Langfristig die Indizes outperformen mit neuer Indikatorstrategie - 500 Beiträge pro Seite

[greese]

@ Alle,

Ich persönlich benötige eine einfache Strategie, bei der ich nach Möglichkeit nur einmal je Monat Indikatoren ausrechne und danach gegebenenfalls umschichte - ganz mechanisch. Außerdem bitte ich noch um Rat von echten Fachleuten, die die Gewichtung meiner Faktoren überprüfen. Hier meine Strategie:

*1. Situation: Indizes unter langfristigem Trend (min. 10-20 Jahre) und mindestens 4-wöchiger Aufwärtstrend und Zinsen niedrig und Inflation fallend (mindestens 3 Kriterien davon erfüllt, diese Situation werden wir wahrscheinlich im November erreicht haben) Umschichtung in:
45% DJ Euro-Stoxx-50 Endlos-Indexzertifikat (586833),
35% S&P 500 Endlos (586837)
5% NASDAQ 100 Endlos(586839)
10% Nikkei 225 Endlos (586843)
Rest Aktien wie HSBC oder Honkong/China-Fonds etc. zur Deckung Asien und Cash

*2. Situation: Indizes über langfristigem Trend und mindestens 4-wöchiger Abwärtstrend und Zinsen steigend/hoch und Inflation steigend (mindestens 3 Kriterien davon erfüllt, diese Situation war im Mai 2000 erreicht) Umschichten in:
20% DJ Euro Stoxx 50 Endlos Bär-Indexzertifikat (586834)
20% S&P 500 Endlos Bär Zertifikat (586844)
10 % NASDAQ 100 Endlos Bär Indexzertifikat (586841),
50% Cash in Geldmarktfonds.

*3. Situation: Nicht in obiges Chema einzuordnen, Seitwärtsbewegung und/oder unklare Zins-und Inflationsentwicklung (diese Situation liegt zur Zeit vor):
Sicher parken durch Reduzierung der jeweils bestehenden Zertifikate um etwa die Hälfte und Anlage in Geldmarktfonds uä..

-Zinsen kleiner als vor einem Jahr 0.3
-Zinsen zuletzt gesenkt 0.3
-Langfristzins höher als Kurzfristzins 0.4
-Inflation kleiner als vor 1 Jahr 0.5
-Inflation kleiner 2% 0.5
-Ölpreis unter Durchschnitt letzte 5 Jahre 0.5
-Ölpreis sinkende Tendenz 0.5
-Charttecdhnik bullisch 1.0
-Charttechnik bärisch -1.0
-Indizes unter langfristigem Trend 1.0
-Jahreszeit November bis April 1.0

Punktzahlen:

0 - 2: Anlegen wie in Situation 2*

3 : Letzten Trend beibehalten wenn Punktzahl steigend von 0 - 2, sonst Situation 3*

4 :Letzten Trend beibehalten wenn Punktzahlen fallend, von 5 - 6, sonst Situation 3*

5 - 6: Anlegen wie in Situation 1*



Außerdem muß ich noch das "inverse Zinskriterium" klarstellen. Hier meine ich die Zinsen für Kredite. Bei Krediten muß der Langfristzins höher sein als der Kurzfristzins. D.h. ein Darlehn über 10 Jahre muß höhere Zinsen haben als ein solches über 1 Jahr. Dies ist im Moment, soweit ich informiert bin, erfüllt.

Diesen Thread eröffne ich, damit möglichst viele ernshafte Anleger mit mir diese Strategie weiterentwickeln mit dem Ziel, daß wir jeden Monat gemeinsam die Punktzahl ermitteln und die Anlageentscheidung treffen. Wer hat daran Interesse?

greese

[greese]

@Alle,
zur Information. Punktestand zur Zeit 4,5 (ich halte Charttechnik für eher bullish). Gilt aber auch für 3,5 Punkte(Charttechnik unklar).

Folge: Wir haben Situation 3, also Geld (75%) parken und 25% Bär-Zertifikate.

[greese]

P.S. Entschuldigung, ich muß mich korrigieren. Bei 4,5 (Annahme charttechnisch bullish, das müßt ihr jedoch selbst beurteilen) Punkten habe ich natürlich keine 25% negative Indexzertifikate, sondern bin 100% cash in geparktem Geld!
Bei 3.5 Punkten bleibt es bei 25% neg. Indexzertifikate und 75% cash.

Gruß
greese

[thomtrader]

Hallo greese,

Ich halte deine Indikator für recht brauchbar
Ich werde demnächst wahrscheinlich einen ähnlichen Indikator entwickeln. Ich habe daran gedacht den mittelfristigen Trend der Märkte etwas stärker zu gewichten.

Hast du die Bücher von Martin Zweig und Tom Gebert gelesen.
Die haben beide recht ähnliche Indikatoren entwickelt.

Den Thread zum Gebert-Indikator kennst du ja schon.


Eine Frage zur Auswahl deiner Zertifikate:

Wie hoch ist den An- und Verkaufsspread der jeweiligen Zertifikate? Wäre es evtl. nicht günstiger auf Tradingfonds der DWS oder gleich alles in den Indexfonds Balzac World Index(588807)(0,5%AA+0,5%Verwaltungsg.) zu stecken.
Falls du die Regionen einzeln Gewichten möchtest, würde ich aber meinen es reichen 2 Zertifikate(Fonds) für USA und Europa. Der Rest ist Angesichts der geringen Gewichtung vernachlässigbar.


