Risiko-Faktor falsch kalukliert - 500 Beiträge pro Seite

[ARMEGAS]

Wikifolio will einfach nicht den Risiko-Faktor meines Wikifolios korrigieren.
Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum sie sich weigern.
Die "Fehlticks" bei "Kawasaki Heavy Industires" wurden zwar gelöscht, aber der Risiko-Fakor für diese Aktie wird immer noch falsch berechnet.

In meinem Wikifolio "Investment in Wasserstoff Aktien" habe ich folgende Simulation durchgeführt:

Kauf "Kawasaki Heavy Industries" für 10.000 Euro

---> Risiko-Faktor unverändert.


Kauf "Kawasaki Heavy Industries" für 100.000 Euro

---> Risiko-Faktor explodiert auf lächerliche 18,33.

Offensichtlich ist das bei keiner anderen Aktie der Fall. Zwar habe ich nicht ausreichend Cash für diese Transaktion, aber man kann an der Entwicklung des Risiko-Faktors die "von Wikifolio angenommene Volatilität" für diesen Wert erahnen.

Mein Wasserstoff-Wikifolio MUSS einfach das Wasserstoff-Wikifolio mit dem höchsten Risiko-Faktor sein. Zwei andere setzen NUR auf eine, sehr volatile Aktie, aber der Risiko-Faktor ist trotzdem viel kleiner.

Ich muss mich noch fast bedanken, dass ich nicht mehr einen Wert von 10,1 habe (der Wert vor der Korrektur der "Fehlticks"). Aber auch 3,9 ist nicht möglich (für das ursprüngliche Portfolio).

[ARMEGAS]

Die lange Reise des Risiko-Faktors von 10,1 auf 3,3 (Meinen Berechnungen nach immer noch etwas zu hoch)...

Natürlich war der Risiko-Faktor niemals über 3,3. Die Volatilität des "Ur-Wikifolios" (die ersten fünf Werte im Wikifolio) betrug ungefähr 39. Mit einer Vola des EuroStoxx 50 von circa 13, wären das ein Risiko-Faktor von 3,0.

Man macht, was man will. Und wenn man dann noch kritische Kommentare postet, dann stellt man auf stur. Als der Risiko-Faktor bei 10,1 war sagte man, dass ich mich damit abfinden müsse.

[ARMEGAS]

Zwei abschliessende Kommentare zu dem Thema Risiko-Faktor.

1.) Die Berechnung ist immer noch fehlerhaft (siehe Post Nummer eins). Würde ich für 100.000 Euro "Kawasaki Heavy Industries" kaufen, würde der Risiko-Faktor auf über 18 steigen. Das ist totaler Humbug. Kann man den Fehler nicht irgendwann beheben?

2.) Es gibt einige Wasserstoff/Brennstoffzellen-Wikifolios. Zwei andere Wikifolios, in die auch etwas Geld investiert ist, haben quasi nur einen Wert im Portfolio. Beide haben einen geringeren Risiko-Faktor, obwohl nach meinen Berechnungen die entsprechende Aktie eine Vola von über 60 hat. Die Berechnung des Risiko-Faktors ist entweder fehlerhaft, oder man bestimmt einfach irgend einen Risiko-Faktor.

Ich versuche mein Bestes zu geben, obwohl mir durchaus bewusst ist, dass mein Talent bezüglich der Börse limitiert ist. Zwar ist mein finanzmathematisches Wissen recht gross, aber wie wir alle wissen, muss das nicht zu einer sehr guten Performance führen.

Ich hätte mir mindestens eine Mail von Wikifolio gewünscht. Eine Mail, in der man beispielsweise schreibt, dass hier etwas schief gelaufen ist. Ein Risiko-Faktor von 10,1 ist bei einem diversifizierten Portfolio einfach nicht möglich, obwohl mir verschiedene Mitarbeiter das immer wieder erzählt haben. Über drei Monate ist mein Wikifolio mit diesem "Zocker-Risiko-Faktor" bewertet worden, dafür wäre eine kleine Stellungnahme mehr als angemessen.

[ARMEGAS]

Hallo Wien? Ist da jemand?

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...und jetzt auch noch ein maximaler Verlust (bisher) von 55,6%...