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    Wirecard: Warum die Aktie schon wieder auf Tauchstation geht!? - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

    eröffnet am 11.11.19 15:33:47 von
    neuester Beitrag 16.11.19 09:39:33 von
    Beiträge: 12
    ID: 1.315.169
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      schrieb am 11.11.19 15:33:47
      Beitrag Nr. 1 ()
      Es handelt sich um einen automatisiert angelegten Thread zur Nachricht "Wirecard: Warum die Aktie schon wieder auf Tauchstation geht!?" vom Autor Armin Brack M.A.

      Lieber Geldanleger, zum Wochenende hin kommt die Wirecard-Aktie erneut unter Druck. Am Freitag ist die Aktie im Tief bis auf 115,85 Euro gefallen. Was ist nun schon wieder los bei Deutschlands meistattackiertem Unternehmen?

      Lesen Sie den ganzen Artikel: Wirecard: Warum die Aktie schon wieder auf Tauchstation geht!?
      Avatar
      schrieb am 11.11.19 15:33:47
      Beitrag Nr. 2 ()
      "Der [Netto-Buchgewinn der Leerverkäufer] beträgt im Moment knapp 10 Millionen Euro."

      Wenn ich mich nicht irre, zeigt die untere Abbildung für die Leerverkäufer einen Netto-Buchverlust von über $250mm an, nicht 10 Millionen. Die rechte senkrechte Skala des Diagramms zeigt die Anzahl geshorteter Aktien, nicht P/L.

      Eigenartigerweise stimmen bei Ihor allerdings auch die Zahlen zwischen Diagramm und Textteil seines Tweets nicht überein: "Shorts down -$157mm in YTD mark-to-market losses;"

      Ihors Tweet vom 7.11.:

      WDI GR short int is $3.05bn; 22.79mm shs shorted;19.84% of float;1.25% fee.
      Shs shorted up +12.0mm shs, +112%, over last 30 days as price fell -16% &
      Shs shorted down -604K shs, -3%, last week.
      Shorts down -$157mm in YTD mark-to-market losses;
      Shorts down -$149mm in Nov &
      Shorts up +$23.7mm today

      Vielleicht könnten Sie das erklären?
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      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 11.11.19 17:21:49
      Beitrag Nr. 3 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.891.811 von amlodhi am 11.11.19 15:33:47
      Zitat von amlodhi: "Der [Netto-Buchgewinn der Leerverkäufer] beträgt im Moment knapp 10 Millionen Euro."

      Wenn ich mich nicht irre, zeigt die untere Abbildung für die Leerverkäufer einen Netto-Buchverlust von über $250mm an, nicht 10 Millionen. Die rechte senkrechte Skala des Diagramms zeigt die Anzahl geshorteter Aktien, nicht P/L.

      Eigenartigerweise stimmen bei Ihor allerdings auch die Zahlen zwischen Diagramm und Textteil seines Tweets nicht überein: "Shorts down -$157mm in YTD mark-to-market losses;"

      Ihors Tweet vom 7.11.:

      WDI GR short int is $3.05bn; 22.79mm shs shorted;19.84% of float;1.25% fee.
      Shs shorted up +12.0mm shs, +112%, over last 30 days as price fell -16% &
      Shs shorted down -604K shs, -3%, last week.
      Shorts down -$157mm in YTD mark-to-market losses;
      Shorts down -$149mm in Nov &
      Shorts up +$23.7mm today

      Vielleicht könnten Sie das erklären?


      Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich denke, die Aussagen sind wie folgt zu deuten:

      WDI GR short int is $3.05bn; 22.79mm shs shorted;19.84% of float;1.25% fee.
      Der aktuelle Wert der leerverkauften Aktien beträgt insgesamt 3,05 Milliarden $. Derzeit sind 22,79 Millionen Aktien leerverkauft. Dies sind 19,84% der Aktien, die sich im free float befinden. Die Leihgebühr (jährl. Zins) der Aktien beträgt 1,25%

      Shs shorted up +12.0mm shs, +112%, over last 30 days as price fell -16%
      Während der letzten 30 Tage wurden insgesamt 12 Millionen Aktien leerverkauft. Gegenüber der vorherigen Anzahl leerverkaufter Aktien ist die Anzahl der leerverkauften Aktien somit um 112% gestiegen, während der Kurs in dieser Zeit um 16% nachgegeben hat.

