Benutzt hier jemand Omnitrader? - 500 Beiträge pro Seite

[speku]

Kann mir jemand Erfahrungen über die Nutzung von Omnitrader mitteilen? Würde gerne wissen wie praktikabel das Programm ist. Demo und Unterlagen hab ich schon angeschaut. Ist die Umwandlung der Daten z.B. von Lenz+Partner sehr aufwendig (wieviel Zeit benötigt man pro Tag für die Datenpflege)?

Wäre für alle Hinweise über dieses Programm dankbar.

Gruß
speku

[Hubi1964]

Hi Speku,

Nachdem ich in den letzten Tagen mir über 20 Programme
von Börsensoftware angeschaut und getestet habe, ist
meine eine erste Wahl auch der OmniTrader 2000.
Nach Aussagen von BSB kann man mit DataTool 2.0 einen
automatischen Kursupdate einstellen. BSB liefert end of day
Daten. Die RealTime Version vom OmniTrader funktioniert
momentan aber nur mit US Datenlieferanten.

regards Hubi

[speku]

Hallo Hubi,

auf BSB-Software bin ich auch gestoßen. Mir reicht auch die End-of-Day Version. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Datenabo von BSB was die US-Werte betrifft bei Weitem nicht vollständig ist, auch wen du das ProfiPlus-Abo nimmst. Besser wäre da schon die Datenbank von Lenz+Partner (www.lp-software.de). Allerdings weiss ich nicht welches Tool man zur Umwandlung in das richtige Format verwenden kann und wie aufwendig und kompliziert das ist.

Gruß
Speku

[germo]

Wenn OmniTrader das MetaStock Format verwendet, dann funktioniert vielleicht die Konvertierung der L&P-Daten mit dem (kostenlosen) MetaCareBase von http://www.invest-tools.com/index.html auch mit OmniTrader? Vielleicht kann man ja dann auch die gleiche Datenbank für MetaStock und für OmniTrader verwenden? Da OmniTrader sogar im Bundle mit MetaStock angeboten wird, ist das bestimmt so machbar?

Germo

[Hubi1964]

Hi Speku,

Welchen Datenanbieter man wählt, ist sicher ein
Problem für sich. Ansonsten sollte der Datenimport
kein Problem sein. Omni liest Daten in folgenden
Formaten : MetaStock,Worden,Omega,AIQ,CSI.
Entweder Du hast einen Anbieter, bei welchem Du Dir
die Tages-,Wochen- oder Monatsdaten in dem entsprechenden
Format (meist Metastock) herunterladen kannst,
oder der Datenanbieter stellt ein anderes Datenformat
zur Verfügung, so das Du noch ein entsprechendes
Konvertierungsprogramm nutzen mußt. Da diese Programme
oft vom Datenanbieter stammen oder mitgeliefert werden
z.B. BSB DataTool oder Reuters DL) besitzen sie in
der Regel eine automatische Downloadfunktion (DÜ oder
WWW) und stellen eine Schnittstellendatei im ausgewählten
Format (z.B. MetaStock) zur Verfügung. Diese Schnittstellen-
datei kannst Du dann über die Omni Aktuallisierungsfunktion
automat. einlesen (Zeit und Pfad Angabe) .. den internen
Abgleich macht der OmniTrader selbst.
Natürlich kannst Du aber auch alles per Hand abrufen ... <g>
Ein größeres Problem sehe ich hingegen bei der
Aktuallisierung der Katalogstrukturen .. Ich bezweifle
ob die *.ctx Dateien von L&P kompatibel zur Katalog-
struktur des OmniTraders sind .. oder etwa doch ????
Solltest Du das L&P Datenabo nehmen lohnt es sich direkt
bei Nirvada zu ordern ($395). Post aus USA dauert nach meinen
Erfahrungen in der Regel auch nur 3-4 Tage, manchmal
sogar schneller - das spart zumindest paar $$$.
Ansonsten ist das BSB Gesamtpaket (OmniTrader 2000 (eod)+ DataTool+6MonatsAbo) für knapp 1000 DM zu haben.

choose wisely

kind regards
Hubi

[speku]

@germo
Stimmt, müßte funktionieren. Hat jemand Erfahrungen mit L&P in Kombination mit MetaCareBase und Omnitrader gemacht?

@hubi
Habe heute mit BSB-Software telefoniert. Man sagte mir, dass die Daten für US-Werte erst am nächsten Morgen! bereitstehen. L&P stellt sie laut Homepage um 23.15 Uhr zur Verfügung. Dies ist natürlich ein enormer Vorteil, da ich meine Anlageentscheidungen eventuell noch am selben Abend treffen möchte.

Gruß
speku

[germo]

MetaCareBase kann man ja auch erst mal testen, ohne die Daten von L&P zu abonieren (ein paar Daten gibt es kostenlos), und dann könnte ja mal ein OmniTrader User testen, ob die von MetaCareBase erzeugte Datenbank dann problemlos verwendet werden kann. Eigentlich dürfte es ja da keine Probleme geben...
Das wäre dann für mich ein Grund mehr, zusätzlich zu MetaStock vielleicht auch noch OmniTrader zu ordern.

[Andrades]

Siehe auch meine Antwort in Vergleich MetaStock Supertrader Omnitrader

Noch folgender Hinweis :

MetaStock-Daten werden in der Regel in Ordern-Strukturen abgelegt. Entweder in selbstdefinierten oder vorgegebenen ( z.B. durch den Downloader )
In Omnitrader wird die Einstelllung User-Data verwendet, wenn man die Kurse nicht direkt über die eingebaute Easy-data funktion updated ( hierzu benötigt man ein datenabo mit Telescan www.telescan.com ).

Also - bei Erstelling des Profiles in OT Userdata einstellen - dann Laufwerks-scan - OT findet alle MetaStock dateien auf einen Laufwerk automatisch und zeigt diese Liste an ( entweder die Ordner - falls es mehrere sind oder die einzelenen Stocks wenn es nur ein Ordner ist )

Aus diesen Listen kann man sich dann die Aktien / Fonds ( nur bei Telescan ) oder Indices aussuchen die man in sein Profile importieren will.

