Strategie Long/Short ETFs machbar?? - 500 Beiträge pro Seite

[erdre]

Hallo allerseits,

ich bin noch kein Profi, also seid bitte nett zu mir

Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man in einem volatilen Umfeld und vor der Gefahr einer eventuellen, größeren Korrektur, sowohl in die Long-Richtung, als auch in die Short-Richtung Gewinne mitnehmen kann.
Hier nun ein Modell:

1. Es wird in einen Long-ETF (zB. auf S&P 500) investiert. Das Investment bekommt einen Trailing-Stop von 10%.
2. Es wird eine 15% Trailing Buy-Stop Order auf einen Inversen ETF (zB. auf S&P 500) platziert.

Annahme:
Sollte der S&P weiter steigen, ist alles super. Man macht Gewinne mit dem Long ETF.
Sollte es einen Crash oder eine starke Korrektur geben, wird der Short ETF bei -10% des S&P gekauft. Bis -15% des S&P ist man gehedged (kann also weder Gewinn noch Verlust machen). Ab -15% wird der Long ETF ja abgestoßen, sodass man nur noch auf der Short Seite ist.

Wieso die Hedge zwischen -10% und -15%:
Ich dachte mir, dass je tiefer der S&P fällt, die Order eventuell viel zu spät ausgeführt wird oder eben mit großen Spreads.
Deshalb geht die Short-ETF-Order schon bei -10% in den Markt und im schlimmsten Falle, ist man eben noch länger als -15% gehedged (bis der Long-ETF abgestoßen wurde)... das wäre ja nicht besonders schlimm.

Was haltet ihr von dieser Strategie?

Der Sinn besteht hauptsächlich darin, dass man nicht von einer starken Korrektur überrascht werden will, aber falls diese nicht eintritt, trotzdem die Gewinne auf der Long-Seite mitnehmen will..

VG

[erdre]

habe mich verschrieben, so sind die beiden Punkte richtig:

1. Es wird in einen Long-ETF (zB. auf S&P 500) investiert. Das Investment bekommt einen Trailing-Stop von 15%.
2. Es wird eine 10% Trailing Buy-Stop Order auf einen Inversen ETF (zB. auf S&P 500) platziert.

[Chris_M]

hast du dir schon mal den Chart zur Hand genommen und geschaut wie oft das vorgekommen ist binnen der letzten 10 Jahre?

Abgesehen davon geht aus deinem Text nicht hervor, wie viel % des Investments in den Short gehen sollen.. Das macht Performancetechnisch was aus wenn ich mit nur 10% short gehe oder mit 50% des gesamten Kapitals.

Was für Resultate ergab das??? Soweit ich weiß ist beim Death und Golden Cross auch nicht wesentlich mehr Rendite zu erzielen, das einzige ist das der Drawdown nicht so hoch ist wie im Einzelinvestment.

Es gibt auch Depotabsicherungsstrategien mit Optionsscheinen https://www.xmarkets.db.com/DE/Depotabsicherungsrechner

Wenn man nur zwischen long und short wechseln würde nach einem Indikator wäre folgendes für dich vielleicht auch interessant zu lesen: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1184227-3331-334…