Scalping (Price Ladder) Trading - 500 Beiträge pro Seite

[TRADE-THE-TRADERS]

Hallo @ All, was haltet ihr von Scalping? Ich möchte gerne Eure Meinung dazu wissen. Mit Scalping meine ich das Floor Scalping. Letzen Zeit wird viel darüber geredet und von bestimmter Trading Szene schlecht geredet. Ich frage mich wo vor haben die Angst?

Ich Danke euch.

[Stewo33]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.988.506 von TRADE-THE-TRADERS am 21.05.17 14:05:10

Was genau soll denn Floor-Scalping sein?

[TRADE-THE-TRADERS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.991.566 von Stewo33 am 22.05.17 10:13:42

Floor-Scalping ist die alte und für mich echtes Scalping. Bid und Offer scalping. Sprich nicht irgendeine Zeiteinheit scalpen sonder den Markt selbst. Sprich Das Orderbuch oder wie man sagt Price Ladder trading. Oder Flow halt. Alles andere wird zwar auch als "Scalping" angesehen wen man aus einer Bewegung aus den Chart heraus schneidet aber da ist die Definition "Scalping" weit ausgelegt. Viele Wissen nicht mal was das richtige Scalping ist.

[Stewo33]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.992.964 von TRADE-THE-TRADERS am 22.05.17 13:24:54

Wenn man dazu noch sieht, was auf bid und ask abgetragen wurde, dann ist es sicher sinnvoll. Ich nutze das auch so, habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass es nur in sehr liquiden Marktphasen funktioniert, also der FDAX ist die meiste Zeit ungeeignet. In den US-Futures würde ich ohne diese "Hilfsmittel" nicht mehr traden. Wenn man die Screens der professionellen US-Händler betrachtet, ist auch deutlich erkennbar, dass Volumen und Preis auf mehreren Leveln primär eine Rolle spielen; der Chart scheint da tatsächlich nur noch nebensächlich zu sein.

[ScMike]

Ich finde das Scalpen ist eine sehr interessante Art des Tradens. Es hat nur mit dem was die meisten darunter verstehen nichts zu tun. Beim echten Scalpen braucht man nicht mal einen Chart, sondern wirklich nur das Orderbuch. Es wird auch nicht mehr klassisch diskretionär durchgeführt, sondern mit Algos. Man muss sich das so vorstellen, dass der menschliche Scalper mit verschiedenen Algos, die er je nach Marktverlauf auswählt, live im Markt handelt. Der Mensch muss hier nur entscheiden, welche Maschine er wann laufen lässt und ob er sie laufen lässt. Interessanterweise, aber eigentlich auch logisch, verlieren die Scalpinmaschinen in sehr klaren Trends das meiste Geld. Die Maschinen profitieren am meisten, wenn der Markt kurzfristig hin und her springt.

Für jeden Nichtinstitutionellen ist das aber nur ein theoretisches Thema. Es fehlt am Equipment und vor allem an der nötigen Gebührenstruktur.

Ich kenne jemanden aus einem englischen Hedgefond, von dem weiss ich, dass der Halfturn dort 6 Cent kostet. Sowas bekommt man als Privater nie....

[TRADE-THE-TRADERS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.993.297 von ScMike am 22.05.17 14:15:10

da bin ich nicht ganz deiner Meinung das es nur Maschinen machen. Ich trade immer noch manuell und ohne einen Algo. und was die Gebühren angeht um so mehr du höhere Kontrakte tradest um so geringer werden auch deine Gebühren. Das Ziel eines Trader sollte auch auf Dauer sein, auf die höhere Kontraktzahl zu kommen erst dann fängt man das Geld zu verdienen im Intraday Bereich. bezogen alles auf Scalping.

[TRADE-THE-TRADERS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.993.294 von Stewo33 am 22.05.17 14:14:59

Gebe ich dir recht! Ist aber nicht überall so. Bevor ich einen Chart zu sehen bekommen habe, musste ich das Orderbuch lesen können. Aber Charts sind kein Fluch, sie helfen einen auch. Ich benutze auch Charts wie das Market Profile sowie Footprint auch um den Überblick zu behalten und um dem Zugsamenhang zu verstehen. Aber meine Trade-Entscheidung nehme ich immer noch aus dem Orderbuch heraus.