      Shs shorted down -604K shs, -3%, last week.
      Während der letzten Woche wurden 604.000 leerverkaufte Aktien wieder glatt gestellt (zurück gekauft). Das entspricht einer Veränderung von -3%.

      Shorts down -$157mm in YTD mark-to-market losses;
      Der Buchgewinn der Shortseller ist um 157 Millionen $ gesunken - d.h. zu dem bereits vorhandenen Buchverlust ist ein weiterer Buchverlust von 157 Millionen $ hinzugekommen (hier fehlt die Zeitraumangabe, aber ich vermute, dass sich diese wie in der Zeile zuvor auf die letzte Woche bezieht, was in etwa auch dem Chart entsprechen dürfte, da die letzte Woche noch die letzten ein oder zwei Tage des Oktobers beinhaltet, an denen die Shortseller ebenfalls einen kleinen Buchverlust erlitten hatten - daher ist der Buchverlust der letzten 7 Tage auch höher als derjenige, den die Shortseller nur im November erlitten haben.)

      Shorts down -$149mm in Nov
      Im November haben die Shortseller in der Summe einen weiteren Buchverlust von 149 Millionen $ erlitten. Konkret: Der bereits negative Buchgewinn ist um weitere 149 Millionen Dollar gesunken - d.h. der Buchverlust der Shortseller ist um weitere 149 Millionen angestiegen.

      Shorts up +$23.7mm today
      Heute hat sich der in der Summe vorhandene Buchverlust der Shortseller um 23,7 Millionen reduziert.
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      2 Antworten
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      schrieb am 11.11.19 18:36:56
      Beitrag Nr. 4 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.892.915 von Der_Roemer am 11.11.19 17:21:49Genau so verstehe ich die Zahlen auch. Bis auf eine Ausnahme:

      Shorts down -$157mm in YTD mark-to-market losses;

      Der Buchverlust beträgt seit Jahresbeginn (YTD = year today) $157mm. "Mark-to-market" (MTM) heisst: Seit Beginn des im Chart dargestellten Zeitraums. Das "start date", in diesem Fall 21.12.2018, steht am oberen Ende der Graphik. In diesem Zeitraum hatten die LV vom 21.12.18 ("mark") bis zum 7.11. ("today") durchschnittlich $157mm Verlust gemacht.

      Zwischen den LV-Verlusten in Ihors Text zum ersten Price/SI-Diagramm (-$157mm) und der P/L-Graphik des zweiten Tweets (grüne Linie bei etwa -$270mm) gibt es eine erhebliche Diskrepanz, die ich mir auch nicht recht erklären kann.

      Vergleicht man Ihors Zahlen vom 31.10. mit denen vom 7.11., sieht man, dass die LV durch ihre beiden Attacken am 15. und 18.10. ihren Verlust deutlich auf $11mm reduzieren konnten ("Shorts up +$418mm in Oct"), dann allerdings durch den Kursanstieg vor den Q3 Zahlen am 6.11. wieder tiefer ins Minus kamen ("Shorts down -$149mm in Nov"), da sie in dieser Woche nur 5% zurückgekauft haben (Shs shorted down -1.3mm shs, -5%, last week). Beim jetzigen Short-Interest bedeutet jeder Euro Kursgewinn für die LV also ca. $23.5M Verlust.

      Übrigens Roemer: Vielen Dank für deine wichtigen Forumsbeiträge am Wochenende (v.a. deine ausführliche Antwort an Ninjago und die Erwiederung an jig gestern Abend!).

