Handelssystem - 500 Beiträge pro Seite

[guyanajoe]

Hallo Leute,

ich bin gerade dabei mir ein computergestütztes Handelssystem aufzubauen.

Würde hiermit gerne ein Diskussionsform zu diesem Thema eröffnen, als Basis für Gedanken- und Erfahrungsaustausch für alle, die sich auch mit dieser Sache beschäftigen (wollen).

Warte gespannt auf Eure Beiträge

GJ


PS: Nicht nur Profis sind gefragt - sondern auch Leute wie ich, die Profis werden wollen.

[RoiSoleil]

@guyanajoe

halte ich für eine ausgezeichnete idee.
was/wo willst du denn handeln ? gib mal eine richtung vor, dann will ich meinen beitrag - soweit möglich - leisten.

regards,
RoiSoleil

[guyanajoe]

@RoiSoleil

Ich trade derzeit Optionsscheine, vorwiegend auf DAX und NASDAQ,
aber auch auf Einzelwerte.

Mein Ziel ist es ein stabiles System zu entwickeln, mit dem ich
die Ein- und Ausstiegszeitpunkte so generieren kann, dass ich
denn Basiswert (um ein mehrfaches) schlage.

Wie ich nach Recherchen erfahren mußte kommt als vernünftiges
Werkzeug eigentlich nur die OMEGA Tradestation in Frage. Die ist
mir aber als Einsteiger ehrlich gesagt zu teuer. Insbesondere
für die Kursversorgung und Add-Ons muß man einiges berappen.

Deshalb zimmere ich mehr etwas mit Excel zusammen und lade mir Testdatenreihen von CNBC runter.

So, das wars mal fürs erste.

GJ

[Dr.Kralle]

Um ein Handelsystem zu erstellen eignet sich auch Metastock.
Vom Aufbau und Programmierung ähnelt es Omegaresearch.
MFG

[RoiSoleil]

@guyanajoe

um realtime daten mit price history für die amerikanischen märkte zu erhalten würde ich www.quote.com oder www.interquote.com empfehlen (für BRD bin ich leider wenig kompetent, aber BIS hab ich gehört sollt nicht so schlecht sein).

um ideen zu entwickeln nutze ich auch vorwiegend excel, weil:
1. excel preisgünstig ist
2. excel SEHR flexibel ist, die programmierung neuer indikatoren od. neuer settings für bekannte indikatoren sehr einfach macht.

wenn ich dich richtig verstehe, wird`s bei dir ein mittel- bis kurzfristiges handelssystem (2-3 - Tage bis 2 Wochen).
das schlagen des basiswertes sollte leicht fallen, als in optionsscheinen große hebel anfallen.

was ich aber zu bedenken geben möchte:
risikoreduzierte strategien, wie strategien für seitwärtsmärkte oder nur leicht ansteigende märkte sind mit optionsscheinen nicht erreichbar - GRUND: keine möglichkeit optionsscheine(warrants) zu shorten.

mit optionsscheinen (abgesehen von den exotischeren: range-bound, usw.) ist man daher auf eher stark ansteigende kurse angewiesen.
vor diesem hintergrund würde ich empfehlen sich mit Optionen (EUREX) auseinanderzusetzen - zumal hier liquidität durch das market maker system bei BID/ASK (bis zu gewisser kontraktzahl) garantiert ist.
durch competition unter den market makern sollten zumeist fair value kurse zur verfügung stehen.

abgesehen davon:
alle meine bisher entworfenen wirklich profitablen systeme (sideways markets sind schwierig zu traden ) bauen auf einer feststellung des trends fest.
hierzu eignet sich ein einfacher gleitender durchschnitt glänzend (exponentielle, wie zeitlich vor oder nachgeschobene, etc. bringen nicht wirklich mehr, IMHO).
die weitverbreitenden technischen indikatoren sind nicht, wie häufig verbreitet, zur trendfeststellung geeignet.

der gleitende durchschnitt sollte so gewählt sein, dass das crossing des kurses als alleinige ein-/ausstiegspunkte zumindest leicht profitable ist.

