VIX - CBOE Volatility Index (Seite 6)

[volafan]

Keine Entwarnung

Nur Gegenbewegung oder mehr?

Die Volatilität ist für Long zu hoch

2 mal negativ

Über 30 negativ



Unter 0 negativ

[volafan]

Vola fällt

Die Risikobereitschaft steigt




Mr. Market ist launisch :-) Just a normal day..

[volafan]

VIX / McClellan

Volatilität steigt, rot
McClellan unter null. leichte Gegenbewegung
Fazit: Noch keine Trendwende

[volafan]

Vix mit Gap

Das Gap wurde geschlossen, noch keine Trendwende

[volafan]

Vielen Dank, Alf. Bei Twitter gibt es einige Analysten , die sich mit dem Thema Volatilität beschäftigen. In Deutschland habe ich dazu nur wenige Beiträge gelesen. Ein Versuch ist es m.E. wert.

Grundsätzlich ist es m.E. sicherer, die Anlageentscheidungen nicht nur von einem Indikator abhängig zu machen.
Welche Indikator sich bewährt, kann man nur durch Erfahrungen testen und entsprechend anpassen.

Interessant finde ich auch die Kombination mit dem McClellan Oscillator. Fällt dieser Indikator unter 0 und die Volatilität steigt, dann sind Short Trades interessanter v.v.. Auf kurzfristiger Zeitebene nutze ich einen Momentumindikator und, wenn möglich, die Volaumenanalyse OBV.

[orator]

Schön, dass Du weniger erfahrenen Anleger einmal die Bedeutung von Volatilitäts- Indikatoren, hier in Form des VIX Index näher bringst. Neben dem RSI für mich einer der wichtigsten Indikatoren zur aktuellen Marktverfassung.

Schönen Sonntag.

[volafan]

VIX Tageschart

Ein Anstieg über das letzte Hoch wird vermutlich die Risikobereitschaft der Anleger weiter verringern.
Steigt die Volatilität zu stark an, sind Panikreaktionen wahrscheinlich.



VIX und S&P 500

[volafan]

The VIX Index is a calculation designed to produce a measure of constant, 30-day expected volatility of the U.S. stock market, derived from real-time, mid-quote prices of S&P 500® Index (SPX℠) call and put options. On a global basis, it is one of the most recognized measures of volatility -- widely reported by financial media and closely followed by a variety of market participants as a daily market indicator.

https://www.cboe.com/tradable_products/vix/

Auszug

Portfolio Hedging

One of the biggest risks to an equity portfolio is a broad market decline. The VIX Index has had a historically strong inverse relationship with the S&P 500® Index. Consequently, a long exposure to volatility may offset an adverse impact of falling stock prices. Market participants should consider the time frame and characteristics associated with VIX futures and options to determine the utility of such a hedge.

Kurs z.Bsp.
https://www.cboe.com/delayed_quotes/vix