Ein wenig Statistik - 500 Beiträge pro Seite

[besserweis]

Weil mit bei dem derzeitigen Handel langsam die Füße einschlafen
Leider hab ich in der Datenbasis ein paar Fehler gerade bei sehr neuen Werten, deshalb tauchen die auch im Moment noch nicht in den Auswertungen auf.
Die Listen die evt. noch folgen sind ansonsten selbsterklärend denke ich.
Hier mal eine wo man evt 25 Werte sieht die eine Art Bodenbildung vollziehen. Für Bottomfischer evt. interessant.

Wertpapier Kurs Währung Meldung Datum
AdPhos (X) 32,10 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Bertrandt (X) 12,65 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Biodata Information Tech. 158,00 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Carrier1 International (DM)(X) 20,72 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Computec Media (X) 11,38 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Datasave (X) 14,10 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Dicom Group DZ (DM) (X) 7,20 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
FJA AG (X) 49,00 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
GFT Technologies (X) 38,40 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Kleindienst Datentechnik (X) 3,69 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Kretztechnik (X) 17,05 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Lambda Physik (X) 57,00 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Management Data Software (X) 6,67 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Masterflex (X) 27,70 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
MorphoSys (X) 143,00 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Mühlbauer (X) 82,32 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Novasoft (X) 7,05 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Pironet (X) 7,25 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
QS Communications (X) 4,38 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Sanochemia Pharmazeut. (DM)(X) 34,20 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Swing! Entertainment Media (X) 8,60 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Trintech Group ADR (DM)(X) 9,00 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
UMS United Medical Systems (X) 25,00 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Varetis (X) 11,63 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01
Wapme Systems (X) 10,20 EUR mind 10% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen 10.1.01

Gruß
bw

[besserweis]

Vielleicht irgend jemand mal ne Idee nach was man den NM mal durchforsten soll?

Gruß
bw

[Indexchaot]

Ja hab ich. Vielleicht danach, mit wieviel €- 1€ Umsatz und 1€ Ertrag an der Börse bewertet sind ?

[besserweis]

@Indexchaot,
meinst Du die KUV`s oder KGV`s
die kannst Du doch überall nachlesen (leider viel zu selten die aktuellen, meist nur die für das nächste Jahr geschätzten und wie schnell solche Schätzungen makulatur sind haben wir in letzter Zeit ja gesehen).
Letztendlich einfach zusammen zählen dieser und das Mittel bilden.
Dann ergeben sich Werte die halt vom Mittel abweichen.
Leider habe ich in der Datenbasis im Moment keine Umsätzte oder Gewinne der Unternehmen zur Verfügung um eine derartige Auswertung vorzunehmen.

(kleiner Tipp: vielleicht mal bei http://www.ariva.de nachsehen. Da kriegst Du Tabellen zu den KUV`s und KGV`s aber meist basieren die leider auf Schätzungen der Gewinne und Umsätze)

Vielleicht etwas konkreter ich habe eine Kursdatenbank und kann hier die Kurse von Unternehmen in der Vergangenheit bis gestern auswerten.

[JAJA]

Hallo,

man muß einfach mal wieder Zahlen und Fakten für die Bewertung von Aktien heranziehen.
Was berechtigt z:B. eine Firma mehr als 2-fache seines Umsatzes wert zu sein, ohne auf das Ergebnis dieser Firmen eingehen zu wollen.
Hier eine kleine Auswahl des KUV für 2000:

1 November AG 69.7
2 Morphosys 49.7
3 Evotec 44.6
4 GPC Biotech 37.7
5 QS. 32.6
6 caatoosee 30.5
7 biodata 26.7
8 AdPhos 21.3
9 web.de 20.8
10 CAA 19.4
11 media (net. 18.3
12 AIXTRON 18.1
13 GeneScan. 17.8
14 Qiagen 16.3
15 CyBio 14.8
16 Trintech 14,7
17 ComROAD 13.7
18 Parsytec 13.0
19 Telesens 12.7
20 Diraba 11.7
21 OnVista 11.0
22 ISRA. 10.8
23 Adcon. 9.5
24 Eurofins. 9.2
25 Ision 8.7
26 Condat 8.2
27 Internolix 8.2
28 InfoGenie. 7.6
29 FOCUS Digital 7.5
30 DCI 7.3
31 Macropore 6.7
32 Telegate 6.7
33 SinnerSchr. 6.3
34 Balda 6.2
35 BKN 6.1
36 Pixelpark 6.1
37 Concept! 5.9
38 Poet 5.9
39 Umweltkontor 5.6
40 ABIT 5.1
41 antwerpes 5.0
42 PC-Spez. 4.8
43 USU. 4.8
44 e-multi. 4.7
45 digital ad. 4.6
46 Linos 4.6
47 FJA 4.5
48 Das Werk 4.4
49 GrenkeLeasing 4.4
50 Plasmaselect 4.3


Quelle: ARIVA/Statistikteil

Dies ist für mich das allererste Kriterium, bei meiner Aktienauswahl.
Leider habe ich in meinem Depot auch einige aus dieser Liste, weil ich mir früher da auch keine Gedanken gemacht habe.
Wie gesagt, das ist nur ein Kriterium, auf andere will ich jetzt nicht eingehen.