In steigenden Märkten solltest du dir es aber überlegen, anstatt die Märkte komplett abzudecken, nur in Aktien mit hoher relativer Stärke zu investieren. Es sind auch entsprechende Zertifikate auf dem Markt die solche Aktien enthalten.


M.f.G. thomtrader

[12febu]

Deine Überlegung einen Indikator zu basteln finde ich sehr gut. Ob dein Indikator wirklich gut ist, sollte man rückwirkend für die letzten 30 Jahre Testen. Es geht darum Rezession, Inflation und den Wirtschaftsaufschwung über längere Zeiträume zu erfassen.
Also wenn du dich wirklich ernsthaft damit befassen willst, würde ich vorschlagen all die Daten ins Excel zu importieren, ein paar Charts zeichnen und dann kann man wirklich sehen ob du Recht hast.

Die Ergebnisse würden mich wirklich interessieren.

Da ich mich sehr mit der Charttechnik befasse, kenne ich auch die Probleme.
-Charttechnik bullisch 1.0
-Charttechnik bärisch -1.0
Ab wann ist hier die Charttechnik bullish / bearish bzw. welcher Indikator oder Indikator-Kombination ist entscheidend ( Momentum-Indikatore wie MACD, RSI und Stochastik oder Trendlinien und Formationen wie SKS )?

Auf welcher Basis ( Tag / Woche / Monat ) betrachtest du die Charttecnik ?

-Indizes unter langfristigem Trend 1.0
Wie lang sollte der langfistige Trend sein ? Es gibt doch noch das Argument, je länger der Trend desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr.

Die Charttechnik schein dir durch die grosse Gewichtung sehr wichtig zu sein, deshalb frage ich auch so viel.

Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre gab es in den USA massenhaft irgendwelche Systeme für die Börse. Sie kosteten von 10 bis ein paar tausend Dollar. Mit der Zeit sind die aber verschwunden weil man sie mit den PC`s rückwirkend testen konnte.

12febu

PS. Wie ist das mit der Inflation und Zinsen, welches Land wird hier berücksichtigt, USA, EU oder Japan oder wird eine Art Durchschnitt gebildet ?

[greese]

@tomtrader, Alle,

danke für Deine Antwort. Bitte sag mir, wie Du den mittelfristigen Trend gewichten würdest.

Die Bücher habe ich nicht gelesen.

Mit der Berechnung des Spreads kenne ich mich nicht aus. Es wäre nett, wenn jemand der das weiss, es hier mal eingeben würde. Ich persönlich meine, daß die negativen Indexzertifikate nicht so stark steigen wie die Kurse fallen. Das müßt ihr mal selbst durch Chartvergleiche herausfinden, Aber was Besseres als diese negativen Indexzertifikate der BGB und der ABN-Amro kenne ich nicht. Wer da gute Tips hat bitte hier in den Thread posten!

Bei den sonstigen Zertifikaten z.B. solche, die Aktien mit hoher relativer Stärke abdecken bitte ich auch um Empfehlungen, so daß die Strategie immer weiter verbessert werden kann.

Endziel sollte sein, daß wir hier jeden Monat eine optimale Anlage für den Monat hier im Thread haben, den Jeder zu Hause nachvollziehen kann.

Gruß

greese

[Dividendenstratege]

Hallo greese!

Allgemein etwas zu Indexzertifikaten.

Ich persönlich halte recht wenig von Indexzertifikaten. Es
ist zwar richtig, daß Indexzertifikate bei den großen Indizes
wie z.B. DAX, Euro Stoxx und Dow Jones oftmals besser ab-
schneiden als Fonds, (ich meine bis zu 80% der Fonds sind
schlechter). Allerdings bedeutet das auch, das 20% der Fonds
besser sind. Bei Nebenwerten, Aktien von speziellen Regionen
etc. verschiebt sich das Verhältnis wieder deutlich zu Gunsten
der Fonds. Mit einem Indexzertifikat bist du immer nur so
gut wie der Index, was für mich persönlich unbefriedigend
wäre. Außerdem sind in einem Index immer Werte, die ich als
Direktanleger niemals kaufen würde, bzw. bei der derzeitigen
unsicheren konjunkturellen Lage nicht kaufen würde, z.B.
bestimmte zyklische oder Technologiewerte. Ein Vorteil bei
den Zertifikaten ist natürlich die günstigere Kostenstruktur,
das ändert aber nichts daran, das es immer Fonds gibt, die
besser abschneiden (+-20%). Mit Indexzertifikaten auf fallende
Kurse zu spekulieren mag z.Z. kurz- und mittelfristig richtig
sein, langfristig sind die Aktienkurse aber noch immer gestiegen.
Das ich von Indexzertifikaten wenig begeistert bin, bedeutet
allerdings auch nicht, daß ich besonders viel von Fonds halte.
Ich lege lieber direkt in ausgewählte Werte an, Fonds kommen
für mich nur dann in Frage, wenn ich von der Region, Anlage-
klasse, Branche etc. zu wenig verstehe.