Vorteile von Telescan :
Datenbank immer up to date - Kurse währen der Handelssitzung 15 minutes delayed, end of day kurse ( US Börsen )ab ca. Mitternacht
verfügbar. Telescan bietet Daten für alle US Aktien, US Fonds, US+WW Indizes. Alle Daten können auch über den Downloader von MetaStock direkt von Telescan heruntergeladen werden.

Preis : 30$ / Monat - Jahresabo günstiger.

Wer also nur US Aktien verfolgt, kann sich die L&P Daten-versorgung nebst Converter ( MetaStock Care ) sparen. Außerdem werden, wie gesagt, bei Telescan die Daten ordentlich gepflegt - Splits, Name-changes etc. .

Weitere Kursversorgungen für US Werte die MetaStock / OmniTrader tauglich sind :

Worden Brothers : www.tc2000.com ( incl. eigener Screening und TA Software 29.95$/Monat) OT kann die TC2000 Daten / Verzeichnisse auch direkt lesen. Einstellung in OT nicht nötig. Wenn TC2000 installiert ist, erkennt OT die Verzeichnisse / Aktien automatisch ( ohne scan ) und zeigt sie an Worden data Sehr gute Datenpflege, Aufteilung in Industry-Groups. Schnellstes Datenupdate das ich neben Bigeasy kenne :
9000 US werte innerhalb von wenigen Minuten - incl. einiger Fundamentaldaten. Export nach MetaStock möglich.
Eigene Indikatoren. Tägl. Tips von Don Worden
Worden Bros. ist einer der ältesten und zuverlässigsten Börsendaten -Lieferanten in den USA.

Stockwizard - eigene Software kostenlos, Kursversorgung 9.95$ / Monat für US, Canada, Mutual Fonds, Indizes ( gesamt ca 25000 Werte )
Eingebauter MetaStock Konverter.

www.stockwiz.com

Download täglich recht kurz. Aber das anschliesende Einlesen / Aktualisierne der daten dauert recht lange ( bis zu 1 Stunde bei P II 400Mhz PC )

Bigeasyinvestor - bester Kompromiss von allen Vorschlägen da Kostenlos und wie der Name schon sagt - easy to handle.

Ich hoffe, Ihr konntet was mit meinen Info`s anfangen.

[speku]

Tolle Infos Andrades. Ich war mal auf der Seite vom Bigeasyinvestor. Ich muss mir also das gesamte Programm runterladen und kann dann die Daten täglich aktualisieren. Oder kann ich auch nur die Daten runterladen und dann in OT einbinden?

Gruß
speku

P.S. Habe mir gestern OT bestellt und bin jetzt schon ganz heiß.

[Andrades]

Speku - Du wolltest ja was über Erfahrungen im Umgang mit OT wissen.

Ich benutze das Programm seit der Version 3.5 ( 1997 ).

Wenn man nur sehr wenig von TA, Cart-Analyse versteht, sollte man nicht direkt mit OT anfangen. OT bietet eigentlich keine Handelssysteme im herkömmlichen Sinne. Es enthält etwa 120 Technische und Chart-Indikatoren, die es gegen den historischen Kursverlauf und die Umsatzdaten einer Vielzahl von Aktien testet. Durch eingebaute Optimierungen und Filtersysteme sollen immer automatisch diejenigen Indikatoren benutzt werden, die dem aktuellen Character der Aktie / des Futures, Fonds oder Index am besten angepasst sind.

Ziel ist es, damit die Probleme herkömmlicher TA zu überwinden. Z.B. Moving Averages funktionieren gut in Trendmärkten, versagen aber in Trading-Range ( seitwärts ) Märkten.
Nur : Wann haben wir eine Trading Range und wann einen Trend ?
Wenn es ein Trend ist, ist es ein kurz-, mittel- oder langfristiger Trend ?

Jede Aktie befinded sich in ihrem Kursverlauf in einem anderen Stadium. Einige befinden sich in einem festen Trend, obwohl der Gesamtmarkt sich seitwärts bewegt, andere sind in einer Trading-range, obwohl der Gesamtmarkt sich in einem Trend befindet.

Die Phliosophie von OT ( oder besser Nirvana ) geht davon aus, das jede Aktie eine Art Persönlichkeit besitzt, die sich im Kursverlauf und im Umsatz ausdrückt. Diese Persönlichkeit wird von den Erwartungen der Investoren / Trader in dieser Aktie geprägt.

Es gibt nun viele Indikatoren, die in der Lage sind, diese jeweilige Persönlichkeit anzuzeigen - zu entdecken.

Ändert sich diese jedoch, aufgrund geänderter Erwartungshaltung der Investoren / Trader, funktionieren die bisherigen Indikatoren plötzlich nicht mehr. Deshalb gibt es ja auch kein narrensicheres Handelssystem das immer funktioniert ( außer kaufe niedrig - verkaufe hoch - aber was heißt niedrig und hoch - im Vergleich zu wann und welchem Preis ? )

Durch das gleichzeitige Anwenden von hundert Indikatoren versucht OT nun diejenigen zu finden, die dem gegenwärtigen Persönlichkeits-Profil der Aktie am besten angepasst sind und generiert aus diesen dann eine Art Handelssystem. Dabei werden bestimmte, Individuelle Einstellungen des Nutzers mit berücksichtigt ( Zeitrahmen, Verlust-begrenzung, Risiko-Bereitschaft etc. ).

Das entstandene Handelssystem generiert dann jeweils Tradingsignale ( long - short ) und OT erklärt warum diese Signale gegeben werden.

dazu erhält man noch eine Reihe von Statistiken, die den Erfolg des jeweiligen Systems darstellen ( Profit und anzahl der profitablen Trades etc. ganz wie z.B. auch in MetaStock ).

