IFO-Strategie - 500 Beiträge pro Seite

[chma1ii]

Hallo alle zusammen,

ich habe basierend auf dem IFO-Index eine Handelsstrategie entwickelt und simuliert ("backtesting") und würde gerne eure Meinung dazu hören. Die Idee ist prinzipiell in Aufschwungphasen in deutsche Aktien zu investieren und in Abschwungphasen in Renten mit langer Restlaufzeit, beide Investitionen werden mit ETFs umgesetzt.

Der Ansatz ist sicherlich nicht neu, ich habe Ähnliches in einer Präsentation der UniCredit Bank gesehen. Besonders interessant an meinen Ergebnissen ist, dass die Simulation der Wertentwicklung auch Steuern (inkl. Verlustverrechnungstopf), Geld-Brief-Spanne, laufende ETF-Kosten (TER) und Transaktionskosten berücksichtigt. (Dies wird oft unterschlagen, hat aber meiner Erfahrung nach wesentlichen Einfluss auf die Netto-Rendite.) Damit kann man als dem deutschen Fiskus unterworfener Privatanleger gut die realen Möglichkeiten einer solchen Strategie abschätzen - im Gegensatz zu den unseriösen Berechnungen diverser Finanzzeitschriften.

Eine ausführliche Beschreibung der Strategie findet sich hier:

http://beat-the-market.de

Mich interessiert eure Meinung zu dieser Strategie und der (Simulations-)Methodik.

Viele Grüße

[Elliot59]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.561.289 von chma1ii am 07.06.16 17:20:23

Hallo chma1ii,

tut mir leid, aber dafür bist du hier im falschen Forum. Quantitative Strategien interessieren hier keinen. Hier wird frei aus dem Bauch heraus entschieden (nennt sich dann Psychologie), im Intraday-Rauschen gegen die Algorithmen gekämpft und auf den nächsten Goldminen-Pennystock gewettet, der hoffentlich zur 1000% Kursrakete wird.

Versuchs mal drüben im Wertpapierforum, da treiben sich immerhin noch ein paar Physiker und Statistiker rum...