ich wäre erfreut könnten wir in diesem thread einige ideen einfliessen lassen und ein gemeinsames system (i.e. das board erarbeitet sich ein system) erarbeiten.

der anfang - für viele vielleicht zu offensichtlich - ist gemacht, mal sehen was noch so kommt, werd auf jeden fall wieder reinschauen und mich weiter beteiligen.

regards,
RoiSoleil

P.S. IMHO = in my humble opinion

[bmartin99]

ich habe mit optionsscheinen eigentlich nichts am hut, aber programmiere handelssysteme mit Market Maker 98 beispiele unter http://www.trading-konzepte.de . das daten ABO "Deutschland" von Market Maker ist im bezug preis/leistung O.K. und enhält nach meiner kenntis alle in Deutschland gehandelten optionsscheine.

Grüße
Martin

[guyanajoe]

Zunächst mal vielen Dank für Eure Antworten / Beiträge.

@Dr.Kralle
Wie ich zahlreichen Threads in diesem Board entnehmen konnte, scheint die Tradestation Metastock überlegen zu sein, auch wenn sie vielleicht etwas teurer ist. Außerdem habe ich durch Literatur den Eindruck gewonnen, dass die Tradestation einen "Quasi-Standard" unter den professionellen Handelssystem-Entwicklern darstellt. Muß sagen, wenn ich schon eine Menge Geld ausgebe und mich in ein System einarbeite (Stichwort: Easy Language), dann würde ich mich wohl für die Tradestation entscheiden. Aber wie gesagt, bezeichne mich halt noch als Einsteiger und hadere noch etwas mit dieser Investitionsentscheidung. Lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren, falls andere "joungsters" auch gleich mit diesem Werkzeug gestartet sind, mir Tips geben können und auf erste Erfolge zurückblicken.

@RoiSoleil
Den Kursdaten-Download von CNBC nutze ich, weil er kostenlos ist. Ich füttere meinen Prototypen mit NASDAQ- und DOW-JONES-Titel-Kursreihen der vergangenen 3 Jahren. Da gings zum Teil recht turbulent zu und das scheint mir repräsentativ zu sein für die mittelfristige Zukunft. Dabei teste ich mein System sowohl mit volatilen Werten wie CMGI oder Yahoo als auch mit eher schläfrigen Typen wie IBM. Mein Prototyp mit dem ich mich seit einigen Wochen beschäftigte geht wie folgt vor:
Zunächst versucht er sich anhand des Aroon-Indikators einen Überblick zu verschaffen wohin die Reise geht. Das bedeutet, er stellt fest ob wir uns in einer Trendphase befinden oder ob es seitwärts geht. Parallel dazu läuft der RAVI-Indikator. Er generiert Signale wenn der RAVI-Wert vom EMA des Basiswertes historisch gesehen stark ausbricht. Hat das System seine Richtung gefunden, hält es sich in Trendphasen an die Signale die Ausprägung der Aroon-up und Aroon-down Signale sowie an den RMI-Indikator. In Seitwärtsphasen nutze ich äußerst selektiv den CMO-Indikator. In extremen Aufwärtstrends wirft mich eine besondere Einstellung des Aroon-up in Verbindung mit dem RAVI aus den Markt und hilft mir Gewinne rechtzeitig mitzunehmen... . Soweit so gut. Mein Prototyp läuft mit einem Hebel von 1 durchschnittlich besser als der Basiswert. Habe bisher ca. 15 Basiswerte (einschließlich NASDAQ und DAX) getestet. Jetzt kommen meine Problem: Die Stopkurse. Setze ich sie zu eng, ruiniere ich mir die excellenten Verdienstmöglichkeiten bei Highflyern wie CMGI. Setzte ich sie zu hoch, kann ich bei anderen Werten wiederum gut Nacht sagen. Nächstes Problem: Der Hebel. Da ich ja wesentlich mehr verdienen möchte als die Steigerung des Basiswertes verspricht, will ich wie bereits gesagt mit Optionsscheinen arbeiten (später vielleicht mal mit Optionen/Futures). Um mein System mit diesen Dingern zu testen, müßte ich nun das Omega einsetzen und die 3 Jahre durchlaufen lassen. Das Omega zu berechnen ist aber nicht ohne, da dieses wiederum vom Delta abhängig ist und in dieses eine Vielzahl von Einflußgrößen (Entwicklung Basiswert, Volatilität ...) einwirken.
Ich meine damit, dass es wenig Sinn macht für einen NASDAQ-Call ein Hebel von 5 vorzugeben (mit solchen Dingern zocke ich gewöhnlich) wenn sich dieser halt täglich ändert und ich die Änderung rechnerisch meinem Prototypen nicht verständlich machen kann... . Naja, jetzt habe ich doch schon einiges aus meinem Nähkästchen geplaudert und ein paar Aufgaben gestellt. Wäre toll wenn Du / Ihr mir helften könntest/könntet.
Zu meinem Zeithorizont möchte ich anmerken, dass dieser absolut flexibel ist. Mein Prototyp erkennt in den allermeisten Fällen, wenn die Post abgeht und er im Markt bleiben muss (z.B. letzten November/Dezember). So kann ich durchaus mal 2 Monate drin sein.
Was das Problem von Seitwärtsphasen anbelangt, siehe meine Technik oben. Problematisch sind diese, wie Du richtig feststelltst. Insbesondere deswegen, weil die OS-Kurse wegen der fallenden Vola unter Druck geraten. In solchen Phasen kommt der Präzision bei der Festlegung von Ein- und insbesondere Ausstiegskursen eine besondere Bedeutung zu. Hier habe ich v.a. bei den Stops noch einiges zu tun.

