Zeitwertverlust von Optionsscheinen - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 12.07.21 23:42:37 von
neuester Beitrag 13.07.21 13:52:02 von
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Ich habe zwei Fragen zum Zeitwertverlust von Classic-Optionsscheinen und Inline-Optionsscheinen.
1.) Zählen Samstage und Sonntage auch mit? Hat also ein Optionsschein, den ich am Freitag gekauft habe, am Montag einen Zeitwertverlust von einem Tag oder von drei Tagen?
2.) Wir der Zeitwertverlust immer am nächsten Tag angepasst, oder auch laufend während eines Tages?
1.) Zählen Samstage und Sonntage auch mit? Hat also ein Optionsschein, den ich am Freitag gekauft habe, am Montag einen Zeitwertverlust von einem Tag oder von drei Tagen?
2.) Wir der Zeitwertverlust immer am nächsten Tag angepasst, oder auch laufend während eines Tages?
Die Frage ist etwas seltsam, da der Zeitwertverlust ja nur ein theoretischer Erwartungswert ist, also der Verlust, den man aufgrund des gegebenen Aufgelds bzw der Volatilität und der Restlaufzeit rechnerisch erwartet.
https://www.hebelprodukte.de/news_995.html
Ein Wochenende verkürzt die Laufzeit um drei Tage, nicht um einen.Aber ob so eine Rechnung einen großen praktischen Nutzen hat?
Müsste man erstmal empirisch erforschen.
In einem Bewertungsmodell für Optionen kann man natürlich die Restlaufzeit in Kalendertagen oder in Börsentagen ansetzen, um einen theoretischen Wert zu berechnen. Wie sich das im Marktwert niederschlägt, wird vermutlich eher von Veränderungen der Volatilität und des Abstands des Kurses zum Basispreis abhängen.
https://www.hebelprodukte.de/news_995.html
Ein Wochenende verkürzt die Laufzeit um drei Tage, nicht um einen.Aber ob so eine Rechnung einen großen praktischen Nutzen hat?
Müsste man erstmal empirisch erforschen.
In einem Bewertungsmodell für Optionen kann man natürlich die Restlaufzeit in Kalendertagen oder in Börsentagen ansetzen, um einen theoretischen Wert zu berechnen. Wie sich das im Marktwert niederschlägt, wird vermutlich eher von Veränderungen der Volatilität und des Abstands des Kurses zum Basispreis abhängen.
Hi,
Samstag und Sonntag gehört mit dazu.
Es können ja auch am Wochenende Dinge passieren, die den Kurs massiv beeinflussen. Oder anders gesagt, genau darin besteht der Vorteil von Optionen - im Vergleich zu einem klassischen StoppLoss- dass sie 24/7 bis Laufzeitende die vereinbarten Bedingungen (Strike etc.) garantieren.
Samstag und Sonntag gehört mit dazu.
Es können ja auch am Wochenende Dinge passieren, die den Kurs massiv beeinflussen. Oder anders gesagt, genau darin besteht der Vorteil von Optionen - im Vergleich zu einem klassischen StoppLoss- dass sie 24/7 bis Laufzeitende die vereinbarten Bedingungen (Strike etc.) garantieren.
Der Zeitwert sollte in den Basisprospekten stehen und dieser ist abhängig wie viel Zeit noch bis zum Verfall verbleibt. Kurz vor Ende der Laufzeit ist der Verfall des Zeitwertes höher als z.B. 2 Jahre vor Verfall.
https://www.deltavalue.de/zeitwert-option/
Die Volatilität macht auch den Preis von OS ... da wird u.a. der Spread ausgeweitet u.a. Das so einfach zu erklären bringt nichts. ... Sagen wir am Freitag ist eine Hohe Vola und du kaufst für 1,00 Euro pro Schein bei 16000 Dax und am Montag ist ein sehr ruhiger Tag und dein OS kostet dann bei gleichem Dax nur 0,80 Euro aufgrund der Vola.
Am besten mal alle Kennzahlen von Optionen studieren und es im Musterdepot beobachten bevor man irgendetwas kauft.
https://www.deltavalue.de/zeitwert-option/
Die Volatilität macht auch den Preis von OS ... da wird u.a. der Spread ausgeweitet u.a. Das so einfach zu erklären bringt nichts. ... Sagen wir am Freitag ist eine Hohe Vola und du kaufst für 1,00 Euro pro Schein bei 16000 Dax und am Montag ist ein sehr ruhiger Tag und dein OS kostet dann bei gleichem Dax nur 0,80 Euro aufgrund der Vola.
Am besten mal alle Kennzahlen von Optionen studieren und es im Musterdepot beobachten bevor man irgendetwas kauft.
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