Gruß Jaja

[Indexchaot]

Nee besserweis, KUV und KGV mein ich nicht. Ich meine Umsatz und Gewinn im Verhältnis zur Marktkapitalisierung.
Also sagen wir mal, die Marktkapitalisierung der Firma x beträgt 50 Mio. € - der Gewinn pro Aktie 2 € und 10 Mio. Aktien sind gezeichnet -dann ergibt sich, dass jedere € Gewinn an der Börse mit dem 2,5-fachen bewertet wird. Dito für Umsatz.
Dazu hab ich noch nichts gefunden- höchstens mal für Einzelfirmen.

[Indexchaot]

Ups- jetzt hatte ich aber einen totalen Blackout-meine natürlich KGV und KUV. Sorry.

[eck64]

@besserweis
Such mal mindestens 0%, dafür aber 50 Tage.

@indexchaot
?????
Nomen est omen
Schreib mal die Definition von KUV und KGV auf und vergleiche es mal.

@jaja
Bei jedem startup ist das so.
Bewertung/Wert größer als Umsatz
Klar liegt da auch das Risiko, aber auch die Chance.
Nimm die Biotechs, da wird einigen die Puste ausgehen, bis die Umsätze kommen. Erwischt Du einen erfolgreichen Medikamentenentwickler, dann machen die relativ plötzlich Millionen/Milliardenumsätze. Das ist im wahrsten Sinne Risikokapital.

[besserweis]

@Index,
kann ja mal passieren

@eck64
sieht ziemlich dünn aus, aber es gibt sie.
Noch eine kleine Erklärung das (X) heißt XETRA wo kein (X) vorhanden ist ist die Kursbasis Frankfurt.
Ich gebe XETRA selbst immer den Vorzug und lasse bei Doppelnennungen Frankfurt und XETRA, jeweils Frankfurt löschen.

Wertpapier Kurs Währung Meldung Datum
Aap Implantate (X) 13,51 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
BB Medtech (DM) 89,00 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Bertrandt (X) 12,65 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Computec Media (X) 11,38 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
COR Insurance Technologies (X) 22,60 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Dicom Group (DM) 6,85 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Management Data Software 6,70 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Pankl Racing Systems AG (DM) 34,00 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Dicom Group DZ (DM) (X) 7,20 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
FJA AG 50,00 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Varetis (X) 11,63 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Datasave (X) 14,10 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
FJA AG (X) 49,00 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Pankl Racing Systems AG (X) 34,50 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Kretztechnik (X) 17,05 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Wapme Systems 10,25 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
E.Multi Digital Dienste 7,45 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Wapme Systems (X) 10,20 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
E.Multi Digital Dienste (X) 7,55 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Brainpower (DM) 5,70 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01
Brainpower (DM) (X) 5,70 EUR mind 0% Gewinn in den letzten 50 Handelstagen 10.1.01

Gruß
bw

[eck64]

Danke besserweis für die Liste.
Ich habe mal beide Listen von dir abgglichen, d.h. schon 10%+ in 25 Tagen und >0% in 50 Tagen.

Das reduziert die Watchlist weiter.

Lauter Firmen im Aufwärtstrend, bzw. mindestens mit solider Bodenbildung!

523280 Bertrandt
544100 Computec Media
931486 Dicom
513010 FJA AG
925955 Kretztechnik
549550 Wapme

Die sehen alle vielversprechend aus.

Allerdings ist keine dabei, die gerade das ATH knackt, eine deiner Wunschbedingungen für Investitionen. Aber ich glaube, da wirst Du am NM nicht fündig zur Zeit.

[eck64]

Und hier das Bodenbildungsdepot:
Bertrandt AG O. N20:00 XETRA
12.15
12.40
-2.02%
Computec Media O.20:00 XETRA
11.38
10.82
+5.18%
Dicom GRP PLC DZ20:00 XETRA
6.95
6.85
+1.46%
FJA AG O. N.17:40 XETRA
47.00
46.35
+1.40%
Kretztechnik AG20:00 XETRA
17.40
15.83
+9.92%
Wapme Systems O.N17:40 XETRA 10.20
10.20
+0.00%

macht insgesamt
+2.66% nicht viel für so einen Tag wie heute. Wie wirds morgen?

[besserweis]

eck64 weiss auch noch nicht was heute so passiert.
Zu den Werten da oben kann man zwei Meinungen vertreten.
1. Die Werte haben Ihren Boden gefunden und sind sehr stabil und haben gute Chancen wieder zu steigen.

oder

2. Die Werte waren so stabil in letzter Zeit, weil keiner die Dinger hat und haben will, dadurch kein erhöhter Verkaufsdruck aber auch nix in Sicht was diese Werte nach oben treibt.

Ich bin für die 2. Variante

Mal sehen, ich mache gerade Update und wir werden die Sache mal weiter verfolgen welche Werte sich weiterhin herauskristallisieren.

Ich werde mal ein bischen das Level anheben 15% Gewinn in den letzten 25 Handelstagen und 5% in den letzten 50 Handelstagen oder bin ich da schon zu optimistisch??


