Vorstellung wikifolio Chartaner - folge dem Momentum - 500 Beiträge pro Seite

[Systematiker]

Ich möchte an dieser Stelle kurz mein wikifolio "Chartaner" vorstellen.

Die Handelsidee ist zwar simpel, aber dennoch bisher sehr erfolgreich. Es werden hunderte Aktien bezüglich ihres Chartverlaufs begutachtet. Diejenigen, die ein attraktives Chartbild über Monate bis Jahre aufweisen können, werden ins wikifolio aufgenommen. Aber was bedeutet attraktives Chartbild? Ich vertrete die These, dass auf mögliche Käufer ein möglichst kontinuierlich steigender Chart attraktiv wirkt. Das entsprechende Unternehmen hat allein aus diesem Merkmal einen nicht zu unterschätzenden Vorteil am Markt. Und von diesem Vorteil möchte Chartaner dann ebenfalls profitieren.

Bisher ist Chartaner damit sehr erfolgreich. Performance in 2017 = 22,8% (Stand heute).
Chartaner hat es auch kürzlich geschafft, in die aktuelle Liste der 5 Top Neuemissionen bei wikifolio.com zu kommen.



Link zum wikifolio:https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Solideinvestierenkomplex4you]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.997.464 von Systematiker am 23.05.17 07:06:58

Hallo Systematiker,

dann wünsche ich Dir viel Glück mit Deinem
Wikifolio!

Ich habe kürzlich in einer Börsenzeitschrift
etwas über Charttechnik gelesen, dass
ich sehr interessant fand und dass in Deine
Richtung geht.

Dort wurde die Chartkurve nämlich mit einer
Energiekurve verglichen.
Demnach ist es sehr schwer, Energien anzuhalten
und umzukehren bzw. das braucht Zeit.
Das dürfte dann auch der Grund sein,
warum es den Spruch "The trend is your friend!"
gibt, der ja eigentlich der Ansatz des hier von
Dir vorgestellten Wikifolios ist.

Gruß

[Systematiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.998.892 von Solideinvestierenkomplex4you am 23.05.17 10:18:16

Trägheitsprinzip

Ja. Das übergeordnete Prinzip ist das, was ich Trägheitsprinzip nenne. Trendfolge an sich setzt genau auf dieses Prinzip. Es steht zwar im Widerspruch zur Hypothese des effizienten Marktes. Aber selbst bei den Investitionen in wikifolios sieht man immer wieder das Trägheitsprinzip.

Es ist nun mal so, dass es "Pioniere" gibt, die bereit sind ohne jede Marktbeobachtung auf Fakten zu reagieren. Aber es gibt viele, die vorsichtiger sind und die erst mal die Reaktion des Marktes abwarten wollen. Und dann ist es auch so, dass je besser etwas performt, umso mehr Leute werden davon erfahren. Dieser Prozess findet nicht augenblicklich statt, sondern braucht Zeit. Die Masse hat eine gewisse Trägheit.

Das führt dazu, dass wenn eine Aktie schon gut gestiegen ist, es meistens(!) noch nicht zu spät ist, auf den Zug aufzuspringen. Das gilt umso mehr, je länger(!!) und kontinuierlicher der Anstieg bisher war.

Natürlich steigen Aktien nicht ewig. Und man wird auch Fälle erleben, wo man am blödesten Punkt vor der Talfahrt einsteigt. Aber hier kommt es auf den statistischen Vorteil und Diversifikation an, um die negativen Fälle zu kompensieren.

[Solideinvestierenkomplex4you]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.999.036 von Systematiker am 23.05.17 10:35:21

ja, hört sich durchaus plausibel an.

Irgendwann wird zwar der Punkt kommen,
an dem es an der Börse grundsätzlich nicht mehr
läuft, aber wann das sein wird, weiss niemand
so wirklich.

Ich hatte diesen Punkt in 2007 zwar erkannt
(damals fand ich keine qualitativ guten Aktien mehr, die in meinem
Unternehmensbewertungsmodell noch als fair bewertet angesehen
werden konnten),
aber leidern icht konsequent genug nach dieser Erkenntnis gehandelt.

Das wird mir sicher kein 2. Mal passieren!

Derzeit finde ich aber nach meinem EFKR-Modell sogar noch Aktien,
die um über 30 % unter ihrem fairen Wert notieren.
Und wenn ich die Prozentgrenze weiter herab setze (20 %
oder nur 10 %) finden sich eigentlich unzählige Aktien
mehr, die billig erscheinen).