Der Unterschied zu MS ist, das OT das ganze mit tausenden von Aktien gleichzeitig machen kann ( dauert allerdings einige Minuten ).

Wichtige Chart-formationen oder Candlestick signale, Fibonacci retracement-Levels , Pivot-Points etc. werden automatisch auf dem Chart dargestellt.

Darüberhinaus bietet OT eine recht komfortable Depotverwaltung, sowie die Möglichkeit, sein Know-How im Umgang mit OT zu trainieren ( lab Mode und Game-Mode ). Meines Wissens das einzige Programm das dieses bietet.

Das erstellen eigener Handelssysteme, wie man es von MetaStock oder Supercharts oder TradeStation kennt, ist mit OT nicht möglich.

Man kann aber sehr wohl aus den vorhandenen Systemen eine eigene Vorauswahl treffen und die Optimierungs-und Filter-Bedingungen ändern bzw an eigene Ideen anpassen.

Ein weiterer Einflusspunkt ist die Länge der Zeitintervalle in denen die Tests durchgeführt werden. Nirvana empfiehlt, etwa alle 20 Tage OT neue Systeme testen zu lassen. Ich selbst richte mich etwas mehr nach dem Gesamt-markt. Das kann in volatilen Zeiten bedeuten, das man den test einmal pro Woche laufen läßt und in längeren Trendphasen nur einmal alle 30 Tage.

Das Problem, das viele neue User von OT haben ist, das sie sich oft zu sehr auf die Signale verlassen, eine Position eingehen und sich dann wundern, wenn OT 1 Tag später das Signal ändert.

OT sagt nichts darüber, wie lange ein Signal Gültigkeit hat. Das Signal wird aufgrund eines technischen Konsenses der benutzen Indikatoren erzeugt. Ändern sich die Voraussetzungen ( Kursabsturz, starke Umsatzveränderung etc. ) erzeugen diese Indikatoren natürlich ein neues Signal oder gar keines. Nicht jeder Indikator erzeugt jeden Tag ein Signal für einen bestimmtem Kurs / Umsatzverlauf !!

Man sollte also wissen, warum welche Indikatoren Signale erzeugen bevor man diese traded. In langfristiges Chaikin-Signal hat zwar eine enorme Bedeutung, aber eben langfristig gesehen ( das kann 6 Monate aufwärts bedeuten ), während ein ShortStochastik-Signal schon am nächsten Tag veraltet sein kann.

Natürlich sind in den Handbüchern von OT alle diese Dinge sehr gut erklärt - trotzdem benutze ich OT eigentlich nur zur Erzeugung von Handels-Ideen.

Nach hunderten von test-läufen in allen möglichen Einstellungen kann ich jedem OT interessierten folgendes raten :

1. Man beschäftige sich intensiv mit den Möglichkeiten der TA allgemein - welche Indikatoren gibt es, was können sie leisten was nicht - wie werden sie eingesetzt und welche Bedetung haben die erzeugten Signale.

2. Das ganze testen verschiedenster eigener Einstellungen in OT bringt leider gar nichts, oder ist nur von theoretischem Wert. Am besten beläßt man es bei der Standardeinstellung - sowie der medium-term agressive Strategy.

Alles andere bedeuted, man will OT zwingen, jeden Tag ein wichtiges und richtiges Signal zu erzeugen. In anderen Programmen würde ich das Curve-fitting nennen. So funktioniert das aber leider nicht. Auch OT ist nicht der Heilige Gral für Trader.

Im übrigen habe ich, nach 2-3 Jahren intensiver Beschäftigung mit der Materie feststellen können, das das werfen einer Münze genauso akkurat ist wie jedes gute Handelssystem : 50% Erfolgschance.

Bei der TA ist es genauso - entweder stimmt das Signal - oder es stimmt nicht !

Das entscheidende, nämlich bei welchem Kurs steige ich ein und bei welchem aus, das erfährt man nicht über alle diese Indikatoren.

Daher bevorzuge ich mittlerweile einen ganz anderen Tradingansatz, der nur auf Preisbewegungen basiert.

Näheres würde hier zu weit führen aber für denjenigen, der sich dafür intereressiert :

siehe www.3mtrading.com

Viel Erfolg noch

[speku]

Nochmals vielen Dank Andrades,

ich habe mir die Geschichte mit OT so vorgestellt wie von Dir beschrieben. D.h. OT soll mir vor allem helfen mein Wissen in der Technischen-/Chartanalyse zu erweitern. Natürlich möchte ich das Programm auch benutzen um eventuelle Tradingkandidaten zu isolieren und dann selbst zu entscheiden, was ich wirklich tue. Keinesfalls werde ich versuchen das Programm zu irgendetwas zu zwingen. Recht hat letztendlich sowieso nur der Markt.

Gruß
speku

[Andrades]

Speku - genau dafür benutze ich OT noch immer von Zeit zu Zeit
- das schnelle finden von Trading-Gelegenheiten.

Ein US Daytrader Kollege hat OT mal als Data-Grinder beschrieben - und genau das ist es auch. Wer also gerne aus hunderten von Wertpapieren diejeinigen heraus picken will, die einen guten Trade, ob long oder short, versprechen, liegt bei OT genau richtig. Allerdings ist das Signal von OT niemals meine einzige Entscheidungsbasis.

Wie gesagt, ich pflege mittlerweile einen anderen Trading Ansatz :

Man sucht z.B. sich 8 - 10 volatile Wertpapiere, am besten aus verschiedenen Sektoren, die in ausreichender Stückzahl gehandelt werden. Dann lernt man, wie diese Papiere getradet werden - wer sind die wichtigen Market-Maker, welche Support & Resistance-Levels sind entscheidend wie groß sind die intra-day run-ups üblicherweise bevor der Kurs dreht etc. etc..