Gruß
bw

[besserweis]

Erst mal die Liste mehr als 5% in 50 Handelstagen:

Wertpapier Kurs Währung Datum
Bertrandt 12,28 EUR 12.1.01
Bertrandt (X) 12,15 EUR 12.1.01
Brainpower (DM) 5,70 EUR 12.1.01
Brainpower (DM) (X) 5,65 EUR 12.1.01
E.Multi Digital Dienste 7,50 EUR 12.1.01
E.Multi Digital Dienste (X) 8,10 EUR 12.1.01
FJA AG (X) 47,00 EUR 12.1.01
Linos 77,50 EUR 12.1.01
Linos (X) 78,49 EUR 12.1.01
Management Data Software (X) 6,85 EUR 12.1.01
Maxdata Computer 9,50 EUR 12.1.01
Maxdata Computer (X) 9,60 EUR 12.1.01
Pankl Racing Systems AG (DM) 36,80 EUR 12.1.01
Pankl Racing Systems AG (X) 37,00 EUR 12.1.01
Varetis 15,10 EUR 12.1.01
Varetis (X) 16,00 EUR 12.1.01
Wapme Systems 10,20 EUR 12.1.01
Wapme Systems (X) 10,20 EUR 12.1.01


Jetzt mehr als 15% in 25 Handelstagen




Wertpapier Kurs Währung Datum
AdPhos 33,30 EUR 12.1.01
AdPhos (X) 33,97 EUR 12.1.01
Augusta Beteiligungen 18,50 EUR 12.1.01
Augusta Beteiligungen (X) 18,60 EUR 12.1.01
Bertrandt 12,28 EUR 12.1.01
Bertrandt (X) 12,15 EUR 12.1.01
Carrier1 International (DM) 22,60 EUR 12.1.01
Carrier1 International (DM)(X) 23,00 EUR 12.1.01
Computec Media (X) 11,38 EUR 12.1.01
Datasave 13,00 EUR 12.1.01
Datasave (X) 13,35 EUR 12.1.01
DCI Database for Com. & In.(X) 10,85 EUR 12.1.01
DCI Database for Com. & Ind. 10,70 EUR 12.1.01
Dicom Group (DM) 6,75 EUR 12.1.01
Dicom Group DZ (DM) 6,75 EUR 12.1.01
Dicom Group DZ (DM) (X) 6,95 EUR 12.1.01
Focus Digital 4,70 EUR 12.1.01
Focus Digital (X) 4,80 EUR 12.1.01
GFT Technologies (X) 36,30 EUR 12.1.01
GPC Biotech 26,00 EUR 12.1.01
Kretztechnik (DM) 17,20 EUR 12.1.01
Kretztechnik (X) 17,40 EUR 12.1.01
Lambda Physik 57,40 EUR 12.1.01
Lambda Physik (X) 58,45 EUR 12.1.01
Management Data Software 7,00 EUR 12.1.01
Management Data Software (X) 6,85 EUR 12.1.01
MorphoSys 159,00 EUR 12.1.01
MorphoSys (X) 162,00 EUR 12.1.01
Pironet 7,60 EUR 12.1.01
Pironet (X) 7,79 EUR 12.1.01
Pixelnet 7,15 EUR 12.1.01
Pixelnet (X) 7,35 EUR 12.1.01
QS Communications (X) 4,58 EUR 12.1.01
RT-Set Ltd. (DM) 5,80 EUR 12.1.01
RT-Set Ltd. (DM)(X) 5,90 EUR 12.1.01
Saltus Technology 10,35 EUR 12.1.01
Tomorrow Internet (X) 8,65 EUR 12.1.01
UMS United Medical Systems 24,50 EUR 12.1.01
UMS United Medical Systems (X) 24,92 EUR 12.1.01
Varetis 15,10 EUR 12.1.01
Varetis (X) 16,00 EUR 12.1.01


Die Konsequenz

Bertrand
Management Datasoftw
Varetis

Das sind die 3 die bei dieser leicht verschärften Variante im Moment raus kommen.

Gruß
bw

[eck64]

Wenn du die Zahlen von gestern mit reinnimmst, wirst du auch in der verschärften Variante fündig. Weil es gestern viel plus gab.
Mit Sicht auf vorgestern können höchstens die rauskommen, die ich genannt habe.

[besserweis]

@eck,
das sind schon die Schlusskurse von gestern, mehr kommt da im Moment nicht rum.
Die Werte erscheinen mir im Moment mehr als uninteressant, aber mal sehen, wie häufig der ein oder andere noch auftritt oder welche neuen sich dazugesellen.
Jednfalls werde ich Mitte nächster Woche den Ring nochmal etwas enger ziehen wenn der Markt weiter Richtung Norden laufen sollte.
Mal sehen was rauskommt, und ob evt. ein Wert sich dazugesellt, der es wert ist zu kaufen.

Gruß
bw

[Finchena]

Hallo,

wer meinen nickname eingibt und meine threads abfragt wird sehen, daß ich mal vor einiger Zeit die Gemeinde nach umfangreichen Kurslisten abgefragt habe. Es sind auch ein paar Antworten gekommen. Diese habe ich auch durchgeprüft bin aber nicht auf viel Brauchbares getroffen.

Eine meiner Strategien: ich suche nach Wachstumaktien, die in den letzten 12 Monaten mindestens 30% Performance gebracht haben, im letzten Monat im Plus gelegen sind und in den letzten drei Monaten zwischen dem 1 Monats-Wert und dem 12-Monats-Wert lagen. Heraus kommen Aktien mit stabilem, längerfristigem Aufwärtstrend die meist in der Nähe ihres ATH liegen.