Bei einem Abwärtstrend an der Börsen wurde z.B. auch festge-
stellt, das sich dann Fonds besser halten können als Zertifikate
(kommt natürlich wiederum auf den Fondsmanager an), weil der
Fonds immer Kasse halten kann bzw. sich über den Terminmarkt
absichern kann. Das wäre also auch noch ein Punkt, der für
Fonds sprechen könnte.

Noch etwas zu Fundamentaldaten: Ich meine, das man damit z.Z.
bei der allgemein unsicheren Lage (Afghanistan /Terroranschläge)
nicht so recht weiter kommt.

mfG
Dividendenstratege

[greese]

@Alle+

@12febu,

Danke für Deine Antwort. ich habe die Daten bisher nur lückenhaft ermittelt aus Beobachtungen aus vergangenen Entwicklungen. Beispielsweise habe ich beobachtet,daß bei steigenden und hohen Ölpreisen nach wenigen Monaten die Börse umkippte. Ebenso bei Zinserhöhungen nach ca. 1/2 bis 1 Jahr später. Ein Trend ging so lange meist weiter. Dann setzte die Charttechnik ein. Da gibt es verschiedene "Ideologien" von Elliot-Wave über Candlestick bis zu charttechnischen Umkehrformationen wie "M"-Doppeltopp oder "W"-Doppelbodenformation usw.. Ich persönlich schau sie mir alle etwas an hier im Board und bilde mir meine Meinung. Es ist aber auch die persönliche Einstellung entscheidend, nämlich eine Chartanalyse kann kurzfristig bullish sein aber langfristig bärish, so wie im Augenblick, da muß man dann selbst entscheiden wie der persönliche Anlagehorizont ist.

Die Trendbetrachtung ist auch eine persönliche Sache. Ich selbst ziehe eine Langfristbetrachtung von ca. 10 Jahren als Maßstab heran.

Inflationsbetrachtung bezieht sich immer auf das jeweilige Land bzw, Region. Das kann zu unterschiedlichen regionalen Gewichtungen führen.

@Dividendenstratege,

danke auch für Deine Antwort. Ich persönlich tendiere der Einfachheit halber in Zukunft eher zu Zertifikaten, da meine persönlichen Erfahrungen mit Aktien und Fonds eher negativ sind. Die Verfolgung von Aktien ist mir zu aufwendig und bei den Fonds ist es mir immer wieder passiert, daß sie dann doch trotz jahrelanger überdurchschnittlicher Entwicklung irgendwann abgestürzt sind und die gute Performance der Vergangenheit nicht halten konnten. Es gibt Fonds wie den DWS-Vermögensbildungsfonds; aber auch Der ist zuletzt kräftig abgestürzt und es ist schon eine Überwindung, so einen Fonds rechtzeitig bei eindeutig schlechten Indikatoren und Charttechnik zu verkaufen und den Ausgabeaufschlag zu verlieren.
Ich persönlich kann mich viel leichter von einem Zertifikat trennen und schichte um in Geldmarktfonds oder Festgeld. Da verliere ich jedenfalls nichts auße das ich möglicherweise einen unvorhergesehenen Kursgewinn verpasse und wenn es eindeutig schlecht aussieht tu ich noch einen Teil (siehe Situation 2) in negative(Bär) Indexzertifikate und verdiene etwas an fallenden Kursen. Ist mir das mit den Bär-Zertifikaten zu riskant bleibe ich eben ganz cash.

Ich jedenfalls habe diese Strategie neu entwickelt, weil ich in den letzten 1 1/2 Jahren Fehler gemacht habe. Ich habe die Eindeutigen Indikatoren in meiner Euphorie einfach nicht beachtet und deshalb viel Geld verloren. Ich hoffe, diese Fehler so in Zukunft zu vermeiden und will mich nicht mehr so von meinen Gefühlen leiten lassen sondern mehr von Fakten.

Grüße

greese

[Dividendenstratege]

Ich kann die Argumente bzgl. der Fonds (Ausgabeaufschläge,
schlechte Entwicklung von sonst guten Fonds etc.) nachvoll-
ziehen. Den Vermögensbildungsfonds von der DWS habe ich z.B.
im Familienkreis selber empfohlen und die Wertentwicklung
war zuletzt sehr mäßig. Mit Einzelanlagen wollte ich mich hier
nicht belasten, was allerdings in diesem Fall ein Fehler
war.

Allerdings gibt es insbesondere bei den Direkbanken auch
Fonds mit Discount oder sogar ohne Ausgabeaufschlag.

Eine weitere Anlagestrategie wäre z.B. 70% des Kapitals in
festverzinsliche Wertpapiere zu investieren und den Rest
z.B. in Aktien zu investieren, die ihre Gewinne und Dividenden
in den letzten Jahren immer regelmäßig gesteigert haben und
auch zukünftig eine positive Entwicklung versprechen. Bei
einer Verzinsung der festverzinslichen Wertpapiere von 3,6%
ist, auf 10-Jahressicht gesehen, ein Verlust ausgeschlossen,
selbst wenn es bei den Aktien einen Totalverlust geben sollte.
(Die Erträge bei den Anleihen gleichen diese aus, wohlgemerkt,
wenn man die Papiere 10 Jahre hält.) Und da z.Z. die Verzinsung
von 10-jährigen Anleihen noch über 3,6% liegt, bleibt in jedem
Fall noch ein Gewinn übrig.