[ScMike]

Sorry,
wenn Du Market Profile usw. verwendest, dann haben wir aneinander vorbei geredet. Ich ging davon aus, dass Du das institutionelle Scalping meintest. Hier gehts um Targets von einem Tick. Man sieht diese Marktteilnehmer an den Stücken, die im Orderbuch für einen Augenblick zusätzlich jeweils auf der Geld und Briefseite auftauchen, wenn sich das Orderbuch um einen Tick bewegt. Das handelt niemand dieskretonär, weil es einfach von der Geschwindigkeit nicht geht. Auch ist es ein rein mechanischer Ansatz und da brauchts keine Entscheidungen ala Indikatoren etc.

[TRADE-THE-TRADERS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.996.321 von ScMike am 22.05.17 21:03:41

Ich meine auch das Institutionelle Handeln, was anderes habe ich nicht gelernt!
99% haben im Leben das Market Profile nie gesehen. Market Profile benutze ich um die Marktdaten zu managen, organisieren. Für Daytrader und Scalper ist das Tool sehr sinnvoll und nützlich. Ich scaple rein aus dem Orderbuch heraus. https://www.instagram.com/tradethetraders/

[Gerhard_Mueller]

!

Dieser Beitrag wurde von MODernist moderiert. Grund: kein Beleg der Aussage

[TRADE-THE-TRADERS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.019.400 von Gerhard_Mueller am 26.05.17 02:25:57

Gerhard_Mueller mit Ihnen unterhalte ich mich nicht. Das habe ich Ihnen Schon deutlich im der Diskussion "Frage zu IB-TRADER" gemacht. Sie Kennen mich nicht aber verurteilen mich oder auch andere hier! Das ist Ihr Job hier, das haben wir schon festgestellt. Hauptsache Bashing und nichts vernünftiges zum Thema beitragen.

Sie haben auch immer noch nicht meine Fragen beantwortet. Thema zum Impressum Pflicht. Wer benötigt ein Impressum? Ein Impressum ist nach § 5 Telemediengesetz (TMG) vorgeschreiben für "geschäftsmäßige Online-Dienste". Das TMG stellt also darauf ab, ob die Inhalte, Waren oder Leistungen auf der Website üblicherweise gegen Entgelt angeboten werden. Dies betrifft also zunächst einmal sämtliche Seitenbetreiber, die Waren oder Dienstleistungen anbieten. Somit besitzen sie eine Impressumspflicht. Ich Bitte da nicht gegen Entgelt oder Irgendwelche Dienstleistungen an. Noch Ist es eine rein Private Webseite, der mich Jeder Kennt weiß es auch das es noch nicht vertig ist. Was Instagram angeht, da brauche ich erst gar nicht eingehen.

Wenn du also was Konstruktives zu meiner Diskussion beitragen mochtest! gerne. Sonnt gilt es wie nach wie vor für Sie. Zitat aus Frage zu IB-TRADER " ich will hier keinen vermarkten oder sonst was, das kannst du weiter oben auch lesen und wenn du dass, was du hier tust als konstruktive beiträge siehst und die 14 likes es dir bestätigen dann mach weiter aber erlaube mir bitte das ich dann auf deine beiträge nicht mehr eingehe. cioa"

[ScMike]

Mit institutionellem Scalping hat kein Ansatz zu tun, der sich mit Indikatoren befasst. Warum ich das sagen kann? Weil ich für Ion (brit. Hedgefond) als Kurzfristrader arbeite (mache zwar meine 10-20 Trades mit jeweils drei bis fünf Einzelsteinen pro Tag, würde mich aber nie als Scalper definieren) und habe durch Kollegen Einblicke insbesondere in DB Advisor und JP Morgan. Die anderen Häuser arbeiten auch nur nuanciert anders, wenn sie denn überhaupt scalpen. Im echten Scalping reagiert die Maschine auf jeden einzelnen Tick und schiebt im Millisekundenbereich die Stücke Market, wenn es geht noch im selben aktuellen Brief oder Geldkurs rein und geht mit dem nächsten Tick zurück schon wieder raus. Der Profit kommt durch einen kleinen statistischen Vorteil in konkreten Marktsituationen. Kein Mensch kann das mit der Hand. Wenn Sie hier schreiben, dass sie das können, dann ist das ungefähr genauso, als ob sie behaupten, dass sie genauso schnell laufen, wie ein Porsche Turbo fahren kann. Abgesehen von der Geschwindigkeit wären sie nach fünf Minuten konzentrationsmässig nur noch platt, während der inst. Scalper "gemütlich" seine Algos in verschiedenen Märkten überwacht.