@bmartin99
Echt professionell Deine Site. Würde mich interessieren welche Performance die dargestellten Handelssystem aufweisen.
Habe mehrfach gelesen, dass man sein Handelssystem relativ einfach mit wenig Regeln versehen soll. Habe damit jedoch schlecht Erfahrung gemacht. In diesem Fall muss ich dem sich selbst beweihräuchernden Erich Florek (Autor von "Neue Tradingdimensionen") ausnahmsweise Recht geben, wenn er dieses alteingessese Prinzip in Frage stellt. Wenn man schon weiß, dass die den Kursbewegungen zu grunde liegenden Ursachen äußerst komplex sind, warum soll man sich dann mit keep-it-simply-stupid-Vorgehensweisen wie zu Zeiten der Neandertaler auf den Weg machen, die Determinanten zu erkunden...

So, das wars. Warte auf Antworten/Beiträge.

GJ

[RoiSoleil]

@guyanajoe

endlich mal ein thread der interessant zu werden verspricht !

OMEGA Tradestation ist tatsächlich DER standard; bald wird eine webversion zur verfügung stehen - sicherlich auch, wie in der stand alone version, mit free trial ausgestattet; also vielleicht noch ein wenig zuwarten mit dem kauf.
Adresse: www.tradestation.com


zu deinen technischen indikatoren hätt ich so manche frage - sind mir ALLE (zumindest unter diesen namen) gänzlich unbekannt - würde gern mehr erfahren - und ich dachte immer ich kenn alle . Ich kann dir daher mit deinem system - noch - nicht helfen.

wie gesagt, glaube ich, dass optionsscheine wohl eines der am schwierigsten zu tradenden investmentvehikel sind (nur unidirektional)
du scheinst in der optionen materie dich wesentlich intensiver befasst zu haben, als ich in meiner zeit als options trader.
ich hielt relativ wenig von komplexen spreads am beginn einer position; typischerweise ging ich mit einem put/call kauf direkt in den markt und baute die position dann entsprechend der marktsituation um - delta, vega und theta waren so die einzigen `greeks` die ich nutzte.