Gelesen im Finanztest von der Stiftung Warentest.

mfG
Dividendenstratege

[12febu]

Bei einer Geldanlage kommt es auch daran ob man auf einmal eine grössere Summe anlegen will, monatlich oder vierteljährlich kleiner Beträgen einzahlen möchte oder beides.

Wir haben ein Investmentclub und die Strategie bezieht sich darauf für einen grösseren Betrag ( Indexzertifikate betragen etwa 50 % vom Depot ) Indexzertifikate auf den NASDAQ 100 zu kaufen. Dies geschieht ein bis zweimal pro Jahr bei grösseren Verlusten im Index. Da sich die Börsen seit einiger Zeit in einer Baise befinden werden wir wohl damit für einige Zeit im Minus liegen. Für den NASDAQ 100 Zertifikat haben wir einen Durchschnitt von ca. 1400 Punkten ( erster Kauf im Februar ).

Die anderen 50 % nutzen wir für das Trading der Dow Jones Global Titans 50 - Werte. Die durchschnitliche Haltedauer beträgt 12 Tage. Hiermit haben wir ein gutes Ergebniss erzielt ( 6,5 % pro Trade ).

Die Strategie ist für die nächsten 5 Jahre angelegt.

[wasnunanleger]

greese
mein schwager hatte auf grund seiner mathe-kenntnisse über jahre versucht ein berechenbares modell für kursentwicklungen aufzubauen.
je länger der zeitraum gewählt wurde um so unkalkulierbarer war das ergebnis. störfaktoren jeglicher art und auch entwicklungen können nicht richtig gewichtet werden.
auch die vorlaufzeit der aktienkurse im bezug auf eine realistische bewertung kann nur im nach hinein definiert werden (kurse wiederspiegeln oft ja nur ein wunschdenken auf kommenden firmengewinne).
je kürzer zeiträume betrachtet werden um so größer wird die chance bei richtigem geldmanagement spekulative gewinne zu erzielen.
schaue Dich um in den beiträgen wer hauptsächlich erfolgreich ist (z.B. 12febu), nur die profis im tagesgeschäft.
alles andere ist ein wunschdenken, weil die börse unkalkulierbar bleibt.

[RichtungNorden]

hallo greese

ich möchte versuchen zererst nach fundamentalen Daten einen kleinen Stamm von Aktien (ca.20-30) zu finden. Diese würde ich dann auf charttechnische Signale abklopfen. Die gefundenen "Diamanten" (ca. 10-15) sollen dann in ein Depot kommen.
In Verbindung mit *1. in #1 wäre das eine ideale Kombination für mich, d.h. sollte Dein Signal 5-6 Punkte ergeben, müsste ich mich mit meinen "Diamanten" statt mit Indexzertifikaten eindecken, da ich erwarte, dass diese die Indizes outperformen würden?!

Gruß
RN

[greese]

Hallo, ich bin wieder da. Danke für Eure Beiträge.

Ich lag mit einem Hörsturz mit Tinnitus im Krankenhaus. Die Ärzte meinten zu viel Stress und zu wenig Schlaf - stimmt leider. Jetzt bin ich einigermaßen wieder fit, aber ein leises unangenehmes Geräusch habe ich noch im Ohr.

Wer jemals so was bei sich bemerkt sollte SOFORT ab in Krankenhaus an den Tropf mit Trental-Infusionen, sonst geht das nicht mehr weg. Wünscht mir gute Besserung - das kann ich jetzt gut gebrauchen, die Kurse sind mir im Moment fast schon egal.

Bis demnächst.

greese

[RichtungNorden]

Gute Besserung! Wird schon wieder! Kopf hoch!

[thomtrader]

Gute Besserung


M.f.G. thomtrader

[Dividendenstratege]

Hallo greese!

Auch von mir gute Besserung!

[greese]

Hallo Strategen!

Hier der Indikatorenstand per 02.11.01:

-Zinsen kleiner als vor einem Jahr 0.3
0.3

-Zinsen zuletzt gesenkt 0.3
0.3

-Langfristzins höher als Kurzfristzins 0.4
0.4

-Inflation kleiner als vor 1 Jahr 0.5
0.5

-Inflation kleiner 2% 0.5
(J=0.5,)EU/USA 0.0

-Ölpreis unter Durchschnitt letzte 5 Jahre 0.5
0.0

-Ölpreis sinkende Tendenz 0.5
0.5

-Charttechnik bullisch 1.0
kurzfristig 1.0

-Charttechnik bärisch -1.0
(langfritig noch immer)

-Indizes unter langfristigem Trend 1.0
1.0

-Jahreszeit November bis April 1.0
1.0

Ergebnis:

Indikatorstand kurzfrist (1 Woche bis ca. 1 Monat)EU/USA = 5 Punkte

Indikatorstand langfrist (bis ca. Ende 2002) EU/USA = 3 Punkte

Indikatorstand Japan jeweils + 0.5 Punkte

Strategie: kurzfristig Situation 1 d.h. voll in Indxzertifikate mit eventuell Übergewichtung Japan/Honkong,China.