Leider kenne ich solche Kurslisten nur bei der comdirect, wo nur einige große Indizes vertreten sind. Aber immerhin habe ich so im Krisenjahr 2000 mit Hugo Boss, Altana und Philip Morris ganz gut überwintern können. Die Frage ist nun:
a) was haltet ihr von dieser Vorgehensweise
b) kennt ihr umfangreichere Kurslisten, die über die der comdirect hinausgehen und eine performance Sortierung in diesem Zeitrahmen erlauben?

Gruß Finchena

[eck64]

Nur zur Info
Bertrand und FJA heute super

etwas aufgeholt zum Gesamtmarkt.
Immerhin sind alle Werte insgesamt im plus.
Bertrandt AG O. N20:01 XETRA
15.80
13.40
+17.91%
+27.42%
Computec Media O. 20:00 XETRA
10.95
11.30
-3.10%
+1.20%
Dicom GRP PLC DZ20:01 XETRA
7.80
7.90
-1.27%
+13.87%
FJA AG O. N. 20:07 XETRA
54.00
48.05
+12.38%
+16.50%
Kretztechnik AG20:01 XETRA
16.00
16.46
-2.79%
+1.07%
Manag. Data Softw20:00 XETRA
8.11
8.10
+0.12%
+28.73%
Wapme Systems O.N20:01 XETRA
10.40
10.25
+1.46%
+1.96%
Gesamt
+3.43% heute
+12.96% seit 11.1.2001

zum Vergleich Nemax Allshare
heute: -0,15%
gesamt: +19,6%

@ finchena
Auch ein sehr interessanter Ansatz. Und wie kommst Du an die Treffer in den Kurslisten?

[besserweis]

finchena,
warum nicht, wenn Du mit Deiner Methode Erfolg hast immer weiter so.
The Trend is your friend.

Mehr habe ich hier ja auch nicht versucht als einen Trend herauszubekommen.

Wobei Bertrand eindeutig der Sieger ist und mittlerweile auch mit einigem an Umsatz glänzt, vielleicht werden hier gerade die nächsten 100% geboren und der Wert hat sich seit November bereits verdoppelt.
Mal gucken ob das ein zukünftiger Bluechip im NM wird.
Vorallem wenn ich mir ansehe, dass es bei WO in den Boards so gut wie niemanden gibt der den Wert auch nur erwähnt ist die Performance im Vergleich zum öffentlichen Intresse schon frappierend.
Bin gepannt, ob der Kurs so weit nach oben gepeitscht wird, bis keiner mehr an Ihm vorbei kommt.
Im Moment scheint den Wert noch keiner entdeckt zu haben, also müssen dann noch viele kaufen .

Na mal sehen.
Gruß
bw

Gruß
bw

[eck64]

Nur zur Statistik: das ist performance vom Freitag im Vergleich zu gesamt.
Diese Woche viel besser als im Allshare!

Bertrandt AG O. 20:00 XETRA
19.10
19.25
-0.78%
+54.03%

Computec Media O.17:40 XETRA
9.65
9.89
-2.43%
-10.81%

Dicom GRP PLC DZ20:00 XETRA
9.25
9.05
+2.21%
+35.04%

FJA AG O. N.20:00 XETRA
64.70
64.88
-0.28%
+39.59%

Kretztechnik AG20:00 XETRA
15.40
15.26
+0.92%
-2.72%

Manag. Data Softw20:00 XETRA
8.50
8.34
+1.92%
+34.92%

Wapme Systems O.N20:00 XETRA
8.70
9.11
-4.50%
-14.71%

Gesamt
-0.18%
+19.34%
zum Vergleich Nemax Allshare
heute: 2661,25 -2,15%
gesamt: (von 2350 am 10.1.2001)+13,2%

Im Gegensatz zum Allshare hat dieses Depot diese Woche keine Verluste gemacht! Wundere mich selbst.

[besserweis]

Tja eck64,
scheint eine ganz passable Methode zu sein ein Bodenbildungsdepot zu basteln, was sogar das Zeug hat den Markt outzuperformen. Wir haben ja eigentlich nix anderes gemacht als die Outperformer von vor 50 und 20 Handelstagen zu Kreuzen, um einen Trend festzustellen. Scheint geklappt zu haben.
Interessant ist wie ich schon erwähnt habe kaum einer der Werte steht im Focus, ich denke vorallem an den bisherigen Winner Bertrand, da habe ich gerade im Internet in letzter Zeit eigentlich gor nix spektakuläres gefunden.
Insgesamt vielleicht auch wieder eine einfache Methode Bodenbildungen festzustellen und vielleicht sogar die Geschichte ins gesamte Marktgeschehen zu übertragen. Ich bin nach wie vor überzeugt, das nämlich NASDAQ und Neuer Markt mitten in einer Bodenbildung sind, Rückschläge sind da natürlich immer wieder mal dabei, aber tiefststände so denke ich werden nicht mehr so schnell unterschritten bzw. überhaupt noch erreicht.
Fazit, es ist völlig wurscht, was hier auf den Boards gespielt wird oder welcher Wert den Kleinanlegern von den Börsenmedien in den Hals gestopft wird, wichtig ist die Performance und der Einstiegszeitpunkt.

Gruß
bw

[eck64]

Interessanter Weise sind immerhin auch 2 echte verlierer dabei.
Computec Media
Wapme Systems
Ich werde hier ab und zu weitere Auswertungen reinstellen.