CMGI z.B. hat eine starke Support-zone im Bereich von 44 - 45 $. Kann auch mal 1 - 2 $ drüber oder drunter sein aber meistens hebt sie danach wieder ab bis in die Zone von 60 - 65 $ wo der Widerstand wächst ( Über mehrere Tage versteht sich und auch nur in einem Trading Markt wie z.Zt. ).

Jeden Ausbruch über diese Zonen hinaus sollte ein Trader in CMGI aufmerksam beobachten : Wie sind die Umsätze - was machen GS und andere große MM`s wenn die Aktie diese Zonen überschreitet usw. Welche News sind draussen - stehen Ergebnisse an , wie verhält sich die Aktie vor und nach Ergebnisberichten. Naja - Du weißt schon, das ganze Repertoire.

Das jedesmal mit einer neuen, unbekannten Aktie durchzuziehen kann auf Dauer nervtötend sein.

Es mag Leute geben die sagen : jeden Tag die 4 - 5 gleichen Aktien zu handeln - wie langweilig.

Ich sage, es ist ohnehin schwer genug im Daytrading oder shortterm trading auf Dauer erfolgreich zu sein.

Für einen Privatmann, der gegen professionelle , hochbezahlte, gut informierte und bestens ausgerüstete Trader im Markt antritt, bleibt letzten Endes nur, sich ein überschaubares System zu schaffen, mit dem er wenigstens einen kleinen Teil der vielen Nachteile gegenüber den Profis ausgleichen kann.

Die Konzentration auf einige wenige Wertpapiere kann dabei helfen :

Ein General mit nur wenigen Truppen ( Geld )und keiner Verstärkung in Aussicht sollte diese nicht auch noch auf dutzende verschiedener Fronten verteilen sondern sie auf die strategisch wichtigen Frontabschnitte konzentrieren. Gute Kenntnisse über das Gelände, die Eigenheiten des örtlichen Wetters, Zahl und Stärke der Feinde und der eigenen Truppen sowie Entscheidungsstärke und Flexibilität sollten ihm helfen, trotzdem einen Erfolg zu erzielen.

So ist es auch im Wertpapiermarkt, der eigentlich nichts anderes als ein Schlachtfeld ist. Jeder will das Geld des anderen.

Also - weiterhin viel Erfolg

[speku]

@Andrades
Werde mal einige Wochen testen und dann meine Erfahrungen hier einbringen.

Von deiner Strategie mit wenigen volatilen Titeln halte ich auch sehr viel. Ich versuche mich in letzter Zeit auf weniger Titel als zuvor zu konzentrieren, da es kaum möglich ist mehr als 10 Titel genau im Auge zu behalten. Zufälligerweise habe bin gerade gestern eine Long-Position in CMGI eingegangen. Dachte hier auch an ein mögliches Doppel Bottom nachdem Kursanstieg unter hohem Volumen gestern. Mal sehen was draus wird.

Gruß
speku

[Hubi1964]

Hallo Speku,

Ich denke das Herauspicken der richtigen Stocks ist
mit Sicherheit eine Schlüsselstelle, die über Erfolg
oder Mißerfolg kommender Trades entscheiden kann.
Wenn Du nur 10 Werte mit starker Votalität beobeachten
willst und dafür den OT benutzt, ist es, als ob Du mit
Kanonen nach Spatzen schießt !!!
Die Stärke des OT ist es nunmal, viele Werte in kurzer
Zeit auf gute Trade Chancen zu untersuchen.
Ich nutze deshalb einen anderen Ansatz. Bei onvista
findest Du ein sogenanntes Market Map. Dort sind die
die Unternehmen nach Branche und Marktkapitalisierung
aufgelistet. Leider erfordert die ganze Übernahme etwas
Handarbeit, hat aber eine Menge Vorteile:

- ich habe die Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung,
wo ich weiß, daß ich die Aktien jeder Zeit traden kann
(Ich werde mich hüten, meinen Rechner mit der Berechnung
irgendwelcher Stocks zu belasten, die fast nie getradet
werden, oder die einfach keine vernünftige charttechnische
Auswertung abgeben können, oder wo es einfach nur sehr
schwer ist, an Unternehmensnachrichten heranzukommen ..)
.. oder würdest Du auf die Idee kommen Aktien vom
Berliner Tierpark traden zu wollen ???

- ich seh sehr schnell, wohin sich der Markt momentan bewegt
und kann damit einzelne Branchen besser wichten

- die Risikostreuung ist einfach größer, wenn man gleichzeitig
in mehreren Märkten tradet, und dort die besten Kanidaten
herauspickt

Für Werte die ich zusätzlich im Auge habe (Biotech,NM),
die aber nicht die entsprechende Kapitalisierung mitbringen,
habe ich eine gesonderte Gruppe angelegt.

Damit habe ich die ganze Auswertung auf 350 Stocks begrenzt.
Und Speku Du weißt doch .. nur 2% pro Tag ... also nicht zu
gierig werden ...


Hallo Andrades,

Vielen Dank erst einmal für Deine wirklich tollen Ausführungen
zum OT. Ich denke eine gesunde Skepsis zu allem, was man hört und
sieht sollte einfach zum Leben dazugehören. Das gilt auch für den
OT. Als Informatiker sieht man sich Software meist noch unter
anderen Blickwinkeln an. Sicher hat der OT auch noch einige kleine
bugs, die relativ schnell auffallen, aber wer die Länge der PDR Lists von MS,Delphi,C++ etc. kennt, weis, wie er das einzuordnen hat.
Was beim OT sehr positiv auffällt, ist die totale Verküpfung
von Internet und OT, ein Trend der sich in den nächsten Jahren
extrem verstärken wird. Der OT ist damit für Raubkopierer und
Nutzer ohne flat rate sicher nicht gerade eine gute Wahl.

Gruß Hubi

(P.S. Ich geh anhand Deiner angestellten Vergleiche mal
davon aus, das Du "Guerillia Inversting" auch
gelesen hast .. oder ..??)