Von daher als Fazit:
Der Aktienmarkt erscheint mir aktuell lange nicht
so teuer wie oftmals behauptet wird.

Gruß

[Systematiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.999.333 von Solideinvestierenkomplex4you am 23.05.17 11:02:44

Drawdowns sind Teil des Spiels

Ich habe neben Chartaner noch andere wikifolios. Auch eines, dass rein fundamental auswählt. Aber bei keinem versuche ich, eine Marktschwäche gezielt zu umgehen. Stattdessen setze ich auf Linderung durch Diversifikation. Und zwar praktisch bei jedem meiner wikifolios.

Jede Strategie hat ihre Drawdowns. Auch Chartaner wird nicht ständig so gut performen wie bisher. Das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber der Versuch Drawdowns zu vermeiden ist vergleichbar mit einem Kampf gegen Windmühlen. Man muss akzeptieren, dass vieles aus Sicht der Marktteilnehmer unprognostizierbar ist. Ich würde sogar behaupten, fast alles aber eben nicht wirklich alles. Nur wenn das so ist, dann wird jedes System durch zufällige Ereignisse irgendwann mal auf dem falschen Fuß erwischt werden müssen. Und manchmal kann sich sowas auch häufen. So ist das nun mal mit dem Zufall.

Das eine System leidet unter fallende Kurse. Ein anderes System hat Probleme, wenn Kurse steigen. Und ein System leidet besonders dann, wenn der Wochenschluss anders verläuft als die Tage zuvor. usw usw.
Es gibt unendlich viele Systeme und alle haben ihre Achillesferse, wo sich die Schwäche zeigt.

Was kann und sollte man dagegen tun? Nichts. Man muss das akzeptieren und muss diversifizieren. Wobei allerdings selbst das diversifizierteste System auch nur ein System ist und somit ebenfalls Drawdowns erleben wird.

[Systematiker]

Real Money Kennzeichnung und YTD 2017 besser als über 1100 ETF

Chartaner hat ab sofort die Real Money Kennzeichnung. Das bedeutet, es geht um mindestens 5000 Euro von mir persönlich. Da ich es noch nicht erwähnt habe: Chartaner liegt derzeit von seiner Performance in 2017 so weit vorne, dass nur einer der ETF in diesem Jahr etwas mehrPerformance gemacht hat. Quelle Justetef der an deutschen Börsen handelbaren ETF.

Das folgende Bild zeigt den heutigen Kursverlauf meiner wikifolios im Vergleich zu klassischen Benchmarks. Chartana war nicht untypisch mal wieder vorne.

[Systematiker]

Neues Allzeithoch

[Systematiker]

Chartaner schlägt den besten ETF bzgl Performance in 2017

Chartaner mit 24,5 YTD Performance in 2017 aktuell besser als der beste ETF (Ishares MSCI Poland, 23,92% YTD 2017, Quelle justETF).

[Systematiker]

Neues Allzeithoch

Neues Allzeithoch bei Chartaner. +23,58% seit Beginn, +25,09% seit Anfang 2017

[Systematiker]

Neues Allzeithoch

Chartaner beendet den Tag mit Allzeithoch +24,46% seit Beginn, +25,98% seit Anfang 2017😀
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

Sharpe Ratio jetzt über 6

Beim Verhältnis Rendite/Risiko durchbricht Chartaner seine eigenen Bestwerte. Die entsprechende Kennzahl Sharpe Ratio liegt derzeit bei 6,03.

[Systematiker]

Neues Allzeithoch

25,32% seit Beginn, 26,62% seit Anfang 2017

[Systematiker]

Neues Allzeithoch bei Performance und Sharpe Ratio

Fühlt sich an wie Spam-Posting. Aber wenn Chartaner nun mal fast täglich seine Allzeithochs bricht, dann ist das nun mal so.

[Systematiker]

Allzeithoch! Noch vor Jahresmitte 28% in 2017

wikifolio Chartaner wieder mit neuen Höchstständen in Gesamtperformance und Rendite/Risiko Kennzahl Sharpe Ratio.😀 Performance im Jahr 2017 noch vor Jahresmitte jetzt über 28%

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

Neues Allzeithoch.

Und weiter geht die Reise nach oben...

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

wie sollte es anders sein: Allzeithoch.

Performance seit Jahresbeginn: 28,89% Tendenz: steigend.