@besserweis: Nachdem der Markt gedreht, bzw doch deutlich einen Boden gebildet hat, sollte vielleicht eine neue Auswertungsrunde gestartet werden, mit verschärften Kriterien?
60Tage > +0%
40Tage > +30%
20Tage > +15%
sowas, oder ähnliches?

[besserweis]

@eck,
könne ma machen, null problemo.
Aber ich denke wir sollten mal diese Woche in jedem Fall abwarten. Der Markt schmeckt mir im Moment nicht so ganz.
Aber ich denke nach wie vor das wird scho.

Gruß
bw

[thomtrader]

Hallo ihr Statistiker,

Kennt von euch einer vielleicht das Buch von James P.O´Shaughnessy:"What works on Wall Street"(Deutsche Version heißt:"Die besten Anlagestrategien aller Zeiten").
Eines der Intersantesten Börsenbücher die ich bisher gelesen habe. Das Buch besteht größtenteils aus Statistik-Tabellen und es wurde untersucht wie sich 10000$ die 1954 angelegt wurden bis 1996 entwickelten. Dabei wurde das Depot 1mal jährlich angepasst. Sieger wurde die Strategie: Am Jahresfang die Aktien mit der höchsten relativen Stärke des vergangenen Jahres und einen KUV unter 1 zu kaufen. Dabei wachsen die 10000$ in den 42 Jahren zu über 12 Millionen Dollar(Rendite:18,62%)
Die mit Abstand schlechteste Strategie war: Die Aktien mit der niedrigsten relativen Stärke zu kaufen, d.h. die Aktien die sich das vergangene Jahr am schlechtesten entwickelt hatten. Ergebnis:29666$ /Rendite:2,62%.
(Zum Vergleich:Festverzinsliche Wertpapiere entwickelten sich zu 152806$ mit einer Rendite von 6,71%).
Wenn ihr interesse habt poste ich mehr.

M.f.G. thomtrader

[thomtrader]

Finchena:
Mich würde interssieren wie lange du dein Strategie schon anwendest. Desweiteren würde mich interessieren wie lang du dabei eine Aktie durchnittlich hälst?
Und wenn die Frage nicht zu aufdringlich ist, welche Performance du p.a. dabei erzielt hast?

M.f.G. thomtrader

[snahas]

im neusten buch von schwager: stock market wizards
wird auf dieses buch eingegangen. der author ist selbst moneymanager und erzielt mit seinen ergebnissen absolute underperformance.
es gibt auch etliche wissenschaftliche studien, die einiges widerlegen, was er herausgefunden hat und anderes wiederum bestätigen.
auf solch statistischen kram kann man sich nicht so gut verlassen.
ich glaube auch an relative stärke, aber wissenschaftlich wurde das ebensooft widerlegt wie bestätigt.
auch das mit dem size-effekt...es gibt zeiten, da gehen kleine firmen besser und andere zeiten, da sinds die grosskapitalisierten.

[eck64]

Bertrand jetzt schon 70% im plus
Was zum Teufel ist bei denen los?

Bertrandt AG O. N20:01 XETRA
21.10
20.25
+4.20%

+70.16%

Computec Media O.20:01 XETRA
8.75
9.15
-4.37%
-19.13%

Dicom GRP PLC DZ20:01 XETRA
8.80
9.00
-2.22%
+28.47%

FJA AG O. N.17:41 XETRA
61.50
60.80
+1.15%
+32.69%

Kretztechnik AG17:41 XETRA
14.80
14.91
-0.74%
-6.51%

Manag. Data Softw20:01 XETRA
7.70
7.85
-1.91%
+22.22%

Wapme Systems O. 20:01 XETRA
8.49
8.35
+1.68%
-16.76%

Gesamt
+0.01%
+15.88%

zum Vergleich Nemax Allshare
heute: 2540,62 -2,7%
gesamt: (von 2350 am 10.1.2001)+8,1%

Mit so einer statistischen auslese habe ich nun fast die doppelte performance wie der allshare. Leider nur auf dem Papier. :-(
Ich wundere mich weiterhin.

[eck64]

@ thomtrader
Was standen denn sonst noch für Strategien zur Auswahl?
Und an welchem Markt/Märkten wurde investiert?
Pro Jahr nur eine Aktie im Depot?
Da macht ein Ausrutscher ja schon fast alles kaputt.
Fragen, fragen. Höre gerne mehr.

[Captain Cash]

KUV Paragon
0,66!!!!
CC

[thomtrader]

