Eure Erfahrungen mit dem Mini-Nasdaq-Future - 500 Beiträge pro Seite

[Powermoritz]

Seit ca. 2 Jahren betreibe ich erfolgreich Day-Trading, hauptsächlich mit Aktien des Neuen Marktes.
Jetzt möchte ich parallel dazu den Einstieg in den Future Bereich wagen.
Mich interessiert dabei insbesondere der Nasdaq Future, da ich mir einbilde, ein Gespür für diesen entwickelt zu haben.
Ich finde ihn "berechenbarer" als den Dax - Future.
Fast alle meine Freunde und Bekannten ( viele Trader )raten mir von dem Einstieg in den Futurebereich ab.
Argument : Trading am Neuen Markt und Future - Trading sei nicht zu vergleichen.
Wer hat den Sprung gewagt und kann mir von seinen Erfahrungen berichten ?
Insbesondere würde mich eine Einschätzung der "Profis" zu meiner Theorie der Berechenbarkeit des Nasdaq - Future im Vergleich zum Dax- Future interessieren.
Ich werde die Futures wohl über New York Brokers handeln.
Oder gibt es bessere Anbieter ?
Ich hoffe auf einen regen Meinungsaustausch !!!!!!!

[hidhman]

hi powermoritz,

mich fasziniert es immer wieder, wenn es personen gibt, die behaupten, dass sie "erfolgreich" am neuen markt daytraden!
bitte gib mir mal einen kleinen einblick in deine strategie, damit ich mir ein bild davon machen kann!
ich trade futures und dann gebe ich die vielleicht auch nen kleinen einblick in meine handlungsweise.

mfg

robert

[Powermoritz]

Hey Robert !
Mache ich gerne. Dann wirst Du auch verstehen, warum ich mich gerade nun für den Future Bereich interessiere. Meine Strategie klappt insbesondere in fallenden Märkten, wie wir ihn im Neuen Markt bis April auch hatten. Ich beobachte eine Vielzahl von Aktien und warte darauf, dass eine davon einen sehr starken Ausschlag nach unten macht. Diese versuche ich zum Tagestief zu erwischen und schon zu den nächsten ein bis zwei folgenden Kursen zu verkaufen.
Bestes Beispiel wäre heute Aixtron gewesen ( habe ich leider verpasst; zu 104,5 rein, nächster Kurs 106 raus )
In steigenden Märkten wie nun, ergeben sich weniger Chancen.
Außerdem habe ich ein mentales Problem, wenn ich sehe, dass sich Aktien seit dem Tief verdoppelt oder verdreifacht haben. D.h. ich trade lieber in fallenden Märkten......
Ich weiß, dass dies schwer zu verstehen ist. Aber so ist es nun mal. Mir ist auch klar, dass diese Strategie im Future Handel zum scheitern verurteilt ist ( The trend is your friend ). Dann müßte ich mich umstellen.

[hidhman]

hi powermoritz,

na wenn das so funktioniert. wie versprochen hast du hier einen kleinen einblick in meine strategie:

Handelsstrategie



Mein Handelsansatz basiert auf das Trading von charttechnischen Formationen in Kombination mit den Bollinger Bands. Wobei das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung des Charts gelegt wird. Die Bollinger Bänder dienen dazu, den Einstieg zu perfektionieren, um eine vorzeitige Trendwende zu erkennen, sowie die frühe Identifizierung eines Trends oder einer Konsolidierung.



Die Charttechnik



Auf charttechnische Formationen wird das größte Augemerk gerichtet. Die Charts werden ausschließlich als Bar Charts (Open, High, Low, Close) dargestellt. Es wird sehr auf Widerstände, Unterstützungen und Trends geachtet. Dazu fließen verschiedene Chartformationen von Joe Ross ein. Es wird aber nicht nach Ross gehandelt. Aus folgendem Grund wird nicht nach Ross gehandelt, wenn nach Ross eine Position eröffnet wird, ist man mit der Bollinger Bands-Strategie schon im Markt und kann auf der Orderwelle mitschwimmen. Da Joe Ross Break Out Strategien handelt, geht er relativ spät in den Markt. Mit dieser Strategie ist man relativ früh investiert, damit das potentielle Risiko klein gehalten werden kann. Es wird schnell deutlich, ob man richtig oder falsch liegt. Im Gegensatz dazu ist die Gewinnchance sehr groß, falls der Markt ausbricht.



Was sind Bollinger Bänder?



Die Bollinger Bänder bestehen aus drei Linien, dem oberen Bollinger Band, dem mittleren Band und dem unteren. Das mittlere Band ist ein gleitender Durchschnitt des Charts. Das obere und untere Band sind jeweils die Standardabweichung in Kombination mit der Volatilität des Basiswertes. Auf Grund dessen, dass in die Berechnung der äußeren Bänder die Volatilität mit einfließt, kann man sehr schnell erkennen, wann die Märkte sich beruhigen. Nach einer längeren ruhigen Phase, die man sehr schnell erkennt, folgt ein Ausbruch in eine bestimmte Richtung. Des weiteren erkennt man auf Anhieb, wenn die Kurse sehr stark in eine Richtung übertreiben. Dies hat mit großer Wahrscheinlichkeit eine Korrektur zu folge, die man gut ausnutzen kann.