      Ihors Zahlen vom 31.10.:
      WDI GR short int is $2.97bn; 23.39mm shs shorted;20.37% of float;1.50% fee.
      Shs shorted up +12.3mm shs, +111%, over last 30 days as price fell -21% &
      Shs down -1.3mm shs, -5%, last week.
      Shorts down -$11mm in YTD mark-to-market profits
      Shorts up +$418mm in Oct
      Shorts up +$0.3mm today
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      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 11.11.19 19:01:03
      Beitrag Nr. 5 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.893.725 von amlodhi am 11.11.19 18:36:56
      Zitat von amlodhi: Genau so verstehe ich die Zahlen auch. Bis auf eine Ausnahme:

      Shorts down -$157mm in YTD mark-to-market losses;

      Der Buchverlust beträgt seit Jahresbeginn (YTD = year today) $157mm. "Mark-to-market" (MTM) heisst: Seit Beginn des im Chart dargestellten Zeitraums. Das "start date", in diesem Fall 21.12.2018, steht am oberen Ende der Graphik. In diesem Zeitraum hatten die LV vom 21.12.18 ("mark") bis zum 7.11. ("today") durchschnittlich $157mm Verlust gemacht.

      Zwischen den LV-Verlusten in Ihors Text zum ersten Price/SI-Diagramm (-$157mm) und der P/L-Graphik des zweiten Tweets (grüne Linie bei etwa -$270mm) gibt es eine erhebliche Diskrepanz, die ich mir auch nicht recht erklären kann.

      Vergleicht man Ihors Zahlen vom 31.10. mit denen vom 7.11., sieht man, dass die LV durch ihre beiden Attacken am 15. und 18.10. ihren Verlust deutlich auf $11mm reduzieren konnten ("Shorts up +$418mm in Oct"), dann allerdings durch den Kursanstieg vor den Q3 Zahlen am 6.11. wieder tiefer ins Minus kamen ("Shorts down -$149mm in Nov"), da sie in dieser Woche nur 5% zurückgekauft haben (Shs shorted down -1.3mm shs, -5%, last week). Beim jetzigen Short-Interest bedeutet jeder Euro Kursgewinn für die LV also ca. $23.5M Verlust.

      Übrigens Roemer: Vielen Dank für deine wichtigen Forumsbeiträge am Wochenende (v.a. deine ausführliche Antwort an Ninjago und die Erwiederung an jig gestern Abend!).

      Ihors Zahlen vom 31.10.:
      WDI GR short int is $2.97bn; 23.39mm shs shorted;20.37% of float;1.50% fee.
      Shs shorted up +12.3mm shs, +111%, over last 30 days as price fell -21% &
      Shs down -1.3mm shs, -5%, last week.
      Shorts down -$11mm in YTD mark-to-market profits
      Shorts up +$418mm in Oct
      Shorts up +$0.3mm today


      Hallo amlodhi,

      Das statement "Shorts down -$157mm in YTD mark-to-market losses;" würde ich rein vom Text her ebenfalls als auf ein Jahr bezogen deuten (analog zu Deiner Argumentation hinsichtlich YTD = year to date) ... aber vom Chart her macht es keinen Sinn, da der MTM zu Beginn des Jahres bei 0 stand bzw. der Chart geht von einem Anfangswert von 0 aus und betrachtet die seither erfolgten Veränderungen. Die 0 zum Chartbeginn ist also einfach nur ein neutraler Referenzwert, der es leichter macht, den bisherigen Buchgewinn-/verlust seit Jahres- bzw. Chartbeginn zu ermitteln.
      Dieser steht aktuell aber bei ca. 270 Millionen $, wenn man ihn von der linken Y-Achse abliest:
      https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1140904-66301-66…

