

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Wöchentliches Update per 18.03.

Heute stelle ich wieder mein wöchentliches Update vor. Es liegt eine ereignisreiche Börsenwoche hinter uns. Es stand die Leitzinsentscheidung in den USA an. Die FED gab bekannt, dass der Leitzins weniger schnell angehoben werden wird als bisher angekündigt. Dies gab dem Euro und auch Gold ordentlich Auftrieb. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist ein starker Euro jedoch tendenziell schlecht für den europäischen Aktienmarkt.

Am Freitag stand noch der große Verfallstag an den Terminmärkten an. An diesen Tagen kann es oftmals zu stärkeren Bewegungen am Aktienmarkt kommen. Nicht so in dieser Woche.

Die Woche verlief für das Wikifolio recht erfreulich. Die Gesamtperformance sieht wie folgt aus:
1 Jahr +13,2%
6 Monate +9,0%
1 Monat +3,8%

Die Postionen mit den größten Kurszuwächsen innerhalb dieser Woche sind:
Hypoport +12,5%
Alaska Airlines + 6,0%
Nemetschek +3,2%

Bei Hypoport wurden am Montag die vorläufigen Geschäftszahlen verkündet. Demnach erhöhte sich der Konzernumsatz um 24 Prozent auf 139 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 172 Prozent auf 2,61 Euro. Für das kommende Geschäftsjahr geht Hypoport von einem prozentual leicht zweistelligen Umsatz- und Ertragswachstum aus. Das dürfte der Aktie weiteren Auftrieb geben.

Aktuell verfügt das Wikifolio über die folgenden Auszeichnungen:
Aktiv diversifiziert
Guter Kommunikator
Guter Money Moneyer
Kontinuierliches Wachstum

Damit ist das Wikifolio eines von nur 19 investierbaren Wikifolios, welche die Auszeichnungen Guter Money Manager und Kontinuierliches Wachstum erhalten haben. Bezogen auf die 1-Jahres-Performance liegt das Wikifolio in dieser Gruppe auf Platz 4.

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Wöchentliches Update per 25.03.16

Die vergangene Woche stand im Zeichen von mehreren Portfolioveränderungen. Es wurden einige schwache Aktien durch trendstärkere Titel ersetzt. Die ersetzten Aktien waren in der Rangfolge des quantitativen Analysemodells zurückgefallen und wurden daher gemäß der Handelsstrategie ersetzt. Dabei wurde auch die Realisierung von kleineren Kursverlusten in Kauf genommen. Neu aufgenommen wurden diese Aktien (aufgrund der Rangfolge im Analysemodell und der aktuellen technischen Verfassung der Titel):
Nike
Coca-Cola
Nvidia
Applied Materials
WCM Beteiligungen
Cancom
Patrizia Immobilien

Positive Nachrichten gibt es in dieser Woche vom Wikifolio-Wert Pfeiffer Vacuum zu vermelden. Der Spezialpumpenhersteller hat die Zahlen für das Jahr 2015 bekannt gegeben. Das Unternehmen ist nach 3-jähriger Durststrecker zurück auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg um 11% und das Betriebsergebnis (EBIT) um 38,5%. Im laufenden Jahr erwartet das Management weiteres deutliches Wachstum. Auch die Dividende wurde erhöht. Die Aktie honorierte die guten Nachrichten und stieg in der vergangenen Woche um 13,5%.

Die Aktie gehört damit zu den 3 Aktien mit der besten Gesamtentwicklung im Wikifolio:
Pfeiffer Vacuum +10,9%
Adva Optical +10,0%
Facebook +7,3%

Aktuelle Gesamtperformance des Wikifolios:
3 Monate: +3,4 %
6 Monate: +5,7%
1 Jahr: +13,6%

Der DAX hat zum Vergleich im vergangenen Jahr einen Verlust von -16,5% aufzuweisen.

Das Wikifolio verfügt weiterhin über die Auszeichnungen Guter Money Manager, Kontinuierliches Wachstum und aktiv diversifiziert.

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Wochenupdate per 08.04.2016

In der vergangenen Woche ist die von mir erwartete Trendwende im DAX eingetreten. Der DAX hat im Wochenverlauf einen Verlust von rund 2,1 % vorzuweisen. Da der Aktienanteil im Wikifolio zu Gunsten von Cash in den vergangenen Tagen reduziert wurde, beträgt das Minus hier nur ca. 0,5%. Ebenso wurde eine Position von DAX Put Optionsscheinen aufgebaut, um das Portfolio vor weiteren Kursverlusten zu schützen.