Die mathematische Formel der Bollinger Bänder lautet:



Quelle: www.bollingerbands.com



Money- und Risikomanagement

Es wird sehr stark auf das richtige Management geachtet, weil dies der entscheidende Schlüssel zum Erfolg ist. Für Day Trades im S&P Future wird i.d.R. nicht mehr als 3 Punkte riskiert, wobei die Stopmarke 2,5 Punkte über bzw. unter dem Einstiegskurs liegt. Ich platziere meinen Stopkurs einen halben Punkt unter meinem eingeplanten Verlust, weil ich nicht weiß, was ich für eine Ausführung erhalte (Slippage). Im Nasdaq Future bin ich bereit 25 Punkte zu riskieren. Mein Stopkurs liegt demnach 20 Punkte unter bzw. über dem Einstiegskurs. Die Stops werden nicht planlos gesetzt, sondern auf charttechnisch wichtigen Marken gelegt.

Ich gehe immer mit 2 Kontrakten in den Markt, dabei wird der erste Kontrakt nach ca. 2-3 Punkten im S&P, sowie nach 15-20 Punkten im Nasdaq liquidiert. Und zwar decke ich mit diesem Kontrakt meine Kosten und erhalte ggf. einen kleinen Gewinn. Wenn der erste Kontrakt ausgeführt wird, ziehe ich sofort meinen Stopkurs auf den Einstiegspunkt, damit ich auf jeden Fall mit einem Gewinn aus dem Markt gehe.

Der zweite Kontrakt wird solange gehalten bis er sein Kursziel erreicht hat oder einen nachgezogenen Stop erreicht. Wenn ein Stop nachgezogen wird, um die entstandenen Gewinne zu sichern, wird dies natürlich auch veröffentlicht.



Spezielle Anmerkungen zu meiner Handelsstrategie

Ich handele nicht nach einem automatischen Handelssystem! Meine Entscheidungen treffe ich selber. Ich filtere meine Signale und es kommt oft vor, dass ich nicht in den Markt gehe, obwohl mir meine Strategie ein Kaufsignal gibt. Dies beruht auf meiner Erfahrung und Intuition, die ich mit der Zeit in den Märkten erlernt habe. Es kann aber auch vorkommen, dass ich in den Markt gehe, obwohl mir mein Handelsansatz kein Signal gibt. Diese Möglichkeit flexibel zu sein hat mir in der Vergangenheit viele Verluste erspart und hat mir einige Gewinne beschert, die ich sonst nicht hätte erzielen können.

Es kommt vor, dass ich an einem Tag oder auch an mehreren Tagen hintereinander keinen Trade eingehe. Ich warte auf meine Gelegenheit und wenn diese kommt nutze ich sie. Ich muss nicht immer im Markt sein. Man muss Geduld haben und es gibt Tage an denen man besser nicht handeln sollte! In der Geduld liegt der Erfolg.

mfg

robert

www.sptrader.de

[Powermoritz]

Hey Robert,
handelst Du auch den Dax - Future ?
Wenn nicht, warum hast Du Dich für den amerikanischen Markt entschieden ?

[hidhman]

nein den fdax handele ich nicht.
wieso ich us-futures handele?
wegen den handelszeiten und weil ich vorher us-stocks getradet habe. kam halt so.

[Dr.Kralle]

Selten so einen Quatsch gelesen!

[brotherhood]

@DR.Kralle

wenn du nichts produktives dieser diskussion beizutragen hast, sag lieber gar nichts!

gruß brother

[Dr.Kralle]

Tut mir leid, wollte niemanden beleidigen.
Aber zuerst werden Strategien bezweifelt, was ich schon unmöglich finde; dann werden Strategien als Kopien von Joe Ross auf den Tisch gelegt, die nicht einmal stimmen.
...

[hidhman]

Hallo Kralle,

Wo bitte erwähne oder erkläre ich eine Srategie von Ross???

Bitte erst RICHTIG lesen bevor man seinen Beitrag abgibt!!
Ist das denn so schwierig!!!!

Wenn du dich so beim Trading verhälst, dann weiß ich zu welcher Gruppe du gehörst! Wenn du jemals schon einen Trade absolviert haben solltest!

Das ist manchmal nicht zu glauben...

mfg

Robert

[hidhman]

Noch was für Personen die nicht lesen können:

Ich handele nicht nach Ross! Ich habe meinen eigenen Trading Stil, nur fließen Elemente von Ross ein! Ich kopiere nicht seine Strategie, ich habe meine eigene entwickelt!

Das ist doch nicht so schwierig zu verstehen oder!!????

MfG

Robert

Sorry, aber manchmal gehts nicht mehr!