Kapitalsteigerung 📈Womit?
😀 #wikifolo #Chartaner 😀
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

Performance seit Jahresbeginn jetzt über 30%

Kapitalsteigerung 📈 mit
😀 #wikifolo #Chartaner 😀


https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

Schon in 13 Dachwikifolios

Das Zertifikat zum wikifolio "Chartaner - folge dem Momentum" ist mittlerweile schon in 13 Dachwikifolios aufgenommen worden.
https://www.wikifolio.com/de/de/alle-wikifolios/suche#/?tags…

[Systematiker]

Jetzt mit Auszeichnung "Guter Money Manager"

Chartaner hat heute die Auszeichnung "guter Moneymanger" bekommen. 😀 Wie ist das bei wikifolio definiert ? Hier die Antwort:
Kein offener oder geschlossener Trade im wikifolio hat bisher einen größeren Verlust als acht Prozent bezogen auf die Portfoliogröße verursacht. Während der letzten sechs bis 24 Monate lag die durchschnittliche monatliche Performance über 0,3 Prozent und es wurden im wikifolio mindestens 35 Verkaufstrades getätigt. Zusätzlich darf der maximale Verlust nicht über 20 Prozent liegen.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

Fazit nach einem Monat an der Börse

Chartaner besser als seine Benchmarks DAX und MDAX.🙂


https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

Jetzt mehr als 10.000€ investiertes Kapital

Als schöner Wochenabschluss ist Chartaner heute nicht nur gestiegen, sondern hat auch die Zehntausender-Marke an investiertem Kapital geknackt. Dank an die Investoren.

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

Warum Chartaner?

Das #wikifolio #Chartaner hat kurz vor Wochenschluss noch die 10.000€ investiertes Kapital geknackt. Diesem Meilenstein zum Anlass möchte ich noch mal beschreiben, was mich auf die Handelsidee gebracht hat:

Auf die Idee von Chartaner bin ich über eine Statistik von MSCI gekommen. Der Index MSCI Europe Small Cap Momentum hat eine extreme Performance. Es gab aber keinen ETF dazu. Chartaner ist nun nicht exakt eine reine Momentum Strategie, weil neben dem Momentum der Chartverlauf auch eine Rolle spielt. Jedoch spielt das Momentum auch hier eine sehr wichtige Rolle.



https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

AKtueller Vergleich zu Benchmarks MDAX und DAX

Aktueller Vergleich Chartaner mit seinen Benchmarks MDAX und DAX seit Emission an der Börse.🙂
Sieht gut aus.

[Systematiker]

Vergleich mit ETF-Performance

im Vergleich zu allen ETFs (über 1100 Stück, Quelle justETF) wäre Chartaner von seiner Performance in 2017 aktuell auf Platz 3

Performance Chartaner in 2017 bisher: 23,6% Gewinn.



https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

neuer Höchststand im investierten Kapital

Das #wikifolio #Chartaner hat mittlerweile über 17.000 € investiertes Kapital.
Danke für das Vertrauen.



https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

besser als Benchmarks

Chartaner schlägt seine Benchmarks auch in schlechten Marktphasen.

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.383.198 von Systematiker am 24.07.17 11:43:54

Zitat von Systematiker: Chartaner schlägt seine Benchmarks auch in schlechten Marktphasen.

Noch besser als Benchmarking sind natürlich steigende Kurse ...

[Systematiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.383.408 von trenuk01 am 24.07.17 12:09:25

Zitat von trenuk01:

Zitat von Systematiker: Chartaner schlägt seine Benchmarks auch in schlechten Marktphasen.

Noch besser als Benchmarking sind natürlich steigende Kurse ...

Solange man mit den Benchmarks mithalten kann und solange man davon ausgeht, dass die Benchmarks langfristig steigen, besteht kein Problem, auch wenn die Kurse gerade mal fallen.

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.383.552 von Systematiker am 24.07.17 12:30:46

Zitat von Systematiker: ...
Solange man mit den Benchmarks mithalten kann und solange man davon ausgeht, dass die Benchmarks langfristig steigen, besteht kein Problem, auch wenn die Kurse gerade mal fallen.

Dann wollen wir also hoffen, dass die Benchmarks immer
wissen, was zu tun ist ...

[Systematiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.383.594 von trenuk01 am 24.07.17 12:36:12

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Indizies wie der DAX noch über viele Jahrzehnte immer wieder ihre bisherigen Allzeithochs toppen werden.