Langfristig ist Situation noch immer bärisch, d.h. unbedingt Stops nachziehen und Ende April wahrscheinlich wieder Situation 3, Möglicherweise auch Situation 2

Gruß
greese

P.S. Ich wäre Euch für Verbesserungsvorschläge dankbar. Ich stelle insbesondere meine Situation 3 noch in Frage und überlege, ob nicht ein 100% cash-Zustand besser wäre.

[greese]

Um es auf den Punkt zu bringen:

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind im Prinzip OK und eine Erholung der Unternehmen nur eine Frage der Zeit.

Aber im Moment ist einfach die Charttechnik entscheidend. Und die hat für Langfristanleger ein ganz anderes Ergebnis als für den Kurzfristanleger. Wer kaufen und liegenlassen will muß im Moment mit Situation 3 vorlieb nehmen, wobei ich da sagen würde 100% Cash bzw. Rentenanlagen, Wandelanleihen, (Hedge-)Zertifikate, Fonds mit geringen Aufschlägenm usw.

greese

[greese]

Hallo,
ich habe meine Strategie etwas überarbeitet. Hier meine Strategie neuster Stand:


Anlage erfolgt nach Punktzahlen:

0 - 2 Punkte: Anlegen wie in Situation 2*
3 Punkte: Letzten Trend beibehalten wenn Punktzahl steigend von 0 - 2, sonst Situation 3*
4 Punkte: Letzten Trend beibehalten wenn Punktzahlen fallend, von 5 - 6, sonst Situation 3*
5 - 6 Punkte: Anlegen wie in Situation 1*

Punktbewertung:

+0.3 -Zinsen kleiner als vor einem Jahr
+0.3 -Zinsen zuletzt gesenkt
+0.4 -Langfristzins höher als Kurzfristzins
+0.5 -Inflation kleiner als vor 1 Jahr
+0.5 -Inflation kleiner 2%
+0.5 -Ölpreis unter Durchschnitt letzte 5 Jahre
+0.5 -Ölpreis sinkende Tendenz
+1.0 -Charttechnik bullisch
-1.0 -Charttechnik bärisch
+1.0 -Indizes unter langfristigem Trend
+1.0 -Jahreszeit November bis April

Anlagesituationen:

*1. Situation: Indizes unter langfristigem Trend (min. 10-20 Jahre) und charttechnischer Aufwärtstrend und Zinsen niedrig und Inflation fallend (diese Situation werden wir wahrscheinlich im November erreicht haben) Umschichtung in:
45% DJ Euro-Stoxx-50 Endlos-Indexzertifikat (z.B. 586833),
30% S&P 500 Endlos (586837)
10% NASDAQ 100 Endlos(586839)
10% Nikkei 225 Endlos (586843)
Rest Aktien wie HSBC oder Honkong/China-Fonds/Zertifikat etc. zur Deckung Asien und Cash

*2. Situation: Indizes über langfristigem Trend und charttechnischer Abwärtstrend und Zinsen steigend/hoch und Inflation steigend (mindestens 3 Kriterien davon erfüllt, diese Situation war im Mai 2000 erreicht) Umschichten in:
20% DJ Euro Stoxx 50 Endlos Bär-Indexzertifikat (586834, BB10.000) od. J.P. Morgan (WKN 747186, BB 6.000)
15% S&P 500 Endlos Bär Zertifikat (586838, BB 3.000)
5 % NASDAQ 100 Endlos Bär Indexzertifikat (586841, BB 10.000), od. J.P. Morgan (WKN 747187, BB 4.000)
5 % Nikkei 225 Endlos-BÄR-Indexzertifikat (586844, BB 30.000),
50% Cash in Geldmarktfonds.

*3. Situation: Nicht in obiges Chema einzuordnen, Seitwärtsbewegung und/oder unklare Zins- und Inflationsent-wicklung:
Sicher parken durch Anlage in Geldmarktfonds uä..



greese

[thomtrader]

hallo greese,

hast du deine Strategie schon erfolgreich in die Praxis umgesetzt?



M.f.G. thomtrader

[RichtungNorden]

Mir als Chartie fällt hier was auf. Du sagst: "+1.0 -Indizes unter langfristigem Trend"

Ich würde das genau gegenteilig bewerten: -1.0

*1. Müsste heißen: "*1. Situation: Indizes über langfristigem AUFWÄRTSTrend (min. 10-20 Jahre)..."

*2. Müsste heißen: "*2. Situation: Indizes unter langfristigem AUFWÄRTSTrend..."

Ich weiss schon was Du damit sagen willst (billig kaufen und teuer verkaufen...). Ein Trend ist aber so lange intakt bis er gebrochen wird. Dabei ist ein intakter (Aufwärts)Trend bullisch (*1); ein gebrochener (Aufwärts)trend ist bärisch (*2).

Also:
j) +1.0 (oder 0 oder X?)-Indizes über langfristigem Aufwärtstrend
-1.0 (oder 0 oder X?)-Indizes unter langfristigem Aufwärtstrend

Folgende Bewertungen möchte ich noch kommentieren:
h) +1.0 -Charttechnik bullisch
i) -1.0 -Charttechnik bärisch
k) +1.0 -Jahreszeit November bis April

[greese]

@Thomtrader,

bin gerade dabei, aber ich warte noch bis ca. Ende der Woche, um eventuell noch etwas günstigere Kurse zum Kauf zu bekommen.