Die Gesamtentwicklung stellt sich wie folgt dar:
Wikifolio 1Y +13,3% vs DAX 1Y -20,8%
Wikifolio laufendes Jahr + 3,7% vs DAX -10,4%

Die Positionen mit dem größten Kursplus sind aktuell:
Adva Optical +12,2%
Nemetschek +11,1%
Netflix +7,3%

Die Positionen in diversen Aktien wurden in der vergangenen Woche aufgrund der schlechten Aussichten am Gesamtmarkt reduziert bzw. komplett geschlossen. Kapitalerhalt hat zur Zeit oberste Priorität.

Neu aufgbaut wurden Positionen in Barrick Gold und 3D Systems. Bei Barrick Gold setzt sich der Aufwärtstrend aufgrund des wieder steigenden Goldpreises fort. Ich erwarte, dass sich der Goldpreisanstieg wegen der Unsicherheiten im Aktienmarkt fortsetzt. 3D Systems hat die Bodenbildung beendet und startet einen fulminanten Aufwärtstrend. Auch das Ergebnis für das 4. Quartal war besser als von den Analysten erwartet. So stiegen die Erlöse um 21%. In den letzten Wochen konnte sich 3D Systems nahezu komplett von der Entwicklung des Gesamtmarktes abkoppeln. Es wurde daher eine erste kleine Position aufgebaut.

Noch eine Meldung in eigener Sache: Mein Wikifolio Quantitatives Trading ist inzwischen in 5 Dachwikifolios aufgenommen worden. An dieser Stelle vielen Dank an die wikifolio Manager für ihr Vertrauen. Wenn Sie wissen möchten in welchen wikis mein Zertifikat enthalten ist:
- Erweiterte Suche aufrufen
- LS9HKP in das Suchfeld eingeben
- Häkchen bei "wikifolios mit Hebelprodukten" setzen

[mc-more-money]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.151.559 von mc-more-money am 08.04.16 20:10:19

Kursentwicklung

Anbei auch die Kursentwicklung meines Wikifolios seit Erstellung im März 2015 im Vergleich zum DAX. Hinweis: Der DAX wurde per 11.03.2015 auf einen Wert von 100 indexiert.




https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/quantitatives-trad…

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wikifolio Quantitatives Trading im Vergleich

Zum besseren Beurteilung der 1-Jahres-Performance habe ich die prozentuale Wertentwicklung des Wikifolios Quantitatives Trading im Vergleich zu den aktuell, gemäß Top-wikifolio-Rangliste, besten Wikifolios dargestellt.

Der Vergleich bezieht sich auf diese wikifolios:
DACH-Trading & Invest (bestes wikifolio aus allen investierbaren wikifolios)
Börse Online Nebenwerte (bestes wikifolio Medien)
Stockpicker & Cash (bestes wikifolio Vermögensverwalter)



Wie man im Chart erkennen kann, liegt das wikifolio "Quantitatives Trading" bezogen auf die 1-Jahres-Kursentwicklung klar vorne.

[mc-more-money]

Wochenupdate per 15.04.2016

Bei den beiden in der vergangenen Woche aufgebauten Positionen in Barrick Gold und 3D Systems ist es gleich in der 1. Woche zu deutlichen Kursausschlägen gekommen. Die Aktie von Barrick Gold konnte durch den steigenden Goldpreis rund 6,2% gewinnen. Auch bei 3D Systems gibt es positive Nachrichten. Bank of America veränderte Ihre Empfehlung von „reduce“ auf „buy“ und erhöhte das Kursziel auf USD 26. Die Aktie schoß zeitweise um bis zu 18% nach oben. Inzwischen haben jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt, so dass ein Wochenplus von rund 6,4% verbleibt.

Positionen mit höchstem Gesamtkursplus:

Nemetschek +16,8%
Adva Optical +8,7%
Alaska Air +5,1 %

Zur besseren Beurteilung der 1-Jahres-Performance habe ich die prozentuale Wertentwicklung des Wikifolios Quantitatives Trading im Vergleich zu den aktuell, gemäß Punkten in der Top-wikifolio-Rangliste, besten Wikifolios dargestellt.

Der Vergleich bezieht sich auf diese wikifolios:
DACH-Trading & Invest (bestes wikifolio aus allen investierbaren wikifolios)
Börse Online Nebenwerte (bestes wikifolio Medien)
Stockpicker & Cash (bestes wikifolio Vermögensverwalter)



https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/quantitatives-trad…

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Wochenupdate per 22.04.2016

Die vergangene Woche war für das wikifolio von starken Kursbewegungen in einigen Aktien gekennzeichnet. Die kürzlich aufgebaute Position in 3D Systems konnte weiter zulegen und liegt aktuell mit 13,3% im Gewinn. Bei Barrick Gold haben Gewinnmitnahmen eingesetzt, so dass ein Kursplus von 3,2% zu Buche steht.

Bei den Aktien von Netflix und Coca Cola wurden in der vergangenen Woche Geschäftszahlen berichtet. Netflix ist seit kurzem in mehr 100 Ländern vertreten, gab aber leider bekannt, dass der Kundenzuwachs langsamer voranschreitet als erwartet. Auch Coca Cola veröffentlichte schlechtere Umsatzzahlen als von Analysten erwartet. Da die Aktienkurse nachgaben, wurden die Positionen mit kleineren Verlusten geschlossen.