      Daher machen die 157 Millionen $ als YTD-Wert keinen wirklichen Sinn für mich. Sie dürften gem. Chart aber in etwa die Veränderung der letzen 7 Tage wiederspiegeln, weshalb ich diese Interpretation zumindest Chartgemäßer empfinde. Vielleicht hat Ihor hier auch einen Tippfehler in seinem Text - kann auf Twitter ja durchaus mal passieren.
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      Avatar
      schrieb am 11.11.19 19:27:37
      Beitrag Nr. 6 ()
      Stimmt, das Datum des Referenzwertes (0) ist beliebig, es markiert nur den Anfang des Beobachtungszeitraums. "YTD" heisst "seit Jahresbeginn" und wird von "1Y" (Zeitraum eines Jahres) unterschieden. Aber du hast schon Recht, es würde ungefähr hinkommen mit dem Verlust der letzten Woche. Wegen der Diskrepanz der LV-Defizite habe ich Ihor gefragt:

      https://twitter.com/AOgotemmeli/status/1193956886007238656
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      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 11.11.19 19:31:03
      Beitrag Nr. 7 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.894.241 von amlodhi am 11.11.19 19:27:37Ah ja - mal sehen, was Ihor antwortet.
      Würde mich auch interessieren. ;)
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      Avatar
      schrieb am 11.11.19 22:08:13
      Beitrag Nr. 8 ()
      Hallo Roemer, Ihor hat schon geantwortet:

      the graph was as of the 7th which (my system is updated with the previous day's data) , the -$157 was as of the 8th (my manual addition using that day's intraday stock price)

      https://twitter.com/ihors3/status/1193996760622026754
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      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 11.11.19 23:09:01
      Beitrag Nr. 9 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.895.870 von amlodhi am 11.11.19 22:08:13
      Zitat von amlodhi: Hallo Roemer, Ihor hat schon geantwortet:

      the graph was as of the 7th which (my system is updated with the previous day's data) , the -$157 was as of the 8th (my manual addition using that day's intraday stock price)

      https://twitter.com/ihors3/status/1193996760622026754


      Hallo amlodhi,

      Danke für die Info!
      Ah ja, verstehe - der Graph hängt den aktuellen Zahlen etwas hinterher - d.h. am 07.11. lag der Nettobuchverlust der LVs noch bei 270 Mio$ (so wie es der letzte Wert des Graphen zeigt) ... aber Ihors Text-Info ist einen Tag aktueller - also vom 08.11, an welchem der Nettobuchverlust der LVs eben nur noch bei 157 Mio $ lag - d.h. die hatten am 08.11. Ihren Verlust um ca. 110 Mio $ reduzieren können - klar, war der Freitag, an dem es mit dem Kurs um ca. 4 € runter ging - das kam den LVs zu Gute.
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      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 12.11.19 00:47:17
      Beitrag Nr. 10 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.896.293 von Der_Roemer am 11.11.19 23:09:01
      Zitat von Der_Roemer:
      Zitat von amlodhi: Hallo Roemer, Ihor hat schon geantwortet:

      the graph was as of the 7th which (my system is updated with the previous day's data) , the -$157 was as of the 8th (my manual addition using that day's intraday stock price)

      https://twitter.com/ihors3/status/1193996760622026754


      Hallo amlodhi,

      Danke für die Info!
      Ah ja, verstehe - der Graph hängt den aktuellen Zahlen etwas hinterher - d.h. am 07.11. lag der Nettobuchverlust der LVs noch bei 270 Mio$ (so wie es der letzte Wert des Graphen zeigt) ... aber Ihors Text-Info ist einen Tag aktueller - also vom 08.11, an welchem der Nettobuchverlust der LVs eben nur noch bei 157 Mio $ lag - d.h. die hatten am 08.11. Ihren Verlust um ca. 110 Mio $ reduzieren können - klar, war der Freitag, an dem es mit dem Kurs um ca. 4 € runter ging - das kam den LVs zu Gute.


      Genau: Der Graph ist vom Donnerstag, die Zahlen hat Ihor am Freitag aktualisiert.

      Und nach dem Anstieg heute sind die LV ihren Gewinn vom Freitag nun auch schon wieder los. :)

      Übrigens: Falls sich heute bis 13 h ein LV eingedeckt haben sollte, hat das den anderen LV richtig weh getan. Das waren bis 13 h über 900K Aktien auf Xetra. Wenn der Short-Interest in Ihors nächsten Zahlen gefallen ist, waren es Eindeckungen, wenn nicht, wars ein Investor oder das ARP. Jedenfalls wird deutlich, wie labil die Konstruktion eines LV-Kartells ist: Kauft einer (zurück), geht der Verlust für alle Anderen schnell durch die Decke.