Price Ladder, Marketprofil, Footprint klingt für viele bestimmt exotisch, neu und aufregend. Es ist nur so, dass heute im institutionellen Bereich kein Mensch mit sowas mehr arbeitet. Warum nicht? Weil es darum geht Marktverständnis aufzubauen und dieses anzuwenden. Wenn ich gesund bin und laufen kann, brauche ich keine Krücken (Indikatoren). Nur mal als Beispiel, wad nützt mir das Marketprofil wenn plötzlich ein Hedge oder eine Quality Order in den Markt kommt. Nichts, weil Beides den bisherigen Kursverlauf und das gehandelte Volumen komplett aus dem Verhältnis reisst. Man versteht den Markt nicht mehr und hält bestenfalls die Füsse still. Man muss das Zusammenspiel zwischen Kasse, Future und den wirklich grossen institutionellen Akteursgruppen verstehen. Indikatoren machen für sowas blind. Man muss die Gegenwart verstehen um wenigsten eine Meinung über die nächsten Minuten erlangen zu können. Die Vergangenheit hilft da nur noch sehr bedingt. Market Profil funktioniert oft, keine Zweifel. Wenn ich aber verstanden habe, wie der institutionelle Kurzfristhandel in Konsolidierungszonen arbeitet, dann brauche ich dafür einfach keine Indikatoren. Da reicht der nackte Chart und die Kerzenentwicklung und mit dem nötigen Verständnis kann ich dann viel präziser Arbeiten als mit einem Indikator.

Noch ein Beispiel. Der derivative Überbau der Märkte. An Extrempunkten spielt es oft eine ganz gehörige Rolle ob ich mich in einem Gamma Short oder Longumfeld bewege. Beim ersten Szenario verstärkt die Optionsseite die Kursbewegung, im anderen Fall bremst sie diese. Eindimensionale Indikatoren werden das nicht berücksichtigen. Wenn man den Markt versteht, dann kann man selbst ein Skalpell werden. Indikatoren sind bessere Holzhämmer, mehr nicht.

[TRADE-THE-TRADERS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.022.829 von ScMike am 26.05.17 14:33:57

Sie verstehen mich nicht und sie finden Market Profile ist ein Indikator? Mir ist schon bewusst wie high frequency fuktioniert. Sie sind der Meinung ich kann nicht im dem Orderbuch erkenne wenn eine ice berg Order gerade gehandelt wird oder eine Absorption statt findet oder spoffing/layering, front run, flipping, broker execution usw ich nicht mehr erkenne kann durch die hft? verstehe ich sie richtig? Es gibt immer noch Institutionelle Händler die immer noch manuell scalpen. Die Spielregeln haben zwar verändert und das was man früher als Gruppe gemacht machen nur die Maschinen es schneller machen alber das heißt nicht das man sich nicht anpassen kann. Und ich rede von liquiden Marken. Etweder reden wir an uns vorbei weil ich rede von keine Indikatoren oder wir sind Kommplet auf den falschen Weg.

[TRADE-THE-TRADERS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.022.829 von ScMike am 26.05.17 14:33:57

Ich hoffe Ihnen ist doch bewusst all ist, das was eine Chart Ihnen zeigt, nur ein Abbild dessen ist, was im Orderbuch passiert worden ist (den Markt) und somit ist auch ein Chart nur die Vergangenheit. Glauben Sie im ernst das Institutionelle die Konsolidierung aus dem Chart heraus abarbeiten?