In einer Gesamtbilanz gehen auch immer Gewinne und Verluste GLEICHERMASSEN ein. Ein verkleinerter Verlust macht sich in der Endsumme genauso positiv bemerkbar wie ein vergrößerter Gewinn.

Und Systeme, die nur gewinnen, kann es sowieso nicht geben.

Daher bin ich bisher mit Chartaner auch voll zufrieden.

[Systematiker]

#wikifolio #Chartaner läuft seinen Benchmarks CDAX, MDAX und DAX davon.

[Scorpion260]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.025.937 von Systematiker am 26.05.17 23:05:49

Dein Sharpe ist unglaublich hoch.
Allein deswegen schon ein sehr guter Outperformer.

Das Problem sind eben die unweigerlichen Drawdowns.
Fallen die Aktienmärkte, dann fällt auch Dein Wikifolio zurück, egal, wie gut Du outperformst.
Sicher dann nicht in dem Masse, wie die Indices fallen, aber trotzdem.

Wie gehst Du in solchen Marktphasen vor?!
Baust Du dann vorher Positionen ab, hegdst Du, oder sitzt Du das einfach aus?!

[Systematiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.405.643 von Scorpion260 am 27.07.17 15:59:51

Es ist bekannt, dass Momentumstrategien temporär besonders schmerzhafte Crash haben und dennoch ein sehr gute Sharp ratio. Ich hoffe, dass meine Variante nicht ganz so leiden wird, weil ich eben nicht die Aktien mit der Spitzenperformance der letzten Monate kaufe sondern diejenigen mit den "schönsten Charts". Die können von der Performance dann auch im Mittelfeld liegen.

Ich vertraue auf den langfristigen Erfolg, weil ich eben nicht nur an die Leute denke, die theoretisch unten gekauft haben und nun an Gewinnmitnahmen denken.

Die meisten haben nicht unten gekauft. Und es gibt immer Geld, das angelegt werden will. Wo wandert dieses Geld dann am wahrscheinlichsten hin? In hässliche fallende Charts? Zum Teil ja, aber die guten Charts wirken immer anziehend.

Und die Besitzer ..., welche Aktien wollen die wohl am liebsten loswerden? Die Aktien, die ihnen in den letzten Monaten viel Freude gemacht haben? Oder die, die ihnen Sorgen gemacht haben?

Das Motiv der Gewinnmitnahme ist natürlich immer im Markt vorhanden. Aber auch der Wunsch, eine Aktie, die sich durch Gewinne ausgezeichnet hat, nicht an jemanden anderen abzugeben.

Ich werde meine Drawdowns bekommen. Ganz sicher. Aber aus meiner Sicht ist es das beste, sowas auszusitzen. Man verdient sein Geld mit Schmerzen bei der Börse. Das wird immer so bleiben.

[Systematiker]

So trennt sich die Spreu vom Weizen:

[Systematiker]

Chartaner vs DAX

Chartaner holt gegen den Dax in den letzten 4 Monaten einen Vorsprung von 8,4%

[Systematiker]

Aktueller Stand bei wikifolio Chartaner

Aktuell sieht es bei wikifolio Chartaner folgendermaßen aus:

[Systematiker]

Es geht weiter aufwärts

#wikifolio #Chartaner zieht weiter ab. Traurig für diejenigen, die noch nicht investiert sind. Aber wie heißt es so schön? Es ist nie zu spät.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[Systematiker]

Performance

Performance seit Jahresbeginn: 37,34%

[Systematiker]

Mehr als 40% in 2017 bisher

Chartaner hat in 2017 mittlerweile schon 40,29% Rendite gemacht.

[Systematiker]

Vergleich mit Benchmarks DAX, CDAX und MDAX

Chartaner läuft nach seinem Erfolg in 2017 auch in 2018 gut an.
Ca. 30 deutsche Aktien sorgen für ausreichend Sicherheit. Die Performance ist trotz dieses begrenzten Risikos sehr gut.

[Systematiker]

Neuer Performancevergleich mit #DAX und #MDAX seit erstem Börsentag des wikifolios

[Systematiker]

Vergleich mit TSI Trendfolgestrategie

Heute möchte ich mal einen Vergleich meines wikis Chartaner mit dem wikifolio "TSI Trendstärke mit Börsenampel" zeigen.

Letzteres wiki ist derzeit von seinem Investorkapital mit über 5 Mio Euro auf Platz 10 unter tausenden wikis.