      Nach dem Volumen am Freitag war zu befürchten, dass die LV noch einmal massiv aufstocken. Doch ihre heutige Schwäche und der immer noch extrem hohe Short-Interest deuten bei aller Vorsicht nun schon langsam darauf hin, dass DWS die Wende gewesen sein könnte. Na ja, hoffen darf man.
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      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 15.11.19 21:25:45
      Beitrag Nr. 11 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.896.455 von amlodhi am 12.11.19 00:47:17Hallo Amlohdi,

      ich denke, es macht Sinn, Deinen Beitrag auf Finanzen.Net auch hier nochmal zu Re-Posten. Super Analyse!

      Zitat von amlodhi: #Wirecard WDI GR short int is $2.96bn; 22.09mm shs shorted;19.23% of float;
      1.25% fee.
      Shs shorted up +9.6mm shs,+77%, over last 30 days as price fell -0.4% &
      Shs shorted down -733K shs, -3%, last week.
      Shorts down -$201mm in YTD mark-to-market losses; :)
      Shorts down-$192mm in Nov & down -$18mm today :)

      Die erste grüne Woche seit den Attacken im Oktober!

      Auch wenn heute Nachmittag der Kurs mit ca. 150K Aktien kurzfristig massiv gedrückt werden konnte: Betrachtet man die LV-Manöver der gesamten Woche, wird klar, dass es sich um Rückzugsgefechte handelt.

      Die Deckel wackeln

      Schon gestern Nachmittag war gut zu sehen, wie die LV mit dem minimal ansteigenden Volumen durch die Amis, die ab 15:30 offensichtlich besser verstanden, was 17 Mrd. TX durch YeePay bedeuten, kaum zurecht kamen und ihren Deckel bei 121.7 aufgeben mussten. Heute wurde dann wenige Sekunden vor der Mittagsauktion der obere Deckel (15k bei 122.5) zum ersten Mal weggekauft. Nach der MA wurde dann auch der ?Ersatzdeckel? (wieder 15K bei 122.5) um 13:08 h sofort wieder per market order getilgt (das teure Drücken bis Handelschluss kostete dann noch ca. 200K zusätzliche Aktien). Auch wenn es der Schlusskurs dieses Verfallstages nicht deutlich zeigt: Die Widerstände nach oben werden durchlässig.

      Klapperndes Besteck

      Die taktischen Mittel der LV werden zeitlich und quantitativ immer schlechter aufeinander abgestimmt, sie greifen also immer weniger systematisch ineinander, sondern dienen nur noch der situationsabhängigen defensiven Verlustminimierung. Die fast schon dekorativen kleinen Anfangs- und Schlussattacken, die schlechte Abstimmung von Deckeln und Algos, die vielen kleinen ?Resets?? Das Vokabular der LV verliert zusehends seinen inneren Zusammenhalt und dadurch die abschreckende Wirkung.

      Zwar wird weiterhin geshortet, um den durch die Rückkäufe verursachten Preisanstieg wenigstens zu bremsen. Und solange dieses market making mehr schlecht als recht gelingt, wird die Shortquote auch nur langsam fallen und der Kurs nur langsam steigen. Auch der kurzfristige Kaufdruck nach neuen Nachrichten (Allscore, Q3, Here, YeePay) kann wie schon im Sommer von den LV jedes Mal relativ problemlos abgefangen werden. Und schliesslich steigen institutionelle Investoren (jedenfalls die mit den dicken Hosenträgern) ohnehin nicht aufgrund von Tagesnachrichten ein, sondern scheinen auf die Entlastung durch KPMG und das CAD in Singapur zu warten. Dennoch: Die Eindeckungen werden für die LV immer problematischer:


      Tägliche Anzahl zurückgekaufter Aktien

      Zwischen dem 28.10. (24.98 Mio.) und dem 8.11. (22.57 Mio.) wurden in 9 Handelstagen 2.41 Mio. leerverkaufte Aktien zurückgekauft, d.h. durchschnittlich etwa 268.000 Stück pro Tag. Allein in dieser Woche waren es bis gestern Abend 480.000 Aktien (also durchschnittlich 120.000 pro Tag).