[ScMike]

Alles im Chart ist Vergangenheit. Es geht darum laufende Orders der grösseren Marktteilnehmer zu identifizieren. Ihre Sicht ist in meinen Augen viel zu technisch. Ich will erkennen, wenn der Kurzfristhandel den Optionshandel zum eingreifen zwingen will und es mit seinen begrenzten Stücken nicht schafft. Spätestens im Rücklauf will ich dann dabei sein, wenn das ganze Konstrukt wie ein Hefekuchen zusammen fällt.
Ich will daran partizipieren wenn eine grosse Substanzorder abgearbeitet wird und der Kommissionshändler, wegen seinem Mischkurs, den Markt nicht mehr in den ersten Konsolidierungen unter ein gewisses Niveau nicht fallen lassen kann, weil er sonst seinem Kunden gegenüber in Erklärungsnot kommt. Ich will an Verfallstagen durch den Lichtschaltereffekt vom Optionshandel um die Strikes getragen werden. Ich versuche durch Programme zu erkennen, wenn sich die faire Basis zwischen Kasse und Future so gedehnt oder zusammengezogen hat, dass die Arbitrage bald eingreifen wird. Es ist mir herzlich egal wann welches Volumen gehandelt worden ist. Wichtig ist mir ausschliesslich, die Identifikation der anderen gerade aktiven Marktteilnehmer und das Wissen, wie eine gerade laufende, institutionelle Order in der Regel die nächsten Minuten weiter abgearbeitet wird.

Das wars jetzt aber. Es ging um Scalping und ich habe mich daran gestört, dass sie eine Methode als institutionell bezeichnet haben, was sie in meinen Augen nicht ist. Aber es herrscht ja zum Glück Meinungsfreiheit.

[TRADE-THE-TRADERS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.024.437 von ScMike am 26.05.17 18:26:58

Ich finde es ist auch falsch ihre Methode als Institutionell zu bezeichnen. Mag sein das es hier und da so gehandelt wird und ich will es nicht bezweifeln, So wenig können Sie das auch nicht behaupten das es nicht ein Institutionelles Scalping ist. "Es geht darum laufende Orders der grösseren Marktteilnehmer zu identifizieren" Wie stellen Sie das bitte an? ist es nicht so das man Anhang des Orderbuchs oder des Footprint Charts und Market Profile das möglich ist? "Ich versuche durch Programme zu erkennen, wenn sich die faire Basis zwischen Kasse und Future so gedehnt oder zusammengezogen hat, dass die Arbitrage bald eingreifen wird." Sind nicht diese Tools zu gleich Indikatoren für Sie? Marktet Profile, Footprint und das Orderbuch sind auch Tools für mich! Sehen Sie so verschieden denken wir nicht. Sie Kennen es nur so, darum wenden Sie es auch an oder es wurde Ihnen nur so gezeigt.

[Stewo33]

Vielleicht sollte man nicht so eine Wissenschaft daraus machen. Man sieht eben die institutionellen großen Orders, die kleinen Fische, und auch Fakes, die von irgendwelchen Handelssystem eingestellt werden oder eben auch "per Hand"; aber im Grunde ist es eigentlich auch egal WER was handelt, wichtiger ist WIEVIEL zu welchem Preis. Das was tatsächlich abgetragen wird sind die Footprints. Oftmals wird unter einem größeren Value zu einem bestimmten Preis vermehrt gekauft, dann läuft der Markt nochmal zurück und über das Value hinaus. Das kann man recht gut scalpen mit sehr engen Stopps.

Heute um die Mittagszeit konnte man gut erkennen, dass eine größere Buy Limit auf 12650, den FDAX in eine kleine 10 Punkte Range gepresst hat. Beim 1. Anlauf der Order prallt der Markt oberhalb gern ab, solange ein geringes Volumen herrscht. Bei größeren Gesamtumsätzen werde solche Marken auch gern direkt rausgenommen oder die Order wird verkleinert oder ganz gelöscht. Man muss also ein Gefühl dafür entwickeln.

Natürlich sieht man auch hier nicht was kommen wird; aber zu wissen bei welchem Preis wieviel Stücke über den Tisch gegangen sind, ist für mein Trading sehr wichtig. Wahrscheinlich auch für jedes andere Geschäft.