[Dr.Kralle]

Verehrter Robert,
also mal Folgendes:

"Da Joe Ross Break Out Strategien handelt"
Da fängt schon mal der Schmonzes an: Ross handelt defintiv keine Break-outs, sondern geht bereits vorher in den Markt. Ich würde Dir mal raten, die Bücher genauer zu lesen, bevor Du mir etwas unterstellst.

"Standardabweichung in Kombination mit der Volatilität"
Durch die Standardabweichung wird die Volatilität gemessen! Wie geht das dann mit Kombination mit der Volatilität???

"Aus folgendem Grund wird nicht nach Ross gehandelt, wenn nach Ross eine Position eröffnet wird, ist man mit der Bollinger Bands-Strategie schon im Markt"
Das klingt mir sehr nach der GIMME Methode von Ross...Er ist nämlich nach einem Umkehrstab nach Berührung des Bandes auch im Markt! Wie willst Du mir erklären, daß Du früher im Markt bist?!.

[hidhman]

Also wenn Ross keine Brake Out Strategie handelt, wieso tradet er dann nicht in Schiebezonen? Wieso kauft er erst bei einem Ausbruch daraus? Wann kaufst du denn bei einem Ross Haken? Doch nicht etwas bei einem Ausbruch durch das vorige Hoch oder Tief? Wann gehst du denn eine 1-2-3 Formation ein? Dann wenn der Zug schon fast abgefahren ist! Das hat nicht mehr viel mit Moneymanagement zu tun, da muss man sich selber weiterhelfen und eigene Ideen mit ins Spiel bringen!
Ich werde hier garantiert keine Details über meine Handelsstrategie veröffentlichen!

Aber etwas positives hat die ganze Sache, mit dir kann man wenigsten darüber reden.

Also schönen Tag noch!

Ich mache jetzt langes Wochenende.

MfG

Robert

[Dr.Kralle]

Hallo Robert,
ich freue mich auch, daß wir darüber diskutieren können, ich will mich sicher nicht mit Dir streiten.
Die Grundidee bei Ross ist sicherlich, daß er darauf spekuliert, daß ein Trend entsteht. (oder bereits besteht)
Also wartet er (meistens) den ersten Ausbruch über ein Hoch ab, wartet auf eine Korrektur und kauft dann bei Ausbruch über einen Korrekturstab. (1-2-3 Formation)
Dies deckt sich übrigens mit der Grundregel der technischen Anaylse "ein Trend bleibt solange bestehen bis der umgekehrt wird" , der Dow und der Elliott-wellen Theorie.
Selbstverständlich handelt er auch Ausbrüche aus Schiebezonen, im Buch schaut das immer recht einträglich aus, aber in der Praxis funktioniert es immer weniger. Ich bin übrigens auch Futures-Händler (FDAX) und kann aus Erfahrung sagen, daß die meisten Traderfallen auf falschen Ausbrüchen aus Konsolidierungen bestehen.
Schönes Wochenende

[hidhman]

Hallo,

freut mich auch, dass wir darüber jetzt "ruhig" reden können, denn so viele Personen gibt es nicht!

Wenn man den ersten Ausbruch handelt ist der Trade um einiges risikoreicher, wie er schreibt. Kann ich nur bestätigen. Aber wenn man nur den zweiten handelt, verpasst man oft auch "den" Moove. Es muss jeder selber wissen, deshalb sollte man seinen eigenen Stil haben!

Ich habe den FDax auch lange beobachtet und ich muss sagen, dass die US-Futures wesentlich "einfacher" nach Ross zu traden sind! Du hast aber recht, dass man nicht mehr ausschließlich nach Ross handeln sollte. Es ist eine gute Beimischung für seinen Trading Stil.

Also jetzt mach ich aber Weekend.

so long

robert

[Dr.Kralle]

Hallo Robert,
tut mir leid, daß ich vorher ein wenig unhöflich war...
Gerade im Futures-Bereich ist es oft so, daß man die erste Welle verpasst, weil sie zu kurz dauert und zu klein ist, daß man sie erwischen könnte. Nach Elliott ist aber, und das kann ich bestätigen, die 3.Welle meist die einträglichste, die 5.Welle oft sogar bedeutender, da sie oft bei den Futures extensiert. Ich habe viele Jahre Aktienhandel intraday betrieben und mußte feststellen, daß gerade der europäische Handel viel zu illiquide ist. Da ist natürlich der FDAX ein Paradies, da sich hier Emotionen viel besser manifestieren können. Und - wie Du selber weißt - ist natürlich der S+P der beste Future, da er die 4-5fache Liquidität aufweist.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende

[EasyRider10]

Falscher Thread für Joe Ross.....

Easy Rider

[hidhman]

Hallo Kralle,

alles vergessen und vergeben, aber hier im Board muss man verdammt vorsichtig sein, bei den möchtegern Experten hier!

Hab jetzt nicht so viel Zeit, werde mich nachher noch mal melden.

MfG

Robert