      Wäre der Kurs nun wie nach vielen Shortattacken komatös, könnten die LV so bis Jahresende ca. 7.5 Mio. Aktien bei leicht steigendem Kurs zurückkaufen. Aber die andauernden guten Unternehmensnachrichten erzeugen IN SUMME einen Kaufdruck, der zwar täglich mit Mühe wegattackiert, kontinuierlich gedrückt oder gedeckelt werden kann, aber das Risiko eines entstehenden Momentums bleibt extrem gross. Selbst ohne steigenden Kurs würde das Covern so immer teurer, weil dauernd erneut geshortet werden muss.

      Ab Januar 2020 blieben dann noch ca. 15 Mio. Aktien, die bis Ende Q1 von den LV zurückgekauft werden müssten, falls sie nicht halsbrecherisch auf einen schlechten KPMG Bericht spekulieren. Zieht man noch einen Bodensatz von 2-4 Mio. (Jan. 19) ab, bleiben etwa 11-13 Mio., d.h. etwa 140 - 180K täglich. Und das alles während dauernd neue Grosskunden drohen und die BaFin- und Singapur-Bomben jederzeit platzen können. Happy New Year!

      Zwei Nachträge

      Profit/Loss-Diagramm:

      Auf Nachfrage bestätigte Ihor, dass am 7.11. die Diskrepanz der Shortverluste zwischen P/L Diagramm (ca. -$270 Mio.) und Tweet ("Shorts down -$157mm") durch seine Aktualisierung am 8.11. entstand:

      ?the graph was as of the 7th which (my system is updated with the previous day's data) , the -$157 was as of the 8th (my manual addition using that day's intraday stock price)?

      https://twitter.com/ihors3/status/1193996760622026754

      Der P/L-Graph war also von Donnerstag Abend und Ihor hat die Zahlen Ihor dann am letzten Freitag, als der Kurs um -3,53% fiel, aktualisiert. Daher der deutlich geringere LV-Verlust im Tweet.

      Einstiegspreise der LV:

      Nach Ihors P/L-Diagramm diskutierten einige den durchschnittlichen Einstiegspreis der LV. Dazu 3 Hinweise:

      1) Alle Shortsight Preise sind in Dollar (nicht in Euro!!) berechnet.

      2) In der Nähe von Unterstützungen (100 EUR im Frühjahr, 110 bei DWS) müssen viel mehr Aktien geshortet werden.

      3) Im P/L Diagramm sind die Leihgebühren enthalten.

      Der durchschnittliche Einstiegspreis ist für das Verständnis der LV nicht sehr aufschlussreich, da er ihre verschiedenen Zeithorizonte nicht darstellt. Hingegen zeigen der hohe Short-Interest und die mark-to-market Entwicklung des Netto-Buchverlusts die Shorties sozusagen nackt (da ihnen ja Hosenträger fremd sind) und erlauben deshalb Aufschlüsse über ihre kurz-, mittel- und langfristigen Interessen (?predictive analytics?).


      Quelle: twitter/ihors3

      Quelle: https://forum.finanzen.net/forum/Ihor_Profit_Loss_YTD-t49799…
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      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 16.11.19 09:39:33
      Beitrag Nr. 12 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.937.192 von Der_Roemer am 15.11.19 21:25:45
      Danke Roemer :)
      Vielleicht schaut ja sogar Armin Brack mal hinein. 10M LV-Gewinn, so ein Unsinn. Jeder der die Risikobereitschaft der Leerverkäufer auch nur ein bisschen kennt, weiss doch, dass die Shorts ohne Verlust nach ihrer blutigen DWS-Nase niemals aufgegeben hätten. Dann wäre der Kurs heute ganz woanders.
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