[speku]

Hallo Hubi,

das mit den ca. 10 Titeln gilt für den Moment. Ich hoffe ja durch OT gute Tradingkandidaten zu finden, ohne dass ich Stunden vor dem Rechner sitzen muss. Deinen Ansatz finde ich interessant. Werde mich mal umschauen und sehen auf wieviele Titel ich mich einschränken kann. Es hat natürlich keinen Sinn Tausende von Stocks zu beobachten die ich dann sowieso nicht traden kann. Da ich das Programm noch nicht erhalten habe, bin ich mir natürlich noch nicht völlig über meine zukünftige Strategie mit der neuen Software im Klaren. Ich arbeite daran und bin auch für jeden Hinweis dankbar. Mal sehen was dabei rauskommt.

So far
Speku

[speku]

@Hubi

Folgenden simplen Ansatz habe ich mir überlegt. Ich gehe dabei davon aus, dass ich nur Aktien handle die an der Nasdaq oder NYSE gehandelt werden, da ich über Bigeasy die Kurse bekomme. Natürlich gehen mir einige internationale/deutsche Werte verloren, aber die Big Player werden damit abgedeckt und es sollten sich genug Möglichkeiten bieten. Ich nehme einfach alle Unternehemen von der Nasdaq/NYSE > 1 Mrd. USD Marktkapitalisierung (oder 500 Mio., je nach Geschmack). Die Unternehmen bekomme ich über www.nasdaq.com. Ich muss die Symbols nur in BEI importieren. Damit habe ich m.E. alle Branchen abgedeckt und weniger Handarbeit als bei der Lösung über Onvista. Kleinere Werte können dann per Handarbeit zugefügt werden.

Was hältst Du davon? Ist übrigens noch Theorie, da ich OT immer noch nicht habe.

Gruss
Speku

P.S.
Ich möchte mich auch nochmal für die Super-Tips von Andrades bedanken, ohne die ich lange nicht soweit wäre.

[Andrades]

Hi Speku,

warum so umständlich ? Die Symbole sind alle in BE drin.
Du kannst in BE die Aktien direkt nach Deinen Vorgaben filtern ( screening ). Es gibt dutzende Möglichkeiten screens einfach durchzuführen. Und es gibt auch schon dutzende von fertigen Screens in BE die Dir diese Arbeit abnehmen.
Klick doch mal auf die Big Screens folder ( z.B. Fundamental screens ) Da findest Du schon eine ganze Menge Aktien mit entsprechendem Umsatz und großer Marktkapitalisierung.

Screen ausführen und dann die aussortierten Werte ( Liste ) einfach in ein neues Portfolio kopieren.Die tägliche Aktualisierung für den OFFLINE Mode durchführen ! damit Du die Kursdaten / Chartdaten auch auf Deinem Rechner hast . Dann kannst Du alle Kursdaten per Historical Export und Konvertierung in OT benutzen.

[easytrade]

Hallo Andrades,

bin Trading-Frischling und mache mir Gedanken, welches Trading-System für mich wohl das passendste ist, resp. welche Software ich dann wo zur Unterstützung herbekomme.

Gerade zu Anfang möchte ich mich auf ein paar wenige Aktien beschränken, die ich regelmäßig trade, solange sie interessant bleiben. Auf mich scheint Dein Trading-Ansatz wie die Faust aufs Auge zu passen. Konzentration auf Fakten über Kurs-Daten, Unterstützung und Widerstände, Volatilität, der Trend, Expansion Break-Outs etc.
(von der tec-Analyse versteh ich noch nicht so viel)

Bin auf der site von 3MT gewesen. Analysiert der Trade Prospector nur Aktien von DOW und Nasdaq?
So eine Software wäre Klasse. Nur würde ich gern erstmal Nemax-Aktien handeln? Gibt es so ein Programm auch für deutsche Aktien?

Wär Dir für Deine Antwort super dankbar.

easytrade

[Andrades]

easytrade

Meines Wissens gibt es ein solches Programm für Europäische Aktien nicht. Jedenfalls nicht für Private Trader und zu einem erschwinglichen Preis.

Tradeprospector ist eine Software, die in ähnlicher Form auch von US Trading-Firmen benutzt wird. Es werden alle Intraday-Daten für etwa 3000 Aktien und deren Optionen in die Berechnung der einzelnen Indikatoren einbezogen. Das macht 3MTrading in seinem Rechenzentrum, da die Datenübertragung und die Auswertung jeden Heim PC überfordern würde.
Die Software für den End-User ist daher eigentlich nur eine Front-End Lösung, die sich die vorher berechneten Daten aus dem 3Mtrading Rechner abholt.
Damit der End-User die Möglichkeit hat, nach eigenen Kriterien / Indikatoren / Handelssystemen vorzugehen, wurde die Front-End Software mit verschiedenen Filtern und Auswahlmöglichkeiten versehen. Das Ganze läuft auch noch in RT mit den Kursdaten von Qfeed ( www.qcharts.com )

Die Software kostet 500$ p.a. + Kosten für die RT Datenversorgung wenn man Intraday traden will ( nochmal ca. 130$ im Monat mit Nasdaq Level 2 )

In Tradeprospector werden nur Aktien berechnet, die sich aufgrund ihrer Volatilität und - oder Umsätze für Trading eignen. Also BB Stocks oder andere Aktien die nur dünne Umsätze aufweisen wirst Du dort nicht finden.

3M nimmt natürlich Vorschläge von Kunden bezüglich neuer Aktien entgegen, berechnet aber immer erst, wie das Programm mit diesen zurecht kommt. Es gibt tausende von Aktien in USA, die sich definitiv nicht für das Trading eignen und 3M möchte nicht knappe Rechner-Kapazitäten an diese Aktien verschwenden.

Generell kann man sagen, das sowohl das Angebot als auch die Qualität der in den USA angebotenen Programme und Dienstleistungen rund um das Thema Börse deutlich besser sind als in Europa. Deshalb trade ich auch nur direkt in den USA und nur US Aktien / Optionen.

