Ivy League Portfolio nach Meb Mebane Faber - welche ETF

[Minusbauer]

Das aktuellste Video von Urban Jäkle zur IVY 11 Strategie ist von Mitte Januar 2023.



Zu diesem Zeitpunkt war die Strategie in Energie und Edelmetalle investiert.

Inzwischen haben beide ihren 10-Monats-Durchschnitt unterschritten, haben also ein Verkaufssignal geliefert. Allerdings ist zu erwarten, daß zumindest Energie (evtl. auch die Edelmetalle) mit dem nächsten Monatsschlußkurs (Ende April) wieder über dem Schnitt liegt und somit wieder investiert werden kann.

Auch die Aktienmärkte liegen gut im Rennen:
Aktien Industrieländer haben bereits ein Kaufsignal geliefert, bei Aktien USA und Aktien Emerging Markets könnte das Kaufsignal am 30.4. entstehen.

[Minusbauer]

Eine Erweiterung des hier vorgestellten IVY-Portfolios stellt die IVY 11 Strategie dar. Hier werden 11 statt 6 Anlageklassen verwendet. Hier sind die Anlageklassen und die ETFs, mit denen sie von Urban Jäkle abgebildet werden:

Anlageklasse / ETF
Aktien USA / iShares S&P 500
Aktien Industrieländer / iShares STOXX Europe 600 ETF
Aktien EM / iShares MSCI Emerging Markets ETF
Immo USA / iShares US Property Yield UCITS ETF
Immo sonstige / Xtrackers FTSE Dev. Europe Real Estate
Bonds USA / Invesco US T-Bond 7-10 year ETF
Bonds sonstige / iShares Euro Govt. Bond 10-15 year
Energie / Xtrackers MSCI World Energy ETF
Edelmetalle / WisdomTree Physical Precious Metals
Industriemetalle / WisdomTree Industrial Metals ETC
Agrar / WisdomTree Agruculture

Die Strategie ist derzeit nur in Energie und Edelmetalle investiert.

[Moneyburner1]

Hallo zusammen,

ich habe ein Wikifolio nach der Ivy League Portfolio Theorie nach Meb Mebane Faber aufgelegt, dass auch investierbar ist.

Ziel ist eine langfristige Rendite von 5 - 8 % mit einen Maximalen Drawdown von 10 - 15 %.

Details und der Link zum Wikifolio weiter unten.

Das Ivy Portfolio soll über die 6 u.g. ETFs abgebildet werden. Wer kann andere ETFs empfehlen, die den gleichen Sachverhalt abbilden, aber eine bessere Kostenstruktur und ein besseres Risikoprofil haben.

Es handelt sich um die folgenden ETFs:

Bezeichnung Symbol WKN
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF DE000ETFL524 ETFL52
iShares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 A0YEDG
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) IE00B0M63177 A0HGWC
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) DE0002635307 263530
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agricul UCITS ETF LU0419741177 ETF090
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF UCITS IE00B8GF1M35 A1J3PB


Der Link zum Wikifolio ist:

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfivy00001?tab=tradingidea


Vielen Dank für eure Hilfe !!!




Ivy Portfolio Strategie zur langfristigen Geldanlage Stand



Über 30 Jahre Erfahrung an der Börse hat mir gezeigt, dass Stockpicking und Markettiming sehr schwer sind. Dies zeigt auch, dass sehr viele Fondsmanager es langfristig nicht schaffen, den Markt zu schlagen (Ausnahme Warren Buffett - wenn auch mit höheren Schwankungen).

Andererseits ist es – gerade durch die Entwicklung der Zinssätze in den letzten Jahren – sinnvoll, in Sachanlagen zu investieren.

Hierbei bin ich auf die Investmentstrategie der US- Elite Unis (Ivy League z.B. Yale oder Harvard) gestoßen. Diese managen das Stiftungsvermögen seit Jahrzehnten langfristig und sehr erfolgreich.

Dies wurde von Mebane Faber in dem Buch The Ivy Portfolio untersucht und er hat eine Strategie für Kleinanleger herausgearbeitet, womit man die Strategie ähnlich über ETFs abbilden kann (auch wenn dem Kleinanleger nicht die Möglichkeit gegeben ist, in Wälder oder Private Equity zu investieren).



Ziel ist eine langfristige Strategie auf Momentum Basis und mit dem Ziel, größere Rücksetzer zu minimieren.

Ich peile über den Zeitraum von 10 Jahren eine jährliche Rendite von 5-8 % vor Steuern an – mit einem höchsten Drawdown von 10 - 15 %.

Hier der Backtest der Strategie der letzten 30 Jahre.

https://urban-stocks.com/de/marktrotation/backtests-der-mark…

Der größte maximale Rückgang im Portfolio fand gemäß beiden Tests während der Finanzkrise 2008/2009 statt, betrug knapp 20% und konnte innerhalb von etwa 18 Monaten wieder komplett aufgeholt werden. Durch die Corona-Krise kam das IVY-Portfolio relativ gut, da es rechtzeitig ausgestiegen ist.



Die Strategie läuft vollkommen regelbasiert ab – das heißt, es wird keine persönliche Einschätzung genutzt, sondern es wird stringent nach den Regeln gehandelt:

1) Investiert wird in 5 unterschiedliche Asset Klassen über entsprechende ETFs:

· Aktien: USA

· Aktien: Ganze Welt ohne USA

· Rohstoffe

· Immobilien

· Anleihen USA



2) Es wird jeweils zum Monatswechsel nur in 3 der 5 Asset Klassen investiert, die am höchsten über dem 200 Tage Durchschnitt sind – es wird jeweils 1/3 der Portfolio Summe in eine Assetklasse investiert



3) Sind weniger als 3 Asset Klassen über der 200 Tage Linie, bleibt der jeweilige Teil im Cash



4) Zum Monatswechsel werden jeweils die Parameter überprüft und angepasst (Re-Balancing)



5) Ferner habe ich noch einen Stopp Loss mit 2 % unter der 200 Tage Linie eingefügt. Diese Vorgehensweise kann zwar etwas Performance kosten, sollte aber bei starken Rückgängen die Verluste noch weiter begrenzen.



Risiken sind natürlich der Marktrückgang und das Emittentenrisiko der ETFs.

Anderseits kann man jederzeit die ETFs verkaufen, so dass man zumindest in Notfällen eine Möglichkeit hat, an die aktuelle Summe zu gelangen.