ich war und bin - heute mehr denn je - davon überzeugt systeme so EINFACH wie IRGEND MÖGLICH zu halten.
der grund liegt darin, dass zum einen mit hinzunahme mehrerer indikatoren auch die freiheitsgrade steigen, was zu paralyse (also kein handeln, da 5 dafür und 3 dagegen sprechen) führen kann.
zum anderen beruhen fast alle indikatoren auf gleitenden durchschnitten und mehr als einer daher ein gerüttelt maß an redundanz ins system einbringt.

bei optionen ging es mir immer darum indikatoren mit viel lag - i.e. geglättete indikatoren - so weit wie möglich außen vor zu lassen; jede verzögerung verursacht zeitwertverluste at best.
gängige indikatoren wie ADX und MACD waren daher tabu - zu viel glättung. CandleSticks haben sich als beurteilung der marktverfassung gut geeignet und waren vor allem lag-less.
wie in einem post vorher bereits angedeutet bin ich ein freund von
gleitenden durchschnitten als trend determining tools.

in fast allen ideen verwende ich DREI MAs (=moving averages):
1. langfristiger MA für grundsätzliche trendfeststellung - cross-overs sind zumin. marginal positiv
2. mittelfristigen MA: dient dazu trend changes anzuzeigen
3. kurzfristigen MA: stellt den fairen preis dar - in uptrend: sell über dem kurzfr.MA/ buy unter kurzfr. MA et vice versa für downtrend
Sinn: da dieser MA den fairen preis darstellen soll, bietet der kauf unter diesem wert ein wenig insurance.

ich verwende NIEMALS technische indikatoren zur trendfeststellung !
der platz für techn. inikatoren ist im bereich der trailing stops.
hierin liegt auch das problem, dass es bei optionen zu behandeln gilt - vielleicht kannst du mir mal sagen, ob bei optionsscheinen der zeitwertverlust auch von so extremer bedeutung ist, wie bei optionen ?

grundsätzlich jedoch noch folgendes - hat mich einige zeit gekostet bis ich das wirklich umzusetzten in der lage war:
immer ZWEI ZEITHORIZONTE VERWWENDEN !!!!

1. festlegen des eigenen zeithorizontes
2. ÜBERGEORDNETEN ZEITHORIZONT für SET-UPs VERWENDEN !!!

z.b. jemand entscheidet sich für daytrading: die handelsperiode wird als 15min intervalle festgelgt, dann IST DER TAGESTREND UNBEDINGT ALS SET-UP zu verwenden
bei position trading, also schlusskursbasis, sind die wöchentlichen charts ausschlaggebend, etc.

so weit erstmal, man will ja nicht die seite sprengen

regards,
RoiSoleil

P.S. das argument der vielfältigen einflußfaktoren auf den kurs und der schluß daraus ein system müsste komplex sein ist falsch !!
ein technisches handelssystem hat nur DREI einflußfaktoren : PRICE, VOLUME, TREND - alles andere sind sog. `fundamentale` einflußgrößen und daher bei technischen handelssystemen nicht miteinzubeziehen !!!

[RoiSoleil]

@guyanajoe

ad stopkurse: hab ich vorher übersehen:

einfachste methode stoppkurse für unterschiedlich volatile märkte herzuleiten ist die berechnung der ATR (average true range = MAX(Hi-Lo;Hi-Cl(yesterday); CL(yest.)-Lo) )

um das ergebnis von erratischen schwankungen zu befreien nimmt man einen MA (10 Tage z.b.) und setzt den stop diesen wert unter das close/high/low vom aktuellen tag.

Vorteil:
* SEHR einfach zu berechnen
* ist auf alle werte anwendbar
* adaptiert sich, sollte die volatilität des wertes zurückgehen

regards,
RoiSoleil

[RoiSoleil]

vielleicht will sich ja doch noch jemand beteiligen ???

[SanchoPancho]

Hi,
@guyanajoe
du schreibst weiter oben , daß du dir ein system mit exel aufgebaut hast. wie bekommst du denn die CNBC in deine exel-tabelle
evtl. kann mir auch jemand anderes dazu was sagen...?
danke
Sancho

[guyanajoe]

Hallo zusammen,

meine Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten. Kein Schw...eizer macht mit. Entweder es hat so gut wie keiner ein System oder jeder hat soviel Angst etwas von seinem "Top-System" zu verraten oder in diesem Board hält sich nur eine Horde von Trittbrettfahrern auf. So hab ich jedenfalls keine Lust weiter zu machen. Schade eigentlich das hier nix konstruktives laufen kann. Schade, wirklich schade.