Von seiner Funktionsweise ist es mit Chartaner vergleichbar. Beide sind momentum- und trendbasiert. Beide bevorzugen scheinbar kontinuierlich steigende Charts. Das TSI wiki arbeitet aber mit variabler Cashquote wegen der Börsenampel. Chartaner ist immer zu 100% im Markt.

Dafür legt Chartaner aber mehr Wert auf Diversifikation. 30 Aktien Minimum. Beim TSI wiki sind es typischerweise weniger.

Im Chartvergleich erkennt man, dass Chartaner offensichtlich einen Vorteil hinsichtlich Volatilität hat. Ob das allein durch die Diversifikation zu erklären ist, ist fraglich.

Die Performance ist bei TSI einen Tick besser aber bisher würde ich da nichts hinein interpretieren. Eine Zufallschwankung, die derzeit TSI einen leichten Vorteil verschafft. Mehr nicht.

Wem das TSI wiki gefällt, aber weniger Schwankung haben möchte, der sollte sich Chartaner näher ansehen:

[Systematiker]

wikifolio Chartaner schlägt DAX, MDAX und CDAX

wikifolio Chartaner steuert so langsam auf seinen 3 jährigen Geburtstag zu. Die aktuelle Bilanz kann sich sehen lassen. Der Vergleichsindex CDAX wurde outperformt und noch mehr der DAX. Aber auch der stärkere Index MDAX wurde deutlich geschlagen.
zum wikifolio Chartaner: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar

[ra72]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.646.286 von Systematiker am 08.10.19 14:20:28

Passt nicht in diesen Thread, aber für dein Halloween-Wiki gibt es keinen:

Du erzählst bei jeder Gelegenheit, dass vergangene Ergebnisse von Fonds und Wikifolios keinen Rückschluss auf die Zukunft zulassen und auch nicht auf die Fähigkeiten des Managers.

Deshalb finde ich ja witzig, wenn sich gerade so jemand an die esoterische "saisonale Strategie" hält.

Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, davon auszugehen, dass Aktienkurse künftig im Schnitt stärker im November steigen werden als im Mai oder im Februar stärker als im Juli. Auch wenn noch so viele Gurus diese Quatsch-"Strategie" propagieren.

Der einzige Grund dafür diese anzuwenden ist zu sagen "War aber in der Vergangenheit auch so". Na und? Die 13 ist die seltenste Lottozahl. Und hat trotzdem bei jeder Ziehung die gleiche Chance wie die anderen 48 Kugeln.

[Systematiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.658.142 von ra72 am 09.10.19 17:19:31

Zitat von ra72: Passt nicht in diesen Thread, aber für dein Halloween-Wiki gibt es keinen:

Du erzählst bei jeder Gelegenheit, dass vergangene Ergebnisse von Fonds und Wikifolios keinen Rückschluss auf die Zukunft zulassen und auch nicht auf die Fähigkeiten des Managers.

Deshalb finde ich ja witzig, wenn sich gerade so jemand an die esoterische "saisonale Strategie" hält.

Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, davon auszugehen, dass Aktienkurse künftig im Schnitt stärker im November steigen werden als im Mai oder im Februar stärker als im Juli. Auch wenn noch so viele Gurus diese Quatsch-"Strategie" propagieren.

Der einzige Grund dafür diese anzuwenden ist zu sagen "War aber in der Vergangenheit auch so". Na und? Die 13 ist die seltenste Lottozahl. Und hat trotzdem bei jeder Ziehung die gleiche Chance wie die anderen 48 Kugeln.

Ich habe mich mit dem Halloween-Effekt ausführlich beschäftigt.

Lies Dir mal den Abschnitt "Strategiegrundlagen" bei meiner Halloween-Beschreibung durch.

https://geld.erlernen.net/wikifolios/halloween

Dort gehe ich darauf ein, weshalb ich glaube, welche Gründe den Halloween-Effekt erzeugt haben, und weshalb ich glaube, dass der Markt den möglichen Vorteil auch in Zukunft nicht abschöpfen wird.
Ich argumentiere da keinesfalls einfach nach dem Schema: War in der Vergangenheit so, DESWEGEN wäre es auch zukünftig wahrscheinlich wieder so.

Natürlich ist das Halloween wiki wie jede andere Geldanlage spekulativ. Beweise, dass man bei irgendeiner Geldanlage garantiert gewinnen wird, kann es grundsätzlich nicht geben.

[Systematiker]

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnicechar