Wo bezieht ihr eure Daten - 500 Beiträge pro Seite

[Futureneuling]

Hallo,

die Frage steht ja eigentlich schon in der Überschrift! Welchen Datenfed nutzt ihr? CQG oder Rithmic? Mit welchem habt ihr bessere Erfahrungen gemacht!

Ich persönlich nutze CQG, da günstiger und relativ konstant in der Datenübertragung! Das Bessere ist aber des Guten Feind deshalb überlege ich gerade zu wechseln!
Danke schon mal für euren Input

[Freak_dd]

TWS/Lynx.......beziehe aber nur Eurex.......

Du hast ja nicht geschrieben, welche DatenEZB Du abonniert hast.... ;-)

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.311.932 von Futureneuling am 09.04.19 12:00:12

Ich selber nutze auch CQG und bin sehr zufrieden.

Frag doch mal Bomike, der probiert doch alles mögliche rund um Tradingplattformen und Daten aus.
Vielleicht hat er eine Meinung dazu.

Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit.

Bist Du denn nicht mehr zufrieden mit CQG?

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.314.308 von Freak_dd am 09.04.19 16:33:36

TWS ist eine Handelsplattform, Lynx ein Broker

Also bezieht Du den Datenfeed über Lynx. Das sind dann Daten von Interactive Brokers, die häufig komprimiert sind.
Also keine reinen Tick Daten.

Hat er doch geschrieben, er benutzt CQG.

[Futureneuling]

Doch an sich bin ich schon zufrieden! Hatte die letzten beiden Tage nur jeweils einen Hänger! Rithmic ist teurer deshalb dachte ich vielleicht auch besser

[Freak_dd]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.314.452 von LeDax am 09.04.19 16:46:41

Zitat von LeDax: TWS ist eine Handelsplattform, Lynx ein Broker

Also bezieht Du den Datenfeed über Lynx. Das sind dann Daten von Interactive Brokers, die häufig komprimiert sind.
Also keine reinen Tick Daten.

Hat er doch geschrieben, er benutzt CQG.

Ich meinte, welche Daten (Eurex/CME) er abonniert ;-).....sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Da ich nur Eurex abonniert habe, ist dies wohl nur beschränkt aussagefähig.

Ja, dass IB einen komprimierten Feed hat, habe ich hier auch schonmal gelesen (von bomike oder so).
Ich habe bis jetzt aber noch keine Verzögerung oder Ähnliches bemerkt. Für meine Zwecke ist der Datenfeed jedenfalls völlig ausreichend......Ich handel aber nur Dax (OTC)

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.314.623 von Freak_dd am 09.04.19 17:03:45

Was heisst Dax (OTC)? (over the counter)

Du handelst den Dax also in außerbörslichen Produkten wie CFD, Optionsscheine o.ä.?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.314.335 von LeDax am 09.04.19 16:36:44

Zitat von LeDax: Ich selber nutze auch CQG und bin sehr zufrieden.

Frag doch mal Bomike, der probiert doch alles mögliche rund um Tradingplattformen und Daten aus.
Vielleicht hat er eine Meinung dazu.

Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit.

Bist Du denn nicht mehr zufrieden mit CQG?

Ich habe auch CQG und bin sehr zufrieden. Die von Bookmap (Software) behaupten das der Rithmic Feed etwas besser sein soll. Warum das so sein soll, erklären sie leider nicht. Ich glaube das die Aussagen veraltet sind. CQG hat ganz früher mal, identische Ausführungspreise zusammengefaßt.

Heute liefert CQG und Rithmic jeden Handel, jeden Tick alle bids und aks aus. Ich glaube nicht das es einen Unterschied gibt.

Der Feed von IB scheint eher ein Snapshot Feed zu sein. Kenne den Feed aber nicht von IB.

[Gerrera]

Interactive Brokers(IB) liefert Snapshot-Kurse, also nicht jeden einzelnen Tick. Gibt es z.B. bei 11.500 fünfmal hintereinander einen Trade zu 11.500, hat man 5 Ticks. IB zeigt dann nur einen. CQG etc. alle 5.
Eine Minute ist bei IB aber auch eine Minute.

[Freak_dd]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.314.719 von LeDax am 09.04.19 17:14:32

Zitat von LeDax: Was heisst Dax (OTC)? (over the counter)

Du handelst den Dax also in außerbörslichen Produkten wie CFD, Optionsscheine o.ä.?

Richtig......DAX-KO-Zertis, ich benötige nur F-DAX-Kurse als Referenz.
Bitte keine Vorträge, wie dumm es angeblich ist, solche Produkte zu handeln......(ich bin damit deutliche profitabler, als es mir mit jedem anderen Produkt möglich wäre...)

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.314.827 von bomike am 09.04.19 17:26:19

Zitat von bomike:

Zitat von LeDax: Ich selber nutze auch CQG und bin sehr zufrieden.

Frag doch mal Bomike, der probiert doch alles mögliche rund um Tradingplattformen und Daten aus.
Vielleicht hat er eine Meinung dazu.

Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit.

Bist Du denn nicht mehr zufrieden mit CQG?

Ich habe auch CQG und bin sehr zufrieden. Die von Bookmap (Software) behaupten das der Rithmic Feed etwas besser sein soll. Warum das so sein soll, erklären sie leider nicht. Ich glaube das die Aussagen veraltet sind. CQG hat ganz früher mal, identische Ausführungspreise zusammengefaßt.

Heute liefert CQG und Rithmic jeden Handel, jeden Tick alle bids und aks aus. Ich glaube nicht das es einen Unterschied gibt.

Der Feed von IB scheint eher ein Snapshot Feed zu sein. Kenne den Feed aber nicht von IB.

dann zeig mal die T&S-Liste vom ES (CQG). werde das dann mal mit den IB-Daten vergleichen

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.316.204 von Pivottrader am 09.04.19 20:13:47

Zitat von Pivottrader:

Zitat von bomike: ...

Ich habe auch CQG und bin sehr zufrieden. Die von Bookmap (Software) behaupten das der Rithmic Feed etwas besser sein soll. Warum das so sein soll, erklären sie leider nicht. Ich glaube das die Aussagen veraltet sind. CQG hat ganz früher mal, identische Ausführungspreise zusammengefaßt.

Heute liefert CQG und Rithmic jeden Handel, jeden Tick alle bids und aks aus. Ich glaube nicht das es einen Unterschied gibt.

Der Feed von IB scheint eher ein Snapshot Feed zu sein. Kenne den Feed aber nicht von IB.

dann zeig mal die T&S-Liste vom ES (CQG). werde das dann mal mit den IB-Daten vergleichen

Sind öffentlich: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-min…

[bomike]

Hier ein aktueller

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.316.708 von bomike am 09.04.19 21:24:50

anbei der data feed von IB.



für $1,25 kann man nicht meckern.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.316.993 von Pivottrader am 09.04.19 22:09:25

Zitat von Pivottrader: anbei der data feed von IB.



für $1,25 kann man nicht meckern.

absolut..

[Freak_dd]

Schön zu sehen, welchen Unterschied es da gibt.

Für mich ist der Unterschied nicht relevant, aber es gibt vielleicht Einige, für die dies eine Rolle spielt.

[bomike]

Für mein Trading sind die kompletten Daten auch nicht wirklich relevant. Die Bid und ask size schaue ich mir an um Stop und Limitpreise zu optimieren.. aber ich bin auch kein Fan von "Orderbuch/ Orderflow Footprint Trading etc."

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.317.203 von bomike am 09.04.19 22:34:42

anbei die T&S-Liste von der CME im Vergleich:



7 Std. Zeitverschiebung ist zu beachten!

wie man sieht, sind die Daten von IB nicht so schlecht, wie manche behaupten! und für $1,25 sind sie preislich einfach top.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.315.967 von Freak_dd am 09.04.19 19:37:30

keine Sorge! Es gibt keinen Kommentar.

Ich finde es immer klasse, wenn jemand seinen Stil gefunden hat und profitabel ist - ganz egal in welcher Anlageklasse.

Scalpst Du mit den Zertis?

[Futureneuling]

Danke schon mal für den regen Gedankenaustausch!

Kann noch jemand etwas zu Rithmic sagen?

[Freak_dd]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.319.855 von LeDax am 10.04.19 10:15:24

Zitat von LeDax: Scalpst Du mit den Zertis?

Zeithorizont: einige Minuten, gelegentlich wenige Stunden.........also eher Mini-Swing und Swing

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.321.148 von Freak_dd am 10.04.19 12:11:28

Ah, verstehe... Klasse.

Da braucht man dann auch wirklich keine tickgenauen Daten. Und so schlecht scheinen die von IB ja auch gar nicht zu sein, wenn man nicht im Volumen-Profil-Analyse-etc unterwegs ist.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.319.015 von Pivottrader am 10.04.19 09:17:42

Zitat von Pivottrader: anbei die T&S-Liste von der CME im Vergleich:



7 Std. Zeitverschiebung ist zu beachten!

wie man sieht, sind die Daten von IB nicht so schlecht, wie manche behaupten! und für $1,25 sind sie preislich einfach top.

Nach meiner Ansicht sind die IB Daten völlig ausreichend.

Ob Du nun theoretisch einzelne Käufe oder Verkäufe innerhalb einer Sekunde angezeigt bekommst, oder zusammengefaßt... ist doch egal. Größerer Orders zeigt IB auch einzeln an.

Genau betrachtet ist der IB feed auch kein Snapshot Feed, sondern ein komprimierter Kurs. So siehts für mich zu mindestens aus...

Bei Eurex Kursen ist es sogar völlig uninteressant, weil HFT und andere Unternehmen, vor uns die Kurse sehen. Die bezahlen dafür, paar Millisekunden schneller die aktuellen Kurse handeln zu können. Was wir sehen ist sowieso schon veraltet und "durchgekaut"...

Ich weiß nicht, ob es bei der CME auch so ist. Aber an der Eurex kannst Du Dir einen Zeitvorteil erkaufen.

Meine Ansicht nach (persönliche Ansicht) sind die Geschichten der Orderflow Trader etc. genau das was es ist. Eine Geschichte vom Pferd. 60%-70% HFT Trading an den Börsen... vielleicht sogar noch höher.. was wir sehen ist schon so effizient "durchgehandelt" da läßt sich gar nichts mehr im Orderflow ableiten... (ist meine Meinung). Jeder soll aber so handeln wie er mag und glücklich ist.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.321.601 von LeDax am 10.04.19 13:04:31

Zitat von LeDax: Ah, verstehe... Klasse.

Da braucht man dann auch wirklich keine tickgenauen Daten. Und so schlecht scheinen die von IB ja auch gar nicht zu sein, wenn man nicht im Volumen-Profil-Analyse-etc unterwegs ist.

Beim Volumen Profil gibt es keinen Unterschied. Ob IB Feed oder CQG Feed. IB verschluckt ja kein Volumen. IB fast Volumen nur zusammen. Du hast jeweils ein identisches Volumenprofil.

Wenn Du Dir den Handelsflow anzeigen läßt (das ist kein Volumen Profil) dann sieht Du die einzelnen Trades. Macht aber auch für einen "Orderflow Trader" keinen Sinn. Denn dieser will ja eher "Ansammlungen" von Käufe und Verkäufe sehen. Der stellt sich das auch so ein, das Handlungen an den Preisen zusammengefasst werden oder auch nur die größeren Einzelorders angezeigt werden.

Anders formuliert. Es interessiert keinen, ob innerhalb einer Sekunde 3*jeweils 1 Kontrakt gehandelt wurde.

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.321.781 von bomike am 10.04.19 13:28:12

Charttechnisch gibt es Unterschiede. Tickcharts sind mit IB-Daten kürzer und sehen oft auch ganz anders aus, da über den Tag jede Menge Ticks eben nicht angezeigt werden. Ich hatte früher mal eine zeitlang Tickcharts mit IB-Daten laufen. Am Tagesende habe ich den Chart mit einem echten Datenanbieter aktualisiert. Danach sah der Chart ganz anders aus. Das betrifft auch Range-Charts und alle anderen obskuren Chartarten. Nur Zeitcharts, also Minuten usw. sind identisch, weil eine Minute aus 60 Sekunden besteht und das ist unveränderbar bei allen Datenanbietern der Welt so ist.

Ein großer Unterschied ist auch die Geschwindigkeit die man auf seinem Monitor sieht, wenn sich die Kerzen oder Bars bewegen. Da IB Ticks "verschluckt" bewegt sich dort eine Kerze wesentlich langsamer. Bei CQG hingegen ist die Kerze permanent in Bewegung.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.321.883 von Gerrera am 10.04.19 13:40:44

Zitat von Gerrera: Ein großer Unterschied ist auch die Geschwindigkeit die man auf seinem Monitor sieht, wenn sich die Kerzen oder Bars bewegen. Da IB Ticks "verschluckt" bewegt sich dort eine Kerze wesentlich langsamer. Bei CQG hingegen ist die Kerze permanent in Bewegung.

Das würde mich vielleicht auch irritieren, wenn ich ein IB Feed hätte, statt Tick by Tick Daten.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.317.263 von bomike am 09.04.19 22:44:51

Zitat von bomike: Für mein Trading sind die kompletten Daten auch nicht wirklich relevant. Die Bid und ask size schaue ich mir an um Stop und Limitpreise zu optimieren.. aber ich bin auch kein Fan von "Orderbuch/ Orderflow Footprint Trading etc."

Pivottrader, kannst Du mal schauen, ob der IB Feed, die markierten gehandelten 25 Kontrakte auch einzeln gezeigt hat, oder ob er eine Zusammenfassung aller Kontrakte in der Sekunde darstellt.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.323.923 von bomike am 10.04.19 17:13:31

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.324.121 von Pivottrader am 10.04.19 17:26:45

Zitat von Pivottrader:

Dank Dir. Dann faßt IB das Volumen, innerhalb einer Sekunde, mehrfach zusammen.

Aber Du siehst auch die Angebote auf den ask und bid kurs?

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.324.292 von bomike am 10.04.19 17:40:09

Soweit ich mal gehört habe, sind es bei IB Snapshots im Halb - Sekunden Takt.

Bid und Ask Angebote im Orderbuch müssten aber real sein - das sind dann ja einfach Level 2 Kurse mit 10er Orderbuchtiefe.

[LeDax]

Allerdings kämen dann die Zeitstempel bei IB nicht hin. Müsste wohl kürzer als halbsekündlich sein. :-)

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.324.292 von bomike am 10.04.19 17:40:09

Level 2 Daten kann man sich anzeigen lassen:

1. BookTrader

2. Marktiefe (Level 2)

3. Market Depth Trader

[bomike]

Na reicht doch alles.

Hier wird der Unterschied zwischen Rithmic und CQG dargestellt..
https://www.youtube.com/watch?v=GvAk8DhwHFc

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.324.580 von LeDax am 10.04.19 18:10:35

Hallo Le Dax,
Snapshot Daten von IB meint, dass das Orderbuch "ab fotografiert" wird und die "Fotosnapshots" des Orderbuchs halt halbsekündlich erneuert und eingespielt wird- und somit wird nicht wie bei CQG das aktuelle Orderbuch widergespiegelt. Die verkaufen dir nicht die "Echtzeit" Orderbuchtiefe sondern spielen dir Fotos von der Level 2 Orderbuchtiefe ein. D.h. du hängst bei IB immer hinterher- das ist zwar minimal aber es ist immer nur ein Foto der Vergangenheit wenn du dir das Orderbuch bei IB anschaust. Bei CQG hast du das Orderbuch der Gegenwart.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.324.610 von Pivottrader am 10.04.19 18:12:23

wie schon gerade erwähnt, kann man sich im Book Trader, in der Marktttiefe und im Market Depth Trader Snapshots des Geschehens anzeigen lassen- aber mehr halt nicht.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.321.781 von bomike am 10.04.19 13:28:12

Hi bomike ... IB ist ein "volumenfressendes Monster" schau dir mal den Screenshot aus dem Webinar von WHS zum Thema Volumentrading an. Dort findest du eine Gegensüberstellung von zwei Charts mit Volumen im unteren Bereich- der eine ist von IB der andere über CQG. Gezeigt wird der mini S&P- da kannst du sehr schön sehen, was IB an Volumen, das tatsächlich gehandelt wurde alles nicht anzeigt.

Die blaue Linie im unteren Volumenberich markiert die 1000 Kontrakte Grenze. Auch die Kerzendarstellung ist anders, wenn du nur oberflächlich vergleichst wie unterschiedlich die Kerzen sind (bullish-grün, bearish.rot)
IB ist im Futurehandel bezogen auf die Kurse und deren Übertragung in Chart und Orderbuch das absolute Desaster...ist ne Frechheit das die mit so twas ihre Kunden bedienen
Eine Lösung kann sein über Ninjatrader oder Multicharts (AMP) die original CQG Daten für die Analyse zu nutzen und im Multibrokermodus die Order nur bei IB ausführen zu lassen.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.325.993 von Sunny48 am 10.04.19 20:40:06

Zitat von Sunny48: Hi bomike ... IB ist ein "volumenfressendes Monster" schau dir mal den Screenshot aus dem Webinar von WHS zum Thema Volumentrading an. Dort findest du eine Gegensüberstellung von zwei Charts mit Volumen im unteren Bereich- der eine ist von IB der andere über CQG. Gezeigt wird der mini S&P- da kannst du sehr schön sehen, was IB an Volumen, das tatsächlich gehandelt wurde alles nicht anzeigt.

Die blaue Linie im unteren Volumenberich markiert die 1000 Kontrakte Grenze. Auch die Kerzendarstellung ist anders, wenn du nur oberflächlich vergleichst wie unterschiedlich die Kerzen sind (bullish-grün, bearish.rot)
IB ist im Futurehandel bezogen auf die Kurse und deren Übertragung in Chart und Orderbuch das absolute Desaster...ist ne Frechheit das die mit so twas ihre Kunden bedienen
Eine Lösung kann sein über Ninjatrader oder Multicharts (AMP) die original CQG Daten für die Analyse zu nutzen und im Multibrokermodus die Order nur bei IB ausführen zu lassen.

Hi Sunny... da ist der Unterschied recht heftig zu sehen.

Aber wenn ich die Times und Sales, die PivotTrader gezeigt hat, anschaue. Sieht es danach aus, das alle gehandelten Kontrakte gezeigt werden. Zwar nicht Tick by Tick, aber zusammengefaßt. Also kein Volumen verloren geht.

Was ich mir noch vorstellen könnte ist, das bei IB nicht alle Daten "hinterlegt" werden, also nicht an "fremde" Software komplett weitergeleitet werden. Anders kann ich mir diese Differenz nicht erklären.
Die Times und Sales von IB zeigen diese Differenzen nicht...

Vielleicht gehts auch um Lizenzrechte. IB scheint ja die Daten günstig rauszuhauen. Ich bezahle den Feed von der CME und extra Gebühren per Trade mit CQG. Vielleicht darf IB nicht alle Daten an dritte Software weiterleiten...

Was ich an den CQG Feed cool finde. Jede Software hat eine Anbindung zu CQG. Ich kann sogar aus TradingView handeln... inkl. doppel Login mit anderer Software. Das ist einfach flexibel.

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.326.239 von bomike am 10.04.19 21:06:15

Das Thema taucht mindestens einmal pro Jahr in den Foren auf und die Antwort ist immer dieselbe.
IB ist ein Broker. Sie wollen viele Produkte weltweit und zu günstigen Konditionen anbieten. Das ist ihre Hauptaufgabe und die machen sie gut.

IB ist KEIN Datenanbieter! Wenn IB bei der Menge der Produkte die sie anbieten, jeden einzelnen Tick liefern und speichern würden, bräuchten sie ein riesiges Serverzentrum inkl. Wartung & Co.. So'n Ding kostet einen Haufen Geld und das Geld würde man sich vom Kunden in Form von höheren Gebühren oder Extragebühren wiederholen. Das will IB aber nicht. Sollte es ein technisches Problem geben, würde IB zuerst die Datenlieferung abschalten, aber dafür sorgen, dass weiter Orders ausgeführt werden. Orderausführung ist ihr Business, nicht Daten liefern!
Für normalen Handel reichen die IB-Daten in allen Bereich voll aus. Wer meint Daytrading auf hochwissenschaftlicher Basis betreiben zu müssen und dafür sämtliche pro Sekunde erzeugten Daten braucht, MUSS zwingend einen externen Datenanbieter abonnieren! Das ist bei IB schon immer so!

Für pure Daten gibt es CQG, IQFeed, E-Signal usw. die kümmern sich den ganzen Tag um Datenlieferung, Datenverwaltung und Datenpflege. Das ist deren Business! Und das lassen sie sich logischerweise bezahlen.

Manche Broker haben auch einen Mix aus beiden. Man kann dort handeln UND bekommt dort erstklassige Daten von z.B. den obengenannten Anbietern wie CQG. Diese Broker lassen sich den Datendienst natürlich vom Kunden bezahlen und bieten in den meisten Fällen auch nur Futures und sonst keine Produkte an.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.325.897 von Sunny48 am 10.04.19 20:27:34

Zitat von Sunny48: Hallo Le Dax,
Snapshot Daten von IB meint, dass das Orderbuch "ab fotografiert" wird und die "Fotosnapshots" des Orderbuchs halt halbsekündlich erneuert und eingespielt wird- und somit wird nicht wie bei CQG das aktuelle Orderbuch widergespiegelt. Die verkaufen dir nicht die "Echtzeit" Orderbuchtiefe sondern spielen dir Fotos von der Level 2 Orderbuchtiefe ein. D.h. du hängst bei IB immer hinterher- das ist zwar minimal aber es ist immer nur ein Foto der Vergangenheit wenn du dir das Orderbuch bei IB anschaust. Bei CQG hast du das Orderbuch der Gegenwart.

du musst dir auch die richtigen Daten abonnieren. da fängt es bei vielen ja schon an. Vorteilspaket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures für $10 ist halt das falsche Paket. da bekommt man halt nur Snapshots, also Momentaufnahmen.



folgendes gilt für Aktien und Futures:




anbei noch mal ein Vergleich CME und IB:



das sind die exakt gleichen Daten. 7 Std. Zeitverschiebung beachten und die Reihenfolge ist ein wenig anders wegen identischer Zeit. Aber letztlich stimmen Uhrzeit, Preis und Volumen überein.

Sicherlich gibt es bessere Daten- und Softwareanbieter. dafür muss man aber ordentlich Geld abdrücken. Ob man dann dadurch erfolgreicher wird im handeln, lass ich mal dahin gestellt. Ansonsten müssten so Jungs wie Gabel, Rabe und Co. ja auch ordentlich Rendite erzielen.

Ich finde es halt nur sehr seltsam, das Leute einen Broker wie IB schlechter reden, als er eigentlich ist. Jede Order wird ins Orderbuch der Börse geroutet, das ist Fakt und zwar in Echtzeit. Ich mache viel Arbitrage und da finden Kauf und Verkauf innerhalb der gleichen Sekunde statt. Bei IB gibt es halt nur den Zeitstempel HH:MM:SS ansonsten würden die Daten, wahrscheinlich denen von CQG näherkommen.

[Freak_dd]

mal was zum lachen.......

ich trade seit 19 Jahren mit FDAX-Level1-Kursen

Solange es keine Verzögerung im Datenfeed gibt, ist mir der Rest egal !!....

"Entscheidend ist, was hinten rauskommt" ....bzw. was der Kontostand sagt.

Bei dem ganzen Fakeorder/Spoofingschrott bin ich nicht wirklich scharf auf Level2..... aber ich kenne es nicht anders.

Soo.......jetzt haut drauf...

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.328.651 von Freak_dd am 11.04.19 09:07:46

herzlichen Glückwunsch- so soll es sein. das ist das angepeilte Ziel.

Genau das ist der Grund, warum man den Dax auch im CFD handeln kann. Letztlich kommt es auf den Tradingstil an.
Und du hast dann ja den Vorteil und viele, viele Jahre Zeit gehabt, dass bei sehr niedrigen Punktwerten und entsprechend niedrigen Marginanforderungen zu lernen. Nur diese Zeiten haben wir heute leider nicht mehr und das macht die Sache doch schwieriger und komplexer, wenn man ein Konto soweit hochtraden möchte, das man locker den FDAX auf Level 1 Daten handeln kann. Es sei denn, man genießt natürlich den Vorzug mit einem Konto > 100.000 Euro an den Start gehen zu können.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.326.626 von Gerrera am 10.04.19 21:49:44

Zitat von Gerrera: Das Thema taucht mindestens einmal pro Jahr in den Foren auf und die Antwort ist immer dieselbe.
IB ist ein Broker. Sie wollen viele Produkte weltweit und zu günstigen Konditionen anbieten. Das ist ihre Hauptaufgabe und die machen sie gut.

IB ist KEIN Datenanbieter! Wenn IB bei der Menge der Produkte die sie anbieten, jeden einzelnen Tick liefern und speichern würden, bräuchten sie ein riesiges Serverzentrum inkl. Wartung & Co.. So'n Ding kostet einen Haufen Geld und das Geld würde man sich vom Kunden in Form von höheren Gebühren oder Extragebühren wiederholen. Das will IB aber nicht. Sollte es ein technisches Problem geben, würde IB zuerst die Datenlieferung abschalten, aber dafür sorgen, dass weiter Orders ausgeführt werden. Orderausführung ist ihr Business, nicht Daten liefern!
Für normalen Handel reichen die IB-Daten in allen Bereich voll aus. Wer meint Daytrading auf hochwissenschaftlicher Basis betreiben zu müssen und dafür sämtliche pro Sekunde erzeugten Daten braucht, MUSS zwingend einen externen Datenanbieter abonnieren! Das ist bei IB schon immer so!

Für pure Daten gibt es CQG, IQFeed, E-Signal usw. die kümmern sich den ganzen Tag um Datenlieferung, Datenverwaltung und Datenpflege. Das ist deren Business! Und das lassen sie sich logischerweise bezahlen.

Manche Broker haben auch einen Mix aus beiden. Man kann dort handeln UND bekommt dort erstklassige Daten von z.B. den obengenannten Anbietern wie CQG. Diese Broker lassen sich den Datendienst natürlich vom Kunden bezahlen und bieten in den meisten Fällen auch nur Futures und sonst keine Produkte an.

Ich gebe Dir in allen Punkten recht, aber das ist auch etwas historisch gewachsen.

CQG ist im Grunde genommen kein Datenfeedanbieter mehr. Das waren sie mal, heute sind sie eine art "Netztwerkprovider" für Broker. Du nutzt also beim Handeln die Infrastruktur von CQG für den Börsenhandel und nicht mehr die vom Broker.

Genau betrachtet ist CQG der Broker. CQG macht die Kontoauszüge (backend) und CQG leitet Deine Order zu den Börsen weiter. Der Broker ist technisch gar nicht mehr involviert. Er ist nur für die aufsichtsrechtlichen Faktoren da.

Die Aufspaltung Datenprovider und Ausführungsbroker ist heute nicht mehr so vorhanden.
Auch das Daten komprimiert wurden lag an der damaligen Technik.

Heute ist ist es völlig uninteressant ob du alle Tickdaten sammelst oder weiterleitest etc. Früher war das ein Problem, heute mal gar nicht.

Offensichtlicht macht IB das, was sie auch schreiben. Eine günstige Lösung. Aber die könnten auch anders wenn sie denn wollten..

[TradeIntraday]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.326.626 von Gerrera am 10.04.19 21:49:44

Zitat von Gerrera: IB ist KEIN Datenanbieter! Wenn IB bei der Menge der Produkte die sie anbieten, jeden einzelnen Tick liefern und speichern würden, bräuchten sie ein riesiges Serverzentrum inkl. Wartung & Co.. So'n Ding kostet einen Haufen Geld und das Geld würde man sich vom Kunden in Form von höheren Gebühren oder Extragebühren wiederholen. Das will IB aber nicht. Sollte es ein technisches Problem geben, würde IB zuerst die Datenlieferung abschalten, aber dafür sorgen, dass weiter Orders ausgeführt werden. Orderausführung ist ihr Business, nicht Daten liefern!

Wobei es 90-95 Prozent der Trader bei IB reichen würde, wenn sie korrekte Tickdaten für die Hauptindex Futures, die großen Zinsfutures, Öl und Gold bekommen würden. Das wären 20-30 Werte.