In Europa verwende ich ausschließlich Investmentfonds für meine Anlagen.

Daytrading mit Nemax Aktien halte ich für zu Risiko-reich. In machen Papieren kommt ja stundenlang kein neuer Kurs zutande. Die Spreads sind dann natürlich auch entsprechend groß.

Aber das ist meine persönliche Meinung und es gibt sicher dutzende von Tradern die das vielleicht anders sehen. Die Frage ist halt, was man unter Daytrading versteht und wie man es betreibt.

In den USA ist das recht einfach - folgt man der Definition der SEC ist jeder ein Daytrader, der mindestens 4 Trades pro Woche macht.

An den Börsen selbst werden als daytrader diejenigen Händler bezeichnet, die ihre Positionen innerhalb eines Handelstages einnehmen und auch wieder glattstellen - also ohne Position den Handelstag beenden. Scalper sind diejenigen, die z.T. hunderte von Trades am Tag machen, um 1/16 bis 1/4 Punkte mitzunehmen.

Diese Art von Daytrading erfordert viel Kapital, da man dann mit Losen ab jeweils 1000 Aktien handelt. 1/16 Gewinn wären dann 62.5 $ abzüglich der Kommission.

Viele der privaten Scalper kommen damit aber nie auf einen grünen Zweig, da sie nicht genug Kapital besitzen, daher immer mit Margin traden und bei Daytrading Firmen auch noch recht hohe Kommissionen zahlen müssen. Bei 30 - 50$ pro Roundtrip bleibt bei 1/16 Gewinn auf 1000 Stocks nicht viel übrig. Bei sehr guten Scalpern geht nur jede 2. Trade in die Hose. D.h. sie steigen bei einem Verlust von nur 1/16 wieder aus, nehmen aber auch schon mal 1/4 oder 1/2 Punkt Gewinn mit wenn`s gut läuft. das Geheimnis ist also, die Verluste auf das absolute Minimum zu beschränken, und einen guten Trade laufen zu lassen - aber nicht zu weit. das Risiko steigt dann exorbitant an.

Du siehst, da muss man schon eine Menge Trades machen damit sich das lohnt. Stressige Angelegenheit.

Als Alternative bietet sich das Intraday-Swing-trading an, welches mit kleineren Positionen ( ab 200 shares ) Sinn macht. Man muß dann aber auf Gewinne von wenigstens 1/2 - 1 Punkt machen und die Verluste auf 1/8 beschränken. Das bedeuted, man muß Aktien traden, die tägliche Schwankungen von mind. 2 - 3 Punkten aufweisen. Diese kannst Du vielleicht 3 - 6 mal am Tag traden wenn`s gut läuft.

In der Regel sind dies Tech oder Internet Aktien ab 50$ aufwärts. Das Handelsvolumen sollte wenigstens 400.000 Stück/Tag im 90 Tage Durchschnitt betragen. Ich persönlich halte aber 2 - 3 Mio Stück am Tag für besser, da die Spreads enger sind und man im Verlustfall noch mit 1/16 oder 1/8 oder schnell aussteigen kann. Bei Aktien mit geringeren Umsätzen die Spreads oft größer und Du mußt manchmal 1/4 Punkt oder sogar mehr an Verlust einstecken nur weil es kein Bid / Ask
in 1/16 Schritten gibt.

Bei mindestens 10.000$ pro Position ( 200 shares zu 50$ ) ist 1/4 Punkt 250$ - schwupps sind sie weg + Kommission ( Kostet mich allerdings nur 4$ pro Roundtrade bei Interactive Brokers ).

Für Deinen nächsten Trade hast also nur noch 9.700 - 9.740 $ zur Verfügung. Passiert Dir das 3 - 4 mal hintereinander, was nicht unüblich ist, hast Du plötzlich nur noch 9000$ zum traden. Mit denen mußt Du dann schon mehr als 11% Gewinn machen ( + Kosten für die Kommissionen ) um wieder breakeven zu sein.

Fazit : Unter 30.000$ - 35.000$ eigenes Trading-Kapital sollte man gar nicht erst anfangen mit Daytrading. Man tradet auch nicht mit seinem gesamten Kapital sondern höchstens mit 1/3 bis zur Hälfte. Das Ziel heißt, im Spiel zu bleiben, damit man Verluste, die unweigerlich und auch bei den besten Profi-Tradern vorkommen, wieder reinholen kann.

Margin sollte man zum Daytrading besser nicht oder nur in Ausnahmefällen verwenden. Das macht nur Sinn, wenn die Märkte sich in einem starken Trend ( Aufwärts oder Abwärts ist egal )befinden und sich das Risiko damit in Grenzen hält. Dann tradet man aber den Trend und jagt nicht 1/16 oder 1/8 hinterher.

Dennoch muß man ein Margin-Account eröffnen um mit Aktien short gehen zu können und damit auch von Abwärtstrends zu profitieren.

Ich hoffe, die Ausführungen haben Dir etwas weitergeholfen.

Viel Erfolg

[turtletrader]

Hi antrades,

deine postings hier sind eine echte Abwechlung zum durchschnitt hier bei WO. Ich benutze OT auch seit einiger Zeit (habe es seit Ende 98 - benutze es aber erst seit ca. 3/4 jahr) und benutze es für meine Swingtradingaktivitäten (aufgrund der aktuellen nicht-trendenden Marktsituation habe ich mich aber z.Z. wieder auf reines Daytrading verlegt) als Prospectingtool so wie du es in einem vorherigen Posting beschrieben hast.
OT ist für mich ein reiner Signalgeber, dessen Signale ich mit einfacher Chartanalyse (Support/Resistance und klassischer Chartanalyse mit Formationen) filtere. Zusammen mit einem vernünftigen Risk- und Moneymanagement klappt das alles ganz gut. Ich bin aktuell gerade dabei OT mit ARM2v3 für Setups zum Daytrading zu testen und es sieht ganz vielversprechend aus.
Wie du trade ich aus Liquiditätsgründen und dem damit verbundenen Risiken z.z. ausschlieslich US-Werte. Mein aktueller Screen für die Selektion der Daytradingkandidaten sieht so aus:

1. NASDAQ/NYSE Werte mit Optionen an der CBOE
2. durchschnittl. 10-Tages ATR mindestesn 3.5$ (Top 5% des Marktes)
3. Volatilität 60-155 (50%-90% Range des Marktes)
4. durchschnittl. 5-Tage Volumen 2.2 Mio (Top 2% des Marktes)
5. durchschnittl. 90-Tage Volumen 3.3 Mio (Top 2% des Marktes)

Das ergibt eine Liste von ca. 30 Werten deren Zusammensetzung sich gelegentlich ändert. So habe ich eine Liste von sehr gut zu tradenden Werten die ich mittlerweile recht gut kenne. Sich am Anfang auf wenige Werte fürs Daytrading zu beschränken hat sich für mich ausgezahlt. Beim Screening fürs Swingtrading würde ein solches kleines Werte-Universum selten gute Setup produzieren, dafür benutze ich eben OT mit ca. 400-600 Werten (ähnliche Kriterienstruktur wie oben - nur etwas weniger strikte limits fürs volumen und ATR)

Da ich nun seit einiger Zeit Nasdaqwerte scalpe möchte ich deinen letzten Post kommentieren:

Ein guter Scalper hat und braucht auch mehr als 50% Trefferrate (1:1). Meine Erfahrungen liegen bei 65%-75% Trefferrate (2:1-3:1). Wenn du ca. 20$ Kommissionen pro Ticket hast sieht meine Strategie z.Z. wie folgt aus:
Risiko (initial Stoploss) = 1/16 oder auch 1/8 pt - das bezeichne ich als 1R. Meine typische Sharesize ist 600 (z.b. bei SUNW, YHOO, SEBL) oder 1000 shares (z.b. bei DELL, ORCL, CSCO) je nach charakter des Wertes.
Mein erstes Profit-Target1 ist 2R also bei +1/8 oder +1/4 - sofort nach dem Fill wird 50% der Sharesize bei +1/8 oder +1/4 auf dem Ask plaziert.
Bei einem Fill bei Target1 lasse ich den Rest mit einem Breakevenstop bis zu einem Target2 von 3R-5R (Support/Resistance und L2-Momentum) laufen.
Das ist kein pures Scalping - hat aber den Vorteil das man abundzu in einen dicken Gewinner quasi einen Long-scalp hineinläuft - gestern waren es wieder einige.
Wie du schon gesagt hast braucht man um erfolgreich zu scalpen aber schon ein wenig Kapital - IMHO mindestens 50000$ - und nutzt trotzdem die Margin häufig aus. Bei einem Daytradingaccount mit 25% Intradaymargin geht das aber ganz gut - WENN man genug Erfahrung und DISZIPLIN hat <G>. Für Anfänger ist das aber nicht zu empfehlen - ich brauchte ca. 1 Jahr L2-studium bis ich soweit war.

Scalping ist IMHO keine Dauerbeschäftigung - ich betrachte es als eine gute alternative Daytradingstrategie in richtungslosen Marktsituationen - wie bis jetzt - wenn Swingtradingstrategien nicht so gut laufen bzw. risikoreicher sind. Aber bitte nur wenn man die Grundvorraussetzungen - Kapital, Erfahrung und Disziplin - erfüllt.

Happy trading

Turtle Trader

[Andrades]

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[turtletrader]

Hi antrades,

wie ich schon im meinem letzten posting geschrieben habe ist das scalping nur eine strategie von mir während trendlosen marktphasen. Fürs scalping reichen mir S&P Futures, MAs und das L2, OT verwende als signalgeber fürs swingtrading. TRADEHARD aka TRADINGMARKETS ist neben BRIEFING.COM meine Standardseite. Da ich z.z. nur einen festen basket von Werten trade sind realtime-alerts z.z. für mich nicht so wichtig. Danke aber für den Tip www.sixer.com und www.metamarkets.com - die werde ich mir mal genauer ansehen.

re: Quote-Service und Broker - ich benutze CyberCorp´s CyberTrader als Handelsplattform (werde aber mal demnächst das neue RealTick testen) und Tradestation/Radarscreen mit einem ESignal-Datenfeed für die TA. Ich habe mich für ESignal entschieden weil die Unterstützung weltweiter Futuresbörsen und diverser Newsservices besser ist als bei Quote.com u.a. - zugegeben es ist nicht billig aber Qualität hat seinen Preis.

Ich werde dich mal per email kontaktieren - die nächsten 3 Wochen bin ich aber in Urlaub - grml - nach einem Monat Seitwärtsbewegung wird wahrscheinlich genau während meines Urlaubs sich wohl ein netter Markttrend entwickeln - aber nun gut.


Gruß

Turtletrader

[XYZ_Shark]

Hallo Andreas,

habe hier die Postings im Forum gelesen und denke, daß Du echt Plan von der Materie hast.

Könntest Du mir ein Programm empfehlen ?!
beschäftige mich jetzt seit kurzem mit technischer Analyse.

Zur Auswahl stehen :

Tai-Pan
Metastock
Super Charts werde ich nicht nehmen, da nur 16bit
Omnitrader
Tradestation

mir ist zwar bewußt, daß das eine Programme für Charts sind und das andere für Handelssysteme. Möchte ev. kombinieren.

bzw. eine Strategie Day, Intraday, ev auch einige Tage drin mit 2-4 % Risiko fahren - momentan bin ich nur im Neuen Markt investiert.

Vielen Dank
Gruß XYZ

PS Schau doch mal ins Börse-Online Board NeuerMarkt rein !

[XYZ_Shark]

!

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[Andrades]

Hi XYZ-shark

Da Du gerade mit der Materie beginnst, würde ich Dir zum Anfang empfehlen, es mit kostenloser Software wie z.B. Bigeasyinvestor zu versuchen, ( www.bigeasyinvestor.com )bevor Du einige hundert $ in bessere Software steckst.