@RichtungNorden,

ich kann Dir nicht widersprechen. Charttechnik ist eine Glaubensfrage. Ich persönlich denke, daß eine Übertreibung auf längere Sicht irgendwann wieder zurückkommt. Letztendlich ist mein Indikator in der Beziehung flexibel; denn ob die Charttechnik bullish oder bärisch ist richtet sich nach Deiner persönlichen Einstellung und welchen charttechnischen Horizont Du bevorzugst und ob Du kurzfristig oder langfristig anlegst (z.B. Elliot-Waves geben da verschiedene Möglichkeiten).

Viel Erfolg

greese

[RichtungNorden]

Ich nenne es mal für den Überblick h) und i) ist wie Du sagst persönliche Einstellung, j) ist es nicht. Da macht man einen Strich und sagt, ob man darunter oder darüber ist. Das ist vollkommen wertneutral.

Zu h) und i) möchte ich mich aber noch äussern. Das ist auch in gewisser Weise quatifizierbar...

[maddel]

Hallo,



ich möchte hier mal ein Thema ansprechen, das im Daytrading-Foum schon heiß diskutiert wurde: Ein Future-Genußschein!!!

Das heißt: Mit verglichenermaßen wenig Geld wird in eine Anlageform investiert, die maximale Renditen bringt und das unabhängig vom Börsentrend, denn Futuretrading funktioniert in Baisse-Zeiten ja durch Leerverkäufe und damit können selbst in schlechten Zeiten Gewinne generiert werden!

Die gesamte Entwicklung seit Auflegung möchte ich hier nur sehr ungern hinschreiben, da diese sehr unseriös wirkt, weil man es nicht gewöhnt ist!
Aber soviel: die Gewinnne pro Monat übertreffen viele der aktuellen Fondsperformances siet Jahresbeginn (insofern diese positiv sind! ;-)).
Ach ja: und es gab nur 2 Wochen, in denen Verluste erzeugt wurden, alle anderen seit Auflegung (Herbst letzten Jahres)waren positive Gewinnwochen!!!!


Die Mindestanlagesumme ist auf 10.000DM festgelegt.

Was haltet ihr von dieser Anlage? Interessiert an mehr Infos? Bitte nicht gleich beschimpfen, lieber gekonnt argumentieren! So bin ich auch an die Sache rangegangen...


Bis bald,


Matthias

P.S.: Ihr könnt mir für private Infos un Geschpräche auch an:
[e-mail]
schreiben.

[thomtrader]

Es ist ja eigentlich schon eine Frechheit wenn diese Heinis mit ihren Graumarktprodukten eigene Threads eröffnen dürfen

Nun platzieren sie ihre Werbung auch noch in völlig unbeteiligte Threads


M.f.G. thomtrader

[DolbyDigital5.1]

hi greese

schau mal ins dow board.

ich hab da eine thread mit deinem namen aufgemacht. wegen deiner nasdaq-vorschau!

[greese]

Schlimm der Absturz, aber es sieht eher nach einem technischen Versagen an einer relativ alten Maschine für Pauschalurlauber aus. Das ist ein besonderes, leider vernachlässigtes, Problem gerade in den USA und es könnte sich noch verschärfen, wenn die Airlines immer weniger Geld verdienen und in der Folge die Instandhaltung und Pflege des Flugzeugparks vernachlässigen.

Was die Börsen betrifft, so sollten so langsam die politischen Einflüsse raus sein. Fundamental sieht es jedenfalls positiv aus für eine Erholung.

Mein Indikator steht bis Ende April auf 5 und auch der Gebert-Indikator steht auf kaufen.

greese

@Dolby Digital Danke für Deinen Thread. Hier ist mein entsprechender Thread zur Analogie der Situation 1973-1975 zur jetzigen Situation: Thread: NASDAQ am Jahresende auf 3000

[greese]

NASDAQ im plus! Die Börse weis es schon, der Flugzeugabsturz in Brooklin war wahrscheinlich ein "normaler" Unfall, der uns wieder in die Realität zurückbringt, wo geprügelte Airlines alte Jets mit Pauschalurlaubern billig in die Dom. Rep. schicken.

Wenn ein Triebwerk abfällt sieht das nach Werkstoffermüdung und schlampiger Instandhaltung aus.

Wer hätte das heute noch gedacht. Wenn es nicht so traurig wäre könnte ich fast feiern.

Dran bleiben Strategen!!!!!!!

greese

[greese]

Die Indikatoren stehen auf weiter auf Kaufen.

Derzeitiger Stand:

5,5 Punkte;

denn jetzt scheint mir auch die Charttechnik immer bullisher, auch für langfristanleger, d.h. bis mindestens Ende April können wir getrost investiert bleiben!

greese

[greese]

Aufgrund einer sehr negativen charttechnischen Entwicklung (Doppeltop mit Spitzen Anfang Dezember und Anfang Januar und der deutlich anziehenden Inflation im Zusammenhang mit der Einführung des € sinkt die Punktzahl ganz rapide.

wir haben nur noch 3 Punkte für Europa und 4 für USA.

Folge: Wir haben Situation 3 in Europa und auch in den USA droht Inflation aufgrund Inflation, also in Kürze auch 3 Punkte.