@SanchoPancho
Die Kurse kannst Du Dir ganz einfach ins Excel holen, indem Du bei CNBC unter "historische Kurse" rein gehst, im Kontextmenü "alles markieren" aufruftst, dann "kopieren", ins Excel reingehen und "einfügen" auswählst. Aus der Tabelle in der Du Dir die Daten reingeholt hast (ich nenne sie immer Input(WP-Name)) kannst Du Dir nun die Daten in die Tabelle holen, wo Du Dein Handelssystem hinterlegt hast.

@RoiSoleil
Da ich in Zeitnot bin, vorerst nur ganz kurz:
Die genannten Indikatoren findest Du in Florek´s Buch "Neue Trading Dimensionen". Aber auch in den Büchern von Tushar Chande.
Die Spielchen mit mehreren GDs hab ich übrigens auch schon nächtelang ausprobiert - bringt nichts. Die Signale kommen immer zu spät - die Performance leidet entsprechend darunter. Außerdem steht man in Seitwärtsmärkten ziemlich dumm da. Mit meinem Formel-Mix, den man sicher auch noch um einiges verbessern kann, klappt´s bei entsprechender Parametrisierung deutlich besser. Entscheidend sind halt hier die Stopps - und da hast Du mir mit Deinem Tip nochmal ordentlich auf die Sprünge geholfen. Hab Deine Empfehlung reingebastelt. Vielen Dank nochmals.

[RoiSoleil]

@guyanajoe

das war schon klar, dass MAs als system nicht ausreichen.
was ich bislang nur deutlich machen wollte war, dass MAs sich am besten als backbone (i.e. als trend determining tool) nutzen lassen.
da ist jeder techn. indikator schwächer.

hat man das erstmal geschafft, geht`s darum stops zu entwickeln. Erst diese machen das system dann profitabel - ich nutze dazu: MACD, %R, CHAIKIN VOLUME, 3/16 OSC., Trendlines, Profit Targets, etc.

gemeinsam mit den MAs wird daraus ein recht ordentliches system mit akzeptablen exits (bis zu 1 punkt von top/bottom entfernt bei futures).
Darauf wollte ich jedoch erst im verlaufe des threads eingehen, tja wird wohl nix draus - trotzdem, beste idee seit langem auf diesem board (diesen thread zu eröffnen).

So long,
RoiSoleil

[RoiSoleil]

vielleicht interessiert sich ja doch noch einer für diesen thread - irgendjemand muss ja wohl eine vorstllung davon haben, wie er seine anlageentscheidung trifft.

[HighRiskTom]

Hallo zusammen

Ich habe es zwar noch nicht geschafft ein eigenes Handelssystem zu entwickeln, aber ich habe meine Favoriten bei den techn. Indikatoren mit denen ich bisher sehr gut gefahren bin. Ich lege mir diese Indikatoren unter den Chart und treffe meine Entscheidung, ob ich short oder long gehe, wenn mi9nd. 2-3 Indikatoren das gleiche Signal generieren.
Meine Favoriten habe ich unten genannt, aber der Kürze halber ohne Bgründung des Warums. Wen das interresiert kann gerne hier posten. Vielleicht entsteht eine interresante Diskussion.