Guten Morgen,

Erstmal muß ich sagen, das ich selber auch keine rein mechanischen Strategien anwende. Aber das Buch zeigt doch das man mit geringstmöglichen Aufwand die Indizes leicht outperformen kann. Zwar nicht jedes Jahr, aber über eine Fünfjahresperiode immer.
Dabei wurde aus der Gruppe US-Aktien mit Einer Marktkapitalisierung von über 150Millionen US-$ ausgewählt. Die 150 Millionen Dollar sind dabei auf 1996 bezogen. Das entspricht einer inflationsbereinigten Marktkapitalisierung in 1952 von ca. 26Millionen Dollar. Dann wurden Jeweils zum Jahresbeginn 50Aktien einer Strategie daraus gekauft.
Einige Strategien(von 67):
-die 50 Aktien mit höchster/niedrigster Marktkapitalisierung(Aktien mit geringer Marktkapitalisierung schnitten geringfügig besser ab)
-die Aktien mit den höchsten/niedrigsten KGV/KCV/KUV/KBV(niedrige Werte brachten deutliche Outperformance, hohe deutliche Underperformance)
-die Aktien mit den höchsten/niedrigen Gewinnzuwächsen der letzen Jahre(beides geringfügige Underperformer!!!!!!!!!!)
-Eigenkapitalrendite(wenig sagend)
-Relative Stärke(Aktien mit hoher RS waren geringfügige Outperformer, das wurde allerdings mit erheblichen Schwankungen erkauft. Aktien mir niedriger RS(Fallen Angels) waren die mit riesigem Abstand am schlechtesten abschneiden Aktien).
-kombinierde Strategie: z.B. hohe Relative Stärke gepaart mit einen Wertfaktor(KGV/KUV/KCV/KBV). Diese Kombinationen gingen als Sieger hervor!!!

Noch eine andere kleine Statistik(nicht aus diesem Buch):
1$ im Jahr 1800 in Aktien angelegt vermehrte sich zu ca. 500000$ im Jahr 2000. Das enstpricht einer extrem langfristigen Aktienrendite von 6,8% p.a.!!!!!
Zum Vergleich Anleihen: Hier wurde aus einem Dollar ca 500$!(Rendite: 3,15 p.a.),(Aus deutschen Anleihen wurden natürlich 0$, da zweimaliger Totalverlust 1923 und 1945).

M.f.G. thomtrader

[besserweis]

Hi,
@tomtrader,
zu den rein Statistischen Strategien, habe ich Dir mal in einem anderen Thread von mir was geschrieben, ich kopiere es hier nochmal kurz rein. Das rein mechanische Handeln mit Aktien hat einige vorzüge, aber birgt natürlich einiges an Gefahren.


Übrigens nochmal zur Statistik, die statische Auswertung bringt in der Regel immer nur eine Trefferquote von ca. 50%.
Wichtig ist dabei die Luschen relativ schnell zu eliminieren, was für mich heißt nach einem Kauf, Stop setzten. Zusätzlich ist in der Regel der bisher beste Performer auch in Zukunft der beste Performer, bis er ebend Hoffnungslos überbewertet ist, wobei man hier schon wieder ein bischen auf die Bewertung schielen muss.
Falls Du unter dieser Quote liegst, lässt Du Dich Durch irgend welche Gefühlsduseleien bei Investments steuern.
Man kann bei der Auswahl noch ein paar Feinheiten dazu lernen wenn man sich mehr mit dem Anlegerverhalten beschäftigt. Hierzu allerdings kommt man um die Charttechnik nicht herum. Denn das Anlegerverhalten lässt sich nun mal am besten an einer Darstellung des Kurs und Umsatzverlaufs einer Aktie ablesen.
Zusätzlich überprüfe mal die Werte die Du gekauft hast und die Dir keine Verluste gebracht haben und vergleiche mal was bei den Zugpferden anders als bei den Luschen war. Einstiegszeitpunkte, Kurshöhe, Umsätzte, Fokussierung des öffentlichen Interesse, Verlauf beim Einstieg schon erkennbar ehr fallend und gedacht eigentlich ne gute Einstiegsmöglichkeit usw.
Alles Faktoren, die Du Dir vielleicht mal Durch den Kopf gehen lassen solltest.
Ich pers liebe Aktien die 3-5 Jahre zurückliegende all time highs brechen, was besseres gibt es meiner Meinung eigentlich fast nicht. Oder Werte die überhaupt kontinuierlich von einem zum nächsten High springen.
Ein Beispiel evt. CFFN, wobei der Wert unheimlich Umsatzschwach ist und tatsächlich nach oben auch sehr träge. Was auch ein kriterium ist die Werte sollten schon einen recht guten Umsatz an der Börse ausweisen etc.
Man könnte noch vom hundertsten ins tausendste gehen. Aber prinzipiell habe ich das alles im SL Thread mal beschrieben.

Die hier erwähnten Bücher kenne ich nicht. Übrigens ich stehe auf dem Standpunkt, die Bücher die es über Börse gibt höchstens als Denkanstoß zu verwenden. Ansonsten sollte man versuchen selbst darauf zu kommen, wie der Markt funktioniert und das möglichst zunächst mal ohne Einsatz von hart erarbeitetem Geld. Ich weiß das kann lange dauern, aber wenn man es geschaft hat für sich selbst ein paar Theorien und Grundsätze nach denen man Handeln muss zu erarbeiten, ist es leichter diese auch einzuhalten.

@eck64
Bertrand ist schon ein Phänomen, aber ich habe das Gefühl der Wert war bisher einfach zu wenig im Fokus und nachdem man festgestellt hat der Wert performt und das fundamentale stimmt so einigermaßen gerät der Wert in den Fokus, damit fängt sich auch an die Käuferschicht zu verbreitern. Bei der Bewertung denke ich kauft man sich selbst nachdem der Wert 70% zugelegt hat eigentlich nicht mal ne Fahnenstange.
Man könnte es vielleicht so beschreiben, das hier nur eine Korrektur von bisherigem Desintresse vorgenommen wird.
Weitehin steht bei mir Mangement Data unter Beobachtung, die anderen Werte habe ich so nach und nach aus meinem Fokus gerückt, die Performance stimmt bei Ihnen einfach nicht.
FJA ist z.B. für mich auf einem Abfütterungsnivau für Kleinanleger, falls Du meine Theorie über bestimmte Nivaus nicht kennst, meine Beobachtung geht dahin, das sich Werte an Marken die der Formel X * 15€ (X Element der natürlichen Zahlen) erfüllen und diese Maken nicht nachhaltig überspringen und irgendwo zwischen diesen Marken pendeln meist auf Wendepunkten stehen. Außerdem hat FJA ein klassisches Doppeltop schon fast ausgebildet, was das heißen kann, brauch ich so denke ich nicht weiter ausführen.