Wir verkaufen - mit schönem Gewinn seit Anfang November - und sind Cash!

greese

[greese]

P.S. Fehler: In den USA droht natürlich Inflation aufgrund der niedrigen Zinsen. Heute ist ein ganz entscheidender Tag für den Nasdaq. Wenn er heute unter 1880 Punkte fällt geht es charttechnisch ganz übel abwärts!!!

greese

[wasnunanleger]

hallo greese, du hast 5.12.01 geschrieben:
denn jetzt scheint mir auch die Charttechnik immer bullisher, auch für langfristanleger, d.h. bis mindestens Ende April können wir getrost investiert bleiben!

wo hast du da denn den fehler gemacht?

ich bin halt immer noch der meinung (verzeihe mir die beurteilung), daß niemand die zukunft der börse in ein modell packen kann.

[greese]

@wasnunanleger,
die Börsen in ein Modell packen kann mann schon; denn es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die sich in der Vergangenheit herausgestellt haben. Beispiel: bei einer Überhitzung der Konjunktur steigen die Preise und die Kurse. Dann werden die Zinsen erhöht und die Preise und Kurse fallen mit einer gewissen Verzögerung wieder und so geht es hin und her.

Was wir nicht können ist, in die Zukunft schauen und Entwicklungen vorhersehen wie z.B. den 11. September.

Im Moment sagt mir mein Modell, daß es sicherer ist, das Geld zu parken als möglicherweise abzustürzen. Auch wenn mir möglicherweise ein Gewinn entgeht - so erscheint mir das Verlustrisiko im Moment etwas höher. Gestern hat die charttechnische Unterstützung des NASDAQ (Comp.) bei 1880 gerade noch gehalten. Heute sieht es auch wieder sehr wackelig aus. Andererseits ist die Charttechnik erst wieder positiv, wenn die 2060 Punkte deutlich überschritten werden. Im Moment befinden wir uns jedenfalls charttechnisch im Minusbereich. Die Anderen Indikotoren reichen nicht für eine bessere Bewertung als Situation 3. Wer investiert bleibt sollte aber ganz genau beobachten und wenn der NASDAQ unter die 1880 Schlußstand sinkt raus. beim DAX sieht es charttechnisch nicht ganz so übel aus. Hier ist die untere Grenze 4960. Ebenso beim EURO Stoxx 50 mit einem Stop bei 3600.

greese

[greese]

Am 30./31.01.02 konnten wir ja noch zweifeln, aber jetzt ist eindeutig Situation 3 gegeben! Entscheidend für den Punkteabsturz sind in erster Linie die Charttechnik und dann die Inflationsgefahr.

@wasnunanleger, Sieh Dir mein Modell an (Aktueller Stand unter #19) und wende es konsequentan, dann funktioniert es.

Wir sind also CASH / Situation 3!

Gruß

greese

[greese]

Bitte aufpassen. Ich fahre eine Woche zum Skifahren in die Schweiz. Da interessiert mich die Börse nicht.

Die nicht technologielastigen Indizes scheinen sich bald charttechnisch zu erholen - eindeutig positiv sind sie aber noch nicht. NASDAQ und neuer Markt sind noch sehr schlecht. Bei eindeutig positiver Charttechnik wäre noch mal Situation 1 möglich (5Punkte). Wir bleiben vorerst sicherheitshalber cash. Beachtet aber meine #33!

greese

[greese]

Hier der Indikatorenstand per 12.03.02:

-Zinsen kleiner als vor einem Jahr 0.3
0.3

-Zinsen zuletzt gesenkt 0.3
0.3

-Langfristzins höher als Kurzfristzins 0.4
0.4

-Inflation kleiner als vor 1 Jahr 0.5
0.5

-Inflation kleiner 2% 0.5
(J=0.5,)EU/USA 0.0

-Ölpreis unter Durchschnitt letzte 5 Jahre 0.5
0.5

-Ölpreis sinkende Tendenz 0.5
0.5

-Charttechnik bullisch 1.0,
kurzfristig wieder 1.0
außer Technologie (NASDAQ, NM, aber auch nicht mehr bärisch deshalb 0)

(-Charttechnik bärisch -1.0
(langfrsitig noch immer))

-Indizes unter langfristigem Trend 1.0
1.0

-Jahreszeit November bis April 1.0
1.0

Ergebnis:

Indikatorstand kurzfrist (bis ca. 1 Monat)EU/USA (DAX, DJ-EURO-STOXX, DJI, S&P) = 5 Punkte

Technologie (NASDAQ, NM) = 4 Punkte

Indikatorstand langfrist (bis ca. Ende 2002) EU/USA/Japan = 3 Punkte

Insbesondere Japan charttechnisch immer noch viel zu unsicher.

Folge:

Bezüglich nicht technologielastiger Indizes außer Japan:
Situation 1 = Kaufen,

Bezüglich technologieindizes vorerst noch:
Situation 3 = Cash aber achtung, da auch hier Charttechnik kurzfristig wieder positiv werden könnte, z.B. wenn NASDAQ deutlich über 2000 und NM über 1200 Punkte läuft = 5 Punkte = Situation 1 = kaufen.