-Momentum
-Bollinger Bänder
-DMI & ADX
-MACD
-CCI
-Moving Average

(Aufzählung stelt keine Rangfolge dar, Anlagezeitraum kurzfristig(5-20 Tage)MACD auch Intraday bei Index Optionen)

mfG
Thomas

[RoiSoleil]

@HighRiskTom

wenn ich dich richtig verstehe, verwendest du techn. indikatoren hauptsächlich um entry signale zu generieren - im gegensatz zu mir.

würde mich freuen könnten wir die diskussion fortsetzen - besonders deine anwendung des momentum und adx (habe ich in summe mindestens schon 1 1/2 jahre in allen varianten versucht einzusetzten) wäre für mich interessant.

bei moving averages stimmen wir wohl in der verwendung überein.

ich nehme an, du verwendest den CCI als oscillator - anstatt RSI, Stoch ? hat das vorteile ??
ich selbst komme gerade etwas vom %R ab - %b gefällt mir besser, werd aber noch ein wenig dran arbeiten.

regards,
RoiSoleil

[chart-user]

Hallo,

hört sich ganz interessant an mit den Handelssystemen.
Habe selbst schon viele mechanisch arbeitende entwickelt und am Computer mit
Futures getestet.

Ergebnis: Toll, wenn sich der Markt gerade "systemgerecht" entwickelt.....
Auf Dauer (über Jahre) - keines konnte bestehen ;-(

Habe mir jetzt meine eigene Handelsstrategien für verschiedene Produkte entwickelt.
Aber nur Strategie... nicht festes System und fahr ganz gut damit.

Verwende übrigens zum Austesten meiner Strategien die Software

dhvtrader light

Ihr könnt ja mal hier vorbeischauen:

http://start.at/daytrading


Gruss

Chart-User

[1grisu]

Hallo!
In einem vorhergehenden Thread, den ich leider nicht mehr finden kann,
hat jemand einen Buchtitel gepostet und zwar gings da um Handelssysteme:
Buchtitel war irgendwas mit "Entwicklung und Konzeption von Handelssystemen"
der Autor hatte einen indischen Namen "Chandra Thador" oder so.
Kennt jemand das Buch?
Thanx
grisu
[e-mail]

[HighRiskTom]

@RoiSoleil

Den CCI(20 und 35 Tage) verwende ich in erster Linie wegen der Divergenzen/Konvergenzen, da sie wesentlich schneller einen Trendwechsel anzeigen als das Momentum bzw der MACD. Ob das Vorteile gegenüber der Stochastic hat weiß ich nicht, da ich damit noch nicht gearbeitet habe.
Den RSI verwende ich nicht weil er fast immer das gleiche "sagt" wie das Momentum und zweimal das Gleiche brauche ich nicht.
Den ADX und den DMI(jeweils 14 Tage) nutze ich um die Stärke eines Trends und eventuelle Veränderungen zu erkennen.

Hast Du MACD und Monentum in einem Handelssystem kombiniert oder verwendest du sie einzeln?

mfG
Thomas

[RoiSoleil]

@HighRiskTom

ich verwende momentum berhaupt nicht, fand/finde es aber aufgrund seiner einfachen berechnung als sehr interessant. darüberhinaus kann ich die dahinterliegende logik nachvollziehen. bedauerlicherweise ist mir trotz vieler versuche noch nicht gelungen nutzen aus dem momentum zu ziehen - deshalb meine spezielle frage.

habe mir heute mal den CCI angesehen und musste zu meinem ertaunen feststellen, dass der indikator die GLEICHEN ausprägungen wie mein %b hat. %b hatte ich ebenfalls zur meßung des trends in mein konstrukt eingearbeitet - werde den stochastic wohl nicht - wie in einem vorherigen post angedeutet - dadurch ersetzen können - der hat bei mir dann doch einen anderen sinn.

den MACD verwende ich ausschliesslich als STOP-SYSTEM - wie eigentlich alle techn. indikatoren.

um trendwechsel auf die spur zu kommen, vertraue ich wie oben angedeutet voll und ausschliesslich auf moving averages und point&figure charts (stellen ganz vorzüglich mittelfristige trends dar).
auf antizipation von reversals verzichte ich - low probability bet.


mit dem adx und dmi (weniger) habe ich schon einiges probiert, kam jedoch stets zu dem ergebnis, dass die vielen glättungen
a) einen zeitgerechten einstieg nicht zulassen
b) die trendstärke verspätet wiedergeben.