Performance 1 Jahr: wikifolio + 11,9 % versus DAX 1 Jahr –12,6 %

Positionen mit höchstem Gesamtkursplus:
Nemetschek +17,0 %
3D Systems +13,3 %
Adidas + 6,7 %

[mc-more-money]

Update per 15.06.2016

Das wikifolio Quantitatives Trading konnte sich in den vergangenen 6 Wochen von der vorausgegangenen Konsolidierung wieder etwas erholen. Dazu beigetragen haben deutliche Kursgewinne in den Positionen von Hypoport und Grammer. Glücklicherweise wurden die crash-artigen Kursverluste an den Aktienmärkten bereits frühzeitig vorausgesehen. So habe ich schon seit einigen Wochen Kursgewinne in den meisten Depotwerten realisiert, wobei auch kleinere Kursverluste in Kaurf genommen wurden, um das Risiko zu reduzieren. Der Aktienanteil wurde damit sukzessive reduziert (aktuell nur noch 15%) und das Portfolio mit Dax-Puts abgesichert. Die Performance konnte so stabil gehalten werden:



1 Jahr wikifolio +13,0 % versus DAX -13,3%
1 Monat wikifolio +2,0 % versus DAX -3,0%

Diese Werte weisen zur Zeit die größten Kursgewinne auf:
DAX Put + 59,0 %
Hypoport + 25,6 %
Grammer + 9,5%

Bis zur Entscheidung über den BREXIT Großbritanniens erwarte ich weiterhin ein hoch volatile Börse. Die europäischen Märkte dürften weiterhin abwärts tendieren. Erst im Juli oder August könnten wieder steigende Kurse folgen. Der Aktienanteil bleibt daher weiterhin gering, um das Kapital zu schützen. Kapitalerhalt hat zur Zeit oberste Priorität.

[mc-more-money]

Update per 01.07.2016

Im letzten Update vor 2 Wochen wurde die anstehende BREXIT-Entscheidung als großer Unsicherheitsfaktor für die Aktienmärkte von mir thematisiert. Leider haben die EU-Skeptiker bei der Abstimmung die Mehrheit der Stimmen erhalten. Die weltweiten Finanzmärkte wurden von diesem Ausgang der Wahl mehr als überrascht, was am Tag nach dem Votum zu starken Kurseinbrüchen in nahezu allen Indizes geführt hat.
Inzwischen konnten sich die Märkte von den Einbrüchen wieder etwas erholen. Mein wikifolio konnte sich aufgrund der geringen Aktienquote und der Absicherung mit DAX-Puts weitgehend stabil halten. Die Wertentwicklung der letzten 4 Wochen sieht wie folgt aus:
wikifolio (1 Monat): -1,8 % vs. DAX -4,2 %
wikifolio (1 Jahr): +10,1 % vs. DAX -12,6%

Die Werte mit der besten aktuellen Performance:
Silber Call + 46,4%
Hypoport + 28,7%
WCM + 12,3%
Helma Eigenheimbau +8,9%

Der prozentuale Anteil der Aktienpositionen ist nach wie vor sehr gering. Aktuell stufe ich die laufende Erholung nur als Gegenbewegung im Abwärtstrend ein. Erst wenn sich die Marktlage verbessert, wird der Aktienanteil wieder erhöht (Cash aktuell ca. 80%).

[mc-more-money]

Update per 16.07.2016

Die Aktienmärkte konnten sich in den vergangenen 2 Wochen wieder deutlich von den BREXIT Turbulenzen erholen. Dow Jones und S&P 500 konnten sogar auf neue Alltime-Highs steigen. Der DAX steckt jedoch nach wie vor in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest und ist in diesem inzwischen an der oberen Trendkanalbegrenzung angekommen. Jetzt muss sich zeigen ob der DAX die Kraft hat, diesen Abwärtstrend, der sich seit April 2015 ausgebildet hat, nachhaltig zu überwinden.



Der Aktienanteil wurde in meinem wikifolio zwar wieder deutlich angehoben, doch bin ich jederzeit bereit, das wikifolio gegen Kursverluste abzusichern und den Cashanteil wieder deutlich zu erhöhen, wenn der Markt wieder korrigieren sollte.

In der letzten Woche konnten sich die folgenden Depotwerte am besten entwickeln:
Klöckner & Co. +13,9 %
Grammer +11,2%
Washtec + 10,4 %
Helma Eigenheimbau +5,1%

Auch das wikifolio insgesamt konnte zulegen. Die 1-Jahres-Performance liegt nun bei +13,3%. Zum Vergleich hat der DAX im gleichen Zeitraum 13,9 % verloren.