Mit diesem Programm werden die wichtigesten Analysemethoden abgedeckt und in ShowMe Videos zum Downloaden auch sehr gut erklärt. ( Gute Englischkenntnisse nötig ).

In Deutschland gibt es z.B. MoneyMaker von DM ( www.dm-online.de ) WISO Börse 2.0

Der Vorteil ist, wenn Du mehr Wissen über die Materia hast, kannst Du besser entscheiden, welches der teureren Programme wirklich gut für Dich ist, bzw. zu deinem Tradingstil passt. Es geht ja nicht alleine um die Anzahl an Indikatoren oder Charting-Möglichkeiten.

Es stellt sich auch die Frage, ob man wirklich diszipliniert genug ist, einem rein mechanischen Tradingansatz durch die Verwendung von Handelssystemen zu folgen. Man muss sich im klaren darüber sein, das es keinen Heiligen Gral gibt - ein Handelssystem das immer und unter allen Umständen funktioniert.

Selbst die besten Handelssysteme funtkionieren oft nur eine Zeit lang - eben solange, bis sich die Martksituation wieder ändert.

Entscheidend ist, zu erkennen, in welchem Zustand sich ein Markt ( eine Aktie, Fonds, etc. ) befindet, und danach die passenden Indikatoren zu verwenden - bis sich die Situation wieder ändert.

Dafür genügen die üblichen Basis-Indikatoren bzw. ein Blick auf den Chart.

Wirklich wichtige und aussagefähige Trading-signale erhält man nur durch signifikante Bewegungen im entsprechenden Markt. Der Rest ist meißt nur heiße Luft.

Darüberhianus sollte man wissen, auf welche Signale die Profi-trader an den Börsen achten. Z.B. Nachhaltiges durchbrechen des Preises durch bestimmte Support & Resistance Zonen, die i.d. Regel durch Gleitende Durchschnitte gebildet werden. ( 10 Tage, 20 Tage, 50 Tage, 100 Tage, 200 Tage )
Die Signifikanz eines solchen Signals hängt von der Länge des MA ab, der durchbrochen wird. Ein Durchbruch nach oben durch den 200 Tage MA ist z.B. viel entscheidender für den weiteren Kursverlauf eines Marktes als z.B. ein Durchbruch nach oben durch den 10 Tage MA, da sich hiermit ein echter Stimmungswandel der Markteilnehmer bezüglich des gehandelten Marktes ableiten lässt.

Diese MA`s bietet fast jedes halbwegs gute Börsenprogramm.

Entscheidend für einen Aktien / Fonds-trader ist, das das Programm die Möglichkeit bietet, unter tausenden von Wertpapieren diejenigen herauszufiltern, die gerade ein wichtiges Signal produziert haben un dem zufolge auch Trading- Möglichkeiten bieten. Dafür ist z.B. Omnitrader gedacht. Das Programm bietet natürlich nicht nur Signalgenerierung auf der Basis von MA`s sondern von etwa 60 Indikatoren ( jeweils auf täglicher und wöchentlicher Datenbasis = 120 Indikatoren ).Zum Einsatz kommen sowohl Trend-Indikatoren als auch Oszillatoren ( RSI, Stochastik etc. ).

Die Besonderheit von OT ist, das es versucht, für jeden analysierten Markt ( Aktie, Index etc ) die bestmögliche Kombination von Indikatoren zu verwenden und daraus ein Signal zu generieren. Ein Handelssystem im klassischen Sinne bietet OT nicht, es sei den, man nutzt nur einige der zur Auswahl stehenden Indikatoren und wendet diese ständig an ( ohne Neuberechnung ).

Für den Futurestrader, der keine Auswahl an Wertpapieren betreiben muß sondern z.B. nur den S&P500 Index tradet, ist es viel wichtiger, eine Software mit Möglichkeiten zur Entwicklung eines Handelsystems zu haben das schnell auch auf kleine Kursänderungen reagiert.

Diese Trader verwenden oft die TradeStation von Omega Research, da man mit diesem Programm seine Systemideen in plain english eingeben kann ( Easy Language System ). Während man in MetaStock z.B. mit Formeln arbeiten muß ( Für Excel-Erfahrene eigentlich kein Problem ).

Eine weitere, in den USA sehr populäre, Methode zur TA ist das screening von Wertpapieren, die bestimmte Chart-formationen ( pattern ) aufweisen.
Z.B. W formation, Cup with Handle, Price-Compression, Breakouts from compression etc.. Um die Formationen mit einer Software erkennen zu können, benötigt man die Möglichkeit, komplexe OHLC Berechnungen über mehrere Zeitreihen anstellen zu können und diese evtl. noch mit bestimmten , technischen Indikatoren ( oft ADX und - oder RSI ) verbinden zu können.
Dies bietet nicht jedes Programm und die Eingabe der Formeln ist teilweise recht kompliziert. Vor allem, wenn man sie noch mit Fundamental-daten verbinden will.

Programme die diese Möglichkeiten bieten sind z.B. Bigeasyinvestor, Wallstreetcity, TC2000 von Worden Brothers.

( www.wallstreetcity.com, www.tc2000.com )

Man kann das ganze noch durch Angabe spezifischer Price-Volume-ranges verfeinern und durch die Industry-Sector-analyse untermauern. Wer will, kann auch noch die Analyse von Put / Call ratios und short-interest-ratios dazu nehmen.
Selbst eine gute Aktie wird in einem schwachen Sektor nur schwer steigen, während oft auch schwache Aktien in nachgefragten Sektoren schnell steigen können ( The tide lifts all boats ).

Einige recht gute Websites bez. kombinierte technische & fundamentale Analyse sind :

www.sixer.com
www.stockscores.com
www.wallstreetcity.com
www.marketguide.com

Ich hoffe, das hat Dir etwas weitergeholfen.