deshalb habe ich für dieses problem - man mag staunen - tatsächlich bei GANN etwas gefunden. eine `pervertierte` anwendung seiner 45 grad trendlinie erweist sich mit dem bereits erwähnten %b als äußerst zuverlässig.

ich stimme mit dir vollkommen über die wichtigkeit unterschieldich basierter indikatoren überein. da die meisten indikatoren aber auf moving averages beruhen zog ich zusätzlich den %R (also einen stochastic ohne trigger line (%D)) heran.
Vorteil: der stochastic ist trading range basiert, wohingegen der MACD ausschliesslich auf MAs beruht, der %b einenolatilitätsansatz benutzt.

zusätzlich bin ich ein großer freund verschiedener time frames.
für meine handelsentscheidungen nutze ich 4 zeit fenster (täglich, 45min, ... bis 1min data) - daraus ergibt sich dann ein background von dem aus die trades ausgeführt werden.

@chart-user
Hi !
angefangen hatte ich vor EINIGER zeit mit der vision ein voll-mechanisches system zu erzeugen - WELCH EINE FEHLEINSCHÄTZUNG !!
möglicherweise gibt`s die tatsächlich, ich jedoch werd in diesem leben wohl keines mehr finden. das ist ja auch nicht weiter schlimm, kommt damit doch auch ein anpassungsfaktor (der mensch) mit ins spiel.
zwar aht es zeit gekostet mich von trades persönlich zu lösen, dafür glaube ich aber einen vorteil langfristig gewonnen zu haben.
mein ansatz ist also, ähnlich deinem, ein discretionary system - welches ich aber so mechanisch wie möglich zu gestalten trachte.

freue mich über/auf deine partizipation - werd auch mal auf deine website schaun.

++++

grundsätzlich wäre ich erfreut, wenn wir unsere diskussion auf einstiegssignale, wie auf exits konzentrieren - die trendfeststellung, glaube ich, ist trivial und gibt nicht viel her.
ich richte mich aber nach den teilnehmern.


regards,
RoiSoleil

[RoiSoleil]

@1grisu

Tushar Chande könnte das gewesen sein:
`Beyond Technical Analysis : How to Develop and Implement a Winning Trading System (Wiley Finance Editions)`

sehr gut in dieser sparte ist auch:
`Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market` by Charles LeBeau.

beide über amazon.com beziehbar.

regards,
RoiSoleil

[mvi]

Hi zusammen,

auch ich teste an Handelssystemen rum.
Ich will mir ein System, das mir für Daxwerte abends sagt, was ich am nächsten Morgen machen soll.
Dabei möchte ich immer nur long gehen und für jede Aktie das gleiche System verwenden.
Gleitende Durchschnitte und Donchian-Ausbrüche (higher than 20 days` highest high...) haben nichts gebracht.
Eine ganz einfache und doch noch ganz gute Strategie war:
Kaufe, wenn MFI und NotisV beide über 55 sind;
Verkaufe, wenn mindestens einer davon unter 55 geht.
Die Ergebnisse ganz kurz:
Die Haltezeit beträgt in 22 Daxwerten von 1993-2000 etwa 30% der Gesamtzeit, dabei sind, wenn man die Trades nach Aktien und Kalenderjahren bündelt, 60% dieser Einheiten profitabel und 30% besser als buy&hold.

Millionär bin ich damit natürlich noch nicht, aber es gibt
mir Hoffnung für die weitere Suche

mvi

[SanchoPancho]

@guyanajoe
vielen dank

[lucky49]

Hi zusammen,

ich bin etwas überrascht, mit welchen "Fachausdrücken" hier im Einsteigerbord gepostet wird. Auch ich habe mir Gedanken über ein Handelssystem gemacht, welches automatisch aus allen bisherigen Erkenntnissen und Trends ein Optimum an Rendite bringt. Leider habe ich nicht genügend Fachkenntnisse um alle erforderlichen Daten (aktientechnisch) richtig programmiertechnisch umzusetzen.
Aber ich kann Vorgaben in ein webtechnisches Programm umsetzen (Bin Entwickler für interne Intranet-Lösung der Deutsche Telekom AG).
Meine Idee:
Ein Produkt im Internet zu schaffen mit allen kompetenten Beteiligten, das als Freeware vertrieben werden kann.
Mein Vorschlag: Ein Entwicklerteam übers Internet zu bilden, mit dem Ziel unkonventionell diese Ziel zu verwirklichen. Dies ist eine Chance, die nur das Internet bietet.
Sollte daran Interesse bestehen, würde ich gerne eine geschlossene Benutzergruppe auf meinen Server einrichten um dieses "Produkt" voranzutreiben.
Bitte um Meinungen dazu.