Jahrelang war der IQFeed für Orderbooktrading mit der beste, da er jeden Tick mit AtBid, AtAsk,... markiert hat und damit sich die Daten auch bei einem Reload nicht verändert haben, d.h. er sah immer gleich aus.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.331.222 von bomike am 11.04.19 13:27:36

noch mal Volumen verglichen tradingview vs IB:

https://de.tradingview.com/chart/?symbol=ES1!

es gibt keinen Unterschied. Volumen ist absolut identisch.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.340.189 von Pivottrader am 12.04.19 11:47:24

Zitat von Pivottrader: noch mal Volumen verglichen tradingview vs IB:

https://de.tradingview.com/chart/?symbol=ES1!

es gibt keinen Unterschied. Volumen ist absolut identisch.

Laß Dich nicht verrückt machen. Es gibt keinen Unterschied.

IB faßt das Volumen nur zusammen. Entweder ist der Nanotrader einfach zu blöd das Volumen darzustellen oder es bekommt die Daten von IB nicht komplett übertragen... (wahrscheinlich letzteres).

Auch für Volumenprofile spielt es keine Rolle, weil kein Mensch auf der Welt (außer vielleicht Koko) ein Volumenprofil auf Sekundenbasis erstellt...

Nur wenn jemand, jeden einzelnen Trade benötigt, dann braucht er einen anderen Feed. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn jemand die Kontraktgröße einzelner Marktteilnehmer wissen möchte. So kann ich bei CQG sehen, das ein einzelner Marktteilnehmer so eben 50 Kontrakte gekauft hat und danach jemand 20 Kontrakte gekauft hat. Bei IB kann es sein, das mir die 70 insgesamt angezeigt werden... und es ist dann auch logisch, das ich für diese Informationen einfach mehr zahlen muß...

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.341.779 von bomike am 12.04.19 14:48:05

also...
meine TWS zeigt mir für den ES vom 11.04.2019 ein Volumen von 950.694 lt. CME sind am 11.04.2019 950.972 Kontrakte gehandelt worden - wobei das unter "Estimated Volume" im Reiter "Settlements" deklariert wird.

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-min…

d.h. die Differenz in Summe ist nicht so groß

schaut man aber auf dem Reiter "Volume" findet sich ein Volumen von 962.152

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-min…

vielleicht kann ja jemand noch das Volumen im CQG Datenfeed für den 11.04.2019 für den ES checken

für mich kommt es schlußendlich im Handel der kleinen Zeiteinheiten weniger auf die Stückzahl pro Preis sondern vielmehr auf das Tempo und den Dampf in der T+S an- das sagt mir, wann ich wach werden muss, weil Volumen und somit Aktion in den Markt kommt oder eben nicht.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.342.706 von Sunny48 am 12.04.19 16:24:37

Zitat von Sunny48: für mich kommt es schlußendlich im Handel der kleinen Zeiteinheiten weniger auf die Stückzahl pro Preis sondern vielmehr auf das Tempo und den Dampf in der T+S an- das sagt mir, wann ich wach werden muss, weil Volumen und somit Aktion in den Markt kommt oder eben nicht.

Genau. So sehe ich das auch.

[bomike]

CQG zeigt mir für den 11.04. = 950.972 Kontrakte. Praktisch fast die identische Anzahl wie IB.

WHselfinvest sollte mal Ihre Software in Griff bekommen und nicht so komische Webinare unters Volk bringen. Ich frag mich immer was das soll. Wenn wir das schon in paar Minuten feststellen können, frage ich mich was so ein Vermittler den ganzen Tag so treibt...

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.343.480 von bomike am 12.04.19 17:51:37

Hi bomike,
nich so schlimm auf WHS schimpfen- das wird dem Problem nicht gerecht. Am Tagesende zeigen die unterschiedlichen Softwares alle das korrekte Volumen- wir unterhalten uns ja hier über das Volumen im Intradaytrading. Und das schwankt von Software zu Software- ich habe die TWS, den MT5, Multicharts und hin und wieder den Nano in Arbeit- und hier siehst du selbst beim CQG Datenfeed Abweichungen in den Volumenbalken im M1 Chart- und auch hier müßte ja in allen Softwares gleich genau das Volumen abgebildet sein, das in der Minute auch wirklich gehandelt wurde-dem ist aber nicht so.
Macht euch mal den Spaß und lasst 1,2,oder 3 softwares parallel laufen und schaut euch die Volumenanzeige bzw. wie sich der Volumenbalken der M1 Kerze aufbaut- das divergiert ordentlich.

Den wenigsten ist z.B. auch beweusst, dass der Minutenwchsel im MT4/Mt5 im CFD Handel grundsätzlich ca. 15 Sekunden nach der Echtzeit hinterher hängt

[bomike]

Zumindest haben wir festgestellt, das IB letztendlich auch alles ausliefert.. Natürlich nicht in der perfekten, präzisen, elitären, genialen Form wie unser CQG Feed, aber immerhin

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.343.603 von Sunny48 am 12.04.19 18:05:41

Zitat von Sunny48: Hi bomike,
nich so schlimm auf WHS schimpfen- das wird dem Problem nicht gerecht. Am Tagesende zeigen die unterschiedlichen Softwares alle das korrekte Volumen- wir unterhalten uns ja hier über das Volumen im Intradaytrading. Und das schwankt von Software zu Software- ich habe die TWS, den MT5, Multicharts und hin und wieder den Nano in Arbeit- und hier siehst du selbst beim CQG Datenfeed Abweichungen in den Volumenbalken im M1 Chart- und auch hier müßte ja in allen Softwares gleich genau das Volumen abgebildet sein, das in der Minute auch wirklich gehandelt wurde-dem ist aber nicht so.
Macht euch mal den Spaß und lasst 1,2,oder 3 softwares parallel laufen und schaut euch die Volumenanzeige bzw. wie sich der Volumenbalken der M1 Kerze aufbaut- das divergiert ordentlich.

Den wenigsten ist z.B. auch beweusst, dass der Minutenwchsel im MT4/Mt5 im CFD Handel grundsätzlich ca. 15 Sekunden nach der Echtzeit hinterher hängt

Wegen den unterschiedlichen Kursen oder das Kursdaten hinterher hinken. Wenn sowas passiert, liegt das immer am Client, also an Deinen PC.

Der Broker/Datenlieferant liefert nur die Ticks und Daten. Alle Berechnungen, Darstellen (Kerzen etc.) berechnet Dein PC. Auch der MT4 liefert nur die Ticks/ Daten. Dein Rechner macht daraus die Charts etc.

Da hinken auch keine Kurse hinterher. Wenn Du zig EAs und zig Indikatoren nutzt und einen schlappen Rechner hast, dann kann es zu Verzögerungen kommen. Oder auch wenn der "Tickserver" vom Broker schlapp ist, kann das passieren.

Hast Du einen normalen PC, läuft das rund. Außerdem werden die Daten nachträglich korrigiert.
Wenn also Dein PC eine Kerze zu ende berechnet hat, überprüft der Datenserver der Software diesen Datensatz und korrigiert diesen, wenn der nicht mit dem Datenserver des Kurslieferanten übereinstimmt.

Diese Überprüfung findet zumindest dann statt, wenn Du Charts neu ladest. Es kann also nicht sein, das Du beim Broker X unterschiedliche Kerzen und unterschiedliche Volumendaten hast, als jemand anderes der auch beim Broker X ist.

Wenn Du also drei Chartprogramme gleichzeitig öffnest, dann kann es sein, das dein PC es nicht packt. Aber alle historischen Daten, nach dem starten der Programme, müßten bei allen drei Chartprogramme synchron sein.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.344.800 von bomike am 12.04.19 20:39:47

Zitat von bomike: Zumindest haben wir festgestellt, das IB letztendlich auch alles ausliefert.. Natürlich nicht in der perfekten, präzisen, elitären, genialen Form wie unser CQG Feed, aber immerhin

für mich ist IB immer noch die beste Wahl, weil ich einen Broker+Software+Datenfeed brauche, der die ganze Produktpalette(vor allem Aktien) weltweit anbietet. mal schaun, wie viel Geld man mit den micros aus dem Markt ziehen kann. werde mich mal auf den MNQ spezialisieren. Gefällt mir richtig gut. hat jemand Erfahrung mit dem NQ. wer handelt ihn profitabel?

[NQ_Fan]

Was interessiert Dich denn am NQ? Hab den ein oder anderen Trade gemacht....

[tradingmueller]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.359.941 von Pivottrader am 15.04.19 17:17:09

Sehr gut!

Gut formuliert! -> "Broker+Software+Datenfeed"

Ich bin zwar Kunde bei einem IB von IB, aber das Gesamtpaket passt einfach und läuft Einwand frei.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.362.965 von tradingmueller am 16.04.19 00:33:20

IB läuft vor allem sehr stabil. Gerade wenn es mal zu Turbulenzen kommt wie nach Trumpwahl, Brexit etc. konnte man ohne Probleme seine Orders aufgeben. Bei anderen Brokern habe ich da schlechtere Erfahrungen machen müssen.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.362.827 von NQ_Fan am 15.04.19 23:45:46

Zitat von NQ_Fan: Was interessiert Dich denn am NQ? Hab den ein oder anderen Trade gemacht....

wie ist deine Einschätzung zum NQ. läßt er sich intraday gut handeln? Ist es realistisch im Durchschnitt pro Tag 20 Punkte zu verdienen. die ATR sollte es eigentlich hergeben.

[NQ_Fan]

Der NQ läßt sich intraday sehr gut handeln. Ist sicher etwas von Handelsansatz abhängig. Ich finde den NQ optimal zum Daytrading geeignet. Schöne Bewegungen, ordentlicher Umsatz, geringe Kosten, sehr gut Ausführungen, recht gut einzuschätzen. Mehr kann man, glaube ich, als Daytrader nicht erwarten.
20 Punkte, wenn Du von einem Kontrakt aus gehst, sind schon eine Ansage. Ich würde mal so sagen, der Markt bietet Dir die Möglichkeit. Ob man die nötige Disziplin aufbringt, steht auf einem anderen Blatt. Gerade wenn Du kurzfristig handeln möchtest, bietet der NQ die Möglichkeit, Fehltrades wieder auszugleichen. Also 20 Pkt. pro Kontrakt möglich? Ja aber nicht einfach , regelmäßig und sicher einzuplanen, besser nicht. Mit 2...3 Kontrakten schon eine andere Nummer.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.363.763 von NQ_Fan am 16.04.19 08:33:39

Hallo,

handelst du den NQ bei IB über die TWS mit den IB Snapshotdaten?

[NQ_Fan]

Ja mit den Daten von IB. Seit 2002...2003. Hatte auch mal E Signal und irgendeinen anderen Anbieter. Hat mir aber nicht mehr gebracht, im Gegenteil. Der Rechner war damals oft überfordert mit der Datenmenge. Ich lese die IB Daten in die Datenbank ein. Erst mit TS jetzt mit Multicharts.
Die NQ Daten reichen inzwischen bis 1999 zurück...
Ich handel nicht direkt über die TWS sondern per API mit Multicharts.
Ich kann gegen die IB Daten nichts sagen. Die Ausfälle in der ganzen Zeit kann ich an einer Hand abzählen.

[bomike]

IB ist super wenn Du alles mögliche handeln willst und wenn Du 3 Monate Zeit hast dich in deren Ordersystem einzuarbeiten... (das Ding ist die Hölle - unbestritten)..

Wenn jemand ganz entspannt Futures handel will, der geht zu AMP. Easy going und eine unendliche Auswahl von Softwareprodukten mit einen echten, ungeschnitteten und vollständigen Datenfeed

Und mit dem Wissen, das Deine Order in einem unabhängigen Netzwerk, direkt mit der Börse abgewickelt wird.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.364.789 von NQ_Fan am 16.04.19 10:30:39

danke dir für die Antwort.
Hast du einen Tip, ob und wie man die Mischkalkulation in derP/L Berechnung bei IB/TWS auf die Berechnung des echten Tickwertes umstellen kann?
Wenn der NQ oder der YM nen Tick macht sind das ja 5 USD +/- in der G+V. IB berechnet aber nicht in 5 USD Schritten sondern macht im Ausweis der P/L ja sehr krumme Werte.
Man könnte sagen, das IB hier gleich die Kommission mit einberechnet- aber selbst dann passt das nicht.

Frage also: Gibt es eine Einstellung in der TWS, die den Tick im NQ oder YM mit den 5 USD ausweist?

[NQ_Fan]

Ja genau, IB rechnet die Gebühren ein. Wüßte nicht ob man das abstellen kann. Warum willst Du das abstellen, ist doch der eigendliche Gewinn oder Verlust?

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.364.891 von Sunny48 am 16.04.19 10:40:09

Kann es sein, dass IB das in deine Landeswährung sprich Euro konvertiert?

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.365.041 von LeDax am 16.04.19 10:59:44

Korrigiere: Stimmt, er nimmt die Gebühren mit rein. Sorry

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.364.870 von bomike am 16.04.19 10:37:45

Zitat von bomike: IB ist super wenn Du alles mögliche handeln willst und wenn Du 3 Monate Zeit hast dich in deren Ordersystem einzuarbeiten... (das Ding ist die Hölle - unbestritten)..

Wenn jemand ganz entspannt Futures handel will, der geht zu AMP. Easy going und eine unendliche Auswahl von Softwareprodukten mit einen echten, ungeschnitteten und vollständigen Datenfeed

Und mit dem Wissen, das Deine Order in einem unabhängigen Netzwerk, direkt mit der Börse abgewickelt wird.

sag mal bitte was zu den Kosten. wie viel zahlt man bei amp pro Kontrakt an der CME inkl. Börsengebühren. scheint ja wohl auch von der gewählten Handelssoftware abhängig zu sein.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.365.440 von Pivottrader am 16.04.19 11:43:25

die Gebühren sind a). abhängig von der Höhe deiner Einzahlung d.h. ab 10.000 USD gibt es die Flatrate und b). abhängig von deiner Schlagzahl

Hier kannst du dein "Tradingverhalten" eingeben und bekommst dann von AMP eine Gebühreneinordnung

https://commissions.ampfutures.com/will-match-beat-written-c…

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.363.763 von NQ_Fan am 16.04.19 08:33:39

Zitat von NQ_Fan: Der NQ läßt sich intraday sehr gut handeln. Ist sicher etwas von Handelsansatz abhängig. Ich finde den NQ optimal zum Daytrading geeignet. Schöne Bewegungen, ordentlicher Umsatz, geringe Kosten, sehr gut Ausführungen, recht gut einzuschätzen. Mehr kann man, glaube ich, als Daytrader nicht erwarten.
20 Punkte, wenn Du von einem Kontrakt aus gehst, sind schon eine Ansage. Ich würde mal so sagen, der Markt bietet Dir die Möglichkeit. Ob man die nötige Disziplin aufbringt, steht auf einem anderen Blatt. Gerade wenn Du kurzfristig handeln möchtest, bietet der NQ die Möglichkeit, Fehltrades wieder auszugleichen. Also 20 Pkt. pro Kontrakt möglich? Ja aber nicht einfach , regelmäßig und sicher einzuplanen, besser nicht. Mit 2...3 Kontrakten schon eine andere Nummer.

wenn man konservativ rechnet, dann sollten 200 Punkte im Monat also möglich sein. werde mein Aktien-System mal im MNQ laufen lassen. der NQ war mir dafür einfach zu groß, aber $2 pro Punkt im micro ist vom Risiko sehr gut. da kann nicht viel passieren.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.365.662 von Sunny48 am 16.04.19 12:04:01

Zitat von Sunny48: die Gebühren sind a). abhängig von der Höhe deiner Einzahlung d.h. ab 10.000 USD gibt es die Flatrate und b). abhängig von deiner Schlagzahl

Hier kannst du dein "Tradingverhalten" eingeben und bekommst dann von AMP eine Gebühreneinordnung

https://commissions.ampfutures.com/will-match-beat-written-c…

https://application.ampclearing.com/account/commissionquote.…

warum nicht gleich so

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.365.440 von Pivottrader am 16.04.19 11:43:25

Zitat von Pivottrader:

Zitat von bomike: IB ist super wenn Du alles mögliche handeln willst und wenn Du 3 Monate Zeit hast dich in deren Ordersystem einzuarbeiten... (das Ding ist die Hölle - unbestritten)..

Wenn jemand ganz entspannt Futures handel will, der geht zu AMP. Easy going und eine unendliche Auswahl von Softwareprodukten mit einen echten, ungeschnitteten und vollständigen Datenfeed

Und mit dem Wissen, das Deine Order in einem unabhängigen Netzwerk, direkt mit der Börse abgewickelt wird.

sag mal bitte was zu den Kosten. wie viel zahlt man bei amp pro Kontrakt an der CME inkl. Börsengebühren. scheint ja wohl auch von der gewählten Handelssoftware abhängig zu sein.

Kompletter CME Datenfeed = 15,- USD/ Month

Für den CQG Feed zahle ich pro Trade (unabhängig der Anzahl der Trades) = 0,20 Cent Round Turn
Das ist unabhängig davon, welche Plattform Du nutzt. Es gibt aber auch Varianten mit einem Fixen Monatspreis für Hardcore Trader


Gebühren Clearing = 1,- USD Round Turn
Commission = 0,50 Cent Round Turn
Exchange = 2,36 USD Round Turn
NFA = 0,04 Cent Round Turn

Pro Round Turn also im S&P Mini =
4,10 USD inklusive aller Kosten

Oben drauf gibt es for free die ganzen Software Produkt wie:
MT5; Sierra Chart; MulitCharts; CQG Q Trader; MotiveWave; Volfix; Rithmic R Trader; Zlantrader; TradingView

und der CQG Feed ist kompatibel zu anderen Produkten wie:
https://www.ampfutures.com/platforms/

[NQ_Fan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.365.881 von Pivottrader am 16.04.19 12:25:33

Zitat von Pivottrader: wenn man konservativ rechnet, dann sollten 200 Punkte im Monat also möglich sein. werde mein Aktien-System mal im MNQ laufen lassen. der NQ war mir dafür einfach zu groß, aber $2 pro Punkt im micro ist vom Risiko sehr gut. da kann nicht viel passieren.

Achso, ich dachte Du meinst den NQ Mini. Darauf hab ich mich bezogen. Wußte garnicht, dass es einen NQ Micro gibt. Bin nicht sicher ob man das dann 1/1 übernehmen kann.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.366.274 von NQ_Fan am 16.04.19 13:16:23

Zitat von NQ_Fan:

Zitat von Pivottrader: wenn man konservativ rechnet, dann sollten 200 Punkte im Monat also möglich sein. werde mein Aktien-System mal im MNQ laufen lassen. der NQ war mir dafür einfach zu groß, aber $2 pro Punkt im micro ist vom Risiko sehr gut. da kann nicht viel passieren.

Achso, ich dachte Du meinst den NQ Mini. Darauf hab ich mich bezogen. Wußte garnicht, dass es einen NQ Micro gibt. Bin nicht sicher ob man das dann 1/1 übernehmen kann.

ab 6. Mai kann man die handeln!

https://www.cmegroup.com/cme-group-futures-exchange/micro-fu…

https://www.cmegroup.com/education/frequently-asked-question…

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.366.313 von Pivottrader am 16.04.19 13:19:43

Zitat von Pivottrader:

Zitat von NQ_Fan: ...

Achso, ich dachte Du meinst den NQ Mini. Darauf hab ich mich bezogen. Wußte garnicht, dass es einen NQ Micro gibt. Bin nicht sicher ob man das dann 1/1 übernehmen kann.

ab 6. Mai kann man die handeln!

https://www.cmegroup.com/cme-group-futures-exchange/micro-fu…

https://www.cmegroup.com/education/frequently-asked-question…

Was kostet denn der Round Turn bei IB mit allen drum und dran im S&P Mini?

[NQ_Fan]

4,10 beim NQ, dürfte bei S&P ähnlich sein...

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.367.162 von bomike am 16.04.19 14:57:13

auch bei IB gibt es eine Staffelung in den Gebühren und somit kommt es auf die gehandelte Kontraktzahl an.. und dann kommt´s drauf an, ob du bei IB selber oder bei einem white label bist.
Ich habe jeweils 4,10 roundturn für NQ und ES

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.367.765 von Sunny48 am 16.04.19 15:59:52

wer bei den withe labels handelt, zahlt doppelt und dreifach. vergleiche ich die Preise für den M6E, dann zahlt man bei IB für den RT 0.66 Usd. das ist sehr günstig. da kann AMP nicht mithalten. sollten die Preise auch bei den micro-e-minis so günstig sein, dann wäre das einfach top.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.369.049 von Pivottrader am 16.04.19 17:53:58

Zitat von Pivottrader: wer bei den withe labels handelt, zahlt doppelt und dreifach. vergleiche ich die Preise für den M6E, dann zahlt man bei IB für den RT 0.66 Usd. das ist sehr günstig. da kann AMP nicht mithalten. sollten die Preise auch bei den micro-e-minis so günstig sein, dann wäre das einfach top.

Inklusive Fees der Börsen etc? Auf der IB Seite steht ein Beispiel mit dem ES = 2,04 USD RT
Ist natürlich trotzdem günstiger. Wenn man viele Trades macht, lohnt sich das auch.

Mir ist es halt wichtig, das ich eine "Software-Umgebung" nutzen kann zum Ordern, die mir gefällt.
Und klar so ein "eingeschränkter" Datenfeed reicht völlig aus. Ist halt wie mit nem Auto... man braucht kein schnelles Auto, fühlt sich aber besser an, wenn man mehr PS unter der Haube hat...

[NQ_Fan]

Die 4,10 beim NQ zahle ich direkt bei IB...

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.369.271 von bomike am 16.04.19 18:11:38

Zitat von bomike:

Zitat von Pivottrader: wer bei den withe labels handelt, zahlt doppelt und dreifach. vergleiche ich die Preise für den M6E, dann zahlt man bei IB für den RT 0.66 Usd. das ist sehr günstig. da kann AMP nicht mithalten. sollten die Preise auch bei den micro-e-minis so günstig sein, dann wäre das einfach top.

Inklusive Fees der Börsen etc? Auf der IB Seite steht ein Beispiel mit dem ES = 2,04 USD RT
Ist natürlich trotzdem günstiger. Wenn man viele Trades macht, lohnt sich das auch.

Mir ist es halt wichtig, das ich eine "Software-Umgebung" nutzen kann zum Ordern, die mir gefällt.
Und klar so ein "eingeschränkter" Datenfeed reicht völlig aus. Ist halt wie mit nem Auto... man braucht kein schnelles Auto, fühlt sich aber besser an, wenn man mehr PS unter der Haube hat...

RT für den ES kostet 4.10 USD bei IB. die 0.66 USD bezogen sich auf die FX- E-Micro-Produkte. bei AMP zahlt man je nach Tarif halt mindestens das Doppelte. ich denke, das die neuen micros ca. 40 Cent kosten werden.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.369.454 von Pivottrader am 16.04.19 18:29:15

nächste Woche weiß man mehr

https://www.youtube.com/watch?v=FAaNtDNOXk4

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.369.454 von Pivottrader am 16.04.19 18:29:15

Zitat von Pivottrader:

Zitat von bomike: ...

Inklusive Fees der Börsen etc? Auf der IB Seite steht ein Beispiel mit dem ES = 2,04 USD RT
Ist natürlich trotzdem günstiger. Wenn man viele Trades macht, lohnt sich das auch.

Mir ist es halt wichtig, das ich eine "Software-Umgebung" nutzen kann zum Ordern, die mir gefällt.
Und klar so ein "eingeschränkter" Datenfeed reicht völlig aus. Ist halt wie mit nem Auto... man braucht kein schnelles Auto, fühlt sich aber besser an, wenn man mehr PS unter der Haube hat...

RT für den ES kostet 4.10 USD bei IB. die 0.66 USD bezogen sich auf die FX- E-Micro-Produkte. bei AMP zahlt man je nach Tarif halt mindestens das Doppelte. ich denke, das die neuen micros ca. 40 Cent kosten werden.

Du machst mich ganz wuchelig. Was kostet denn nun der volle RT inkl. Schnick Schnack im S&P Mini bei IB?

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.370.240 von bomike am 16.04.19 19:33:36

4.10 USD haben Pivottrader und ich doch beide unisono geschrieben...

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.370.240 von bomike am 16.04.19 19:33:36

für die minis ES,NQ,YM zahlt man immer für den RT 4.10 USD

[bomike]

Das ist doch aber der gleiche Preis wie bei AMP. Nur das ich bei AMP den vollen CQG Feed habe und noch Software umsonst oben drauf bekomme...

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.370.396 von bomike am 16.04.19 19:46:13

ich sag ja immer... IB ist nicht nur und immer günstig...
richtig ist, dass die micro Futures im FX Bereich deutlich günstiger bei IB sind als bei AMP und den minio Dax Future handelst du bei IB auch günstiger als bei AMP

hinzu kommt der gratis CQG Datenfeed bei AMP und man muss um einen halbwegs ordentlichen Überblick im Chart zu haben eine weitere Software an die TWS anhängen, die i.d.R auch Kosten verursacht.

Aber jetzt für die kommenden Micros wird IB in der Preisgestaltung sicherlich die Nase vorn haben

[bomike]

Bin jetzt schon überrascht. Ich zahle den selben Preis und habe dafür aber nen echte Hammer Feed. Bin extrem flexibel mit zig Ordermasken. Viele völlig umsonst. Ich kann praktsich mit jeden System rumhandeln...

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.370.396 von bomike am 16.04.19 19:46:13

Zitat von bomike: Das ist doch aber der gleiche Preis wie bei AMP. Nur das ich bei AMP den vollen CQG Feed habe und noch Software umsonst oben drauf bekomme...

und Aktien kannst du dort aber nicht handeln. was bringt mir das dann. klar, man könnte seine Kohle splitten, Futurebroker u. Aktienbroker, aber dann hat man weniger buying power zur Verfügung. Bei IB gibt es bei Aktien Hebel 4 intraday. liegen dann 30k€ beim Futurebroker z.B. AMP und es ergibt sich etwas im Aktienbereich, dann fehlen mir diese 120k€ an Kaufkraft. ein guter Trade und du kannst dir die ganzen Softwarelizenzen die Amp anbietet kaufen. Multicharts war ja mal eine zeitlang bei IB mit integriert. war nicht schlecht. ist mir aber keine $1500 wert. TWS ist sicherlich verbesserungsfähig in manchen Belangen, aber Orderaufgabe ist top. hotbuttons und hotkeys sind sehr gut. mit 1-Klick kannst du auch das ganze Orderbuch z.b. xetra wegkaufen. hinzukommen die ganzen Algoordermöglichkeiten.

[bomike]

IB ist auch super, insbesondere wenn man Aktien handelt. Ich dachte nur, sie wären bei den Futures günstiger. Ich selbst handel keine Aktien... mein letzter Aktienhandel ist schon so lange her... da kann ich mich kaum daran erinnern...Aber ich überlege schon seit Jahren wieder einzusteigen.

Die Währungen sind derzeit ziemlich "langweilig" da passiert ja gar nichts mehr... Mir fehlts irgendwie an Tradingmöglichkeiten...

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.369.454 von Pivottrader am 16.04.19 18:29:15

Zitat von Pivottrader: RT für den ES kostet 4.10 USD bei IB. die 0.66 USD bezogen sich auf die FX- E-Micro-Produkte. bei AMP zahlt man je nach Tarif halt mindestens das Doppelte. ich denke, das die neuen micros ca. 40 Cent kosten werden.

AMP zeigt aktuell die Micros mit 37 Cent HT und dementsprechend 74 Cent RT an. Keine Ahnung ob da von Börsenseite noch was draufkommt.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.371.785 von Gerrera am 16.04.19 22:18:21

Zitat von Gerrera:

Zitat von Pivottrader: RT für den ES kostet 4.10 USD bei IB. die 0.66 USD bezogen sich auf die FX- E-Micro-Produkte. bei AMP zahlt man je nach Tarif halt mindestens das Doppelte. ich denke, das die neuen micros ca. 40 Cent kosten werden.

AMP zeigt aktuell die Micros mit 37 Cent HT und dementsprechend 74 Cent RT an. Keine Ahnung ob da von Börsenseite noch was draufkommt.

im flatrate Tarif kostet dich der RT $1.58



auch wenn es günstiger wäre, limitiert man sich bei AMP durch die begrenzte Produktpalette. keine Aktien ist ein absolutes No-Go für mich. gerade in diesem Bereich gibt es Situationen, da kann man das Geld (fast) risikolos verdienen.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.372.709 von Pivottrader am 17.04.19 07:47:03

sorry, gar nicht gesehen.

die Gebühren für die neuen micro e-minis sind jetzt da!

das sind ja richtig gute Preise. damit kann man arbeiten.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.373.498 von Pivottrader am 17.04.19 09:13:56

ich finde 0,37 USD für den Halfturn auf die CME Index micro´s sind ein super Preis. Damit kann man arbeiten.

[NQ_Fan]

Nehmt es mir nicht übel aber ich finde 0,74$ RT nicht besonders günstig wenn der Punkt 2$ bringt.
Verbunden mit dem sicherlich viel geringerem Volumen und der damit schlechteren Ausführung, wird es sicher deutlich schwerer als im NQ Mini.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.374.005 von NQ_Fan am 17.04.19 09:55:40

keine Frage... Luft nach oben ist immer. Wenn du bei AMP 25.000 USD Kontoguthaben hinlegst, bekommst du den Halfturn für 0,15 USD...

wenn man aber schaut, das unsere EU-Broker wie WHS auch hier vermutlich mit 2,20 Kommission + Börsengebühr + 0,50 USD CQG Routinggebühren rangeht ist AMP spotbillig.

Ich bin auch sehr gesapnnt, was das Volumen angeht. Wie lange die Micros brauchen, bis sie akzeptabel laufen, was der mini FDAX ja bis heute, 3 Jahre später nicht geschafft hat. Ich hoffe aber auf einen Hype und eine Menge Amis, die gern CFD´s gehandelt hätten und nun eine echte, bessere weil faire und transparentere Alternative dazu haben.

Es geht weniger um die Händler, die wegen Risiko und erforderlicher Kontoeinlage aus den Mini´s rausgehen sondern viel mehr um die, die bisher mangels Alternative nicht in kleinen Größen handeln konnten aber nun in den Markt können.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.374.005 von NQ_Fan am 17.04.19 09:55:40

Zitat von NQ_Fan: Nehmt es mir nicht übel aber ich finde 0,74$ RT nicht besonders günstig wenn der Punkt 2$ bringt.
Verbunden mit dem sicherlich viel geringerem Volumen und der damit schlechteren Ausführung, wird es sicher deutlich schwerer als im NQ Mini.

ich habe es gerade im NQ durchgerechnet. handelt man anstelle eines Minis, 10 micros und splittet diese in 2 Postionen a 5 Stück, dann braucht man eine Abweichung von 2 Ticks und man ist mit den micros günstiger.

geh mal deine Trades durch und schau, ob du mit deinen Ein- und Ausstiegen eine Punktlandung schaffst. die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.

PS: im MES reicht so gar 1 Tick.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.374.344 von Pivottrader am 17.04.19 10:29:43

Beispiel zur Veranschaulichung:

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.375.322 von Pivottrader am 17.04.19 12:10:08

Und wenn du deine "2 Ticks tiefer" nicht bekommst?
Der NQ z.B. nach dem Kauf der ersten 5 Kontrakte steil geht?
Oder der NQ nach dem Verbilligen mit weiteren 5 Kontrakten, tiefer fällt?
Sind die Micros dann immer noch billiger?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.374.344 von Pivottrader am 17.04.19 10:29:43

Zitat von Pivottrader:

Zitat von NQ_Fan: Nehmt es mir nicht übel aber ich finde 0,74$ RT nicht besonders günstig wenn der Punkt 2$ bringt.
Verbunden mit dem sicherlich viel geringerem Volumen und der damit schlechteren Ausführung, wird es sicher deutlich schwerer als im NQ Mini.

ich habe es gerade im NQ durchgerechnet. handelt man anstelle eines Minis, 10 micros und splittet diese in 2 Postionen a 5 Stück, dann braucht man eine Abweichung von 2 Ticks und man ist mit den micros günstiger.

geh mal deine Trades durch und schau, ob du mit deinen Ein- und Ausstiegen eine Punktlandung schaffst. die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.

PS: im MES reicht so gar 1 Tick.

So kannst Du nicht rechnen. Nicht böse sein, Du machst Dir was vor.

Ich kann mit nen Mini auch zwei Ticks "besser" reinkommen. (theoretisch)

Die Gebühr ist die Gebühr. Bezogen auf die Gebühr zum Mini, ist die Gebühr im Micro alles andere als ein Schnapp... Im Gegenteil.. richtig teuer... Begeistert bin ich nicht...

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.376.054 von Gerrera am 17.04.19 13:44:59

Zitat von Gerrera: Und wenn du deine "2 Ticks tiefer" nicht bekommst?
Der NQ z.B. nach dem Kauf der ersten 5 Kontrakte steil geht?
dann hat man halt Pech gehabt. gehört zum Trading dazu! die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr klein, bei einem Abstand von 2 Ticks. Der NQ hat eine tägliche Range zwischen 60-200 Punkten, also 240-800 ticks. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit genau am Tief bzw. Hoch zu kaufen/verkaufen.
Oder der NQ nach dem Verbilligen mit weiteren 5 Kontrakten, tiefer fällt?
Sind die Micros dann immer noch billiger?
dann hat man halt einen Verlusttrade, sowohl im NQ als auch im MNQ, falls der Stop zieht, aber trotzdem im MNQ Geld gespart, da weniger Verlust.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.376.150 von bomike am 17.04.19 13:55:57

Zitat von bomike:

Zitat von Pivottrader: ...

ich habe es gerade im NQ durchgerechnet. handelt man anstelle eines Minis, 10 micros und splittet diese in 2 Postionen a 5 Stück, dann braucht man eine Abweichung von 2 Ticks und man ist mit den micros günstiger.

geh mal deine Trades durch und schau, ob du mit deinen Ein- und Ausstiegen eine Punktlandung schaffst. die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.

PS: im MES reicht so gar 1 Tick.

So kannst Du nicht rechnen. Nicht böse sein, Du machst Dir was vor.

Ich kann mit nen Mini auch zwei Ticks "besser" reinkommen. (theoretisch)

Die Gebühr ist die Gebühr. Bezogen auf die Gebühr zum Mini, ist die Gebühr im Micro alles andere als ein Schnapp... Im Gegenteil.. richtig teuer... Begeistert bin ich nicht...

geh mal deine Trades durch bomike. ich habe die letzten Jahre ca. 5000 Aktien-Trades gemacht und so gut wie nie das Tief bzw. Hoch erwischt. letztendlich ist es auch egal. wollt nur zeigen, das für NQ-Händler, die nur 1-2 Minis handeln, micros einfach besser sind. der Gewinn ergibt sich nun mal aus Verkaufspreis-Einstandskurs-Gebühren.

letztendlich wird aber auch so genug Volumen reinkommen.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.376.360 von Pivottrader am 17.04.19 14:18:29

Zitat von Pivottrader:

Zitat von bomike: ...

So kannst Du nicht rechnen. Nicht böse sein, Du machst Dir was vor.

Ich kann mit nen Mini auch zwei Ticks "besser" reinkommen. (theoretisch)

Die Gebühr ist die Gebühr. Bezogen auf die Gebühr zum Mini, ist die Gebühr im Micro alles andere als ein Schnapp... Im Gegenteil.. richtig teuer... Begeistert bin ich nicht...

geh mal deine Trades durch bomike. ich habe die letzten Jahre ca. 5000 Aktien-Trades gemacht und so gut wie nie das Tief bzw. Hoch erwischt. letztendlich ist es auch egal. wollt nur zeigen, das für NQ-Händler, die nur 1-2 Minis handeln, micros einfach besser sind. der Gewinn ergibt sich nun mal aus Verkaufspreis-Einstandskurs-Gebühren.

letztendlich wird aber auch so genug Volumen reinkommen.

Ich kann das doch aber auch mit den Mini umsetzen. Und spare damit noch mehr Geld. Du beschreibst immer einen Handelsansatz. Das hat doch aber nichts mit den Gebühren zu tuen... Dein Handelsansatz ist unabhängig von de Gebühren... Das sind zwei völlig unterschiedliche Faktoren.

[WhatTheFunk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.376.360 von Pivottrader am 17.04.19 14:18:29

Wenn du es sogut wie nie erwischst ist doch super, dann kannst du basierend auf der Statistik deinen Entry bzw dein gesamtes CRV verbessern. Das geht dann aber (wie bomike ja richtig sagt) auch ohne den Micro-Kontrakt

Nichts desto trotz ist es für Leute, die gerne rein- und raus skalieren, was auch von mentaler Seite von Vorteil sein kann, dennoch ein Vorteil. Da können die Gebühren auch mal das aufwiegen, was man bei starrem Handel mit z.B. einem normalen Future einbüßt, weil man zuviele Buchgewinne abgibt oder Ähnliches.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.378.586 von WhatTheFunk am 17.04.19 18:25:27

Zitat von WhatTheFunk: Wenn du es sogut wie nie erwischst ist doch super, dann kannst du basierend auf der Statistik deinen Entry bzw dein gesamtes CRV verbessern. Das geht dann aber (wie bomike ja richtig sagt) auch ohne den Micro-Kontrakt

Nichts desto trotz ist es für Leute, die gerne rein- und raus skalieren, was auch von mentaler Seite von Vorteil sein kann, dennoch ein Vorteil. Da können die Gebühren auch mal das aufwiegen, was man bei starrem Handel mit z.B. einem normalen Future einbüßt, weil man zuviele Buchgewinne abgibt oder Ähnliches.

klar, wer das Geld für 10 minis hat, der soll sie doch handeln. habe auch nichts anderes gesagt.

bomike jammert aber, weil die micros 0,37 USD kosten. sorry, aber das ist einfach absurd. schau dir die tägliche Range im NQ an. Wenn man sich da 20 Punkte rausschneidet, dann macht das bei 1 micro 40 USD Gewinn. Davon muss man dann noch nicht mal 1 USD abgeben. man sind die teuer. das lohnt sich wirklich nicht. einfach unbezahlbar. kann man nicht handeln.

ich handel sehr viel dt. Aktien. Da lege ich teilweise pro Order 60€ auf den Tisch, um 100€netto zu verdienen. soll ich das Geld jetzt auf dem Tisch liegen lassen, nur weil die Provision mich fast 40% vom Brutto-Gewinn kostet. 100€ haben ist besser als 0 nach Adam Riese

[bomike]

Ich jammere nicht, ich vergleiche die Gebühr zwischen Mini und Micro. Der Micro hat eine Gebühr die im Verhältnis 55% höher ist als der Gebühr vom Mini. Das ist ja kein Grund zur Freude... Ich bin da nicht gewillt zu jubeln...

Wenn man natürlich jeden Tag im Nasdaq 20 Punkte "abschneidet" ist die Gebühr wurscht. Die Gebühr spielt auch keine Rolle, wenn man Anfang des Jahres im S&P oder Nasdaq eingestiegen wäre und sich heute seiner offenen Positionen ergötzt. Gebühren spielen auch keine Rolle wenn ich 500 Punkte im Dax mitnehme... Das ist schon klar...

[NQ_Fan]

Locker bleiben! Es würde doch nur gesagt, dass Microsoft das schlechtere Geschäft sind im Vergleich zum Mini. Ist mit 0.37 auch alles bezahlt? Selbst wenn, sind das 37% vom Punktwert zum 21%. Dazu wird die im Vergleich viel schlechter Ausführung kommen. Einfach weil die Breite fehlt. Beim Mini nutze ich fast ausschließlich Limitleders. Das geht weil jeder Tick besetzt ist. All diese Dinge fließen doch mit ein. Heißt aber nicht, dass man nicht handeln könnte. Am Ende sowieso jeder wie er mag 😊

[NQ_Fan]

Die Autokorrektur macht da ja tolle Sachen...

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.379.996 von NQ_Fan am 17.04.19 21:22:03

Zitat von NQ_Fan: Locker bleiben! Es würde doch nur gesagt, dass Microsoft das schlechtere Geschäft sind im Vergleich zum Mini. Ist mit 0.37 auch alles bezahlt? Selbst wenn, sind das 37% vom Punktwert zum 21%. Dazu wird die im Vergleich viel schlechter Ausführung kommen. Einfach weil die Breite fehlt. Beim Mini nutze ich fast ausschließlich Limitleders. Das geht weil jeder Tick besetzt ist. All diese Dinge fließen doch mit ein. Heißt aber nicht, dass man nicht handeln könnte. Am Ende sowieso jeder wie er mag 😊

die Breite wird nicht fehlen. da wird ordentlich Volumen reinkommen. viele Trader, für die die Futures zu teuer waren, haben bis jetzt mit ETFs gehandelt. für den ES gibt es den SPY und für den NQ den QQQ. Schau dir mal was da täglich an Volumen reinfließt. vieles wird sich mMn jetzt in die micros verlagen, weil 1. günstiger und 2. fast 24h Handel. ETfs lassen sich nur zwischen 10.00-02.00 Uhr nachts handeln, ergo hat man ein Gap Risiko. Vor allem können jetzt auch viele Asiaten mithandeln und auch die Europäer haben wieder die Möglichkeit, weil die ETfs (QQQ,SPY) seit Juli 2018 nicht mehr handelbar waren. im Vergleich zum Cfd-Handel sind die micros auch wesentlich günstiger. bei IB kostet dich der RT $2, da ist man mit den micros doch spottbillig.

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.379.951 von bomike am 17.04.19 21:17:07

Zitat von bomike: Ich jammere nicht, ich vergleiche die Gebühr zwischen Mini und Micro. Der Micro hat eine Gebühr die im Verhältnis 55% höher ist als der Gebühr vom Mini. Das ist ja kein Grund zur Freude... Ich bin da nicht gewillt zu jubeln...

Wenn man natürlich jeden Tag im Nasdaq 20 Punkte "abschneidet" ist die Gebühr wurscht. Die Gebühr spielt auch keine Rolle, wenn man Anfang des Jahres im S&P oder Nasdaq eingestiegen wäre und sich heute seiner offenen Positionen ergötzt. Gebühren spielen auch keine Rolle wenn ich 500 Punkte im Dax mitnehme... Das ist schon klar...

und jetzt setze ich die Gebühren vom micro in Relation zu eine Aktienorder in Deutschland, da zahle ich auf tradegate minimum 1,25€. Macht dann einen Aufschlag von 337%. Hinzukommt noch ein höherer Spread. nach deiner Logik dürfte man das ja nicht handeln. bin trotzdem seit Jahren profitabel.

[bomike]

Ich habe nirgends geschrieben das man damit kein Geld machen kann.

Nochmals: Ich habe Deine Handelsstrategie (Grid Order) etc. nicht kritisiert. Ich sage auch nicht das die Gebühren zu hoch sind.

Die Micro Gebühren sind aber im Verhältnis zum Mini wesentlich höher... Was ist daran so kompliziert?

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.383.080 von bomike am 18.04.19 10:45:29

Zitat von bomike: Ich habe nirgends geschrieben das man damit kein Geld machen kann.

Nochmals: Ich habe Deine Handelsstrategie (Grid Order) etc. nicht kritisiert. Ich sage auch nicht das die Gebühren zu hoch sind.

Die Micro Gebühren sind aber im Verhältnis zum Mini wesentlich höher... Was ist daran so kompliziert?

da ist nix kompliziert, habe ich doch auch nie bestritten. wenn man exakt zum gleichen Kurs ein- und aussteigt, dann stimmt ja deine Rechnung, das ist doch klar. nur wenn ich die Möglichkeit habe mit den Micros z.B. 2 Mal a 5 Stück zu ordern, dann reicht mir halt bei der 2. Position eine Abweichung um 2 Ticks zum Entry beim Mini. Die Wahrscheinlichkeit nicht ausgeführt zu werden, tendiert somit fast gegen Null. schau dir doch die Range an (was sind 2 Ticks im NQ? nix!). mit gestaffelten Ein-und Ausstiegen fährt man mMn besser als mit dem Kauf 1 Minis! muss aber letztendlich jeder selbst wissen.



in diesem Sinne, gute Trades!

[Futureneuling]

Und weil wir alle ganz genau wissen wie sich die Kurse entwickeln ist es nur möglich min. 2Ticks besser ausgeführt zu werden! Die 50% der Zeit in der wir 2Ticks schlechter ausgeführt werden wurden wir halt von der Globex besch...en. Scheiß Globex!

Passt genau ins Bild dieses Forums! Mist schreiben erklärt bekommen warum es Mist ist und trotzdem auf seiner Meinung beharren

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.383.365 von Pivottrader am 18.04.19 11:17:02

Wenn man deine Superstrategie die darauf aufbaut, dass einem der Markt bei jedem Entry zwei Ticks schenkt bei den Minis anwendet, ist man noch erfolgreicher, weil die Gebühren bei Minis deutlich geringer sind als bei den Micros.

Fakt ist, du hast einen Scheißentry und kaufst nach wenn du im Minus bist. Das hat mit der Gebührenstruktur der CME und eines Brokers soviel zu tun wie eine Banane mit einem Stein.

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.371.785 von Gerrera am 16.04.19 22:18:21

Zitat von Gerrera: AMP zeigt aktuell die Micros mit 37 Cent HT und dementsprechend 74 Cent RT an. Keine Ahnung ob da von Börsenseite noch was draufkommt.

Mal schauen wo die Gebühren am Ende wirklich landen. AMP ist für die Micros jetzt bei 27 Cent für den HT und somit 54 Cent für den RT.

Das bedeutet:
1 ES-Mini kostet bei $50/Punkt $4.10 RT
10 MES kosten bei $50/Punkt $5.40 RT

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.396.849 von Gerrera am 21.04.19 22:14:38

Zitat von Gerrera:

Zitat von Gerrera: AMP zeigt aktuell die Micros mit 37 Cent HT und dementsprechend 74 Cent RT an. Keine Ahnung ob da von Börsenseite noch was draufkommt.

Mal schauen wo die Gebühren am Ende wirklich landen. AMP ist für die Micros jetzt bei 27 Cent für den HT und somit 54 Cent für den RT.

Das bedeutet:
1 ES-Mini kostet bei $50/Punkt $4.10 RT
10 MES kosten bei $50/Punkt $5.40 RT

Das wäre auch für mich ein akzeptabler Preis.

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.396.849 von Gerrera am 21.04.19 22:14:38

Zitat von Gerrera:

Zitat von Gerrera: AMP zeigt aktuell die Micros mit 37 Cent HT und dementsprechend 74 Cent RT an. Keine Ahnung ob da von Börsenseite noch was draufkommt.

Mal schauen wo die Gebühren am Ende wirklich landen. AMP ist für die Micros jetzt bei 27 Cent für den HT und somit 54 Cent für den RT.

Das bedeutet:
1 ES-Mini kostet bei $50/Punkt $4.10 RT
10 MES kosten bei $50/Punkt $5.40 RT

Kleines Update inkl. Börsengebühren. Die Brokergebühren sind ja noch nicht eindeutig klar.

Börsengebühr(CME) $0.20
NFA Gebühr $0.01
Brokergebühr $0.37 (geschätzt)
------------------------------------------------
Total: $0.58 Halfturn x 2 = $1.16 Roundturn

Das bedeutet:
1 ES-Mini kostet bei $50/Punkt $4.10 RT
10 MES kosten bei $50/Punkt $11.60 RT

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.432.642 von Gerrera am 26.04.19 17:01:15

So, Montag geht's mit den Micros los und IB hat die Commissions geklärt.

CME Gebühr: $0.20
NFA Gebühr: $0.02
IB Gebühr: $0.25
-----------------------------------
Total: $0.47 Halfturn x 2 = $0.94 Roundturn

Das bedeutet zum Vergleich:
1 ES-Mini kostet bei $50/Punkt $4.10 RT
10 MES kosten bei $50/Punkt $9.40 RT

[bomike]

Die Margin bei AMP ist 40,- USD im Daytrading und 600,- USD Overnight. Die Gebühren sind noch unklar.

[bomike]

AMP schreibt für alle Micros 0,37 per Side = 0,74 USD Round Turn (inklusive aller Fees)
Bin mir aber nicht sicher ob da wirklich auch die Börsenfees etc. dabei sind...

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.490.875 von bomike am 05.05.19 16:45:20

Laut AMP ist in den 37 Cent alles mit drin.

Exchange Fee $0.20
NFA $0.02
CQG Order Routing Fee $0.10
AMP Clearing Fee $0.05
------------------------------------
Total per Side $0.37

Frag mich jetzt nicht, womit AMP ihr Geld verdienen.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.491.067 von Gerrera am 05.05.19 17:24:13

Zitat von Gerrera: Laut AMP ist in den 37 Cent alles mit drin.

Exchange Fee $0.20
NFA $0.02
CQG Order Routing Fee $0.10
AMP Clearing Fee $0.05
------------------------------------
Total per Side $0.37

Frag mich jetzt nicht, womit AMP ihr Geld verdienen.

Inkl. CQG Daten... Das ist ne Kampfansage... Das macht richtig Sinn. Ich freu mich!

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.491.946 von bomike am 05.05.19 20:33:27

Stand jetzt wurden im MicroES laut CME Website 13.000 Kontrakte gehandelt.

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.495.723 von LeDax am 06.05.19 12:37:59

Zitat von LeDax: Stand jetzt wurden im MicroES laut CME Website 13.000 Kontrakte gehandelt.

Dank Donald T. rasselt es heute auch mal wieder schön runter. Da kommt autom. überall Volumen rein. Aber mit vorbörslich über 13k Kontrakten, ist der Micro-ES schon jetzt der erfolgreichste Micro-Future von allen die es mittlerweile so gibt.

[Pivottrader]

für den ersten Tag sieht es doch gut aus. im MES aktuell 61.7k und im MNQ 24.4k gehandelt. erwarte aber wesentlich mehr Volumen in den nächsten Monaten.

[Sunny48]

das nenne ich mal einen furiosen Start den die US Indizes micros heute hingelegt haben! Das macht Spaß.

[LeDax]

Hat schon jemand von euch die Micros heute gehandelt?
Und wenn ja, läuft es flüssig oder kommt es zu hoher slippage bzw. heftigen Sprüngen wie beim FDXM am Anfang?

[Fredd_X2]

Hallo Leute,
blöde Frage. Bin bei AMP mit CQG und Ninjatrader. Finde die Micros aber nicht in der Instrumentenliste. Nur die Währungsmicros.
Weiß jemand, was ich tun muss?

Danke vorab!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.500.268 von Fredd_X2 am 06.05.19 21:35:11

Zitat von Fredd_X2: Hallo Leute,
blöde Frage. Bin bei AMP mit CQG und Ninjatrader. Finde die Micros aber nicht in der Instrumentenliste. Nur die Währungsmicros.
Weiß jemand, was ich tun muss?

Danke vorab!

Ist auch mein Problem. Bei mir wird angezeigt, das über CQG der Micro nicht handelbar ist. Kürzel ist wohl MES plus Monat

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.500.451 von bomike am 06.05.19 21:53:54

hast du von AMP keine mail bekommen, dass du ein Softwareupdate fahren musst? Ich wurde aufgefordert Multicharts neu down"zu"loaden- danach liefen die micros

[Gerrera]

157.000 Kontrakte im MES zur Premiere. Würde sagen, ein voller Erfolg für die CME! Als hätte der Markt auf diese Micro-Futures gewartet.

Hab ein paar Trades über IB in der Session gemacht. Da ging die Slippage fast gegen Null. Vor- und nachbörslich muß man natürlich mit Slippage rechnen. Die ging z.B. kurz nach Beginn des Handels Sonntagnacht bis zu 5 Ticks. Hat sich dann aber im Laufe des Tages bis zum Start der regulären Session, auf 0-2 Ticks reduziert. Bei $1,25/Tick beim MES aber sicherlich zu verschmerzen. Wer mit den Micros auf $5 bis $10-Gewinne aus ist sollte sich das, auch aufgrund der Gebühren, besser nochmal überlegen.

IB nimmt in der Session die halbe CME-Margin, also ca. $300. Overnight die volle Margin, ca. $600. Aus Risikomanagementgründen passt IB die Margins aber bekanntlich bei steigender Marktvola autom. nach oben an. Das macht auch Sinn, denn bei hoher Marktvola kann man sich auch mit den Micros astrein ruinieren.

[Fredd_X2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.500.619 von Sunny48 am 06.05.19 22:12:49

Zitat von Sunny48: hast du von AMP keine mail bekommen, dass du ein Softwareupdate fahren musst? Ich wurde aufgefordert Multicharts neu down"zu"loaden- danach liefen die micros

Mail habe ich bekommen, aber den Teil wohl überlesen.
Nach dem update gings.
Danke!

https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjatrader-7/pl…

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.500.619 von Sunny48 am 06.05.19 22:12:49

Zitat von Sunny48: hast du von AMP keine mail bekommen, dass du ein Softwareupdate fahren musst? Ich wurde aufgefordert Multicharts neu down"zu"loaden- danach liefen die micros

ja hab da ne mail bekommen, aber ich handel gerne über Tradingview... muß das sierra updaten

[bomike]

Für den ersten Tag ist das Volumen echt super. Wirklich nice

[Pivottrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.500.817 von bomike am 06.05.19 22:46:50

es kommt immer mehr Volumen rein, auch in der Nachtsession. aktuell sind es im MES 19k und im MNQ 5.5k Kontrakte. habe doch gesagt, die micros schlagen ein wie eine Bombe. sind halt viel besser als Cfds und Etfs.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.513.534 von Pivottrader am 08.05.19 09:43:12

Zitat von Pivottrader: es kommt immer mehr Volumen rein, auch in der Nachtsession. aktuell sind es im MES 19k und im MNQ 5.5k Kontrakte. habe doch gesagt, die micros schlagen ein wie eine Bombe. sind halt viel besser als Cfds und Etfs.

Jawohl da lags Du voll richtig. Das Volumen reicht jetzt schon völlig aus. Schon im Vorhandel aktuell fast immer 300 Kontrakte per Side.

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.513.534 von Pivottrader am 08.05.19 09:43:12

Und wie läuft's allgemein mit den Micros?
Ich finde wenn die Vola anzieht, so wie heute, und das ist noch nicht mal sehr viel gewesen, kann man sich mit den Micros auch schön ruinieren, wenn man mehr als 1-2 Kontrakte handelt. Ich hatte mal 5 MES eingebucht und $100 waren plötzlich weg.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.645.198 von Gerrera am 23.05.19 22:57:40

Durch den weiten Spread oder weil es gleich gegen Dich lief?

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.648.675 von LeDax am 24.05.19 10:28:09

Spread ist ok. Dafür sorgt ja der Market Maker der CME.
Aber auf dem aktuellen Niveau bei über 2800 Punkten und dann steigender Vola, sind 4 Big Points mittlerweile recht schnell abgefrühstückt. Und mit 5 MES hat man ja rechnerisch 1 ES-Kontrakt halbiert. Sollte der VIX irgendwann mal über 20(der langfristige Durchschnitt) gehen und dort bleiben, ist der ES mittlerweile echt mörderisch.

Da ist die Idee der CME den MES auf $1,25 pro Tick zu setzen, garnicht mal so lächerlich wie man zuerst dachte.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.649.835 von Gerrera am 24.05.19 12:03:34

Alles klar, danke für deine Antwort.

Ich habe schon gedacht, die CME bekommt das mit dem spread nicht so richtig hin.

Beim FDXM kam es am Anfang ja auch manchmal zu merkwürdigen Preisbewegungen.

Na dann werde ich vielleicht demnächst auch mal den einen oder anderen Mini Kontrakt in Micros aufteilen.

[gabriel999]

Hallo,

ich suche einen 'Datenlieferanten' für die einzelnen DAX-Werte in Form eines Datenstreams, evtl. mit einer variablen Datenrate.

Hätte da jemand einen Tipp ?

Gruß
Gabriel

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.658.723 von gabriel999 am 25.05.19 12:28:25

Du willst also Xetra Kurse und gegebenenfalls alle Regionalbörsen?

Xetra und Regionalbörsen bekommst du aber zum Beispiel auch über die Comdirect (die haben auch einen eigenen Datenlieferanten) oder über Consors, etc.

Ich hatte mir das ganz früher über einen externen Datenlieferanten wie b.i.s. (heute glaube ich VWD) geholt beziehungsweise über einen Broker wie die sino AG.

Wie gesagt, die Daten könntest du eigentlich über deinen Broker beziehen.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.659.143 von LeDax am 25.05.19 14:16:48

Du kannst auf der Seite der Deutschen Börse/auf der Seite Xetra aber auch mal nach Markt Daten gucken.
Dort sind alle Lieferanten/Vendoren aufgelistet, die die Daten zur Verfügung stellen.

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.659.155 von LeDax am 25.05.19 14:20:27

Zitat von LeDax: Du willst also Xetra Kurse und gegebenenfalls alle Regionalbörsen?

Xetra und Regionalbörsen bekommst du aber zum Beispiel auch über die Comdirect (die haben auch einen eigenen Datenlieferanten) oder über Consors, etc.

Ich hatte mir das ganz früher über einen externen Datenlieferanten wie b.i.s. (heute glaube ich VWD) geholt beziehungsweise über einen Broker wie die sino AG.

Wie gesagt, die Daten könntest du eigentlich über deinen Broker beziehen.

Zitat von LeDax: Du kannst auf der Seite der Deutschen Börse/auf der Seite Xetra aber auch mal nach Markt Daten gucken.
Dort sind alle Lieferanten/Vendoren aufgelistet, die die Daten zur Verfügung stellen.

Danke für Deine Infos.

Bei der comdirect meinst Du evtl. den Protrader? Das ist nicht das was ich suche...

Kennst Du beim MT4 oder 5 die Funktion/Schnittstelle Excel RTD? Damit kann man recht einfach Realtimedaten aus dem MT? in Excel nutzen. Leider stehen die Daten, die ich benötige, dort nicht zur Verfügung. Aber vom Prinzip her wäre so eine Schnittstelle mit den 30 Dax-Titeln für mich die einfachste Lösung.

Bei der Deutschen Börse habe ich mal geschaut. Die Preise sind in meiner 'Versuch macht kluch' Phase eine Nummer zu groß für mich.
Ich bin gerade dabei einige Ideen zu realisieren, ob ich da auf dem richtigen Weg bin weiß ich noch nicht. Von daher möchte ich den Kostenrahmen nicht sprengen.

Einen schönen Sonntag
Gabriel

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.662.875 von gabriel999 am 26.05.19 11:21:46

Mit dem MT4/5 habe ich nie gearbeitet, dazu kann ich leider nichts sagen.

Du kannst aber auch nochmal bei Finanzseiten wie onvista gucken, da kann man auch Xetra Kurse abonnieren.
Aber ob die eine Schnittstelle haben weiß ich leider nicht.
Vielleicht hat wallstreet online hier ja so eine Funktion.

Hat der Protrader bei der comdirect keine Möglichkeit zum Export?

Ansonsten geht das bei Sino oder auch bei interactive Brokers soweit ich weiß - also Broker, die sich auf „Heavy Trader/ Profis“ spezialisiert haben.

[gabriel999]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.664.890 von LeDax am 26.05.19 18:10:46

Zitat von LeDax: Mit dem MT4/5 habe ich nie gearbeitet, dazu kann ich leider nichts sagen.

Du kannst aber auch nochmal bei Finanzseiten wie onvista gucken, da kann man auch Xetra Kurse abonnieren.
Aber ob die eine Schnittstelle haben weiß ich leider nicht.
Vielleicht hat wallstreet online hier ja so eine Funktion.

Hat der Protrader bei der comdirect keine Möglichkeit zum Export?

Ansonsten geht das bei Sino oder auch bei interactive Brokers soweit ich weiß - also Broker, die sich auf „Heavy Trader/ Profis“ spezialisiert haben.

Ich habe mit beide MT-Varianten auch nur wg. dem Datenzugriff installiert. Aber leider...

Bei Sino habe ich mal nachgesehen. DAX-Einzelwerte sind in der Produktübersicht nicht explizit aufgeführt, aber ich werde mal per Mail anfragen.

Nochmals Danke für Deine Informationen.

Gruß
Gabriel

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.670.862 von gabriel999 am 27.05.19 13:58:25

Kannst du hier sehen.

Sino:
Xetra, etc:

https://www.sino.de//handel-wertpapiere/handel/boersen-natio…

Schnittstelle API

https://www.sino.de//handel-wertpapiere/api.php


Viel Erfolg.

[Marktrauschen]

Ich finde die Idee mit den CQG-Daten via AMP-Futures sehr charmant. Jemand eine Idee, wie das bei AMP mit Einlagensicherung aussieht? Irgendwie finde ich bei denen auf der Seite nichts dazu... *blind*

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.951.541 von Marktrauschen am 04.07.19 08:29:28

Zitat von Marktrauschen: Ich finde die Idee mit den CQG-Daten via AMP-Futures sehr charmant. Jemand eine Idee, wie das bei AMP mit Einlagensicherung aussieht? Irgendwie finde ich bei denen auf der Seite nichts dazu... *blind*

In den USA gibt es für FCMs (Futures Broker) keine Einlagensicherung wie wir sie in Deutschland kennen. Alle Konten sind dort segregated Accounts. Dein Geld ist also getrennt vom Firmenvermögen und außerhalb einer evtl. Insolvenzmasse. Die Aufsicht überprüft täglich ob das Geld da ist.

In der Konsequenz hast du eine 100% Einlagensicherung. In aller letzten Konsequenz die aber nicht zu 100% sicher ist :-)

Kenne aber keinen Fall, wo die Gelder nicht sicher waren...

[Marktrauschen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.953.218 von bomike am 04.07.19 11:28:04

Zitat von bomike: In den USA gibt es für FCMs (Futures Broker) keine Einlagensicherung wie wir sie in Deutschland kennen. Alle Konten sind dort segregated Accounts. Dein Geld ist also getrennt vom Firmenvermögen und außerhalb einer evtl. Insolvenzmasse. Die Aufsicht überprüft täglich ob das Geld da ist.

Segregiert heißt doch, das die Kundengelder bei einer Bank geparkt werden, und zwar auf einem(?) Konto. Was ist denn, wenn die Bank pleite geht, während AMP überlebt. Ist dann die Kohle trotzdem weg? Bzw. greift dann deren Einlagensicherung für das eine Konto? Wenn da 100mio auf einem Konto geparkt werden und es nachher nur 100k Einlagensicherung dafür gibt, bringt das ja auch nichts.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.953.323 von Marktrauschen am 04.07.19 11:41:37

Zitat von Marktrauschen:

Zitat von bomike: In den USA gibt es für FCMs (Futures Broker) keine Einlagensicherung wie wir sie in Deutschland kennen. Alle Konten sind dort segregated Accounts. Dein Geld ist also getrennt vom Firmenvermögen und außerhalb einer evtl. Insolvenzmasse. Die Aufsicht überprüft täglich ob das Geld da ist.

Segregiert heißt doch, das die Kundengelder bei einer Bank geparkt werden, und zwar auf einem(?) Konto. Was ist denn, wenn die Bank pleite geht, während AMP überlebt. Ist dann die Kohle trotzdem weg? Bzw. greift dann deren Einlagensicherung für das eine Konto? Wenn da 100mio auf einem Konto geparkt werden und es nachher nur 100k Einlagensicherung dafür gibt, bringt das ja auch nichts.

Sehr gute Frage. Denn die Frage ist ja, ob die Accounts einzeln bei der Bank gesichert sind, oder nur das Brokerkonto selbst. Letztendlich ist aber jedes einzelne Konto auf den Namen des Inhabers aufgesetzt. Bedeutet das auch jeder Kontoinhaber einzeln bei der Bank geführt wird.

Die Bank hat selbst auch Zugriff auf jedes einzelne Konto. Das ist nicht identisch wie bei EU Brokern die das Konto separieren. Bei denen ist das eine Masse von "unbestimmten" Kundengeldern bei einer Bank. (Auf den Namen des Brokers).

Bei einem segregated account, wird jeder einzelne Kunde separiert und ist auch selbst mit dem Konto einzelner Gläubiger und einzelner Berechtigter.

Daraus könnte man schließen, das die Einalgensicherung der Bank für jedes einzelne Konto zählt. Aber um offen zu sein, ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist.

[ChaosTrader1]

Hallo,

Habe schnell eine kurze Frage und wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen.
Bin mir seit längerem schon AMP mit Sierra Charts genauer am anschauen und will mir nun mal ein Konto dort einrichten für den Handel mit den MES
Ich finde leider nicht viel dazu, aber kann es wirklich möglich sein, dass die gesamten Kosten nur 15$ / Monat für das ALL CME MArkets bundel betragen? Was kommt sonst noch dazu? Hat jemand Erfahrung damit? Ausgenommenen natürlich die paar Cent per Side / Contract beim Handeln. Und die Kosten für den CQG Datafeed sind ja dort auch schon eingerechnet.

Ich weiss nicht, aber für mich scheint das zu seeehr günstig zu sein.

Danke euch.

[Nikto]

Hallo ChaosTrader1,

Ja die gesamten Kosten betragen 15 $ im Monat. Die Sierra Charts Version ohne monatliche Kosten ist eine Basis Version, da solltest du vorher schauen ob alles wichtige für dich dabei ist. Ich handel bei AMP über Trading Technologies, deshalb kann ich dir leider keine genaueren Informationen zu Sierra Charts geben.

[ChaosTrader1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.962.893 von Nikto am 05.07.19 16:19:53

Danke für die Antwort Nikto. Werde mir mal die Demo holen und Sierra anschauen bevor ich ein Live-Konto mache.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.962.563 von ChaosTrader1 am 05.07.19 15:48:55

Zitat von ChaosTrader1: Hallo,

Habe schnell eine kurze Frage und wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen.
Bin mir seit längerem schon AMP mit Sierra Charts genauer am anschauen und will mir nun mal ein Konto dort einrichten für den Handel mit den MES
Ich finde leider nicht viel dazu, aber kann es wirklich möglich sein, dass die gesamten Kosten nur 15$ / Monat für das ALL CME MArkets bundel betragen? Was kommt sonst noch dazu? Hat jemand Erfahrung damit? Ausgenommenen natürlich die paar Cent per Side / Contract beim Handeln. Und die Kosten für den CQG Datafeed sind ja dort auch schon eingerechnet.

Ich weiss nicht, aber für mich scheint das zu seeehr günstig zu sein.

Danke euch.

Es ist genau so. Ich finds auch Hammer. Du kannst aber nicht nur Sierra nutzen. Sondern auch TradingView und alle anderen Produkte die es da in kostenlosen Versionen gibt.

[ChaosTrader1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.963.202 von bomike am 05.07.19 16:47:13

Danke bomike :-)

[bomike]

Ich finde aber Sierra sehr "Old School". AMP bietet ja auch eine kostenlose Version von Multicharts an.
https://www.ampfutures.com/platforms/ampmc-net-free/
Die Software würde ich mir auch mal anschauen oder auch Tradingview.

Sobald Du die Zugangsdaten hast, würde ich alle Produkre mal testen. Alle kostenpflichtige haben ja ja auch Trial Versionne. So bekommst Du ein gutes Gefühl für die einzelne Produkte und auch deren Ordermöglichkeiten.

Wenn Du neu im Futureshandel bist, würde ich am Anfang über Tradingview handeln. Da ist das Ordern sehr intuitiv und visuell gut sichtbar.

Du kannst mit den Zugangsdaten zwei Softwareprodukte gleichzeitig nutzen, wenn ein Produkt davon Tradingview ist. Also Tradingview und Sierra/Multicharts oder andere Produkte.

Tradingview nutzt die Web-API und die anderen die FIX API. Dadurch kommen die sich nicht ins Gehege.

Du kannst aber auch Sierra nutzen und z.b. Multicharts, aber nicht gleichzeitig. Man muß sich also auch nicht für ein Produkt entscheiden. Kannst jederzeit von einer Minute zur nächsten wechseln.

[ChaosTrader1]

Danke für den Tipp, werde mir Multicharts auch mal ansehen.
Habe am Freitag noch ein Demokonto erstellt und wollte TradingView ausprobieren. Leider habe ich noch keine Logindaten dazu bekommen. Ich habe mal den Support angeschrieben und warte auf eine Antwort.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.976.096 von ChaosTrader1 am 08.07.19 13:40:04

Zitat von ChaosTrader1: Danke für den Tipp, werde mir Multicharts auch mal ansehen.
Habe am Freitag noch ein Demokonto erstellt und wollte TradingView ausprobieren. Leider habe ich noch keine Logindaten dazu bekommen. Ich habe mal den Support angeschrieben und warte auf eine Antwort.

Ich glaube das funktioniert nicht. Über AMP Demodaten für irgendwas anzufordern hat bei mir noch nie funktioniert. Fordere die Demodaten direkt beim Anbieter.

[ChaosTrader1]

Also direkt bei TradingView dann?

[Nikto]

Ich würde mir auch mal Gedanken machen was genau du von deiner Handelsplattform erwartest. Brauchst du möglichst viele Indikatoren, Einstellmöglichkeiten, Volume Profile , Headmap oder sollte die Plattform möglichst schnell und stabil sein. Ist der DOM für dich von Bedeutung oder nicht, fast jede Plattform hat so seine Vor- und Nachteile.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.976.957 von ChaosTrader1 am 08.07.19 15:20:27

Zitat von ChaosTrader1: Also direkt bei TradingView dann?

Ja, tradingview ist ja sowieso in der Basic kostenlos.

Und was Nikto schreibt ist völlig richtig. Jedes System hat Vor- und Nachteile und ist meißt auch sehr spezifisch.

Meine Erfahrung in den einzelnen Produkten:

Multicharts ist ein guter allrounder für die Chartanalyse. Tradingview gefällt mir da aber noch besser.
Sierra ist nach meiner Ansicht viel zu kompliziert, aber auch sicherlich geschmackssache.

Für reines Orderflow Trading und Heatmap finde ich BookMap am besten. Footprint bin ich kein Fan und kann mir da kein Urteil erlauben. Ich kenne also nicht Jigsaw und auch nicht in diesen Punkt die Feinheiten von Atas oder Volfix.

Wobei Volumen Profile etc. jede Software drauf hat.

Wenn Du alles haben willst. Von Footprint über Heatmap über Market/ Volumen Profile und Harmonic Pattern, Elliot Wave und jeden Indikator der Welt etc. dann ist mein aktueller Favorit: MotiveWave.

jeder sollte das aber selber ausprobieren und für sich selbst entscheiden. Für den Start empfehle ich TradingView. Für mich persönlich von dem was es kann und vor allem im Handling ein super Start.

[ChaosTrader1]

Danke für eure Tipps.
Habs nun geschafft über TradingView die Demologindaten von CQG zu erhalten und werde TradingView als erstes ausprobieren und dann die anderen Produkte noch anschauen.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.977.665 von bomike am 08.07.19 16:49:47

Hallo Bomike, kannst du vielleicht nochmal etwas zu Trading view schreiben!?

Die Software ist ja kein heruntergeladenes Programm, sondern Browser basiert.
Läuft das alles flüssig? Hast du das Gefühl, dass die cqg Daten gut und vollständig verarbeitet werden?

Ansonsten sieht das ganze sehr gut und umfangreich aus.

Nur das es im Browser läuft macht mich etwas stutzig.

Vielen Dank und viele Grüße.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.978.454 von ChaosTrader1 am 08.07.19 18:27:14

Hallo ChaosTrader1, ich würde mich freuen, wenn du auch was zu Trading view schreiben konntest.
Wie ist dein Eindruck?

Lohnt sich das Produkt?!

[bomike]

Ich hab nochmal nachgeschaut, seit 2012 bin ich schon bei TradingView. Ich hatte noch nie einen Ausfall.

Technisch betrachtet (Order API) ist die genauso schnell wie eine FIX API. Es spielt technisch und von der Datenübertragung keine Rolle ob das Ganze webbasiert ist oder über eine Desktopanwendung läuft.

Wenn Arbeitsmarktdaten oder ähnliches kommen, ist "subjektiv" Tradingview schneller. Zumindest schneller als MT4.

Ich war aber auch skeptisch, weil ich immer Desktop Anwendungen gewohnt bin. Aber die Zeiten von damals sind mit der heutigen Möglichkeiten webbaiserter Anwendungen nicht vergleichbar.

Ich kenne kein Chartsystem, das so flott arbeitet.

Und was ziemlich cool ist, es gibt unendliche Scripte die man kostenlos nutzen kann. https://www.tradingview.com/scripts/

und da sind echt einige gute dabei. Auch einfache scripte, bsp. zeig mir ein Inside Bar farblich an oder färbe mir die Balken farblich ein, wenn Indikator X überkauft ist etc.

Die Zeichenwerkzeuge sind extrem umfangreich und alles ist intuitiv (für mich).

Kein hakeln, keine Ausfälle und immer flott. Und sie bringen ständig neue Updates, Verbesserungen und neue Features. Daumen hoch!

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.060.732 von bomike am 19.07.19 01:35:44

Danke Bomike, das hört sich klasse an.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.060.732 von bomike am 19.07.19 01:35:44

Hallo bomike,
ich habe mich mit Trading View auch noch nicht intensiver beschäftigt- aber was du schreibst hört sich in der Tat nicht schlecht an.
Kannst du deine Ausführungen bitte noch ergänzen um Infos, die für Intradayhändler wichtig sind?

1. Wie sieht es mit dem "one klick" Handel aus dem Chart heraus?

2. Geht one klick Handel auch gleich mit vorher festgelegtem TP/SL. Lassen sich zur Trailingfunktion und automatische Break Even Einstellung nach "X" Punten nutzen?

3. Gibt es die "volumenbasierten Tools wie Tickcharts, Orderbuch, Volumeprofile und was muss man dafür extra bezahlen bei AMP?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.063.165 von Sunny48 am 19.07.19 11:02:19

Zitat von Sunny48: Hallo bomike,
ich habe mich mit Trading View auch noch nicht intensiver beschäftigt- aber was du schreibst hört sich in der Tat nicht schlecht an.
Kannst du deine Ausführungen bitte noch ergänzen um Infos, die für Intradayhändler wichtig sind?

1. Wie sieht es mit dem "one klick" Handel aus dem Chart heraus?

2. Geht one klick Handel auch gleich mit vorher festgelegtem TP/SL. Lassen sich zur Trailingfunktion und automatische Break Even Einstellung nach "X" Punten nutzen?

3. Gibt es die "volumenbasierten Tools wie Tickcharts, Orderbuch, Volumeprofile und was muss man dafür extra bezahlen bei AMP?

Durch den CQG Feed von AMP ist alles bezahlt. Auch Level 2 Orderbuch.

Volumenprofile oder Tickcharts oder ähnliches, ist dann Sache deiner Chart bzw. Ordersoftware.

AMP ist dein "rechtlicher" Broker der das Konto führt. CQG versorgt dich mit Kursdaten und ist deine Infrastruktur zu den Börsen. Das ist alles bei AMP bezahlt. (kleine zusätzliche Gebühr per Trade, plus
die Börsengebühren für die Kursdaten).

Um die Kursdaten zu erhalten bzw. darzustellen und um Ordern zu können, benötigst du Software, die CQG unterstüzt. Da gibt es kostenlose Produkte, gesponsorte Produkte von AMP und kostenpflichtige Software. AMP hat auch den MT5.

Jetzt hängt es einfach davon ab, welche Software Du nutzen willst. Jede Software hat Volumen Profile.
Auch Tradingview. Tradingview und auch jede andere Software hat normalerweise auch das Orderbuch (DOM) mit Level 2 Infos. Das sind Standard Features.

Jedes Produkt hat aber Schwerpunkte. Tradingview hat keine Tickcharts. das Ordern ist 2 Klick. Der erste Klick öffnet das Orderfenster der 2 das Ordern. Den 1 KLick kann man auf Taste legen. Drehen von Positionen ist 1 klick. TP und SL muß man extra eingeben. Breakeven Stop etc. gibt es nicht.

Ich kaufe und setze danach den Stop über die Charts. Da kann man den Stop/ Limit hin und her schieben. Wenn also einem die ganzen umfangreichen Orderfunktionen wichtig ist, benötigt man zusätzlich oder primär eine andere Software.

Ich würde sagen Tradingview ist extrem umfangreich wenn es um die Chartfunktionen, Indikatoren etc. geht mit der zusätzlichen Möglichkeit zu handeln. Wenn du scalpen willst oder dir es um die 10tel Sekunde geht, etc. ist vielleicht Bookmap angesagt.

Wenn wir letztendlich über 1 Klick Ordern sprechen. Kann es ja nur eine Software sein, wo Du das Ordern etc. auf Tastatur legen kannst (Markrotasten)

Wer wirklich schnell sein will, klickert nicht... Gamer wissen was ich meine

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.065.079 von bomike am 19.07.19 14:35:38

Hallo Bomike, eine Frage noch:

wie sieht es mit historischen Daten aus? Wenn ich meinen CQG Datenstrom anbinde, bekomme ich dann die historischen Daten über TradingView oder muss man die extra bestellen?

Danke.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.065.079 von bomike am 19.07.19 14:35:38

Vergiss die Frage, müsste ja über CQG dabei sein...

viele Grüße

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.080.643 von LeDax am 22.07.19 18:04:47

Zitat von LeDax: Vergiss die Frage, müsste ja über CQG dabei sein...

viele Grüße

Sind dabei

[Marktrauschen]

Kann ich die historischen CQG-Daten da auch irgendwie exportieren? EOD-Daten würden mir völlig reichen. Bisher greife ich dazu auf yahoo-finance zurück, aber wenn das eh bei CQG mit dabei ist, wäre das natürlich viel besser. Hat jemand einen Link für mich?

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.083.895 von Marktrauschen am 23.07.19 07:47:48

Ob das bei Tradingview geht weiß ich nicht, kann ich mir aber eher nicht vorstellen.


Du kannst es aber im CQG Programm direkt machen.
Vielleicht machst Du darüber und besorgst Dir die Zugangsdaten bei CQG direkt.

Aber das wird sicherlich immer Geld kosten.
Warum bleibst Du nicht bei den EOD Daten von Yahoo.
Das ist doch am kostengünstigsten.

Aber Bomike weiss sicherlich mehr dazu, ich brauche keine hist. Daten in Excel zur Analyse und kenne mich daher nicht so detailliert aus

https://news.cqg.com/blogs/tips-and-tricks/2016/04/export-ch…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">https://news.cqg.com/blogs/tips-and-tricks/2016/04/export-ch…

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.083.895 von Marktrauschen am 23.07.19 07:47:48

Zitat von Marktrauschen: Kann ich die historischen CQG-Daten da auch irgendwie exportieren? EOD-Daten würden mir völlig reichen. Bisher greife ich dazu auf yahoo-finance zurück, aber wenn das eh bei CQG mit dabei ist, wäre das natürlich viel besser. Hat jemand einen Link für mich?

Du kannst CQG "Lite" Version kostenlos downloaden und hast damit auch so ein Exel addon.
http://www.cqg.com/products/cqg-and-excel/compare-toolkits

Aber wie das mit Exel funzt etc. habe ich noch nie ausprobiert.

Aber die historischen Daten sind nicht unendlich. Damit man sie eben nicht auf solchen Wegen absaugt.

CQG bietet nämlich auch für alle Kontraktmonate alle Kurse an.. über Jahrzehnte. Das lassen die sich aber fürstlich bezahlen...

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.085.461 von LeDax am 23.07.19 10:43:49

Danke Bomike, mein Link wurde hier irgendwie falsch reinkopiert.

(ich bin wohl zu blöd... )

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.088.461 von LeDax am 23.07.19 16:44:33

Zitat von LeDax: Danke Bomike, mein Link wurde hier irgendwie falsch reinkopiert.

(ich bin wohl zu blöd... )

Was wirklich cool ist, heute kann jeder extrem kostengünstig Futures handeln. Wo ich angefangen habe Futures zu handeln, (glaube 1992 war es), habe ich zum heutigen Verhältnis in EUR, über 3.000,- EUR gezahlt. Im Monat, nur für die Kursdaten. Plus 3m Satellitenschüssel.

Heute ist ja praktisch alles for free. Das ist schon super.

[Gerrera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.089.163 von bomike am 23.07.19 18:08:30

Selbst wenn es garnichts kosten würde, wären am Ende trotzdem über 90% pleite. Dauert dann nur länger, weil mehr Geld zum Verlieren vorhanden ist. 😛

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.089.163 von bomike am 23.07.19 18:08:30

Das stimmt.
Ich habe zwar später angefangen als Du, aber auf mehrere hundert Euro pro Monat für Daten und vorallem hohe Gebühren für Telefonorders bei der Hausbank für die Eurex (Optionen) hatte ich auch jeden Monat.

Das ist heute schon alles kostengünstiger!!

Aber wie Gerrera schrieb, hilft das leider auch nicht allen. ;-)

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.089.256 von Gerrera am 23.07.19 18:18:54

Zitat von Gerrera: Selbst wenn es garnichts kosten würde, wären am Ende trotzdem über 90% pleite. Dauert dann nur länger, weil mehr Geld zum Verlieren vorhanden ist. 😛

Aber heute können mehr Trader pleite gehen als früher, weil der Zugang für fast jeden offen steht.

[popuphasser]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.089.370 von bomike am 23.07.19 18:35:16

Zitat von bomike:

Zitat von Gerrera: Selbst wenn es garnichts kosten würde, wären am Ende trotzdem über 90% pleite. Dauert dann nur länger, weil mehr Geld zum Verlieren vorhanden ist. 😛

Aber heute können mehr Trader pleite gehen als früher, weil der Zugang für fast jeden offen steht.

Weil heutzutage jeder, der ein paar Zertifikate oder Aktien erfolgreich gehandelt hat, wohlgemerkt in einem jahrelangen Bullenmarkt, glaubt, jetzt das ganz große Geld im Daytrading mit CFDs oder von mir aus auch mit Futures machen zu können. Da helfen bessere Konditionen alleine gar nix.

Bis diese Möchtegerns merken, dass Daytrading viel härter und schwieriger ist, haben sie ihr Konto bereits versenkt.

[bomike]

Meine Theorie warum so viele Probleme im Trading haben:

Zu hohe Gebühren auf den einzelnen Trade. Also im Bezug zum Gewinn. 5 Pips einstreichen und 1 Pip Gebühren zahlen, funzt auf Dauer nicht.

Unausgegorene Erwartungshaltung vom Markt.
Unlogische Strategieansätze die auf Dauer nicht funktionieren (bsp. Scalpen mit CFDs)

Eigenen Kontostand handeln, statt den Markt. Bsp. ich muß jeden Monat 10% machen auf den Kontostand, oder ich setze einen Stop 3% von meinem Kontostand, statt den Stop zu setzen wo es sinnvoll ist und zu akzeptieren, das man das bekommt, was der Markt rausrückt.

Zu großer Hebel, zu hohe Risiken.

Keinen struturierten Tradingplan (wenn einer da ist, wird sich häufig nicht dran gehalten)

und wo mit wir alle kämpfen:
Die menschliche Psyche ist fürs Trading nicht geeignet. Wunsch nach ständigen Belohnungen, (kleine Gewinne) und Angst vor Verlustrealisierung (Verluste laufen lassen) etc.

Das in Kombination von permanenten externen Aussagen (Coaches, Bücher etc.) das alles doch so einfach ist...

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.063.165 von Sunny48 am 19.07.19 11:02:19

Zitat von Sunny48: Hallo bomike,
ich habe mich mit Trading View auch noch nicht intensiver beschäftigt- aber was du schreibst hört sich in der Tat nicht schlecht an.
Kannst du deine Ausführungen bitte noch ergänzen um Infos, die für Intradayhändler wichtig sind?

1. Wie sieht es mit dem "one klick" Handel aus dem Chart heraus?

2. Geht one klick Handel auch gleich mit vorher festgelegtem TP/SL. Lassen sich zur Trailingfunktion und automatische Break Even Einstellung nach "X" Punten nutzen?

3. Gibt es die "volumenbasierten Tools wie Tickcharts, Orderbuch, Volumeprofile und was muss man dafür extra bezahlen bei AMP?

Tradingview hat heue ein neues Feature veröffentlicht, wo man 1, 5 und 15 und 30 Sekunden-Charts anzeigen lassen kann. Das ganze bis zu 14 Tage rückwirkend. Ich brauch sowas nicht, aber 14 Tage rückwirkend ist nicht schlecht.