Volatilitätsbewertung !!!! - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 16.10.01 14:25:09 von
neuester Beitrag 17.10.01 16:42:20 von
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Der nasdaq 100 put 538269 emmitent citibank ,
basis 1300 ; kurs 2o cent ; 19.12.2001 Laufzeit .
hat ne implizite volatilität von ( Geldkurs in % )
von 55,12 %
wie kann ich jetzt beurteilen ob die vola zu hoch ist .
Inwiefern müsste ich mich der historischen impliziten volatilität bedienen (50,37 %) ?
was hat die Implizite Volatilität (Mittelkurs) (in %) 56,17 % für eine aussagekraft.
oder die Implizite Volatilität (Briefkurs) (in %) 57,23 %.
Den 538269 hab ich mir gekauft für 21 cent bei einem Nasdaq 100 stand von 1350, der schein verlor aufgrund des Anstiegs des Nasdaq100 2 cent auf 18 cent , gestern hatte ich das Glück den schein für 22 cent zu veräussern bei einem stand von 1369 , da die vola zunahm . Jetzt wollte ich mir den Schein gegebenenfalls für 20 wieder holen ,
aber befürchte eine abnahme der impliziten volatillität .
Für Antworten und Tipps wäre ich sehr dankbar ?
basis 1300 ; kurs 2o cent ; 19.12.2001 Laufzeit .
hat ne implizite volatilität von ( Geldkurs in % )
von 55,12 %
wie kann ich jetzt beurteilen ob die vola zu hoch ist .
Inwiefern müsste ich mich der historischen impliziten volatilität bedienen (50,37 %) ?
was hat die Implizite Volatilität (Mittelkurs) (in %) 56,17 % für eine aussagekraft.
oder die Implizite Volatilität (Briefkurs) (in %) 57,23 %.
Den 538269 hab ich mir gekauft für 21 cent bei einem Nasdaq 100 stand von 1350, der schein verlor aufgrund des Anstiegs des Nasdaq100 2 cent auf 18 cent , gestern hatte ich das Glück den schein für 22 cent zu veräussern bei einem stand von 1369 , da die vola zunahm . Jetzt wollte ich mir den Schein gegebenenfalls für 20 wieder holen ,
aber befürchte eine abnahme der impliziten volatillität .
Für Antworten und Tipps wäre ich sehr dankbar ?
Optionsscheine ?
implizite volatilität = die aus dem kurs rückgerechnete vola. (entsprechend black-scholes)
theoretisch solltest du die zukünftige vola. der basis einsetzen. als ersatz nimmt man die historische vola.
letztenendes ist die implizite vola eine sache von angebot
und nachfrage.
ich glaube aber nicht daß eine spekulation auf vola-änderungen nach spread und spesen lohnend ist. kauf den
schein wenn du an ein fallen der nasdaq glaubst - sonst laß es besser.
theoretisch solltest du die zukünftige vola. der basis einsetzen. als ersatz nimmt man die historische vola.
letztenendes ist die implizite vola eine sache von angebot
und nachfrage.
ich glaube aber nicht daß eine spekulation auf vola-änderungen nach spread und spesen lohnend ist. kauf den
schein wenn du an ein fallen der nasdaq glaubst - sonst laß es besser.
Die Frage ist wann ist die Vola so hoch das allein deswegen , die wahrscheinlichkeit eines volarückganges gross ist ?
Vola ist momentan mächtig am sinken. Denke in 5-6 Tagen optimale OS-Bedingungen.
Trading Spotlight
Vola ist momentan mächtig am sinken. Denke in 5-6 Tagen optimale OS-Bedingungen.
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