Gruss Lucky49

[Mystery07]

hallo zusammen,

ich habe dieses forum leider erst recht spät gefunden - viel zeit in anderen foren sinnlos vertrödelt. was ich bisher gelesen habe, klingt jedoch sehr gut. auch ich versuche zur Zeit ein handelssystem mit excel aufzubauen - stecke jedoch noch in den anfängen. das posting von lucky klingt sehr vielversprechend. leider bin ich programmiertechnisch eher eine null, aber interesse hätte ich auf jeden fall an der sache.

die bisher beschriebenen strategien sind alle extrem kurzfristig aufgebaut. hat jemand von euch erfahrungen mit systemen für längere haltefristen? liegt die performance bei solchen systemen so viel schlechter, das sich die transaktionskosten rechnen? über performance von systemen war hier leider noch nichts zu lesen.

bis später

mystery

[RoiSoleil]

@Mystery07

natürlich lassen sich die dargestellten konzepte auch auf längere zeitfenster übertragen. schliesslich bleibt das konzept mit dem trend und stops zu handeln das gleiche. jedoch bringt jedes zeitfenster eine spezifische trading range mit sich (d.h. z.b. im S&P future für intraday handel 5punkte; tageshandel 25-30 punkte usw.), der im stop system rechnung getragen werden muß. je höher also das zeitfenster (i.e. länger), desto stärker kapitalisiert muß das konto sein.
in der heutigen zeit hoher volatilitäten ist es aber nicht notwendig ein zu langes zeitfenster zu handeln, weshalb die hier bislang vorgebrachten ansätze eher kurzfristig in ihrer natur sind.

langfristige ansätze sind jedoch auch willkomen (von buy and hold einmal abgesehen)

@lucky49
über das vorhaben eine FREEware zu erstellen bin ich mir noch unschlüssig, schliesslich erhoffte ich mir in diesem thread lediglich einen grundsätzlichen ideenaustausch (z.b. ratio hinter der verwendung des MACD/CCI/MOMENTUM/..., etc. - hierbei ist nicht eine beschreibung der funktionsweise und des aufbaus des MACD gemeint, wie es in jedem buch zu finden ist, vielmehr die darstellung der überlegung, wie der jeweilige indikator in eine strategie eingepasst wurde).
mal sehen wie`s sich entwickelt.....

regards,
RoiSoleil

regards,
RoiSoleil

[Mystery07]

so, jetzt hatte ich erst mal etwas zeit zum rumspielen, leider nicht sehr erfolgreich. Als erstes habe ich die Klassiker versucht (MA`s etc.), dann ADXR und schließlich Expansion Pivots. Zufrieden bin ich damit allerdings nicht. Die Performance der unterschiedlichen Systeme wollt ich nicht mal ausrechnen; hätte bestimmt mit - angefangen. Welche Indikatoren nutzt Ihr? Und vor allem: in welcher Kombination????

Danke im voraus

mystery

[YFJ]

Ich habe den Eindruck, daß ihr euch in der technischen Analyse ganz gut auskennt. Da kann ich nicht ganz mithalten.
Dafür kann ich aber `richtig` programmieren. Von daher halte ich von Excel-Lösungen und ähnlichem relativ wenig. Wenn schon, denn schon.
Werde mir den Thread zu meinen Favoriten nehmen und überwachen. Falls ihr irgendwann ein klares Konzept habt, melde ich mich wieder. Vielleicht kommen wir zusammen.