Kretztechnik, Wapme und Computec scheinen einfach ein bischen angeschoben worden zu sein, ohne das man sehen kann, dass es eine Marktfokussierung gibt damit im Moment nicht mehr relevant.
Bei Dicom bin ich mir sehr unschlüssig, wie man die Performance einschätzen sollt????

So viel zunächst mal sehen, was nächste Woche kommt.

Gruß
bw

[TomTrader]

@besserweis:

bitte nicht TomTrader und thomtrader verwechseln.

[eck64]

soso "fallen angel" performen auch nach ihrem Fall schlecht.
Sehr interessant. Dann fallen sie wohl zumeist aus guten Gründen, und die Korrektur dauert i.A. länger als ein Jahr.

[eck64]

Wenn ich mir das so anschaue könnte ich zum reinen technischen trader werden. Das + im Allshare fast weg. Mein Bodenbildungsdepot hält sich mit über 10% im plus sehr wacker. Insbesonders heutee mit +4%!

Bertrandt AG O. N20:01 XETRA
20.65
19.24
+7.33%
+66.53%

Computec Media O.17:41 XETRA
9.00
8.80
+2.27%
-16.82%

Dicom GRP PLC DZ 20:07 XETRA
8.85
8.50
+4.12%
+29.20%

FJA AG O. N. 20:01 XETRA
61.70
58.00
+6.38%
+33.12%

Kretztechnik AG20:01 XETRA
14.50
14.50
+0.00%
-8.40%

Manag. Data Softw20:01 XETRA
5.90
5.84
+1.03%
-6.35%

Wapme Systems O.N20:01 XETRA
7.88
7.60
+3.68%
-22.75%

Gesamt
+4.03%
+10.65%

zum Vergleich Nemax Allshare
heute: 2352,76 -1,96%
gesamt: (von 2350 am 10.1.2001)+0,12%

[eck64]

Bertrand, FJA und Dicom outperformer
Der Rest wenigstens keine Katastrofen

Ich wundere mich immer noch, auf wie einfache Art ich besser als der Markt hätte abschneiden können. :-((

Bertrandt AG O. N20:08 XETRA
22.60
23.00
-1.74%
+82.26%

Computec Media O 20:01 XETRA
8.90
9.00
-1.11%
-17.74%

Dicom GRP PLC DZ20:01 XETRA
7.54
8.00
-5.75%
+10.07%

FJA AG O. N.20:01 XETRA
60.00
58.65
+2.30%
+29.45%

Kretztechnik AG20:01 XETRA
13.75
14.00
-1.79%
-13.14%

Manag. Data Softw17:41 XETRA
4.49
4.54
-1.10%
-28.73%

Wapme Systems O.N20:01 XETRA
8.72
8.75
-0.34%
-14.51%

Gesamt
-1.40%
+6.81%

zum Vergleich Nemax Allshare
gestern: 2100,90 -4,10%
gesamt: (von 2350 am 10.1.2001) -10,6%

nach 6 Wochen 17% besser als der Markt!

[Jebbedaia]

Was hälst Du von folgendem 3er- Ansatz, welcher sich wie folgt gliedert:

1.Aktie muß im Vorjahr Gewinne erzielt haben und es scheint eine Steigerung möglich, da bisherige Erwartungen bisher erfüllt wurden,

z.B. Syskoplan o.ä.

oder

2.zumindest eine +-0, wenn sie nahe bzw. unter dem Buchwert notieren, viel cash ( hauptsächlich durch Börsengang verursacht...) vorzuweisen haben und Erwartungen nicht erfüllt haben.
oder
z.B. Valor evtl. aeco evtl. Pro DV

oder
3.Mischform: Nahe des Buchwerts (max. KBV: 2 und Gewinne, Prognosen nicht unbedingt erfüllt:

z.B. Itelligence

Werte dienen nur der Veranschaulichung des Prinzips und sind keine Empfehlung.
Geschäftsfeld muß realistisch sein.

mfg

was haltet ihr davon?

[thomtrader]

Wer hätte das gedacht?:
Der Sportwagenhersteller Porsche AG hat sich jetzt mit 25% plus einer Aktie an dem am Neuen Markt notierten Ingenieurdienstleister Bertrandt AG beteiligt. Die Aktien wurden über den Markt erworben. Gleichzeitig erhielt Bertrandt von Porsche einen Entwicklungsauftrag in zweistelliger Millionenhöhe. Beide Unternehmen betonen, dass Bertrandt auch in Zukunft unabhängig bleiben wird. Die geschäftlichen Beziehungen zu anderen Kunden, zu denen auch große Automobilhersteller gehören, sollen sogar noch intensiviert werden.

Besserweis hast du Betrand noch?