Gruß

greese

[UsedTo]

@greese

Hallo greese,

habe deinen Thread hier gerade wieder durch Zufall endeckt. Dachte schon du hättest es aufgegeben, da ich von dir im 50er Forum nichts mehr gehört habe.
Wie bist du den bisher mit deiner Strategie gefahren, kannst du vielleicht irgendwelche Zahlen(bisherige Perfomance oder so) posten?
Finde den Ansatz auch immer noch hochinteressant habe zur Zeit nur leider ziemlichen Streß und kann mich um die Börse nur Ansatzweise kümmern!


Gruß
UsedTo

[greese]

Hallo, habe kaum Zeit, aber hier der Indikatorenstand per 07.06.02:

-Zinsen kleiner als vor einem Jahr 0.3
0.3

-Zinsen zuletzt gesenkt 0.3
0.3

-Langfristzins höher als Kurzfristzins 0.4
0.4

-Inflation kleiner als vor 1 Jahr 0.5
0.5

-Inflation kleiner 2% 0.5
(J=0.5,)EU/USA 0.0

-Ölpreis unter Durchschnitt letzte 5 Jahre 0.5
0.5

-Ölpreis sinkende Tendenz 0.5
0.0

-Charttechnik bullisch 1.0,
0.0

(-Charttechnik bärisch -1.0
-1.0

-Indizes unter langfristigem Trend 1.0
1.0

-Jahreszeit November bis April 1.0
0.0

Ergebnis:

Indikatorstand kurzfrist (bis ca. 1 Monat)EU/USA (DAX, DJ-EURO-STOXX, DJI, S&P) = 2.5 Punkte

Technologie (NASDAQ, NM) = 2.5 Punkte

Indikatorstand langfrist (bis ca. Ende 2002) EU/USA/Japan = 3.0 Punkte

Folge:

Alle Indizes (Euro, US, Techno) Situation 3 = Seitwärtsbewegung und/oder unklare Zins- und Inflationsent-wicklung:
Sicher parken durch Anlage in Geldmarktfonds uä..

@UsedTo:
hab auch viel zu viel Stress, schon deshalb bin ich größtenteils in Situation 3, was sich als richtig erwiesen hat.

Gruß

greese

[UsedTo]

Hallo greese,

schön das du dich nochmal meldest

Tja ich bin zur Zeit auch in Situation 3, bin auch ganz froh darüber. Wobei ich jetzt nicht nach dieser Strategie vorgegangen bin, sondern einfach ein sehr schlechtes Gefühl für die Börse hatte.
Im Sommer werde ich mich wohl mal wieder etwas näher hiermit beschäftigen, vielleicht kann ich auch ein Programm entwickeln, dass automatisch den Indikatorenstand ermittelt??? Habe irgendwie das Gefühl, dass die Strategie ganz gut funktionieren könnte

Viele Grüße
UsedTo

[greese]

@UsedTo,

danke, so ein Programm wäre wirklich klasse. Frage ist nur, woher die Daten laufend kommen. Die müßten ja irgendwie online aktualisiert werden.

ich würde mich sofort da reinhängen; denn ich bin grundsätzlich überzeugt. Bei mir ist genau das Problem die Datenermittlung und die automatische Bewertung der Charttechnik.

Gruß

greese

P.S. Im Moment sieht es charttechnik fast schon wieder positiv aus und ich überlege, ob ich nicht möglicherweise demnächst Kaufsignale sehe. Wenn neben den 2 Punkten für positive Chartechnik nur noch irgendwo ein halber Punkt dazu kommt habe ich wieder 5 Punkte für Kaufen.

[greese]

@ Tomtrader und alle anderen Leser,

ja, ich hab die Strategie erfolgreich in die Praxis umgesetzt. Die Verluste an den Börsen in diesem Jahr habe ich durch die Strategie vermieden wo ich sie angewendet habe. Seit Anfang Februar war Situation 3 = CASH.

Verluste hatte ich nur da, wo ich die Strategie nicht konsequent angewendet habe, z.B. bei meinen Aktienfonds, da habe ich zu sehr auf den Verlust der Ausgabeaufschläge geachtet und bei einigen Aktienpositionen, von denen ich mich nicht trennen konnte (wie dumm von mir!).

Aber ich habe auch erkannt, daß es mir allein - neben meinem Full-Time-Job in der Industrie - noch viel zu aufwendig ist, ständig die Indikatoren zu ermitteln, die Verkauf- und Kaufaufträge zu erteilen und zu überwachen und dann auch noch die steuerliche Seite ständig im Auge zu behalten.

Es wäre mir persönlich am liebsten, wenn ein Fonds nach meiner Strategie aktiv gemanaged würde; den würde ich sofort kaufen.

Andererseits gibt es bereits Fonds, die in verfeinerter Form auch eine super Strategie verfolgen. Das sind zum einen der HPM Inv.-Timing Global Plus WKN 764933 und andererseits der BG Global Dynamic WKN 608149.

Beide Fonds-Manager verfolgen eine flexible Strategie. Und darauf kommt es letztendlich an. Deswegen (das ist inoffiziell weil inkonsequent gegenüber meiner Strategie)habe ich in letzter Zeit nach und nach größere Mengen Restbestände an Aktien und Fonds in den HPM-Fonds investiert, der nach letzten Meldungen bereits Ende August geschlossen wird. Danach werde ich verstärkt - neben meiner Strategie - in den BG Global Dynamic umschichten.

Schaut mal im entsprechenden Fonds-Board nach.

Gruß

greese