M.f.G. thomtrader

[besserweis]

Ja @thom,
noch hab ich die, bin aber im Moment nicht ganz so begeistert von der Entwicklung, die Seitwärtsbewegung um die 20€ und die niedrigen Umsätzte gefallen mir schon seit einiger Zeit nicht so gut.
Aber noch liefert der Wert keinen wahren Grund zu verkaufen.
Viel besser gefällt mir die aktivität bei Funkwerk, die hier im Thread nicht aufgetaucht ist. Gute Umsätze, gute Meldungen und seit langem steigende Kurse und zusätzlich noch das durchbrechen der 30€ Marke sind sehr überzeugende Dinge, wobei Funkwerk schon weit unter 30€ in mein Depot gewandert sind.
Allerdings sind alle Positionen, die ich im Moment habe ehr klein und nach wie vor halte ich die Masse des Kapitals in Cash.
Eine dritte verschimmelt schon seit einiger Zeit im Depot und war auch eine Spaßposition Cybernet (ja ehrlich frag mich nicht was mich da geritten hat nur bisher hab ich mit dem Wert keine Verluste gemacht ).

Ein paar kurzfristige zocks gabs zwischen drin immer wieder mal mit unterschiedlichen Werten. (So langsam habe ich das Gefühl, ich habe fast schon mal jede Aktie im NM gehabt )
Naja mal sehen wie es weiter geht.

@Jebbedaia,
ehrlich muss ich Dir sagen, die Sache ist mir zu kompliziert .
Ich bin halt jemand für den mit Masse einfach nur die Kursentwicklung zählt. (und wenn mir wirklich ein Wert aus diesem Grund auffällt, dann gucke zwar schon mal nach was machen die überhaupt und wie sehen so die letzten Zahlen aus, aber ich gehe selten ins Detail und hier noch das verfehlen von irgendwelchen Prognosen miteizubeziehen und diese vorallem herauszusuchen ist mir wie gesagt zu stressig ).

Wir haben hier ja nur mal ein bischen rumprobiert mit einem so denke ich doch verblüffendem Ergebniss und dass mit einfachsten Mitteln.

@Eck64,
wäre nett wenn Du mal ein Update reinstellen würdest.

Übrigens in letzter Zeit fällt Systematics und Popnet immer öfter in den Auswertungen die ich so vornehme auf.

Mal sehen was da passiert.

Gruß
bw

[thomtrader]

Hallo besserweis,
Funkwerk habe ich gleich nach der Emission gekauft(22), Stopp bei 18 gestetzt, Funkwerk auf 18 aber nicht ausgestoppt, Funkwerk auf 27, Stop auf 23 gesetzt, dann bin ich nach 2Monaten wieder bei 22 ausgestoppt worden
Im Bereich von 25 habe ich ein neuivestment in Betracht gezogen. Aber jetzt?
Das ist auch ein kleines Psychologisches Problem für mich jetzt noch in Funkwerk einzusteigen!!
Besserweis hast du Lambda noch im Focus? Hab mir gestern welche für 62 reingelegt . Ich denke aber schon wieder an Gewinnmitnahmen. In letzter Zeit werde ich immer mehr zum Trader. Ich glaube ich hatte dann auch bald alle Werte des NM im Depot gehabt
Langfristinvestments am NM kommen für mich nicht mehr in Frage(ausser meine Pfeiffer)

Jebbedia: Ich denke mit deiner Methode packst du dir zu viele Schrottwerte ins Depot!!!
Wenn eine Aktie am NM ein Niedriges KBV und hohe Cashreserven(aus Börsengang) hat dann sind sie meistens Cashburner!! Und Lass die von Gewinnen nicht blenden. Bei der Kreativen Buchführung die NM-Werte anwenden ist es keine Kunst Gewinne auszuweissen und trotzdem geld zu verbrennen!!!!(schönes Beispiel ist Kontron)!!

M.f.G. thomtrader

[eck64]

Vor allem Dicom gut, Bertrandt mit Gewinnmitnahmen

Vom guten Start in die letzte Woche hat der Nemax alles wieder abgegeben.
Das Bodenbildungsdepot hat 3% zugelegt! Trotz Bertrandt.
Ich muss mir Software zulegen, mit den der ich den Markt abscannen kann, nach vermuteten Perlen.
Hätte ich bei diesem Depot die Gurken ( teilweise mit über -25%) mit SL rausgeschmissen, dann wäre die Performance noch viel besser.
Insgesamt +8% bei -13% am Markt ist doch nicht schlecht.

Im einzelnen:

Stand vom Freitag
Bertrandt AG O. N20:03 XETRA
19.33
22.43
-13.82%
+55.89%

Computec Media O.17:41 XETRA
9.10
9.15
-0.55%
-15.90%

Dicom GRP PLC DZ20:01 XETRA
8.50
8.75
-2.86%
+24.09%

FJA AG O. N.20:01 XETRA
62.00
61.50
+0.81%
+33.76%

Kretztechnik AG13:11 XETRA
14.95
15.10
-0.99%
-5.56%

Manag. Data Softw20:01 XETRA
4.58
4.50
+1.78%
-27.30%

Wapme Systems O.N20:01 XETRA
9.30
9.75
-4.62%
-8.82%

Gesamt
-4.07%
+8.03%

zum Vergleich Nemax Allshare
heute: 2034 -2,87%
gesamt: (von 2350 am 10.1.2001) -13,4%